Diario 21 Dic18

21 dic. 2018 - 21-jun-17. US$ 1 542. 20. 3,86. 3,87. Citi/GS/HSBS/JP. T+100. Paraguay. 22-mar-17. US$ 500. 11. 4,70. 4,70. Citigroup. Brazil. 17-mar-17.
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DIRECCIÓN DE ANÁLISIS Y ESTRATEGIA DIRECCIÓN GENERAL DE ENDEUDAMIENTO Y TESORO PÚBLICO MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS DEL PERÚ

BOLETIN DIARIO 5:13 PM

21 de diciembre de 2018 Indicadores económicos PBI (trimestral)

Países

Inflación (anual)

Calificación crediticia Desempleo (%)

Fecha

Actual

Fecha

Actual

Fecha

Actual

Perú

Sep-18

2,30

Nov-18

2,17

Nov-18

6,20

% 5,0

Brasil

Sep-18

1,27

Nov-18

4,05

Oct-18

11,70

2,5

México

Sep-18

2,53

Nov-18

4,72

Oct-18

3,24

Chile

Sep-18

2,75

Nov-18

2,80

Oct-18

7,10

Colombia

Sep-18

2,60

Nov-18

3,27

Oct-18

9,06

-2,5

EEUU

Sep-18

3,00

Nov-18

2,20

Nov-18

3,70

-5,0

Eurozona

Sep-18

1,60

Nov-18

1,90

Oct-18

8,10

Japón

Sep-18

0,00

Nov-18

0,80

Oct-18

2,40

Diferencia

Precio (%)

Diaria

0,0

Perú

Brasil

México IV-2017

Chile

Colombia

I -2018

II-2018

Perú Soberano 2028 (PEN)

104,77

0,13

Brasil Soberano 2028 (BRL)

1087,12

3,48

EEUU

Eurozona

Diaria

Semanal

0,93

-0,61

5,69

-0,02

-0,13

0,06

18,96

40,19

9,38

-0,05

-0,27

-0,52

Moody´s

DBRS

S&P

Fitch

-

BBB+

BBB+

A3

-

A-

A-

A3

BB (L)

BB -

BB -

Ba2

BB (L)

BB -

BB -

Ba2

BBB(H)

BBB+

BBB+

A3

BBB(H)

A-

BBB+

A3

-

A+

A

A1

-

AA-

A

A1

BBB

BBB-

BBB

Baa2

BBB

BBB

BBB

Baa2

AAA

AA+

AAA

Aaa

AAA

AA+

AAA

Aaa

A

Aaa

-

III-2018

A

México

Mensual

Fitch

Japón

%

Yield (%)

LP en moneda local

S&P

Moody´s

-

A+

A

Aaa

A

A+

Tasas de Inflación anual

Diferencia

Mensual

Semanal

DBRS

(Var. % anual)

Bonos de referencia (10 años) Países

LP en moneda extranjera

Producto Bruto Interno (PBI)

Colombia

EEUU

Eurozona

%

Japón

Brasil

Perú

%

Chile

9

9

8

8

7

México Soberano 2028 (MXN)

92,60

-0,61

1,05

1,83

8,75

0,11

-0,19

-0,32

7

Chile Soberano 2026 (CLP)

101,67

0,02

0,71

0,71

4,50

0,00

-0,11

-0,06

6

6

Colombia Soberano 2026 (COP)

105,60

0,09

0,78

1,66

6,54

-0,01

-0,13

-0,28

5

5

Perú Global 27

103,53

0,11

0,33

2,58

3,65

-0,01

-0,04

-0,35

Brasil Global 2027

134,12

0,01

-0,07

1,76

5,08

0,00

0,00

-0,25

4

4

México Global 2027

96,49

-0,16

0,09

1,60

4,67

0,02

-0,01

-0,24

3

3

Colombia Global 2027

95,90

-0,28

-0,67

1,92

4,47

0,04

0,10

-0,28

2

2

Chile Global 2028

96,23

-0,01

0,32

2,82

3,73

0,00

-0,04

-0,38

1

1

EE.UU. 10 años

100,71

0,16

0,84

2,15

2,79

-0,02

-0,10

-0,26

Alemania 2027 (EUR)

101,51

-0,13

0,04

0,74

0,06

0,02

-0,01

-0,09

0

0

España 2027 (EUR)

102,47

-0,14

0,19

1,95

1,19

0,02

-0,03

-0,25

-1

-1

Japón 2027 (JPY)

101,38

-0,19

-0,04

0,65

-0,07

0,02

0,00

-0,08 % 7

Bonos de referencia (30 años) Diferencia

Diferencia

Precio (%)

Diaria

Semanal

Mensual

Yield (%)

Diaria

Semanal

Mensual

Perú Soberano 2042 (PEN)

106,38

0,31

2,33

1,90

6,33

-0,02

-0,19

-0,15

Perú Global 37

126,39

-0,08

0,34

4,53

4,42

0,01

-0,02

-0,32

Brasil Global 2041

95,55

-0,34

0,22

3,69

5,99

0,03

-0,02

-0,32

México Global 2040

106,04

-0,27

-0,13

3,16

5,56

0,02

0,01

-0,25

Países

Chile Global 2042

91,97

0,02

0,58

3,63

4,16

0,00

-0,04

-0,26

Colombia Global 2041

108,57

-0,44

-1,45

2,97

5,45

0,03

0,11

-0,23

EE.UU. 30 años

99,41

0,43

2,24

5,20

3,03

-0,02

-0,12

-0,28

Alemania 2042 (EUR)

154,02

-0,92

0,47

3,19

0,74

0,03

-0,02

-0,12

España 2041 (EUR)

141,85

-0,54

0,30

4,22

2,30

0,02

-0,02

-0,20

Japón 2041 (JPY)

129,10

-0,77

0,31

1,72

0,56

0,03

-0,01

-0,07

Diferencia

Diaria

Semanal

Diaria

Semanal

Diaria

Semanal

Perú

136

0

6

92

0

5

86

-1

-1

Brasil

272

4

14

208

2

10

229

1

1

México

236

4

13

148

2

3

188

1

-1

Chile*

158

2

1

61

2

5

94

1

6

Colombia

228

11

28

147

-1

16

168

1

1

Países

EMBI +

País

Fecha Anuncio 29-nov-18 13-mar-18

Paraguay

dic-16

feb-17

abr-17

jun-17

ago-17

sep-17

nov-17

ene-18

mar-18

may-18

jul-18

ago-18

oct-18

Rendimiento de bonos globales Latam (30 años) Perú 2037

Brasil 2041

Colombia 2041

México 2040

Chile 2042

dic-18

% 9

8

8

7

7

6

6

5

5

4

4

3

3 2 mar-16

jun-16

sep-16

dic-16

mar-17

jun-17

sep-17

dic-17

mar-18

jun-18

sep-18

dic-18

Yield % 5,95

US$ 530

20

5,60

5,60

Citigroup/JP Morgan

T+247.40

500

500

450

450

400

400

350

350

300

300

250

250

200

200

150

150

100

100

Bco. Asesor

Spread

JPM/M Stanley/Santander/SCOTIA

Chile

25-ene-18

EUR 830

11

1,44

1,44

BSNTDER/BNP/HSBS

MS+89

México

03-ene-18

US$ 2 000

10

3,75

3,80

BofAML/BBVA/JP

T+135

Ecuador

18-oct-17

US$ 2 500

10

8,88

8,88

CS/DB/JPMorgan

T+50

Perú

17-jul-17

S/ 10 000

15

6,15

6,15

Chile

21-jun-17

US$ 1 542

20

3,86

3,87

Citi/GS/HSBS/JP

Paraguay

22-mar-17

US$ 500

11

4,70

4,70

Citigroup

Brazil

17-mar-17

US$ 1 000

10

6,00

6,13

BofA/BNP/Citi

BNP/HSBC/BofAML/SCOTIA T+100

Perú

Brazil

México

Bps. Colombia

550

Chile

50

T+419

US$ 1 000

10

3,88

4,04

Itaú BBA/MS/Citi

UST+160

18-ene-17

US$ 1 500

28

5,00

5,15

Itaú BBA/MS/Citi

UST+210

05-oct-16

EUR 1 250

5

3,88

4,00

BBVA/BNP/CS

MS+408

Argentina

05-oct-16

EUR 1 250

10

5,00

5,13

BBVA/BNP/CS

MS+473

Perú

28-sep-16

S/ 10 252

12

6,35

6,38

BAML/BBVA/HSBC

México

08-ago-16

US$ 2 000

31

4,35

4,37

BofA/CS/BBVA

México

08-ago-16

US$ 760

10

4,13

3,04

BofA/CS/BBVA

T+145

EUR 1 000

14

3,75

3,77

BBVA/BN/HSBC

MS+295

T+205

Histórico del tipo de cambio

Hoy

Evolución Credit default swaps - 5 años

Bps. 550

T+55

Monedas

2 oct-16

5,94

BofAML/Citi/ GSAM/JP

Unid.

3

Cupón %

3,25

23-feb-16

3

10

3,24

Perú

4

S/ 10 350

10

Argentina

4

dic-15

US$ 2 000

Colombia

5

Plazo (años)

29-ene-18

18-ene-17

5

Monto Millones

Chile

Colombia

Chile 2028

2

Últimas emisiones de países latinoamericanos (Millones)

Perú

Mexico 2027

6

% 9

Prima TB 10a

Colombia 2027

6

sep-16

Diferencia

CDS 5 años

Brasil 2027

2

Indicadores relativos de riesgo país (pb) Diferencia

% 7

Rendimiento de bonos globales Latam (10 años) Perú 27

50

0

0 10-mar-16

10-jun-16

12-sep-16

13-dic-16

Yenes/ dólar 125 120 115 110 105 100 95 90 85 dic-15

15-mar-17

15-jun-17

15-sep-17

18-dic-17

20-mar-18

20-jun-18

mar-16

%

jun-16

sep-16

dic-16

mar-17

Yen

jun-17

sep-17

21-dic-18

Dólares/ Euro 1,50 1,45 1,40 1,35 1,30 1,25 1,20 1,15 1,10 1,05 1,00

Evolución Euro y Yen Euros

20-sep-18

dic-17

mar-18

jun-18

sep-18

dic-18

Sol/ Dólar 8

Evolución de la curva swap Libor dólares- fijo soles 10 años

1 semana

1 mes

3 meses

6 meses

12 meses

18 meses

8

Perú (Nuevo sol)

PEN/USD

3,36

0,31%

-0,74%

1,87%

2,44%

2,79%

2,66%

7

7

Brasil (Real)

BRL/USD

3,90

-0,36%

3,77%

-4,37%

3,35%

17,90%

16,87%

6

6

México (Pesos)

MXN/USD

19,94

-1,45%

-2,07%

5,92%

-2,04%

2,47%

9,35%

Chile (pesos)

CLP/USD

692,40

1,07%

3,10%

3,45%

8,38%

11,49%

4,07%

5

5

Colombia (Pesos)

COP/USD

3291,40

3,02%

2,91%

9,50%

12,47%

10,97%

7,63%

4

4

97,02

-0,43%

0,19%

3,31%

1,99%

4,01%

-0,55%

3

3

EEUU (indice dólar)

-

Eurozona (Euro)

USD/EUR

1,14

0,49%

-0,08%

-3,53%

-1,82%

-4,32%

1,73%

Japón (Yen)

JPY/USD

111,28

-1,86%

-1,32%

-1,08%

0,83%

-1,81%

-0,09%

1 mes

3 meses

6 meses

9 meses

12 meses

15 meses

18 meses

Sol (Soles / Dólar)

3,36

3,37

3,38

3,39

3,40

-

-

Euro (Dólares / Euro)

1,14

1,15

1,15

1,16

1,17

1,18

1,19

110,94

110,45

109,60

108,74

107,89

107,01

106,16

Monedas

Yen (Yenes/Dolar)

Tasas Libor

Tipo de cambio a plazo

Hoy

Histórico de tasas de interés (en pb) 1 semana

1 mes

3 meses

6 meses

12 meses

18 meses

2,50

6

19

43

61

127

152

Libor 1M-EUR

-0,41

0

-1

-2

-1

-2

-2

Libor 1M-Yen

-0,18

1

-7

-11

-13

-15

-19

Libor 3M-US$

2,82

5

21

50

48

151

167

Libor 3M-EUR

-0,31

0

1

1

2

2

2

Libor 3M-Yen

-0,09

3

2

-5

-5

-7

-13

1 mes

3 meses

6 meses

9 meses

12 meses

15 meses

18 meses

Libor 1M-US$

2,81

2,77

2,77

2,77

2,78

2,71

2,66

Libor 1M-EUR

-0,24

-0,24

-0,25

-0,23

-0,20

-0,15

-0,08

Libor 1M-Yen

0,00

0,05

0,00

0,00

0,01

0,01

-0,02

Libor 3M-US$

2,80

2,76

2,77

2,77

2,78

2,70

2,65

Proyecciones **

TC implícito 10 años

2

2 dic-15

mar-16

jun-16

sep-16

dic-16

mar-17

jun-17

sep-17

dic-17

mar-18

jun-18

sep-18

Tasas LIBOR

%

Libor 1M-US$

Tasas Libor

TC al contado Swap Libor dólar-fijo sol

2,8 2,6 2,4 2,2 2,0 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 -0,2 -0,4 -0,6

Libor 3M (US$) Libor 1M (US$)

dic-15

mar-16

jun-16

sep-16

%

dic-16

Libor 3M (EUR) Libor 1M (EUR)

mar-17

jun-17

sep-17

% 2,8 2,6 2,4 2,2 2,0 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 -0,2 -0,4 -0,6

Libor 3M (Yen) Libor 1M (Yen)

dic-17

mar-18

dic-18

jun-18

sep-18

dic-18

%

Tasas referenciales e interbancarias

8

8 BCRP BOJ United States (USD)

7

FED Peru (USD) Eurozone (EUR)

BCE Peru (PEN)

7

6

6

5

5

Libor 3M-EUR

-0,31

-0,30

-0,31

-0,27

-0,25

-0,20

-0,13

Libor 3M-Yen

-0,07

-0,06

-0,08

-0,08

-0,07

-0,07

-0,01

4

4

3

3

2

2

1

1

0

0

Tasas de referencia Tasa BCRP Tasa BCCE Tasa BCB Tasa BDEM Tasa BDRC Tasa FED Tasa BCE Tasa BOJ Bono del Tesoro a 10 años

Hoy 2,79 2,75 6,50 8,25 4,25 2,50 0,00 -0,10 2,79

Proyecciones ** Q4 18

Q1 19

Q2 19

Q3 19

Q4 19

Q1 20

2,75 3 6,55 8,15 4,25 2,5 0,00

3,00 3,1 6,55 8,25 4,35 2,7 0,00

3,25 3,3 6,80 8,25 4,6 2,9 0,00

3,45 3,5 7,30 8,15 4,85 2,95 0,05

3,55 3,65 7,55 8,00 4,9 3,05 0,10

3,65 3,8 7,70 7,75 4,95 3,05 0,25

-0,10

-0,10

0,00

0,00

0,00

0,00

3,13

3,14

3,24

3,28

3,29

3,35

Fuente: Bloomberg * EMBI Global ** Promedio de encuestas tomadas por Bloomberg a bancos de inversión.

-1

-1 dic-15

mar-16

jun-16

sep-16

dic-16

mar-17

jun-17

sep-17

dic-17

mar-18

jun-18

sep-18

dic-18