DIRECCIÓN DE ANÁLISIS Y ESTRATEGIA DIRECCIÓN GENERAL DE ENDEUDAMIENTO Y TESORO PÚBLICO MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS DEL PERÚ
PERU: REPORTE DIARIO 11 de octubre de 2018 5:46 PM Evolución relativa de algunas monedas de Latinoamérica respecto al Sol
Sol/ USD
Indicadores Principales
Sol/ USD
Base: Enero 03, 2011= 2,7995 Soles/USD
7,50
7,50
Indicadores principales
Periodo
Actual
Anterior
PERU
Cambio
Hoy (pbs)
Indicadores
Diario
Semanal
BRASIL
COLOMBIA
CHILE
MEXICO
7,00
7,00 6,50
Jul-18
2,31
1,98
CDS 3y
44
2
6
6,50
Inflación IPC (var % yoy)
1,07
CDS 5y
81
3
8
6,00
6,00
Sep-18
1,28
Inflación subyacente (var % yoy)
PBI (mensual, var % yoy)
Sep-18
2,09
2,04
CDS 10y
146
3
9
5,50
5,50
Inflación meta (var % yoy)
Oct-18
2,00
2,00
EMBI+
123
8
20
5,00
5,00
Desempleo (%)
SP/BVL PERU GEN SP/BVL LIMA 25
19 250 26 742
0,20% 0,58%
-1,93% -2,54%
4,50
4,50
4,00
4,00
Volatilidad bono soberano (10 años) -Diaria
0,36%
3,50
3,50
5,68%
3,00
Aug-18
6,10
6,20
Balanza comercial (US$ Millones)
Aug-18
125
501
Tasa de política monetaria (%)
Oct-18
2,75
2,75
Deuda de largo plazo
Volatilidad bono soberano (10 años) -Anualizada
S&P
Moneda extranjera
Fitch
Moody´s
NICE
BBB+
BBB+
A3
BBB+
A-
A-
A3
A-
Moneda local
3,00
2,50
2,50
09-sep-15
04-dic-15
01-mar-16
26-may-16
22-ago-16
16-nov-16
10-feb-17
09-may-17
03-ago-17
30-oct-17
24-ene-18
20-abr-18
17-jul-18
11-oct-18
Bonos soberanos Precio
Saldo vigente
Letras y bonos
Rendimiento
Postura
Descripción
ISIN
Nemónico
Millones soles
403 379 407 377 311 274 216 249 156 154 75 50
-
20-feb-19
PEP01000T665
LTP20FEB19
20-mar-19
PEP01000T673
LTP20MAR19
17-abr-19
PEP01000T681
LTP17ABR19
22-may-19
PEP01000T699
LTP22MAY19
19-jun-19
PEP01000T707
17-jul-19
PEP01000T715
LTP17JUL19
21-ago-19
PEP01000T723
LTP21AGO19
18-sep-19
PEP01000T731
LTP18SEP19
PEP01000CY33
PEP01000T624
LTP17OCT18
PEP01000T632
LTP21NOV18
05-dic-18
PEP01000T640
LTP05DIC18
23-ene-19
PEP01000T657
Última negociación del día
Intereses corridos S/
-
17-oct-18 21-nov-18
LTP23ENE19
LTP19JUN19
Promedio ponderado
Compra
Venta
-
-
-
99,96 99,74 99,66 99,35 99,17 99,00 98,82 98,60 98,42 98,25 98,03 97,85
Venta
-
-
Duración
Vida media
Día
Años
Modificada
Años
-
18-jul-18 22-ago-18 19-sep-18 03-oct-18 29-ago-18 26-sep-18 10-oct-18 05-sep-18 03-oct-18 15-ago-18 12-sep-18 10-oct-18
148 87 31 54 52 22 22 34 36 127 33 27
0,02 0,11 0,15 0,29 0,37 0,44 0,52 0,62 0,70 0,78 0,87 0,95
0,02 0,11 0,15 0,28 0,36 0,43 0,51 0,61 0,68 0,76 0,85 0,93
0,02 0,11 0,15 0,29 0,37 0,44 0,52 0,62 0,70 0,78 0,87 0,95
2,90 2,90 2,91 2,92 2,94 2,95 2,97 2,99 3,01 3,03 3,05 3,08
N° de Operaciones del día
-
2,27 2,27 2,28 2,28 2,29 2,29 2,30 2,30 2,30 2,31 2,31 2,32
Última negociación del día Compra
Duración
Monto (Millones Soles)
Promedio ponderado
Postura
Cupón %
Última Negociación*
Rendimiento medio histórico
SB12AGO20
12,78
4 401
7,840
-
-
-
109,65
-
-
-
2,37
-
09-oct-18
6,1
1,76
1,72
1,84
4,11
12-sep-23
PEP01000C4N3
SB12SEP23
4,17
5 502
5,200
103,33
103,35
103,29
103,28
4,42
4,42
4,43
4,43
9
11-oct-18
54,0
4,46
4,27
4,92
5,09
12-ago-24
PEP01000C4W4
SB12AGO24
9,29
10 582
5,700
103,99
104,04
103,94
103,96
4,89
4,88
4,90
4,89
19
11-oct-18
81,0
5,10
4,86
5,84
5,29
12-ago-26
PEP01000C0J9
SB12AGO26
13,37
12 347
8,200
117,68
117,75
117,75
117,66
5,39
5,38
5,38
5,39
18
11-oct-18
44,0
6,12
5,81
7,84
5,67
12-ago-28
PEP01000C5D1
SB12AGO28
10,35
13 834
6,350
104,49
104,57
104,49
104,57
5,74
5,73
5,74
5,73
24
11-oct-18
53,9
7,56
7,15
9,84
5,96
12-feb-29
PEP01000C4Q6
SB12FEB29
9,78
1 645
6,000
-
-
-
101,65
-
-
-
5,78
-
05-mar-18
2,0
8,39
8,00
10,34
6,01
12-ago-31
PEP01000C4G7
SB12AGO31
11,33
13 604
6,950
108,14
108,22
108,22
108,17
6,03
6,02
6,02
6,03
30
11-oct-18
56,0
8,91
8,40
12,84
6,19
12-ago-32
PEP01000C5E9
SB12AGO32
10,03
11 362
6,150
100,64
100,74
100,74
100,78
6,08
6,07
6,07
6,07
33
11-oct-18
78,0
9,58
9,03
13,84
6,27
12-ago-37
PEP01000C2Z1
SB12AGO37
11,25
9 432
6,900
105,03
105,37
105,03
105,10
6,44
6,41
6,44
6,43
6
11-oct-18
10,0
11,06
10,40
18,84
6,46
12-feb-42
PEP01000C4L7
SB12FEB42
11,17
4 443
6,850
-
-
-
102,77
-
-
-
6,62
-
02-oct-18
22,0
12,22
11,47
23,34
6,54
12-feb-55
PEP01000C4S2
SB12FEB55
10,95
2 272
6,714
-
-
-
101,36
-
-
-
6,62
-
28-sep-18
5,0
14,24
13,36
36,34
6,64
13-oct-24
PEP01000CT89
SB13OCT24
49,60
1 308
6,84% + VAC
-
-
-
126,65
-
-
-
2,07
-
05-mar-18
5,0
5,09
4,99
6,01
2,70
12-feb-30
PEP01000C4U8
SB12FEB30
5,22
85
2,89%+VAC
-
-
-
103,59
-
-
-
2,50
-
05-mar-18
5,0
9,88
9,64
11,34
3,18
31-ene-35
PEP01000CV85
SB31ENE35
21,15
1 344
7,39% + VAC
-
-
-
157,67
-
-
-
2,90
-
29-ago-18
20,0
11,20
10,89
16,31
3,33
12-feb-40
PEP01000C4V6
SB12FEB40
5,68
255
3,14%+VAC
-
-
-
100,52
-
-
-
3,09
-
29-ago-18
80,0
15,87
15,40
21,34
3,48
12-ago-46
PEP01000C1S8
SB12AGO46
8,87
608
3,83% + VAC
-
-
-
109,32
-
-
-
3,29
-
24-may-18
15,0
18,01
17,43
27,84
3,59
12-feb-54
PEP01000C4T0
SB12FEB54
5,92
430
3,26%+VAC
-
-
-
99,97
-
-
-
3,25
-
03-feb-17
1,0
21,41
20,73
35,34
3,68
12-ago-20
Bonos globales Cambio Bonos
ISIN
Saldo vigente Millones dólares
Cupón %
Precio
Cambio (bps.)
Cambio (Pbs.)
Análisis de sensibilidad
Diario
Semanal
Precio diferencial compra / venta
Rendimiento %
Diario
Semanal
Diferencial sobre Tesoro (Pb)
Diario
Semanal
Duración años
Vida media años
Duración modificada
Convexidad
Perú Global 19
US715638AW21
396
7,125
102,23
0,00
-0,13
0,09
2,20
-8
10
-65
-8
12
0,47
0,46
0,00
0,47
Perú Global 25
US715638AS19
1 793
7,350
121,37
0,04
-0,71
0,35
3,74
-1
10
59
11
22
5,53
5,43
0,36
6,88
Perú Global 26
XS1315181708
€1 100
2,750
109,29
-0,46
-0,55
0,65
1,40
6
7
124
9
9
6,63
6,54
0,52
Perú Global 27
US715638BU55
1 250
4,125
101,30
0,01
-0,80
0,43
3,95
0
11
70
2
17
6,77
6,64
0,64
7,99
Perú Global 30
XS1373156618
€1 000
3,750
119,04
-0,10
-0,25
0,85
1,88
1
2
135
4
2
9,46
9,37
1,06
11,47
Perú Global 33
US715638AP79
2 188
8,750
145,17
0,18
-1,13
0,69
4,57
-1
8
133
0
10
9,57
9,35
1,19
15,33
Perú Global 37
US715638AU64
1 165
6,550
123,79
0,27
-0,86
0,36
4,62
-2
6
137
0
9
11,71
11,44
1,63
18,69
Perú Global 50
US715638BM30
2 545
5,625
114,00
0,29
-1,44
0,55
4,77
-2
8
144
1
10
15,90
15,53
3,68
32,57
Rendimientos de los Bonos Soberanos en Soles
%
%
9
9
2020
2023
2026
2028
2031
2032
2037
2042
8
7
7
6
6
5
5
4
4
3
3
2
2
1
1
0 25-nov-15
10-mar-16
22-jun-16
06-oct-16
20-ene-17
05-may-17
17-ago-17
29-nov-17
14-mar-18
28-jun-18
Rendimientos de los Bonos Globales
%
2019
6
2055
8
0 11-oct-18
7,41
2025
2026
2027
2030
2033
2037
%
2050
6
5
5
4
4
3
3
2
2
1
1
0 29-sep-15
07-ene-16
18-abr-16
27-jul-16
04-nov-16
14-feb-17
25-may-17
04-sep-17
13-dic-17
23-mar-18
03-jul-18
0 11-oct-18
Índice de bonos soberanos Cambio Índice
Cambio (pbs.)
Valor
Índice de bonos soberanos nominal
Diario
Semanal
-0,55
-1,66
1,01
Diario
Semanal
12-ago-20
-0,5
-1,6
5,04
Cambio Índice
211
325
12-ago-24
12-ago-26
11,54
15,25
5,89
Diario
Semanal
-0,3
0,0
Diario
-1,59
Semanal
-0,5
12-ago-28
12-feb-29
15,24
1,76
-1,16 Rendimento anual %
13-jul-19
13-oct-24
12-feb-30
0,40
30,44
2,12
12-ago-32
12-ago-37
12-feb-42
12-feb-55
15,54
11,85
10,52
4,89
2,48
31-ene-35
12-feb-40
12-ago-46
38,36
6,09
12,35
Bonos Rendimiento real
%
25 6
297
300
12-ago-31
Composición del índice
Rend anual %
Índices de Bonos Soberanos (Base 30 diciembre 2004 = 1 00)
Valor
12-sep-23
Cambio (pbs.)
Valor
Índice de bonos soberanos real
Composición del índice
Rend anual %
297
BG 2019 (USD)
BS 2023 (PEN)
12-feb-54
10,25 %
BS 2042 (PEN)
6
BG 2050 (USD)
20
275
15
5
5
250 10 225
211 5
200
4
4
3
3
2
2
1
1
1,01
0
175
-1,59
-5
150
-10
125 Índice Nominal
Índice Real
Rendimiento Nominal
Rendimiento Real
100
-15
16-oct-15
29-ene-16
12-may-16
25-ago-16
12-dic-16
21-mar-17
21-ago-17
30-nov-17
14-mar-18
27-jun-18
11-oct-18
Curva de rendimiento: Dólar y Sol
Rend %
8
0 7 ene 16
18 abr 16
27 jul 16
4 nov 16
14 feb 17
Moneda
Spot
Sol (Soles / Dólar)
3,33
25 may 17
6 5
6,43
6,03
5,78
5,39
4,89
6,62
4,43
4,77
4
2
3,95
3,74
2,37
Sol (Soles / Dólar) Soberanos (Soles)
Globales (Dólares)
30
36
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
32
34
38
Vida media( años) MM USD
600,00
Soles / USD
Banco Central: Intervención en el mercado cambiario Compra de dólares
Venta de dólares
3,50 3,3271
3,40 3,30
400,00
3,20
200,00
07-ene-16
18-abr-16
Fuente: MEF, BCRP, BLOOMBERG, DATATEC.
27-jul-16
04-nov-16 Negociado
14-feb-17
25-may-17 Cotizado
04-sep-17
13-dic-17 Valoriza
23-mar-18
03-jul-18
Compras Ventas
3,00
2,90
Pactadas Vencidas
2,60
Ventas Forward
2,50
Pactadas Vencidas
11-oct-18
6M
12 M
2,69
2,11
2M
3M
6M
9M
12 M
3,36
3,38
3,41
3,44
O/N
1S
1M
3M
6M
12 M
2,70 2,00
3,58 0,22
4,82 1,15
4,93 1,64
5,06 1,76
5,35 2,02
Días 11-Oct-18
10-Oct-18
9-Oct-18
8-Oct-18
5-Oct-18
4-Oct-18
3-Oct-18
267 212
267 212
311 267
348 188
348 188
281 154
172 208
Días 11-Oct-18
10-Oct-18
9-Oct-18
8-Oct-18
5-Oct-18
4-Oct-18
3-Oct-18
184 188
184 188
275 269
373 544
373 544
113 89
227 165
2,70
0,00 29-sep-15
Mercado spot
Compras Forward
2,80
100,00
3M
1,41
3,35
3,10
.
300,00
1M
-0,23
Operaciones en el mercado cambiario con el público (millones de US$)
3,60
Tipo de cambio
500,00
1S
-0,02
Plazos
Tasa interbancaria soles % Tasa interbancaria dólares %
40
0 11 oct 18
1M
Tasas de interés (%)
0
3 jul 18
3,34
2,20
1
23 mar 18
Plazos
Forwards Soles
4,62
4,57
3
13 dic 17
Cambio (%)
6,62
7
4 sep 17
Subasta
* Última negociación 1:30 pm ** Para mayor información respecto a la valorización de los bonos y letras puede consultar en: http://www.mef.gob.pe/contenidos/tesoro_pub/gestion_act_pas/Manual_valorizacion_instrumentos_del_Tesoro.pdf
Días 11-Oct-18
10-Oct-18
9-Oct-18
8-Oct-18
5-Oct-18
4-Oct-18
3-Oct-18
239 176
239 176
417 368
741 660
741 660
269 74
183 199
DIRECTORATE OF ANALYSIS AND STRATEGY GENERAL DIRECTORATE OF PUBLIC INDEBTEDNESS AND TREASURY MINISTRY OF ECONOMY AND FINANCE OF PERU
PERU : DAILY REPORT 11 de octubre de 2018 5:46 PM Key Indicators
Relative evolution of some Latin American currencies Base: January 03, 2011= 2,7995 Soles/US
Sol/ USD 7,50
Change
Sol/ USD 7,50
Today (bps)
Daily
Weekly
7,00
CDS 3y
44
2
6
6,50
6,50
1,07
CDS 5y
81
3
8
6,00
6,00
2,09
2,04
CDS 10y
146
3
9
5,50
5,50
Oct-18
2,00
2,00
EMBI+
123
8
20 5,00
5,00
Unemployment (%)
Aug-18
6,10
6,20
Aug-18
125
501
4,50
4,50
Trade Balance (US$ Millions)
4,00
4,00
3,50
3,50
Indicators
Period
Latest
Previous
Jul-18
2,31
1,98
CPI Inflation (yoy % ch.)
Sep-18
1,28
Core Inflation (yoy % ch.)
Sep-18
Target Inflation (yoy % ch.)
GDP (monthly, yoy % ch.)
Monetary Policy rate (%)
2,75
Oct-18
Long term debt
Indicators
SP/BVL PERU GEN SP/BVL LIMA 25
19 250 0,20% 26 742 0,58% Volatility of sovereign bond (10 years) - Daily
2,75
BBB+ A-
Local currency
0,36%
Volatility of sovereign bond (10 years)- Anuualized
S&P
Foreign currency
-1,93% -2,54% 5,68%
Fitch
Moody´s
NICE
3,00
BBB+
A3
BBB+
2,50
A-
A3
A-
PERU
BRAZIL
COLOMBIA
CHILE
MEXICO
7,00
3,00 2,50
09-Sep-15
04-Dec-15
01-Mar-16
26-May-16
22-Aug-16
16-Nov-16
10-Feb-17
09-May-17
03-Aug-17
30-Oct-17
24-Jan-18
20-Apr-18
17-Jul-18
11-Oct-18
Sovereign Bonds Price
T-bills and bonds
Yield
Outstanding
Last Trade* Position
Coupon %
Position weighted average
Last trading day Description
ISIN
Mnemonic
Millions PEN
Accrued Interest
Bid
Ask
Ask
Duration
Modified
Average Life
Date
Amount (Millions PEN)
Years
Duration
Years
No. Day Operations
weighted average
Last trading day Bid
Historical average yield
17-oct-18
PEP01000T624
LTP17OCT18
403
-
-
-
-
99,96
-
-
-
2,27
-
18-jul-18
148
0,02
0,02
0,02
2,90
21-nov-18
PEP01000T632
LTP21NOV18
379
-
-
-
-
99,74
-
-
-
2,27
-
22-ago-18
87
0,11
0,11
0,11
2,90
05-dic-18
PEP01000T640
LTP05DIC18
407
-
-
-
-
99,66
-
-
-
2,28
-
19-sep-18
31
0,15
0,15
0,15
2,91
23-ene-19
PEP01000T657
LTP23ENE19
377
-
-
-
-
99,35
-
-
-
2,28
-
03-oct-18
54
0,29
0,28
0,29
2,92
99,17
-
-
-
2,29
-
29-ago-18
52
0,37
0,36
0,37
2,94
20-feb-19
PEP01000T665
LTP20FEB19
311
-
-
-
-
20-mar-19
PEP01000T673
LTP20MAR19
274
-
-
-
-
99,00
-
-
-
2,29
-
26-sep-18
22
0,44
0,43
0,44
2,95
216
-
-
-
-
98,82
-
-
-
2,30
-
10-oct-18
22
0,52
0,51
0,52
2,97
98,60
-
-
-
2,30
-
05-sep-18
34
0,62
0,61
0,62
2,99
17-abr-19
PEP01000T681
LTP17ABR19
22-may-19
PEP01000T699
LTP22MAY19
249
-
-
-
-
19-jun-19
PEP01000T707
LTP19JUN19
156
-
-
-
-
98,42
-
-
-
2,30
-
03-oct-18
36
0,70
0,68
0,70
3,01
17-jul-19
PEP01000T715
LTP17JUL19
154
-
-
-
-
98,25
-
-
-
2,31
-
15-ago-18
127
0,78
0,76
0,78
3,03
18-jul-19
PEP01000T723
LTP21AGO19
75
-
-
-
-
98,03
-
-
-
2,31
-
12-sep-18
33
0,87
0,85
0,87
3,05
19-jul-19
PEP01000T731
LTP18SEP19
50
-
-
-
-
97,85
-
-
-
2,32
-
10-oct-18
27
0,95
0,93
0,95
3,08
12-ago-20
PEP01000CY33
SB12AGO20
12,78
4 401
7,840
-
-
-
109,65
-
-
-
2,37
-
09-oct-18
6,1
1,76
1,72
1,84
4,11
12-sep-23
PEP01000C4N3
SB12SEP23
4,17
5 502
5,200
103,33
103,35
103,29
103,28
4,42
4,42
4,43
4,43
9
11-oct-18
54,0
4,46
4,27
4,92
5,09
12-ago-24
PEP01000C4W4
SB12AGO24
9,29
10 582
5,700
103,99
104,04
103,94
103,96
4,89
4,88
4,90
4,89
19
11-oct-18
81,0
5,10
4,86
5,84
5,29
12-ago-26
PEP01000C0J9
SB12AGO26
13,37
12 347
8,200
117,68
117,75
117,75
117,66
5,39
5,38
5,38
5,39
18
11-oct-18
44,0
6,12
5,81
7,84
5,67
12-ago-28
PEP01000C5D1
SB12AGO28
10,35
13 834
6,350
104,49
104,57
104,49
104,57
5,74
5,73
5,74
5,73
24
11-oct-18
53,9
7,56
7,15
9,84
5,96
12-feb-29
PEP01000C4Q6
SB12FEB29
9,78
1 645
6,000
-
-
-
101,65
-
-
-
5,78
-
05-mar-18
2,0
8,39
8,00
10,34
6,01
12-ago-31
PEP01000C4G7
SB12AGO31
11,33
13 604
6,950
108,14
108,22
108,22
108,17
6,03
6,02
6,02
6,03
30
11-oct-18
56,0
8,91
8,40
12,84
6,19
12-ago-32
PEP01000C5E9
SB12AGO32
10,03
11 362
6,150
100,64
100,74
100,74
100,78
6,08
6,07
6,07
6,07
33
11-oct-18
78,0
9,58
9,03
13,84
6,27
12-ago-37
PEP01000C2Z1
SB12AGO37
11,25
9 432
6,900
105,03
105,37
105,03
105,10
6,44
6,41
6,44
6,43
6
11-oct-18
10,0
11,06
10,40
18,84
6,46
12-feb-42
PEP01000C4L7
SB12FEB42
11,17
4 443
6,850
-
-
-
102,77
-
-
-
6,62
-
02-oct-18
22,0
12,22
11,47
23,34
6,54
12-feb-55
PEP01000C4S2
SB12FEB55
10,95
2 272
6,714
-
-
-
101,36
-
-
-
6,62
-
28-sep-18
5,0
14,24
13,36
36,34
6,64
13-oct-24
PEP01000CT89
SB13OCT24
49,60
1 308
6,84% + VAC
-
-
-
126,65
-
-
-
2,07
-
05-mar-18
5,0
5,09
4,99
6,01
2,70
12-feb-30
PEP01000C4U8
SB12FEB30
5,22
85
2,89%+VAC
-
-
-
103,59
-
-
-
2,50
-
05-mar-18
5,0
9,88
9,64
11,34
3,18
31-ene-35
PEP01000CV85
SB31ENE35
21,15
1 344
7,39% + VAC
-
-
-
157,67
-
-
-
2,90
-
29-ago-18
20,0
11,20
10,89
16,31
3,33
12-feb-40
PEP01000C4V6
SB12FEB40
5,68
255
3,14%+VAC
-
-
-
100,52
-
-
-
3,09
-
29-ago-18
80,0
15,87
15,40
21,34
3,48
12-ago-46
PEP01000C1S8
SB12AGO46
8,87
608
3,83% + VAC
-
-
-
109,32
-
-
-
3,29
-
24-may-18
15,0
18,01
17,43
27,84
3,59
12-feb-54
PEP01000C4T0
SB12FEB54
5,92
430
3,26%+VAC
-
-
-
99,97
-
-
-
3,25
-
03-feb-17
1,0
21,41
20,73
35,34
3,68
Global Bonds Change
Outstanding Millions USD
Coupon %
Price
396
7,125
102,23
US715638AS19
1 793
7,350
XS1315181708
€1 100
2,750
Perú Global 27
US715638BU55
1 250
Perú Global 30
XS1373156618
Perú Global 33
US715638AP79
Perú Global 37
US715638AU64
Perú Global 50
US715638BM30
Bonds
ISIN
Perú Global 19
US715638AW21
Perú Global 25 Perú Global 26
9
2020
2023
Change (bps.)
Sensitivity Analysis
Daily
Weekly
Price Spread Bid / Ask
Yield %
Daily
Weekly
Spread over Treasury (bp)
Daily
Weekly
Duration Years
Modified Duration
Convexity
Average Life Years
0,00
-0,13
0,09
2,20
-8
10
-65
-8
12
0,47
0,46
0,00
0,47
121,37
0,04
-0,71
0,35
3,74
-1
10
59
11
22
5,53
5,43
0,36
6,88
109,29
-0,46
-0,55
0,65
1,40
6
7
124
9
9
6,63
6,54
0,52
4,125
101,30
0,01
-0,80
0,43
3,9
0
11
70
2
17
6,77
6,64
0,64
7,99
€1 000
3,750
119,04
-0,10
-0,25
0,85
1,88
1
2
135
4
2
9,46
9,37
1,06
11,47
2 188
8,750
145,17
0,18
-1,13
0,69
4,57
-1
8
133
0
10
9,57
9,35
1,19
15,33
1 165
6,550
123,79
0,27
-0,86
0,36
4,62
-2
6
137
0
9
11,71
11,44
1,63
18,69
2 545
5,625
114,00
0,29
-1,44
0,55
4,77
-2
8
144
1
10
15,90
15,53
3,68
32,57
Yields of Sovereign Bonds in Soles
%
Change (bps.)
2026
2028
Peruvian Global yields
%
2031
2032
2037
2042
9
2055
8
7,41
%
%
6
2019
2025
2026
2027
2030
2033
2037
6
2050
8
7
7
6
6
5
5
4
4
3
3
2
2
1
1
0 25-nov-15
10-mar-16
22-jun-16
06-oct-16
20-ene-17
05-may-17
17-ago-17
29-nov-17
14-mar-18
0 11-oct-18
28-jun-18
5
5
4
4
3
3
2
2
1
1
0 29-Sep
7-Jan
18-Apr
27-Jul
4-Nov
14-Feb
25-May
4-Sep
13-Dec
23-Mar
3-Jul
0 11-Oct
Peruvian sovereign bond index Index
Change
Value
Sovereign nominal bond index
297
Index
Weekly
-0,55
-1,66
Daily
1,01
Index composition (%)
Daily
Weekly
12-Aug-20
12-Sep-23
12-Aug-24
12-Aug-26
-0,5
-1,6
5,04
5,89
11,54
15,25
Change (bps.) Annual yield %
Weekly
-0,3 211 Peruvian Sovereign Bond Index (Base december 30, 2004 = 100)
Value
Annual yield %
Change
Value
Sovereign real bond index
Change (bps.)
Daily
Daily
-1,59
0,0
12-Feb-29
12-Aug-31
12-Aug-32
12-Aug-37
12-Feb-42
15,24
1,76
15,54
11,85
10,52
4,89
12-Feb-55
2,48
Index composition (%)
Weekly
-0,47
12-Aug-28
-1,2 Annual Yield %
325
13-Jul-19
13-Oct-24
12-Feb-30
31-Jan-35
12-Feb-40
12-Aug-46
0,40
30,44
2,12
38,36
6,09
12,35
%
25 297
Peruvian Bonds real yield
6 BG 2019 (USD)
300
BS 2023 (PEN)
12-Feb-54
10,25 %
6 BS 2042 (PEN)
BG 2050 (USD)
20
275
5
5
15
250
4
4
211 5
3
3
1,01 0 -1,59
2
2
10 225 200
175
-5
150
1
Nominal index
Real index
Nominal yield
Real yield
0
100
-15
16-Oct-15
29-Jan-16
12-May-16
25-Aug-16
12-Dec-16
21-Mar-17
21-Aug-17
30-Nov-17
14-Mar-18
27-Jun-18
8 7
5,78
6
4,89
5
6,62
4,43
04-Nov-16
4,77
Sol (Soles / Dollar)
3,33
Global (USD)
3,34
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
PEN Interbank Rates
40
Average Life (Years) MM USD
600,00
USD Interbank Rates Soles / USD
Central Bank: Intervention in foreign exchange market Dollars Bought
Dollars Sold
Exchange Rate
03-Jul-18
12 M
1W
1M
3M
6M
-0,02
-0,19
1,41
2,69
2,11
2M
3M
6M
9M
12 M
3,35
400,00
3,20 3,10
.
300,00
Spot market
100,00
6M
12 M
2,70
3,58
4,82
4,93
5,06
5,35
2,00
0,22
1,15
1,64
1,76
2,02
0,00
9-Oct-18
8-Oct-18
5-Oct-18
4-Oct-18
3-Oct-18
267
311
348
348
281
172
Sales
212
212
267
188
188
154
208
9-Oct-18
8-Oct-18
5-Oct-18
4-Oct-18
3-Oct-18
275
373
373
113
227
269
544
544
89
165
Forward purchases
25-May-17 T
Quote
4-Sep-17 Valued
13-Dec-17
23-Mar-18 Auction
* Inflation-linked bonds, adjusted Outstanding Sources: MEF, BCRP, BLOOMBERG, DATATEC. * Last Trade 1:30 pm **For further information about the valuation of peruvian T-bills and bonds, please visit: http://www.mef.gob.pe/contenidos/tesoro_pub/gestion_act_pas/Manual_valorizacion_instrumentos_del_Tesoro.pdf
3-Jul-18
Dates 11-Oct-18
10-Oct-18
Pacted
184
184
Redemption
188
188
2,70
Forward sells
2,50 14-Feb-17
Dates 10-Oct-18
267
11-Oct-18
Dates 11-Oct-18
10-Oct-18
9-Oct-18
8-Oct-18
5-Oct-18
4-Oct-18
3-Oct-18
Pacted
239
239
417
741
741
269
183
Redemption
176
176
368
660
660
74
199
2,60
Traded
3,44
3M
2,80
2,90
200,00
4-Nov-16
3,41
1M
11-Oct-18
3,00
27-Jul-16
3,38
1W
Purchases
3,40 3,30
18-Apr-16
3,36
O/N
Operations in the foreign exchange market with non-banking costumers (millions of US$) 3,50
3,3271
7-Jan-16
23-Mar-18
3,60
500,00
29-Sep-15
13-Dec-17
Tenors
Interest Rates (%)
0 4
04-Sep-17
Change (%)
1M
Sol (Soles / Dollar) Sovereign (PEN)
2
25-May-17
Tenors
Forwards PEN
3,95
3,74
2,20
1 0
14-Feb-17
Spot
4,62
4,57 2,37
27-Jul-16
5,39
4
2
18-Apr-16
Currency
6,62
6,43
6,03
07-Jan-16
0 11-Oct-18
11-Oct-18
Peruvian Yield Curve: Dollar and Sol
YTM %
3
1
-10
125
