DIRECCIÓN DE ANÁLISIS Y ESTRATEGIA DIRECCIÓN GENERAL DE ENDEUDAMIENTO Y TESORO PÚBLICO MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS DEL PERÚ
PERU: REPORTE DIARIO 30 de octubre de 2018 6:05 PM Evolución relativa de algunas monedas de Latinoamérica respecto al Sol
Sol/ USD
Indicadores Principales Periodo
Actual
Anterior
PERU
Cambio
Hoy (pbs)
Indicadores
Diario
Semanal
Sol/ USD
Base: Enero 03, 2011= 2,7995 Soles/USD
7,50
Indicadores principales
BRASIL
7,50
COLOMBIA
CHILE
MEXICO
7,00
7,00 6,50
Aug-18
2,25
2,31
CDS 3y
45
1
2
6,50
Inflación IPC (var % yoy)
1,07
CDS 5y
82
1
3
6,00
6,00
Sep-18
1,28
Inflación subyacente (var % yoy)
PBI (mensual, var % yoy)
Sep-18
2,09
2,04
CDS 10y
145
0,1
2
5,50
5,50
Inflación meta (var % yoy)
Oct-18
2,00
2,00
EMBI+
133
1
7
5,00
5,00
Desempleo (%)
SP/BVL PERU GEN SP/BVL LIMA 25
18 641 24 953
0,26% -0,45%
-0,36% -0,14%
4,50
4,50
4,00
4,00
0,38%
3,50
3,50
6,00%
3,00
Sep-18
6,20
6,10
Balanza comercial (US$ Millones)
Aug-18
125
501
Tasa de política monetaria (%)
Oct-18
2,75
2,75
Deuda de largo plazo
S&P
Moneda extranjera
Volatilidad bono soberano (10 años) -Diaria
Volatilidad bono soberano (10 años) -Anualizada Fitch
Moody´s
NICE
BBB+
BBB+
A3
BBB+
A-
A-
A3
A-
Moneda local
3,00
2,50
2,50
28-sep-15
23-dic-15
18-mar-16
14-jun-16
08-sep-16
05-dic-16
01-mar-17
26-may-17
22-ago-17
16-nov-17
12-feb-18
09-may-18
03-ago-18
30-oct-18
Bonos soberanos Precio
Saldo vigente
Letras y bonos
Rendimiento
Postura
Descripción
ISIN
Nemónico
21-nov-18
PEP01000T632
LTP21NOV18
05-dic-18
PEP01000T640
LTP05DIC18
23-ene-19
PEP01000T657
LTP23ENE19
20-feb-19
PEP01000T665
LTP20FEB19
20-mar-19
PEP01000T673
LTP20MAR19
17-abr-19
PEP01000T681
LTP17ABR19
22-may-19
PEP01000T699
LTP22MAY19
19-jun-19
PEP01000T707
17-jul-19
PEP01000T715
LTP17JUL19
21-ago-19
PEP01000T723
LTP21AGO19
18-sep-19
PEP01000T731
LTP18SEP19
16-oct-19
Última negociación del día
Intereses corridos S/
Millones soles
-
379 407 402 311 298 241 249 156 179 75 50 25
-
LTP19JUN19
Promedio ponderado
Compra
Venta
-
-
-
99,86 99,77 99,46 99,28 99,10 98,93 98,70 98,52 98,34 98,12 97,94 97,76
Venta
-
-
Duración
Vida media
Día
Años
Modificada
Años
-
22-ago-18 19-sep-18 17-oct-18 29-ago-18 26-sep-18 24-oct-18 05-sep-18 03-oct-18 17-ago-18 12-sep-18 10-oct-18 24-oct-18
87 31 30 52 22 33 34 36 30 33 27 33
0,06 0,10 0,24 0,31 0,39 0,47 0,57 0,64 0,72 0,82 0,90 0,98
0,06 0,10 0,23 0,31 0,38 0,46 0,55 0,63 0,71 0,80 0,88 0,95
0,06 0,10 0,24 0,31 0,39 0,47 0,57 0,64 0,72 0,82 0,90 0,98
2,90 2,90 2,91 2,92 2,94 2,95 2,97 2,99 3,01 3,03 3,05 3,08
N° de Operaciones del día
-
2,31 2,31 2,32 2,32 2,32 2,33 2,33 2,34 2,34 2,35 2,35 2,35
Última negociación del día Compra
Duración
Monto (Millones Soles)
Promedio ponderado
Postura
Cupón %
Última Negociación*
Rendimiento medio histórico
PEP01000T749
LTP16OCT19
12-ago-20
PEP01000CY33
SB12AGO20
4 401
7,840
-
-
-
108,98
-
-
-
2,58
-
26-oct-18
44,0
1,72
1,68
1,78
4,11
12-sep-23
PEP01000C4N3
SB12SEP23
6,90
5 502
5,200
101,94
102,03
102,08
102,08
4,73
4,71
4,70
4,70
17
30-oct-18
63,6
4,40
4,21
4,87
5,09
12-ago-24
PEP01000C4W4
SB12AGO24
12,24
10 582
5,700
102,60
102,65
102,65
102,67
5,16
5,15
5,15
5,15
37
30-oct-18
93,8
5,04
4,79
5,78
5,29
12-ago-26
PEP01000C0J9
SB12AGO26
17,60
12 462
8,200
116,22
116,35
116,17
116,17
5,59
5,57
5,60
5,60
32
30-oct-18
100,0
6,06
5,74
7,78
5,67
12-ago-28
PEP01000C5D1
SB12AGO28
13,63
13 834
6,350
103,43
103,65
103,65
103,31
5,88
5,85
5,85
5,90
17
30-oct-18
82,0
7,49
7,07
9,78
5,96
12-feb-29
PEP01000C4Q6
SB12FEB29
12,88
1 645
6,000
-
-
-
100,40
-
-
-
5,94
-
05-mar-18
2,0
8,39
8,00
10,28
6,01
12-ago-31
PEP01000C4G7
SB12AGO31
14,92
13 673
6,950
106,84
106,93
106,93
106,76
6,17
6,16
6,16
6,18
19
30-oct-18
31,9
8,83
8,31
12,78
6,19
12-ago-32
PEP01000C5E9
SB12AGO32
13,20
11 362
6,150
99,20
99,29
99,29
99,29
6,24
6,23
6,23
6,23
17
30-oct-18
47,0
9,49
8,93
13,78
6,27
12-ago-37
PEP01000C2Z1
SB12AGO37
14,81
9 545
6,900
104,15
104,48
104,26
104,17
6,52
6,49
6,51
6,52
7
30-oct-18
22,1
10,98
10,30
18,78
6,46
12-feb-42
PEP01000C4L7
SB12FEB42
14,71
4 443
6,850
-
-
-
102,13
-
-
-
6,68
-
24-oct-18
7,0
12,09
11,34
23,28
6,54
12-feb-55
PEP01000C4S2
SB12FEB55
14,41
2 272
6,714
99,00
101,68
101,13
101,13
6,80
6,60
6,64
6,64
2
30-oct-18
4,4
14,10
13,23
36,28
6,64
13-oct-24
PEP01000CT89
SB13OCT24
4,68
1 310
6,84% + VAC
-
-
-
126,96
-
-
-
1,99
-
05-mar-18
5,0
5,18
5,08
5,95
2,70
12-feb-30
PEP01000C4U8
SB12FEB30
6,87
86
2,89%+VAC
-
-
-
103,79
-
-
-
2,48
-
05-mar-18
5,0
9,84
9,60
11,28
3,18
31-ene-35
PEP01000CV85
SB31ENE35
26,73
1 346
7,39% + VAC
-
-
-
159,03
-
-
-
2,81
-
19-oct-18
17,0
11,18
10,88
16,25
3,33
12-feb-40
PEP01000C4V6
SB12FEB40
7,48
255
3,14%+VAC
-
-
-
100,41
-
-
-
3,09
-
29-ago-18
80,0
15,82
15,35
21,28
3,48
12-ago-46
PEP01000C1S8
SB12AGO46
11,68
609
3,83% + VAC
-
-
-
110,66
-
-
-
3,22
-
24-may-18
15,0
18,03
17,46
27,78
3,59
12-feb-54
PEP01000C4T0
SB12FEB54
7,79
430
3,26%+VAC
-
-
-
101,03
-
-
-
3,20
-
03-feb-17
1,0
21,44
20,77
35,28
3,68
16,83
Bonos globales Cambio Bonos
ISIN
Saldo vigente Millones dólares
Cupón %
Precio
Cambio (bps.)
Cambio (Pbs.)
Análisis de sensibilidad
Diario
Semanal
Precio diferencial compra / venta
Rendimiento %
Diario
Semanal
Diferencial sobre Tesoro (Pb)
Diario
Semanal
Duración años
Vida media años
Duración modificada
Convexidad
Perú Global 19
US715638AW21
396
7,125
102,29
-0,01
0,16
0,11
1,54
-1
-58
-131
-5
-55
0,42
0,41
0,00
0,42
Perú Global 25
US715638AS19
1 793
7,350
120,76
0,01
0,05
0,47
3,82
0
-1
69
9
14
5,47
5,37
0,35
6,82
Perú Global 26
XS1315181708
€1 100
2,750
108,64
-0,02
-0,45
0,51
1,48
0
6
148
1
10
6,58
6,48
0,51
Perú Global 27
US715638BU55
1 250
4,125
101,07
-0,01
0,10
0,36
3,98
0
-1
73
-3
0
6,72
6,59
0,63
7,93
Perú Global 30
XS1373156618
€1 000
3,750
118,61
-0,02
-0,47
0,83
1,91
0
4
152
1
7
9,40
9,31
1,05
11,42
Perú Global 33
US715638AP79
2 188
8,750
143,70
-0,04
-0,15
0,58
4,67
0
1
142
-3
3
9,49
9,27
1,18
15,28
Perú Global 37
US715638AU64
1 165
6,550
122,32
-0,06
-0,16
0,44
4,72
0
1
147
-3
3
11,61
11,35
1,61
18,64
Perú Global 50
US715638BM30
2 545
5,625
112,43
-0,09
-0,16
0,51
4,86
0
1
149
-3
1
15,74
15,37
3,62
32,52
Rendimientos de los Bonos Soberanos en Soles
%
%
9
9
2020
2023
2026
2028
2031
2032
2037
2042
8
7
7
6
6
5
5
4
4
3
3
2
2
1
1
0 15-dic-15
31-mar-16
12-jul-16
25-oct-16
08-feb-17
24-may-17
06-sep-17
19-dic-17
04-abr-18
2019
6
0 30-oct-18
18-jul-18
Rendimientos de los Bonos Globales
%
2055
8
7,36
2025
2026
2027
2030
2033
2037
%
2050
6
5
5
4
4
3
3
2
2
1
1
0 16-oct-15
26-ene-16
05-may-16
15-ago-16
23-nov-16
03-mar-17
13-jun-17
21-sep-17
01-ene-18
11-abr-18
20-jul-18
0 30-oct-18
Índice de bonos soberanos Cambio Índice
Cambio (pbs.)
Valor
Índice de bonos soberanos nominal
Diario
Semanal
-1,01
-2,42
1,34
Diario
Semanal
12-ago-20
0,0
0,0
5,04
Cambio Índice
212
325
12-ago-24
12-ago-26
11,54
15,25
5,89
Diario
Semanal
1,0
0,9
Diario
-0,29
Semanal
0,7
12-ago-28
12-feb-29
15,24
1,76
1,20 Rendimento anual %
13-jul-19
13-oct-24
12-feb-30
0,40
29,79
2,12
12-ago-32
12-ago-37
12-feb-42
12-feb-55
15,54
11,85
10,52
4,89
2,48
31-ene-35
12-feb-40
12-ago-46
38,80
6,10
12,49
Bonos Rendimiento real
%
25 6
295
300
12-ago-31
Composición del índice
Rend anual %
Índices de Bonos Soberanos (Base 30 diciembre 2004 = 1 00)
Valor
12-sep-23
Cambio (pbs.)
Valor
Índice de bonos soberanos real
Composición del índice
Rend anual %
295
BG 2019 (USD)
BS 2023 (PEN)
12-feb-54
10,30 %
BS 2042 (PEN)
6
BG 2050 (USD)
20
275
15
5
5
250 10 225
212 5
200
4
4
3
3
2
2
1
1
1,34
0
-0,29
175
-5
150
-10
125 Índice Nominal
Índice Real
Rendimiento Nominal
Rendimiento Real
100
-15
4-nov-15
17-feb-16
31-may-16
14-sep-16
29-dic-16
7-abr-17
8-sep-17
20-dic-17
3-abr-18
17-jul-18
30-oct-18
Curva de rendimiento: Dólar y Sol
Rend %
8
0 26 ene 16
5 may 16
15 ago 16
23 nov 16
3 mar 17
Moneda
Spot
Sol (Soles / Dólar)
3,36
13 jun 17
6
6,52
6,18
5,94
5,60
5,15
6,64
4,70
5
4,86
4 3,98
3,82
Sol (Soles / Dólar)
1,54
Soberanos (Soles)
Globales (Dólares)
30
36
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
32
34
38
Vida media( años) MM USD
600,00
Soles / USD
Banco Central: Intervención en el mercado cambiario Compra de dólares
Venta de dólares
3,3626
3,50 3,40 3,30
400,00
3,20
200,00
26-ene-16
05-may-16
Fuente: MEF, BCRP, BLOOMBERG, DATATEC.
15-ago-16
23-nov-16 Negociado
03-mar-17
13-jun-17 Cotizado
21-sep-17
01-ene-18 Valoriza
11-abr-18
20-jul-18
Compras Ventas
3,00
2,90
Pactadas Vencidas
2,60
Ventas Forward
2,50
Pactadas Vencidas
30-oct-18
6M
12 M
3,90
3,46
2M
3M
6M
9M
12 M
3,38
3,40
3,42
3,44
O/N
1S
1M
3M
6M
12 M
2,76 2,25
3,58 0,22
4,82 1,15
4,93 1,64
5,06 1,76
5,35 2,02
Días 30-Oct-18
29-Oct-18
26-Oct-18
25-Oct-18
24-Oct-18
23-Oct-18
22-Oct-18
228 252
228 252
206 357
212 219
238 290
170 254
249 349
Días 30-Oct-18
29-Oct-18
26-Oct-18
25-Oct-18
24-Oct-18
23-Oct-18
22-Oct-18
128 111
128 111
138 190
159 220
68 132
184 193
165 14
2,70
0,00 16-oct-15
Mercado spot
Compras Forward
2,80
100,00
3M
2,82
3,37
3,10
.
300,00
1M
1,77
Operaciones en el mercado cambiario con el público (millones de US$)
3,60
Tipo de cambio
500,00
1S
0,80
Plazos
Tasa interbancaria soles % Tasa interbancaria dólares %
40
0 30 oct 18
1M
Tasas de interés (%)
0
20 jul 18
3,37
2
1
11 abr 18
Plazos
Forwards Soles
4,72
4,67 2,58
3
1 ene 18
Cambio (%)
6,68
7
21 sep 17
Subasta
* Última negociación 1:30 pm ** Para mayor información respecto a la valorización de los bonos y letras puede consultar en: http://www.mef.gob.pe/contenidos/tesoro_pub/gestion_act_pas/Manual_valorizacion_instrumentos_del_Tesoro.pdf
Días 30-Oct-18
29-Oct-18
26-Oct-18
25-Oct-18
24-Oct-18
23-Oct-18
22-Oct-18
130 128
130 128
143 321
267 292
133 195
289 297
75 31
DIRECTORATE OF ANALYSIS AND STRATEGY GENERAL DIRECTORATE OF PUBLIC INDEBTEDNESS AND TREASURY MINISTRY OF ECONOMY AND FINANCE OF PERU
PERU : DAILY REPORT 30 de octubre de 2018 6:05 PM Key Indicators
Relative evolution of some Latin American currencies Base: January 03, 2011= 2,7995 Soles/US
Sol/ USD 7,50
Change
Sol/ USD 7,50
Today (bps)
Daily
Weekly
7,00
CDS 3y
45
1
2
6,50
6,50
1,07
CDS 5y
82
1
3
6,00
6,00
2,09
2,04
CDS 10y
145
0,1
2
5,50
5,50
Oct-18
2,00
2,00
EMBI+
133
1
7 5,00
5,00
Unemployment (%)
Sep-18
6,20
6,10
Aug-18
125
501
4,50
4,50
Trade Balance (US$ Millions)
4,00
4,00
3,50
3,50
Indicators
Period
Latest
Previous
Aug-18
2,25
2,31
CPI Inflation (yoy % ch.)
Sep-18
1,28
Core Inflation (yoy % ch.)
Sep-18
Target Inflation (yoy % ch.)
GDP (monthly, yoy % ch.)
Monetary Policy rate (%)
2,75
Oct-18
Long term debt
Indicators
SP/BVL PERU GEN SP/BVL LIMA 25
18 641 0,26% 24 953 -0,45% Volatility of sovereign bond (10 years) - Daily
2,75
BBB+ A-
Local currency
-0,36% -0,14% 0,38%
Volatility of sovereign bond (10 years)- Anuualized
S&P
Foreign currency
PERU
6,00%
Fitch
Moody´s
NICE
3,00
BBB+
A3
BBB+
2,50
A-
A3
A-
BRAZIL
COLOMBIA
CHILE
MEXICO
7,00
3,00 2,50
28-Sep-15
23-Dec-15
18-Mar-16
14-Jun-16
08-Sep-16
05-Dec-16
01-Mar-17
26-May-17
22-Aug-17
16-Nov-17
12-Feb-18
09-May-18
03-Aug-18
30-Oct-18
Sovereign Bonds Price
T-bills and bonds
Yield
Outstanding
Last Trade* Position
Coupon %
Position weighted average
Last trading day Description
ISIN
Mnemonic
21-nov-18
PEP01000T632
Millions PEN
Accrued Interest
Bid
Ask
Ask
Duration
Modified
Average Life
Date
Amount (Millions PEN)
Years
Duration
Years
No. Day Operations
weighted average
Last trading day Bid
Historical average yield
LTP21NOV18
379
-
-
-
-
99,86
-
-
-
2,31
-
22-ago-18
87
0,06
0,06
0,06
2,90
05-dic-18
PEP01000T640
LTP05DIC18
407
-
-
-
-
99,77
-
-
-
2,31
-
19-sep-18
31
0,10
0,10
0,10
2,90
23-ene-19
PEP01000T657
LTP23ENE19
402
-
-
-
-
99,46
-
-
-
2,32
-
17-oct-18
30
0,24
0,23
0,24
2,91
20-feb-19
PEP01000T665
LTP20FEB19
311
-
-
-
-
99,28
-
-
-
2,32
-
29-ago-18
52
0,31
0,31
0,31
2,92
99,10
-
-
-
2,32
-
26-sep-18
22
0,39
0,38
0,39
2,94
20-mar-19
PEP01000T673
LTP20MAR19
298
-
-
-
-
17-abr-19
PEP01000T681
LTP17ABR19
241
-
-
-
-
98,93
-
-
-
2,33
-
24-oct-18
33
0,47
0,46
0,47
2,95
22-may-19
PEP01000T699
LTP22MAY19
249
-
-
-
-
98,70
-
-
-
2,33
-
05-sep-18
34
0,57
0,55
0,57
2,97
19-jun-19
PEP01000T707
LTP19JUN19
156
-
-
-
-
98,52
-
-
-
2,34
-
03-oct-18
36
0,64
0,63
0,64
2,99
17-jul-19
PEP01000T715
LTP17JUL19
179
-
-
-
-
98,34
-
-
-
2,34
-
17-ago-18
30
0,72
0,71
0,72
3,01
18-jul-19
PEP01000T723
LTP21AGO19
75
-
-
-
-
98,12
-
-
-
2,35
-
12-sep-18
33
0,82
0,80
0,82
3,03
19-jul-19
PEP01000T731
LTP18SEP19
50
-
-
-
-
97,94
-
-
-
2,35
-
10-oct-18
27
0,90
0,88
0,90
3,05
16-oct-19
PEP01000T749
LTP16OCT19
25
-
-
-
-
97,76
-
-
-
2,35
-
24-oct-18
33
0,98
0,95
0,98
3,08
12-ago-20
PEP01000CY33
SB12AGO20
16,83
4 401
7,840
-
-
-
108,98
-
-
-
2,58
-
26-oct-18
44,0
1,72
1,68
1,78
4,11
12-sep-23
PEP01000C4N3
SB12SEP23
6,90
5 502
5,200
101,94
102,03
102,08
102,08
4,73
4,71
4,70
4,70
17
30-oct-18
63,6
4,40
4,21
4,87
5,09
12-ago-24
PEP01000C4W4
SB12AGO24
12,24
10 582
5,700
102,60
102,65
102,65
102,67
5,16
5,15
5,15
5,15
37
30-oct-18
93,8
5,04
4,79
5,78
5,29
12-ago-26
PEP01000C0J9
SB12AGO26
17,60
12 462
8,200
116,22
116,35
116,17
116,17
5,59
5,57
5,60
5,60
32
30-oct-18
100,0
6,06
5,74
7,78
5,67
12-ago-28
PEP01000C5D1
SB12AGO28
13,63
13 834
6,350
103,43
103,65
103,65
103,31
5,88
5,85
5,85
5,90
17
30-oct-18
82,0
7,49
7,07
9,78
5,96
12-feb-29
PEP01000C4Q6
SB12FEB29
12,88
1 645
6,000
-
-
-
100,40
-
-
-
5,94
-
05-mar-18
2,0
8,39
8,00
10,28
6,01
12-ago-31
PEP01000C4G7
SB12AGO31
14,92
13 673
6,950
106,84
106,93
106,93
106,76
6,17
6,16
6,16
6,18
19
30-oct-18
31,9
8,83
8,31
12,78
6,19
12-ago-32
PEP01000C5E9
SB12AGO32
13,20
11 362
6,150
99,20
99,29
99,29
99,29
6,24
6,23
6,23
6,23
17
30-oct-18
47,0
9,49
8,93
13,78
6,27
12-ago-37
PEP01000C2Z1
SB12AGO37
14,81
9 545
6,900
104,15
104,48
104,26
104,17
6,52
6,49
6,51
6,52
7
30-oct-18
22,1
10,98
10,30
18,78
6,46
12-feb-42
PEP01000C4L7
SB12FEB42
14,71
4 443
6,850
-
-
-
102,13
-
-
-
6,68
-
24-oct-18
7,0
12,09
11,34
23,28
6,54
12-feb-55
PEP01000C4S2
SB12FEB55
14,41
2 272
6,714
99,00
101,68
101,13
101,13
6,80
6,60
6,64
6,64
2
30-oct-18
4,4
14,10
13,23
36,28
6,64
13-oct-24
PEP01000CT89
SB13OCT24
4,68
1 310
6,84% + VAC
-
-
-
126,96
-
-
-
1,99
-
05-mar-18
5,0
5,18
5,08
5,95
2,70
12-feb-30
PEP01000C4U8
SB12FEB30
6,87
86
2,89%+VAC
-
-
-
103,79
-
-
-
2,48
-
05-mar-18
5,0
9,84
9,60
11,28
3,18
31-ene-35
PEP01000CV85
SB31ENE35
26,73
1 346
7,39% + VAC
-
-
-
159,03
-
-
-
2,81
-
19-oct-18
17,0
11,18
10,88
16,25
3,33
12-feb-40
PEP01000C4V6
SB12FEB40
7,48
255
3,14%+VAC
-
-
-
100,41
-
-
-
3,09
-
29-ago-18
80,0
15,82
15,35
21,28
3,48
12-ago-46
PEP01000C1S8
SB12AGO46
11,68
609
3,83% + VAC
-
-
-
110,66
-
-
-
3,22
-
24-may-18
15,0
18,03
17,46
27,78
3,59
12-feb-54
PEP01000C4T0
SB12FEB54
7,79
430
3,26%+VAC
-
-
-
101,03
-
-
-
3,20
-
03-feb-17
1,0
21,44
20,77
35,28
3,68
Global Bonds Change
Outstanding Millions USD
Coupon %
Price
396
7,125
102,29
US715638AS19
1 793
7,350
120,76
XS1315181708
€1 100
2,750
108,64
Perú Global 27
US715638BU55
1 250
4,125
101,07
Perú Global 30
XS1373156618
€1 000
3,750
Perú Global 33
US715638AP79
2 188
Perú Global 37
US715638AU64
Perú Global 50
US715638BM30
Bonds
ISIN
Perú Global 19
US715638AW21
Perú Global 25 Perú Global 26
9
2020
2023
Change (bps.)
Sensitivity Analysis
Daily
Weekly
Price Spread Bid / Ask
Yield %
Daily
Weekly
Spread over Treasury (bp)
Daily
Weekly
Duration Years
Modified Duration
Convexity
Average Life Years
-0,01
0,16
0,11
1,54
-1
-58
-131
-5
-55
0,42
0,41
0,00
0,42
0,01
0,05
0,47
3,82
0
-1
69
9
14
5,47
5,37
0,35
6,82
-0,02
-0,45
0,51
1,48
0
6
148
1
10
6,58
6,48
0,51
-0,01
0,10
0,36
4,0
0
-1
73
-3
0
6,72
6,59
0,63
7,93
118,61
-0,02
-0,47
0,83
1,91
0
4
152
1
7
9,40
9,31
1,05
11,42
8,750
143,70
-0,04
-0,15
0,58
4,67
0
1
142
-3
3
9,49
9,27
1,18
15,28
1 165
6,550
122,32
-0,06
-0,16
4,72
0
1
147
-3
3
11,61
11,35
1,61
18,64
2 545
5,625
112,43
-0,09
-0,16
4,86
0
1
149
-3
1
15,74
15,37
3,62
32,52
0,44 0,51
Yields of Sovereign Bonds in Soles
%
Change (bps.)
2026
2028
%
2031
2032
2037
2042
9
2055
8
7,36
Peruvian Global yields %
%
6
2019
2025
2026
2027
2030
2033
2037
6
2050
8
7
7
6
6
5
5
4
4
3
3
2
2
1
1
0 15-dic-15
31-mar-16
12-jul-16
25-oct-16
08-feb-17
24-may-17
06-sep-17
19-dic-17
04-abr-18
0 30-oct-18
18-jul-18
5
5
4
4
3
3
2
2
1
1
0 16-Oct
26-Jan
5-May
15-Aug
23-Nov
3-Mar
13-Jun
21-Sep
1-Jan
11-Apr
20-Jul
0 30-Oct
Peruvian sovereign bond index Index
Change
Value
Sovereign nominal bond index
295
Index
Weekly
-1,01
-2,42
1,34
Change
Value
Sovereign real bond index
Change (bps.)
Daily
Annual yield %
12-Aug-20
12-Sep-23
12-Aug-24
12-Aug-26
0,0
5,04
5,89
11,54
15,25
Change (bps.)
Daily
Weekly
1,0
0,9
212
Weekly
0,0
Annual yield %
Daily
-0,29
1,2 Annual Yield %
325
12-Feb-29
12-Aug-31
12-Aug-32
12-Aug-37
12-Feb-42
15,24
1,76
15,54
11,85
10,52
4,89
13-Jul-19
13-Oct-24
12-Feb-30
31-Jan-35
12-Feb-40
12-Aug-46
0,40
29,79
2,12
38,80
6,10
12,49
%
25
Peruvian Bonds real yield
6 BG 2019 (USD)
295 300
12-Aug-28
12-Feb-55
2,48
Index composition (%)
Weekly
0,74
Peruvian Sovereign Bond Index (Base december 30, 2004 = 100)
Value
Index composition (%)
Daily
BS 2023 (PEN)
12-Feb-54
10,30 %
6 BS 2042 (PEN)
BG 2050 (USD)
20
275
5
5
4
4
212 5
3
3
1,34 0 -0,29
2
2
15
250 10 225
200 175
-5
150
1
1
-10
125 Nominal index
Real index
Nominal yield
0
Real yield
100
-15
04-Nov-15
17-Feb-16
31-May-16
14-Sep-16
29-Dec-16
07-Apr-17
08-Sep-17
20-Dec-17
03-Apr-18
17-Jul-18
26-Jan-16
05-May-16
15-Aug-16
23-Nov-16
03-Mar-17
13-Jun-17
Currency
Spot
6
5,15
5,94
5,60
6,68
6,52
6,18
6,64
4,70
5
Sol (Soles / Dollar)
3,36
4,86 3,98
3,82
2,58
3
11-Apr-18
20-Jul-18
12 M
1W
1M
3M
6M
0,80
1,92
2,82
3,90
3,46
2M
3M
6M
9M
12 M
3,37
Tenors
Forwards PEN
1M
4,72
4,67
4
01-Jan-18
Change (%)
8 7
21-Sep-17
30-Oct-18
Peruvian Yield Curve: Dollar and Sol
YTM %
0 30-Oct-18
Sol (Soles / Dollar)
3,37
3,38
3,40
3,42
3,44
O/N
1W
1M
3M
6M
12 M
2,76
3,58
4,82
4,93
5,06
5,35
2,25
0,22
1,15
1,64
1,76
2,02
2 Sovereign (PEN)
1 1,54
Global (USD)
Tenors
Interest Rates (%)
0 0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
PEN Interbank Rates
40
Average Life (Years) MM USD
600,00
USD Interbank Rates Soles / USD
Central Bank: Intervention in foreign exchange market Dollars Bought
Dollars Sold
Operations in the foreign exchange market with non-banking costumers (millions of US$) 3,60
Exchange Rate
3,50
3,3626
500,00
3,30 400,00
3,20
3,10
.
300,00
Spot market
29-Oct-18
26-Oct-18
25-Oct-18
24-Oct-18
23-Oct-18
22-Oct-18
228
228
206
212
238
170
249
Sales
252
252
357
219
290
254
349
26-Oct-18
25-Oct-18
24-Oct-18
23-Oct-18
22-Oct-18
138
159
68
184
165
190
220
132
193
14
Forward purchases
3,00
100,00
16-Oct-15
5-May-16
15-Aug-16
23-Nov-16
3-Mar-17
13-Jun-17
21-Sep-17
1-Jan-18
11-Apr-18
T Traded
Quote
Valued
Auction
* Inflation-linked bonds, adjusted Outstanding Sources: MEF, BCRP, BLOOMBERG, DATATEC. * Last Trade 1:30 pm **For further information about the valuation of peruvian T-bills and bonds, please visit: http://www.mef.gob.pe/contenidos/tesoro_pub/gestion_act_pas/Manual_valorizacion_instrumentos_del_Tesoro.pdf
20-Jul-18
29-Oct-18
Pacted
128
128
Redemption
111
111
Forward sells
2,50 26-Jan-16
30-Oct-18
2,70
30-Oct-18
Dates 30-Oct-18
29-Oct-18
26-Oct-18
25-Oct-18
24-Oct-18
23-Oct-18
22-Oct-18
Pacted
130
130
143
267
133
289
75
Redemption
128
128
321
292
195
297
31
2,60 0,00
Dates
2,80
2,90
200,00
Dates 30-Oct-18
Purchases
3,40
