DIRECCIÓN DE ANÁLISIS Y ESTRATEGIA DIRECCIÓN GENERAL DE ENDEUDAMIENTO Y TESORO PÚBLICO MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS DEL PERÚ
PERU: REPORTE DIARIO 18 de octubre de 2018 5:54 PM Evolución relativa de algunas monedas de Latinoamérica respecto al Sol
Sol/ USD
Indicadores Principales
Sol/ USD
Base: Enero 03, 2011= 2,7995 Soles/USD
7,50
7,50
Indicadores principales
Periodo
Actual
Anterior
PERU
Cambio
Hoy (pbs)
Indicadores
Diario
Semanal
BRASIL
COLOMBIA
CHILE
MEXICO
7,00
7,00 6,50
Aug-18
2,25
2,31
CDS 3y
43
-0,1
-2
6,50
Inflación IPC (var % yoy)
1,07
CDS 5y
80
-0,1
-4
6,00
6,00
Sep-18
1,28
Inflación subyacente (var % yoy)
PBI (mensual, var % yoy)
Sep-18
2,09
2,04
CDS 10y
144
-0,5
-4
5,50
5,50
Inflación meta (var % yoy)
Oct-18
2,00
2,00
EMBI+
126
10
11
5,00
5,00
Desempleo (%)
SP/BVL PERU GEN SP/BVL LIMA 25
19 064 25 694
-1,17% -1,93%
-0,87% -3,84%
4,50
4,50
4,00
4,00
0,37%
3,50
3,50
5,81%
3,00
Sep-18
6,20
6,10
Balanza comercial (US$ Millones)
Aug-18
125
501
Tasa de política monetaria (%)
Oct-18
2,75
2,75
Deuda de largo plazo
S&P
Moneda extranjera
Volatilidad bono soberano (10 años) -Diaria
Volatilidad bono soberano (10 años) -Anualizada Fitch
Moody´s
NICE
BBB+
BBB+
A3
BBB+
A-
A-
A3
A-
Moneda local
3,00
2,50
2,50
16-sep-15
11-dic-15
08-mar-16
02-jun-16
29-ago-16
23-nov-16
17-feb-17
16-may-17
10-ago-17
06-nov-17
31-ene-18
27-abr-18
24-jul-18
18-oct-18
Bonos soberanos Precio
Saldo vigente
Letras y bonos
Rendimiento
Postura
Descripción
ISIN
Nemónico
Millones soles
403 379 407 402 311 274 216 249 156 179 75 50
-
20-feb-19
PEP01000T665
LTP20FEB19
20-mar-19
PEP01000T673
LTP20MAR19
17-abr-19
PEP01000T681
LTP17ABR19
22-may-19
PEP01000T699
LTP22MAY19
19-jun-19
PEP01000T707
17-jul-19
PEP01000T715
LTP17JUL19
21-ago-19
PEP01000T723
LTP21AGO19
18-sep-19
PEP01000T731
LTP18SEP19
PEP01000CY33
SB12AGO20
14,27
PEP01000T624
LTP17OCT18
PEP01000T632
LTP21NOV18
05-dic-18
PEP01000T640
LTP05DIC18
23-ene-19
PEP01000T657
Última negociación del día
Intereses corridos S/
-
17-oct-18 21-nov-18
LTP23ENE19
LTP19JUN19
Promedio ponderado
Compra
Venta
-
-
-
100,01 99,78 99,69 99,38 99,20 99,02 98,84 98,62 98,44 98,26 98,03 97,85
Venta
-
-
Duración
Vida media
Día
Años
Modificada
Años
-
18-jul-18 22-ago-18 19-sep-18 17-oct-18 29-ago-18 26-sep-18 10-oct-18 05-sep-18 03-oct-18 17-ago-18 12-sep-18 10-oct-18
148 87 31 30 52 22 22 34 36 30 33 27
0,00 0,09 0,13 0,27 0,35 0,43 0,50 0,60 0,68 0,76 0,85 0,93
0,00 0,09 0,13 0,26 0,34 0,42 0,49 0,59 0,66 0,74 0,83 0,91
0,00 0,09 0,13 0,27 0,35 0,43 0,50 0,60 0,68 0,76 0,85 0,93
2,90 2,90 2,91 2,92 2,94 2,95 2,97 2,99 3,01 3,03 3,05 3,08
N° de Operaciones del día
-
2,33 2,34 2,34 2,34 2,34 2,35 2,35 2,35 2,35 2,35 2,36 2,36
Última negociación del día Compra
Duración
Monto (Millones Soles)
Promedio ponderado
Postura
Cupón %
Última Negociación*
Rendimiento medio histórico
4 401
7,840
-
109,44
-
2,43
-
09-oct-18
6,1
1,74
1,70
1,82
4,11
12-sep-23
PEP01000C4N3
SB12SEP23
5,17
5 502
5,200
-
-
-
103,12
-
-
-
4,47
-
17-oct-18
114,3
4,44
4,25
4,90
5,09
12-ago-24
PEP01000C4W4
SB12AGO24
10,38
10 582
5,700
103,82
103,87
103,78
103,77
4,92
4,91
4,93
4,93
1
18-oct-18
27,0
5,07
4,84
5,82
5,29
12-ago-26
PEP01000C0J9
SB12AGO26
14,93
12 347
8,200
-
-
-
117,37
-
-
-
5,43
-
17-oct-18
22,5
6,10
5,79
7,82
5,67
12-ago-28
PEP01000C5D1
SB12AGO28
11,56
13 834
6,350
104,41
104,56
104,41
104,48
5,75
5,73
5,75
5,74
7
18-oct-18
36,5
7,54
7,13
9,82
5,96
12-feb-29
PEP01000C4Q6
SB12FEB29
10,92
1 645
6,000
-
-
-
101,64
-
-
-
5,78
-
05-mar-18
2,0
8,39
8,00
10,32
6,01
12-ago-31
PEP01000C4G7
SB12AGO31
12,65
13 604
6,950
108,03
108,40
108,58
108,58
6,04
6,00
5,98
5,98
2
18-oct-18
6,0
8,90
8,40
12,82
6,19
12-ago-32
PEP01000C5E9
SB12AGO32
11,20
11 362
6,150
100,83
101,01
100,83
100,83
6,06
6,04
6,06
6,06
2
18-oct-18
4,0
9,56
9,01
13,82
6,27
12-ago-37
PEP01000C2Z1
SB12AGO37
12,56
9 432
6,900
105,25
105,81
105,36
105,34
6,42
6,37
6,41
6,41
2
18-oct-18
23,5
11,05
10,39
18,82
6,46
12-feb-42
PEP01000C4L7
SB12FEB42
12,47
4 443
6,850
-
-
-
103,31
-
-
-
6,58
-
17-oct-18
7,5
12,19
11,44
23,32
6,54
12-feb-55
PEP01000C4S2
SB12FEB55
12,22
2 272
6,714
-
-
-
102,02
-
-
-
6,58
-
17-oct-18
7,1
14,22
13,34
36,32
6,64
13-oct-24
PEP01000CT89
SB13OCT24
1,38
1 308
6,84% + VAC
-
-
-
126,63
-
-
-
2,07
-
05-mar-18
5,0
5,21
5,11
5,99
2,70
12-feb-30
PEP01000C4U8
SB12FEB30
5,83
85
2,89%+VAC
-
-
-
103,64
-
-
-
2,50
-
05-mar-18
5,0
9,87
9,63
11,32
3,18
31-ene-35
PEP01000CV85
SB31ENE35
23,20
1 344
7,39% + VAC
-
-
-
157,72
-
-
-
2,89
-
29-ago-18
20,0
11,19
10,88
16,29
3,33
12-feb-40
PEP01000C4V6
SB12FEB40
6,34
255
3,14%+VAC
-
-
-
100,08
-
-
-
3,11
-
29-ago-18
80,0
15,84
15,37
21,32
3,48
12-ago-46
PEP01000C1S8
SB12AGO46
9,91
608
3,83% + VAC
-
-
-
109,23
-
-
-
3,30
-
24-may-18
15,0
17,99
17,41
27,82
3,59
12-feb-54
PEP01000C4T0
SB12FEB54
6,61
430
3,26%+VAC
-
-
-
100,10
-
-
-
3,24
-
03-feb-17
1,0
21,40
20,73
35,32
3,68
12-ago-20
-
-
-
-
Bonos globales Cambio Bonos
ISIN
Saldo vigente Millones dólares
Cupón %
Precio
Cambio (bps.)
Cambio (Pbs.)
Análisis de sensibilidad
Diario
Semanal
Precio diferencial compra / venta
Rendimiento %
Diario
Semanal
Diferencial sobre Tesoro (Pb)
Diario
Semanal
Duración años
Vida media años
Duración modificada
Convexidad
Perú Global 19
US715638AW21
396
7,125
102,06
-0,13
-0,18
0,22
2,38
21
18
-50
22
16
0,45
0,44
0,00
0,45
Perú Global 25
US715638AS19
1 793
7,350
120,96
-0,34
-0,41
0,29
3,80
5
5
62
17
12
5,51
5,40
0,36
6,86
Perú Global 26
XS1315181708
€1 100
2,750
109,06
-0,04
-0,23
0,56
1,43
0
3
138
5
14
6,61
6,52
0,52
Perú Global 27
US715638BU55
1 250
4,125
101,04
-0,40
-0,26
0,37
3,98
5
3
70
7
1
6,75
6,62
0,63
7,97
Perú Global 30
XS1373156618
€1 000
3,750
118,94
-0,04
-0,10
0,75
1,88
0
1
145
4
10
9,44
9,35
1,06
11,45
Perú Global 33
US715638AP79
2 188
8,750
144,29
-0,64
-0,88
0,48
4,64
4
6
136
6
3
9,53
9,31
1,19
15,31
Perú Global 37
US715638AU64
1 165
6,550
122,97
-0,76
-0,81
0,33
4,67
5
6
139
7
2
11,67
11,40
1,62
18,67
Perú Global 50
US715638BM30
2 545
5,625
113,11
-1,09
-0,89
0,50
4,82
6
5
145
7
1
15,82
15,45
3,65
32,55
Rendimientos de los Bonos Soberanos en Soles
%
%
9
9
2020
2023
2026
2028
2031
2032
2037
2042
8
7
7
6
6
5
5
4
4
3
3
2
2
1
1
0 02-dic-15
17-mar-16
30-jun-16
13-oct-16
27-ene-17
12-may-17
24-ago-17
06-dic-17
21-mar-18
2019
6
0 18-oct-18
06-jul-18
Rendimientos de los Bonos Globales
%
2055
8
7,39
2025
2026
2027
2030
2033
2037
%
2050
6
5
5
4
4
3
3
2
2
1
1
0 06-oct-15
14-ene-16
25-abr-16
03-ago-16
11-nov-16
21-feb-17
01-jun-17
11-sep-17
20-dic-17
30-mar-18
10-jul-18
0 18-oct-18
Índice de bonos soberanos Cambio Índice
Cambio (pbs.)
Valor
Índice de bonos soberanos nominal
Diario
Semanal
-0,53
0,46
1,59
Diario
Semanal
12-ago-20
0,1
0,6
5,04
Cambio Índice
210
325
12-ago-24
12-ago-26
11,54
15,25
5,89
Diario
Semanal
-0,7
-1,2
Diario
-2,02
Semanal
-0,1
12-ago-28
12-feb-29
15,24
1,76
-0,42 Rendimento anual %
13-jul-19
13-oct-24
12-feb-30
0,40
29,90
2,14
12-ago-32
12-ago-37
12-feb-42
12-feb-55
15,54
11,85
10,52
4,89
2,48
31-ene-35
12-feb-40
12-ago-46
38,73
6,12
12,42
Bonos Rendimiento real
%
25 6
298 300
12-ago-31
Composición del índice
Rend anual %
Índices de Bonos Soberanos (Base 30 diciembre 2004 = 1 00)
Valor
12-sep-23
Cambio (pbs.)
Valor
Índice de bonos soberanos real
Composición del índice
Rend anual %
298
BG 2019 (USD)
BS 2023 (PEN)
12-feb-54
10,28 %
BS 2042 (PEN)
6
BG 2050 (USD)
20
275
15
5
5
250 10 225
210 5
200
1,59
175
-2,02
4
4
3
3
2
2
1
1
0 -5
150
-10
125 Índice Nominal
Índice Real
Rendimiento Nominal
Rendimiento Real
100
-15
23-oct-15
5-feb-16
19-may-16
2-sep-16
19-dic-16
28-mar-17
28-ago-17
7-dic-17
21-mar-18
5-jul-18
18-oct-18
Curva de rendimiento: Dólar y Sol
Rend %
8
0 14 ene 16
25 abr 16
3 ago 16
11 nov 16
21 feb 17
Moneda
Spot
Sol (Soles / Dólar)
3,33
1 jun 17
6 5
6,41
5,98
5,78
5,43
4,93
6,58
4,47
4,82
4
2
Sol (Soles / Dólar) Soberanos (Soles)
Globales (Dólares)
30
36
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
32
34
38
Vida media( años) MM USD
600,00
Soles / USD
Banco Central: Intervención en el mercado cambiario Compra de dólares
Venta de dólares
3,50 3,3347
3,40 3,30
400,00
3,20
200,00
14-ene-16
25-abr-16
Fuente: MEF, BCRP, BLOOMBERG, DATATEC.
03-ago-16
11-nov-16 Negociado
21-feb-17
01-jun-17 Cotizado
11-sep-17
20-dic-17 Valoriza
30-mar-18
10-jul-18
Compras Ventas
3,00
2,90
Pactadas Vencidas
2,60
Ventas Forward
2,50
Pactadas Vencidas
18-oct-18
6M
12 M
3,55
3,02
2M
3M
6M
9M
12 M
3,35
3,37
3,39
3,41
O/N
1S
1M
3M
6M
12 M
2,75 2,25
3,58 0,22
4,82 1,15
4,93 1,64
5,06 1,76
5,35 2,02
Días 18-Oct-18
17-Oct-18
16-Oct-18
15-Oct-18
12-Oct-18
11-Oct-18
10-Oct-18
241 253
241 253
204 258
231 288
231 288
249 264
267 212
Días 18-Oct-18
17-Oct-18
16-Oct-18
15-Oct-18
12-Oct-18
11-Oct-18
10-Oct-18
161 102
161 102
176 140
259 147
259 147
31 155
184 188
2,70
0,00 06-oct-15
Mercado spot
Compras Forward
2,80
100,00
3M
1,99
3,35
3,10
.
300,00
1M
0,89
Operaciones en el mercado cambiario con el público (millones de US$)
3,60
Tipo de cambio
500,00
1S
0,23
Plazos
Tasa interbancaria soles % Tasa interbancaria dólares %
40
0 18 oct 18
1M
Tasas de interés (%)
0
10 jul 18
3,34
2,38
1
30 mar 18
Plazos
Forwards Soles
4,67
4,64 3,98
3,80
2,43
3
20 dic 17
Cambio (%)
6,58
7
11 sep 17
Subasta
* Última negociación 1:30 pm ** Para mayor información respecto a la valorización de los bonos y letras puede consultar en: http://www.mef.gob.pe/contenidos/tesoro_pub/gestion_act_pas/Manual_valorizacion_instrumentos_del_Tesoro.pdf
Días 18-Oct-18
17-Oct-18
16-Oct-18
15-Oct-18
12-Oct-18
11-Oct-18
10-Oct-18
191 185
191 185
328 318
345 192
345 192
129 208
239 176
DIRECTORATE OF ANALYSIS AND STRATEGY GENERAL DIRECTORATE OF PUBLIC INDEBTEDNESS AND TREASURY MINISTRY OF ECONOMY AND FINANCE OF PERU
PERU : DAILY REPORT 18 de octubre de 2018 5:54 PM Key Indicators
Relative evolution of some Latin American currencies Base: January 03, 2011= 2,7995 Soles/US
Sol/ USD 7,50
Change
Sol/ USD 7,50
Today (bps)
Daily
Weekly
7,00
CDS 3y
43
-0,1
-2
6,50
6,50
1,07
CDS 5y
80
-0,1
-4
6,00
6,00
2,09
2,04
CDS 10y
144
-0,5
-4
5,50
5,50
Oct-18
2,00
2,00
EMBI+
126
10
11 5,00
5,00
Unemployment (%)
Sep-18
6,20
6,10
Aug-18
125
501
4,50
4,50
Trade Balance (US$ Millions)
4,00
4,00
3,50
3,50
Indicators
Period
Latest
Previous
Aug-18
2,25
2,31
CPI Inflation (yoy % ch.)
Sep-18
1,28
Core Inflation (yoy % ch.)
Sep-18
Target Inflation (yoy % ch.)
GDP (monthly, yoy % ch.)
Monetary Policy rate (%)
2,75
Oct-18
Long term debt
Indicators
SP/BVL PERU GEN SP/BVL LIMA 25
19 064 -1,17% 25 694 -1,93% Volatility of sovereign bond (10 years) - Daily
2,75
BBB+ A-
Local currency
0,37%
Volatility of sovereign bond (10 years)- Anuualized
S&P
Foreign currency
-0,87% -3,84% 5,81%
Fitch
Moody´s
NICE
3,00
BBB+
A3
BBB+
2,50
A-
A3
A-
PERU
BRAZIL
COLOMBIA
CHILE
MEXICO
7,00
3,00 2,50
16-Sep-15
11-Dec-15
08-Mar-16
02-Jun-16
29-Aug-16
23-Nov-16
17-Feb-17
16-May-17
10-Aug-17
06-Nov-17
31-Jan-18
27-Apr-18
24-Jul-18
18-Oct-18
Sovereign Bonds Price
T-bills and bonds
Yield
Outstanding
Last Trade* Position
Coupon %
Position weighted average
Last trading day Description
ISIN
Mnemonic
Millions PEN
Accrued Interest
Bid
Ask
Ask
Duration
Modified
Average Life
Date
Amount (Millions PEN)
Years
Duration
Years
No. Day Operations
weighted average
Last trading day Bid
Historical average yield
17-oct-18
PEP01000T624
LTP17OCT18
403
-
-
-
-
100,01
-
-
-
2,33
-
18-jul-18
148
0,00
0,00
0,00
2,90
21-nov-18
PEP01000T632
LTP21NOV18
379
-
-
-
-
99,78
-
-
-
2,34
-
22-ago-18
87
0,09
0,09
0,09
2,90
05-dic-18
PEP01000T640
LTP05DIC18
407
-
-
-
-
99,69
-
-
-
2,34
-
19-sep-18
31
0,13
0,13
0,13
2,91
23-ene-19
PEP01000T657
LTP23ENE19
402
-
-
-
-
99,38
-
-
-
2,34
-
17-oct-18
30
0,27
0,26
0,27
2,92
99,20
-
-
-
2,34
-
29-ago-18
52
0,35
0,34
0,35
2,94
20-feb-19
PEP01000T665
LTP20FEB19
311
-
-
-
-
20-mar-19
PEP01000T673
LTP20MAR19
274
-
-
-
-
99,02
-
-
-
2,35
-
26-sep-18
22
0,43
0,42
0,43
2,95
216
-
-
-
-
98,84
-
-
-
2,35
-
10-oct-18
22
0,50
0,49
0,50
2,97
98,62
-
-
-
2,35
-
05-sep-18
34
0,60
0,59
0,60
2,99
17-abr-19
PEP01000T681
LTP17ABR19
22-may-19
PEP01000T699
LTP22MAY19
249
-
-
-
-
19-jun-19
PEP01000T707
LTP19JUN19
156
-
-
-
-
98,44
-
-
-
2,35
-
03-oct-18
36
0,68
0,66
0,68
3,01
17-jul-19
PEP01000T715
LTP17JUL19
179
-
-
-
-
98,26
-
-
-
2,35
-
17-ago-18
30
0,76
0,74
0,76
3,03
18-jul-19
PEP01000T723
LTP21AGO19
75
-
-
-
-
98,03
-
-
-
2,36
-
12-sep-18
33
0,85
0,83
0,85
3,05
19-jul-19
PEP01000T731
LTP18SEP19
50
-
-
-
-
97,85
-
-
-
2,36
-
10-oct-18
27
0,93
0,91
0,93
3,08
12-ago-20
PEP01000CY33
SB12AGO20
14,27
4 401
7,840
-
-
-
109,44
-
-
-
2,43
-
09-oct-18
6,1
1,74
1,70
1,82
4,11
12-sep-23
PEP01000C4N3
SB12SEP23
5,17
5 502
5,200
-
-
-
103,12
-
-
-
4,47
-
17-oct-18
114,3
4,44
4,25
4,90
5,09
12-ago-24
PEP01000C4W4
SB12AGO24
10,38
10 582
5,700
103,82
103,87
103,78
103,77
4,92
4,91
4,93
4,93
1
18-oct-18
27,0
5,07
4,84
5,82
5,29
12-ago-26
PEP01000C0J9
SB12AGO26
14,93
12 347
8,200
-
-
-
117,37
-
-
-
5,43
-
17-oct-18
22,5
6,10
5,79
7,82
5,67
12-ago-28
PEP01000C5D1
SB12AGO28
11,56
13 834
6,350
104,41
104,56
104,41
104,48
5,75
5,73
5,75
5,74
7
18-oct-18
36,5
7,54
7,13
9,82
5,96
12-feb-29
PEP01000C4Q6
SB12FEB29
10,92
1 645
6,000
-
-
-
101,64
-
-
-
5,78
-
05-mar-18
2,0
8,39
8,00
10,32
6,01
12-ago-31
PEP01000C4G7
SB12AGO31
12,65
13 604
6,950
108,03
108,40
108,58
108,58
6,04
6,00
5,98
5,98
2
18-oct-18
6,0
8,90
8,40
12,82
6,19
12-ago-32
PEP01000C5E9
SB12AGO32
11,20
11 362
6,150
100,83
101,01
100,83
100,83
6,06
6,04
6,06
6,06
2
18-oct-18
4,0
9,56
9,01
13,82
6,27
12-ago-37
PEP01000C2Z1
SB12AGO37
12,56
9 432
6,900
105,25
105,81
105,36
105,34
6,42
6,37
6,41
6,41
2
18-oct-18
23,5
11,05
10,39
18,82
6,46
12-feb-42
PEP01000C4L7
SB12FEB42
12,47
4 443
6,850
-
-
-
103,31
-
-
-
6,58
-
17-oct-18
7,5
12,19
11,44
23,32
6,54
12-feb-55
PEP01000C4S2
SB12FEB55
12,22
2 272
6,714
-
-
-
102,02
-
-
-
6,58
-
17-oct-18
7,1
14,22
13,34
36,32
6,64
13-oct-24
PEP01000CT89
SB13OCT24
1,38
1 308
6,84% + VAC
-
-
-
126,63
-
-
-
2,07
-
05-mar-18
5,0
5,21
5,11
5,99
2,70
12-feb-30
PEP01000C4U8
SB12FEB30
5,83
85
2,89%+VAC
-
-
-
103,64
-
-
-
2,50
-
05-mar-18
5,0
9,87
9,63
11,32
3,18
31-ene-35
PEP01000CV85
SB31ENE35
23,20
1 344
7,39% + VAC
-
-
-
157,72
-
-
-
2,89
-
29-ago-18
20,0
11,19
10,88
16,29
3,33
12-feb-40
PEP01000C4V6
SB12FEB40
6,34
255
3,14%+VAC
-
-
-
100,08
-
-
-
3,11
-
29-ago-18
80,0
15,84
15,37
21,32
3,48
12-ago-46
PEP01000C1S8
SB12AGO46
9,91
608
3,83% + VAC
-
-
-
109,23
-
-
-
3,30
-
24-may-18
15,0
17,99
17,41
27,82
3,59
12-feb-54
PEP01000C4T0
SB12FEB54
6,61
430
3,26%+VAC
-
-
-
100,10
-
-
-
3,24
-
03-feb-17
1,0
21,40
20,73
35,32
3,68
Global Bonds Change
Change (bps.)
Change (bps.)
Sensitivity Analysis
Outstanding Millions USD
Coupon %
Price Daily
Weekly
Price Spread Bid / Ask
Yield %
Daily
Weekly
Spread over Treasury (bp)
Daily
Weekly
Duration Years
Modified Duration
Convexity
Average Life Years
396
7,125
102,06
-0,13
-0,18
0,22
2,38
21
18
-50
22
16
0,45
0,44
0,00
0,45
US715638AS19
1 793
7,350
120,96
-0,34
-0,41
0,29
3,80
5
5
62
17
12
5,51
5,40
0,36
6,86
XS1315181708
€1 100
2,750
109,06
-0,04
-0,23
0,56
1,43
0
3
138
5
14
6,61
6,52
0,52
Perú Global 27
US715638BU55
1 250
4,125
101,04
-0,40
-0,26
0,37
4,0
5
3
70
7
1
6,75
6,62
0,63
7,97
Perú Global 30
XS1373156618
€1 000
3,750
118,94
-0,04
-0,10
0,75
1,88
0
1
145
4
10
9,44
9,35
1,06
11,45
Perú Global 33
US715638AP79
2 188
8,750
144,29
-0,64
-0,88
0,48
4,64
4
6
136
6
3
9,53
9,31
1,19
15,31
Perú Global 37
US715638AU64
1 165
6,550
122,97
-0,76
-0,81
0,33
4,67
5
6
139
7
2
11,67
11,40
1,62
18,67
Perú Global 50
US715638BM30
2 545
5,625
113,11
-1,09
-0,89
0,50
4,82
6
5
145
7
1
15,82
15,45
3,65
32,55
Bonds
ISIN
Perú Global 19
US715638AW21
Perú Global 25 Perú Global 26
Yields of Sovereign Bonds in Soles
%
9
2020
2023
2026
2028
Peruvian Global yields
%
2031
2032
2037
2042
9
2055
8
7,39
%
%
6
2019
2025
2026
2027
2030
2033
2037
6
2050
8
7
7
6
6
5
5
4
4
3
3
2
2
1
1
0 02-dic-15
17-mar-16
30-jun-16
13-oct-16
27-ene-17
12-may-17
24-ago-17
06-dic-17
21-mar-18
0 18-oct-18
06-jul-18
5
5
4
4
3
3
2
2
1
1
0 6-Oct
14-Jan
25-Apr
3-Aug
11-Nov
21-Feb
1-Jun
11-Sep
20-Dec
30-Mar
10-Jul
0 18-Oct
Peruvian sovereign bond index Index
Change
Value
Sovereign nominal bond index
298
Index
Weekly
-0,53
0,46
Daily
1,59
Index composition (%)
Daily
Weekly
12-Aug-20
12-Sep-23
12-Aug-24
12-Aug-26
0,1
0,6
5,04
5,89
11,54
15,25
Change (bps.) Annual yield %
Weekly
-0,7 210 Peruvian Sovereign Bond Index (Base december 30, 2004 = 100)
Value
Annual yield %
Change
Value
Sovereign real bond index
Change (bps.)
Daily
Daily
-2,02
-1,2
12-Feb-29
12-Aug-31
12-Aug-32
12-Aug-37
12-Feb-42
15,24
1,76
15,54
11,85
10,52
4,89
12-Feb-55
2,48
Index composition (%)
Weekly
-0,06
12-Aug-28
-0,4 Annual Yield %
325
13-Jul-19
13-Oct-24
12-Feb-30
31-Jan-35
12-Feb-40
12-Aug-46
0,40
29,90
2,14
38,73
6,12
12,42
%
25 298
Peruvian Bonds real yield
6 BG 2019 (USD)
300
BS 2023 (PEN)
12-Feb-54
10,28 %
6 BS 2042 (PEN)
BG 2050 (USD)
20
275
5
5
4
4
3
3
2
2
15
250
10 225
210 5
200
1,59 0 -2,02
175
-5
150
1
Nominal index
Real index
Nominal yield
Real yield
0
100
-15
23-Oct-15
05-Feb-16
19-May-16
02-Sep-16
19-Dec-16
28-Mar-17
28-Aug-17
07-Dec-17
21-Mar-18
05-Jul-18
8 7 6
4,93
5
5,78
5,43
6,58
4,47
4,82
4
2
6,58
6,41
5,98
25-Apr-16
03-Aug-16
11-Nov-16
21-Feb-17
Currency
Spot
Sol (Soles / Dollar)
3,33
01-Jun-17
1M
Sol (Soles / Dollar) Global (USD)
3,34
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
PEN Interbank Rates
40
Average Life (Years) MM USD
600,00
USD Interbank Rates Soles / USD
Central Bank: Intervention in foreign exchange market Dollars Bought
Dollars Sold
Exchange Rate
1M
3M
6M
0,71
1,99
3,55
3,02
2M
3M
6M
9M
12 M
3,35
3,35
3,37
3,39
3,41
O/N
1W
1M
3M
6M
12 M
2,71
3,58
4,82
4,93
5,06
5,35
2,25
0,22
1,15
1,64
1,76
2,02
Operations in the foreign exchange market with non-banking costumers (millions of US$) 3,50
3,3347
400,00
3,20 3,10
.
300,00
Spot market
17-Oct-18
16-Oct-18
15-Oct-18
12-Oct-18
11-Oct-18
10-Oct-18
241
241
204
231
231
249
267
Sales
253
253
258
288
288
264
212
16-Oct-18
15-Oct-18
12-Oct-18
11-Oct-18
10-Oct-18
176
259
259
31
184
140
147
147
155
188
Forward purchases
3,00
100,00
3-Aug-16
11-Nov-16 Traded
21-Feb-17
1-Jun-17 T
Quote
11-Sep-17 Valued
20-Dec-17
30-Mar-18 Auction
* Inflation-linked bonds, adjusted Outstanding Sources: MEF, BCRP, BLOOMBERG, DATATEC. * Last Trade 1:30 pm **For further information about the valuation of peruvian T-bills and bonds, please visit: http://www.mef.gob.pe/contenidos/tesoro_pub/gestion_act_pas/Manual_valorizacion_instrumentos_del_Tesoro.pdf
10-Jul-18
17-Oct-18
Pacted
161
161
Redemption
102
102
Forward sells
2,50 25-Apr-16
18-Oct-18
2,70
18-Oct-18
Dates 18-Oct-18
17-Oct-18
16-Oct-18
15-Oct-18
12-Oct-18
11-Oct-18
10-Oct-18
Pacted
191
191
328
345
345
129
239
Redemption
185
185
318
192
192
208
176
2,60 0,00
Dates
2,80
2,90
200,00
Dates 18-Oct-18
Purchases
3,40 3,30
14-Jan-16
12 M
1W
0,23
3,60
500,00
6-Oct-15
10-Jul-18
Tenors
Interest Rates (%)
0 4
30-Mar-18
3,98
3,80
Sovereign (PEN)
2
20-Dec-17
Change (%)
2,38
1 0
11-Sep-17
Tenors
Forwards PEN
4,67
4,64 2,43
14-Jan-16
0 18-Oct-18
18-Oct-18
Peruvian Yield Curve: Dollar and Sol
YTM %
3
1
-10
125
