DIRECCIÓN DE ANÁLISIS Y ESTRATEGIA DIRECCIÓN GENERAL DE ENDEUDAMIENTO Y TESORO PÚBLICO MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS DEL PERÚ
PERU: REPORTE DIARIO 5 de febrero de 2018 5:47 PM Evolución relativa de algunas monedas de Latinoamérica respecto al Sol
Sol/ USD
Indicadores Principales
Sol/ USD
Base: Enero 03, 2011= 2,7995 Soles/USD
7,50
7,50
Indicadores principales
Periodo
Actual
Anterior
PBI (mensual, var % yoy)
Nov-17
1,78
2,99
CDS 3y
Inflación IPC (var % yoy)
Jan-18
1,25
1,36
CDS 5y
Cambio
Hoy (pbs)
Indicadores
Diario
34
1
69
1
PERU
BRASIL
COLOMBIA
CHILE
MEXICO
7,00
7,00
2
6,50
6,50
2
6,00
6,00 5,50
Semanal
Dec-17
2,15
2,23
CDS 10y
132
-0,3
2
5,50
Inflación meta (var % yoy)
Feb-18
2,00
2,00
EMBI+
112
14
14
5,00
5,00
Desempleo (%)
SP/BVL PERU GEN SP/BVL LIMA 25
20 511 31 310
-1,01% -0,94%
-4,04% -3,45%
4,50
4,50
4,00
4,00
Volatilidad bono soberano (10 años) -Diaria
0,41%
3,50
3,50
6,45%
3,00
Inflación subyacente (var % yoy)
Dec-17
6,50
6,60
Balanza comercial (US$ Millones)
Nov-17
603
330
Tasa de política monetaria (%)
Feb-18
3,00
3,25
Deuda de largo plazo
Volatilidad bono soberano (10 años) -Anualizada
S&P
Moneda extranjera
Fitch
Moody´s
NICE
BBB+
BBB+
A3
BBB+
A-
A-
A3
A-
Moneda local
3,00
2,50
2,50
02-ene-15
31-mar-15
25-jun-15
21-sep-15
16-dic-15
11-mar-16
07-jun-16
01-sep-16
28-nov-16
22-feb-17
19-may-17
15-ago-17
09-nov-17
05-feb-18
Bonos soberanos Precio
Saldo vigente
Letras y bonos
Descripción
ISIN
Millones soles
Intereses corridos S/
Nemónico
21-feb-18
PEP01000T541
LTP21FEB18
21-mar-18
PEP01000T558
LTP21MAR18
18-abr-18
PEP01000T566
LTP18ABR18
16-may-18
PEP01000T574
LTP16MAY18
20-jun-18
PEP01000T582
LTP20JUN18
Rendimiento
Postura
Promedio ponderado
N° de Operaciones del día
-
2,51 2,52 2,53 2,53 2,54 2,55
-
Postura
Cupón % Compra
Venta
Última negociación del día
Promedio ponderado
-
99,89 99,70 99,50 99,31 99,06 98,87
Última negociación del día Compra
Venta
-
-
413 338
-
-
-
256 213 284 259 230 80
-
-
-
-
98,62 98,43
-
-
2,55 2,56
207 45
-
-
-
-
98,23 97,98
-
-
-
2,57 2,57
111 87
-
-
-
-
97,84 97,53
-
-
-
2,58 2,59
Última Negociación*
Duración
Duración
Vida media
Día
Monto (Millones Soles)
Años
Modificada
Años
Rendimiento medio histórico
05-dic-17 20-dic-17
62 14
0,04 0,12
0,04 0,12
0,04 0,12
3,65 3,64
-
24-ene-18 29-nov-17 13-dic-17 31-ene-18 05-dic-17 20-dic-17
38 39 38 98 60 13
0,20 0,28 0,38 0,45 0,55 0,63
0,20 0,27 0,37 0,44 0,54 0,61
0,20 0,28 0,38 0,45 0,55 0,63
3,63 3,63 3,65 3,66 3,69 3,71
-
24-ene-18 29-nov-17
40 39
0,71 0,80
0,69 0,78
0,71 0,80
3,72 3,75
-
17-ene-18 31-ene-18
70 111
0,84 0,98
0,82 0,95
0,84 0,98
3,76 3,79
18-jul-18
PEP01000T590
LTP18JUL18
23-ago-18
PEP01000T608
LTP23AGO18
19-sep-18
PEP01000T616
LTP19SEP18
17-oct-18
PEP01000T624
LTP17OCT18
21-nov-18
PEP01000T632
LTP21NOV18
05-dic-18
PEP01000T640
LTP05DIC18
23-ene-19
PEP01000T657
LTP23ENE19
12-ago-20
PEP01000CY33
SB12AGO20
37,71
4 481
7,840
112,27
112,32
112,30
112,31
2,73
2,71
2,72
2,72
9
05-feb-18
45,0
2,30
2,24
2,52
4,41
12-sep-23
PEP01000C4N3
SB12SEP23
20,97
5 332
5,200
108,02
108,07
108,02
108,02
3,58
3,57
3,58
3,58
9
05-feb-18
26,5
4,94
4,77
5,60
5,27
12-ago-24
PEP01000C4W4
SB12AGO24
27,42
9 893
5,700
110,70
110,76
110,70
110,70
3,81
3,80
3,81
3,81
9
05-feb-18
51,0
5,54
5,33
6,52
5,45
12-ago-26
PEP01000C0J9
SB12AGO26
39,44
11 060
8,200
126,95
127,02
126,94
126,90
4,36
4,35
4,36
4,36
15
05-feb-18
34,7
6,47
6,20
8,52
5,80
12-ago-28
PEP01000C5D1
SB12AGO28
30,54
12 984
6,350
113,45
113,53
113,45
113,44
4,70
4,69
4,70
4,70
18
05-feb-18
37,0
7,92
7,56
10,52
6,05
12-feb-29
PEP01000C4Q6
SB12FEB29
28,86
1 601
6,000
-
-
-
110,48
-
-
-
4,75
-
31-ene-18
4,0
8,29
7,92
11,02
6,09
12-ago-31
PEP01000C4G7
SB12AGO31
33,43
12 576
6,950
118,77
118,88
118,99
118,83
5,01
5,00
4,99
5,00
33
05-feb-18
90,0
9,26
8,82
13,52
6,27
12-ago-32
PEP01000C5E9
SB12AGO32
29,71
10 000
6,150
110,78
110,78
110,68
110,71
5,08
5,08
5,09
5,09
22
05-feb-18
59,0
9,91
9,43
14,52
6,32
12-ago-37
PEP01000C2Z1
SB12AGO37
33,19
8 295
6,900
117,21
117,34
117,34
117,19
5,45
5,44
5,44
5,45
42
05-feb-18
122,6
11,51
10,92
19,52
6,56
12-feb-42
PEP01000C4L7
SB12FEB42
32,95
4 443
6,850
114,33
114,89
114,75
114,80
5,74
5,70
5,71
5,71
11
05-feb-18
24,0
12,70
12,01
24,02
6,68
12-feb-55
PEP01000C4S2
SB12FEB55
32,29
2 272
6,714
112,18
112,67
112,35
112,35
5,90
5,87
5,89
5,89
1
05-feb-18
1,0
14,91
14,08
37,02
6,78
12-feb-18
PEP01000C4P8
SB12FEB18
22,00
868
4,00% + VAC
-
-
-
100,06
-
-
-
1,02
-
25-sep-17
5,0
0,02
0,02
0,02
2,04
13-oct-24
PEP01000CT89
SB13OCT24
31,47
1 288
6,84% + VAC
-
-
-
135,95
-
-
-
1,21
-
30-jun-16
2,0
5,67
5,60
6,69
3,09
12-feb-30
PEP01000C4U8
SB12FEB30
15,29
84
2,89%+VAC
-
-
-
107,48
-
-
-
2,16
-
31-may-16
27,0
10,33
10,11
12,02
3,46
31-ene-35
PEP01000CV85
SB31ENE35
1,48
1 323
7,39% + VAC
-
-
-
166,09
-
-
-
2,54
-
11-ago-17
5,0
11,75
11,46
16,99
3,57
12-feb-40
PEP01000C4V6
SB12FEB40
16,64
251
3,14%+VAC
-
-
-
104,49
-
-
-
2,84
-
11-ago-17
4,0
16,21
15,76
22,02
3,67
12-ago-46
PEP01000C1S8
SB12AGO46
26,00
598
3,83% + VAC
-
-
-
117,74
-
-
-
2,89
-
15-ago-16
0,2
18,49
17,97
28,52
3,77
12-feb-54
PEP01000C4T0
SB12FEB54
17,34
422
3,27%+VAC
-
-
-
106,23
-
-
-
2,96
-
03-feb-17
1,0
21,88
21,25
36,02
3,87
Bonos globales Cambio Bonos
ISIN
Saldo vigente Millones dólares
Cupón %
Precio
Cambio (bps.)
Cambio (Pbs.)
Diario
Semanal
Precio diferencial compra / venta
Rendimiento %
Diario
Semanal
Análisis de sensibilidad
Diferencial sobre Tesoro (Pb) Diario
Semanal
Duración años
Duración modificada
Convexidad
Vida media años
Perú Global 19
US715638AW21
396
7,125
105,50
-0,13
-0,35
0,24
2,24
10
22
21
21
31
1,10
1,09
0,02
1,16
Perú Global 25
US715638AS19
1 793
7,350
126,63
-0,33
-2,06
0,75
3,29
4
26
59
30
35
6,06
5,97
0,43
7,56
Perú Global 26
XS1315181708
€1 100
2,750
110,50
0,00
0,38
0,75
1,35
0
-5
123
-1
-3
7,32
7,22
0,62
8,10
Perú Global 27
US715638BU55
1 250
4,125
106,19
-0,05
-1,57
0,41
3,36
1
18
50
10
9
7,91
7,78
0,72
9,69
Perú Global 30
XS1373156618
€1 000
3,750
120,88
-0,13
0,13
0,75
1,81
1
-1
122
1
1
10,00
9,91
0,72
12,16
Perú Global 33
US715638AP79
2 188
8,750
155,05
0,01
-2,09
0,60
4,01
0
13
115
10
7
10,13
9,93
1,33
16,02
Perú Global 37
US715638AU64
1 165
6,550
132,25
-0,63
-2,06
0,50
4,10
4
13
109
12
6
12,02
11,78
1,75
19,38
Perú Global 50
US715638BM30
2 545
5,625
124,03
-0,10
-2,77
0,55
4,26
0
13
125
8
7
16,83
16,48
4,04
33,26
Rendimientos de los Bonos Soberanos en Soles
%
9
2020
2023
2026
2028
2031
2032
%
2037
2042
9
2055
Rendimientos de los Bonos Globales
%
%
9
9
2019
2025
2026
2027
2030
2033
2037
2050
8
8
8
8
7
7
7
7
6
6
6
6
5
5
5
5
4
4
4
4
3
3
3
3
2
2
2
2
1
1
1
0 17-mar-15
02-jul-15
19-oct-15
02-feb-16
16-may-16
29-ago-16
14-dic-16
24-mar-17
10-jul-17
20-oct-17
0 05-feb-18
1
0 22-ene-15
04-may-15
12-ago-15
20-nov-15
01-mar-16
09-jun-16
19-sep-16
28-dic-16
07-abr-17
18-jul-17
26-oct-17
0 05-feb-18
12-feb-55
Índice de bonos soberanos Cambio Índice
Cambio (pbs.)
Valor
Índice de bonos soberanos nominal
310
Semanal
0,04
Diario
Semanal
12-ago-20
0,1
-0,1
5,29
18,31
1,12 Cambio
Índice
219
12-ago-24
12-ago-26
11,39
14,69
5,97
Semanal
-0,9
-0,9
Diario
14,73
Semanal
-0,5
12-ago-28
12-feb-29
15,37
1,89
-1,46 Rendimento anual %
12-feb-18
13-jul-19
13-oct-24
16,23
0,32
25,60
310
7 18,31
275
14,73
15
219
225
12-ago-37
12-feb-42
11,61
10,16
5,33
12-feb-30
31-ene-35
12-feb-40
12-ago-48
0,02
0,32
5,07
10,63
2,66 12-feb-54
8,66
BG 2019 (USD)
BS 2020 (PEN)
%
BS 2042 (PEN)
7
BG 2050 (USD)
20
300 250
12-ago-32
15,64
Bonos Rendimiento real
%
25
325
12-ago-31
Composición del índice
Rend anual % Diario
Índices de Bonos Soberanos (Base 30 diciembre 2004 = 1 00)
Valor
350
12-sep-23
Cambio (pbs.)
Valor
Índice de bonos soberanos real
Composición del índice
Rend anual % Diario
10
6
6
5
5
4
4
5
200 175
0
150
-5
125
3
3
2
2
-10
100 75
-15
50 -20
25
Índice Nominal
Índice Real
Rendimiento Nominal
0
-25
6-feb-15
22-may-15
7-sep-15
21-dic-15
5-abr-16
15-jul-16
19-dic-16
28-mar-17
12-jul-17
23-oct-17
8 7
5,89
5,71
6 5
3,29
2,72
4,75
4,36
3,81 3,58
4 3
5-feb-18
Curva de rendimiento: Dólar y Sol
Rend %
5,45
5,00
4,01
1
1
Rendimiento Real
4,26
4,10
0 4 may 15
12 ago 15
20 nov 15
1 mar 16
Moneda
Spot
Sol (Soles / Dólar)
3,24
19 sep 16
28 dic 16
7 abr 17
18 jul 17
26 oct 17
0 5 feb 18
Cambio (%) 1S
1M
3M
6M
12 M
0,71
0,62
-0,17
-0,01
-0,67
Plazos
Forwards Soles
3,36
1M
Sol (Soles / Dólar)
2,24
9 jun 16
3,22
2M
3M
6M
9M
12 M
3,25
3,25
3,26
3,27
3,28
2
1
Soberanos (Soles)
Globales (Dólares)
30
36
Plazos
Tasas de interés (%)
0 0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
32
34
38
40
Tasa interbancaria soles % Tasa interbancaria dólares %
Vida media( años) MM USD
600,00
Soles / USD
Banco Central: Intervención en el mercado cambiario Compra de dólares
Venta de dólares
Tipo de cambio
3,50 3,2383 400,00
3,40 3,30 3,20
200,00
Mercado spot Compras Ventas
3,00
Compras Forward
2,90
Pactadas Vencidas
2,80
3M
6M
12 M
4,93 1,64
5,06 1,76
5,35 2,02
Días 5-Feb-18
2-Feb-18
1-Feb-18
31-Jan-18
30-Jan-18
29-Jan-18
26-Jan-18
286 453
286 453
260 288
265 365
313 208
274 387
252 285
1-Feb-18
31-Jan-18
30-Jan-18
29-Jan-18
26-Jan-18
82 33
378 472
90 3
198 315
131 141
Días 5-Feb-18
2-Feb-18
174 29
174 29
2,70
100,00 0,00 22-ene-15
1M
4,82 1,15
3,10
.
300,00
1S
3,58 0,22
Operaciones en el mercado cambiario con el público (millones de US$)
3,60
500,00
O/N
3,00 1,50
04-may-15
12-ago-15
Fuente: MEF, BCRP, BLOOMBERG, DATATEC.
20-nov-15
01-mar-16 Negociado
09-jun-16
19-sep-16 Cotizado
28-dic-16
07-abr-17 Valoriza
18-jul-17
26-oct-17
2,60
Ventas Forward
2,50
Pactadas Vencidas
05-feb-18
Subasta
* Última negociación 1:30 pm ** Para mayor información respecto a la valorización de los bonos y letras puede consultar en: http://www.mef.gob.pe/contenidos/tesoro_pub/gestion_act_pas/Manual_valorizacion_instrumentos_del_Tesoro.pdf
Días 5-Feb-18
2-Feb-18
1-Feb-18
31-Jan-18
30-Jan-18
29-Jan-18
26-Jan-18
75 79
75 79
71 97
159 279
83 22
266 364
171 112
DIRECTORATE OF ANALYSIS AND STRATEGY GENERAL DIRECTORATE OF PUBLIC INDEBTEDNESS AND TREASURY MINISTRY OF ECONOMY AND FINANCE OF PERU
PERU : DAILY REPORT 5 de febrero de 2018 5:47 PM Key Indicators Indicators
Period
Latest
Relative evolution of some Latin American currencies Base: January 03, 2011= 2,7995 Soles/US
Sol/ USD
Previous
Indicators
7,50
Change
Today (bps)
Daily
Weekly
7,00
PERU
Sol/ USD 7,50
BRAZIL
COLOMBIA
CHILE
MEXICO
7,00
Nov-17
1,78
2,99
CDS 3y
34
1
2
6,50
6,50
Jan-18
1,25
1,36
CDS 5y
69
1
2
6,00
6,00
Core Inflation (yoy % ch.)
Dec-17
2,15
2,23
CDS 10y
132
-0,3
2
5,50
5,50
Target Inflation (yoy % ch.)
Feb-18
2,00
2,00
EMBI+
112
14
14 5,00
5,00
Unemployment (%)
Dec-17
6,50
6,60
Nov-17
603
330
4,50
4,50
Trade Balance (US$ Millions)
4,00
4,00
3,50
3,50
GDP (monthly, yoy % ch.) CPI Inflation (yoy % ch.)
Monetary Policy rate (%)
3,00
Feb-18
Long term debt
SP/BVL PERU GEN SP/BVL LIMA 25
20 511 -1,01% 31 310 -0,94% Volatility of sovereign bond (10 years) - Daily
3,25
BBB+ A-
Local currency
0,41%
Volatility of sovereign bond (10 years)- Anuualized
S&P
Foreign currency
-4,04% -3,45% 6,45%
Fitch
Moody´s
NICE
3,00
BBB+
A3
BBB+
2,50
A-
A3
A-
3,00 2,50
02-Jan-15
31-Mar-15
25-Jun-15
21-Sep-15
16-Dec-15
11-Mar-16
07-Jun-16
01-Sep-16
28-Nov-16
22-Feb-17
19-May-17
15-Aug-17
09-Nov-17
05-Feb-18
Sovereign Bonds Price
T-bills and bonds
Yield
Outstanding
Last Trade* Position
Coupon %
Position weighted average
Last trading day Description
ISIN
Mnemonic
Millions PEN
Accrued Interest
Bid
Ask
Bid
Ask
Duration
Modified
Average Life
Date
Amount (Millions PEN)
Years
Duration
Years
No. Day Operations
weighted average
Last trading day
Historical average yield
21-feb-18
PEP01000T541
LTP21FEB18
413
-
-
-
-
99,89
-
-
-
2,51
-
05-dic-17
62
0,04
0,04
0,04
3,65
21-mar-18
PEP01000T558
LTP21MAR18
338
-
-
-
-
99,70
-
-
-
2,52
-
20-dic-17
14
0,12
0,12
0,12
3,64
18-abr-18
PEP01000T566
LTP18ABR18
256
-
-
-
-
99,50
-
-
-
2,53
-
24-ene-18
38
0,20
0,20
0,20
3,63
16-may-18
PEP01000T574
LTP16MAY18
213
-
-
-
-
99,31
-
-
-
2,53
-
29-nov-17
39
0,28
0,27
0,28
3,63
20-jun-18
PEP01000T582
LTP20JUN18
284
-
-
-
-
99,06
-
-
-
2,54
-
13-dic-17
38
0,38
0,37
0,38
3,65
18-jul-18
PEP01000T590
LTP18JUL18
259
-
-
-
-
98,87
-
-
-
2,55
-
31-ene-18
98
0,45
0,44
0,45
3,66
23-ago-18
PEP01000T608
LTP23AGO18
230
-
-
-
-
98,62
-
-
-
2,55
-
05-dic-17
60
0,55
0,54
0,55
3,69
19-sep-18
PEP01000T616
LTP19SEP18
80
-
-
-
-
98,43
-
-
-
2,56
-
20-dic-17
13
0,63
0,61
0,63
3,71
17-oct-18
PEP01000T624
LTP17OCT18
207
-
-
-
-
98,23
-
-
-
2,57
-
24-ene-18
40
0,71
0,69
0,71
3,72
21-nov-18
PEP01000T632
LTP21NOV18
45
-
-
-
-
97,98
-
-
-
2,57
-
29-nov-17
39
0,80
0,78
0,80
3,75
05-dic-18
PEP01000T640
LTP05DIC18
111
-
-
-
-
97,84
-
-
-
2,58
-
17-ene-18
70
0,84
0,82
0,84
3,76
23-ene-19
PEP01000T657
LTP23ENE19
87
-
-
-
-
97,53
-
-
-
2,59
-
31-ene-18
111
0,98
0,95
0,98
3,79
12-ago-20
PEP01000CY33
SB12AGO20
37,71
4 481
7,840
112,27
112,32
112,30
112,31
2,73
2,71
2,72
2,72
9
05-feb-18
45,0
2,30
2,24
2,52
4,41
12-sep-23
PEP01000C4N3
SB12SEP23
20,97
5 332
5,200
108,02
108,07
108,02
108,02
3,58
3,57
3,58
3,58
9
05-feb-18
26,5
4,94
4,77
5,60
5,27
12-ago-24
PEP01000C4W4
SB12AGO24
27,42
9 893
5,700
110,70
110,76
110,70
110,70
3,81
3,80
3,81
3,81
9
05-feb-18
51,0
5,54
5,33
6,52
5,45
12-ago-26
PEP01000C0J9
SB12AGO26
39,44
11 060
8,200
126,95
127,02
126,94
126,90
4,36
4,35
4,36
4,36
15
05-feb-18
34,7
6,47
6,20
8,52
5,80
12-ago-28
PEP01000C5D1
SB12AGO28
30,54
12 984
6,350
113,45
113,53
113,45
113,44
4,70
4,69
4,70
4,70
18
05-feb-18
37,0
7,92
7,56
10,52
6,05
12-feb-29
PEP01000C4Q6
SB12FEB29
28,86
1 601
6,000
-
-
-
110,48
-
-
-
4,75
-
31-ene-18
4,0
8,29
7,92
11,02
6,09
12-ago-31
PEP01000C4G7
SB12AGO31
33,43
12 576
6,950
118,77
118,88
118,99
118,83
5,01
5,00
4,99
5,00
33
05-feb-18
90,0
9,26
8,82
13,52
6,27
12-ago-32
PEP01000C5E9
SB12AGO32
29,71
10 000
6,150
110,78
110,78
110,68
110,71
5,08
5,08
5,09
5,09
22
05-feb-18
59,0
9,91
9,43
14,52
6,32
12-ago-37
PEP01000C2Z1
SB12AGO37
33,19
8 295
6,900
117,21
117,34
117,34
117,19
5,45
5,44
5,44
5,45
42
05-feb-18
122,6
11,51
10,92
19,52
6,56
12-feb-42
PEP01000C4L7
SB12FEB42
32,95
4 443
6,850
114,33
114,89
114,75
114,80
5,74
5,70
5,71
5,71
11
05-feb-18
24,0
12,70
12,01
24,02
6,68
12-feb-55
PEP01000C4S2
SB12FEB55
32,29
2 272
6,714
112,18
112,67
112,35
112,35
5,90
5,87
5,89
5,89
1
05-feb-18
1,0
14,91
14,08
37,02
6,78
12-feb-18
PEP01000C4P8
SB12FEB18
22,00
868
4,00% + VAC
-
-
-
100,06
-
-
-
1,02
-
25-sep-17
5,0
0,02
0,02
0,02
2,04
13-oct-24
PEP01000CT89
SB13OCT24
31,47
1 288
6,84% + VAC
-
-
-
135,95
-
-
-
1,21
-
30-jun-16
2,0
5,67
5,60
6,69
3,09
12-feb-30
PEP01000C4U8
SB12FEB30
15,29
84
2,89%+VAC
-
-
-
107,48
-
-
-
2,16
-
31-may-16
27,0
10,33
10,11
12,02
3,46
31-ene-35
PEP01000CV85
SB31ENE35
1,48
1 323
7,39% + VAC
-
-
-
166,09
-
-
-
2,54
-
11-ago-17
5,0
11,75
11,46
16,99
3,57
12-feb-40
PEP01000C4V6
SB12FEB40
16,64
251
3,14%+VAC
-
-
-
104,49
-
-
-
2,84
-
11-ago-17
4,0
16,21
15,76
22,02
3,67
12-ago-46
PEP01000C1S8
SB12AGO46
26,00
598
3,83% + VAC
-
-
-
117,74
-
-
-
2,89
-
15-ago-16
0,2
18,49
17,97
28,52
3,77
12-feb-54
PEP01000C4T0
SB12FEB54
17,34
422
3,27%+VAC
-
-
-
106,23
-
-
-
2,96
-
03-feb-17
1,0
21,88
21,25
36,02
3,87
Global Bonds Change
Change (bps.)
Change (bps.)
Sensitivity Analysis
Outstanding Millions USD
Coupon %
Price Daily
Weekly
Price Spread Bid / Ask
Yield %
Daily
Weekly
Spread over Treasury (bp)
Daily
Weekly
Duration Years
Modified Duration
Convexity
Average Life Years
396
7,125
105,50
-0,13
-0,35
0,24
2,24
10
22
21
21
31
1,10
1,09
0,02
1,16
US715638AS19
1 793
7,350
126,63
-0,33
-2,06
0,75
3,29
4
26
59
30
35
6,06
5,97
0,43
7,56
XS1315181708
€1 100
2,750
110,50
0,00
0,38
0,75
1,35
0
-5
123
-1
-3
7,32
7,22
0,62
Perú Global 27
US715638BU55
1 250
4,125
106,19
-0,05
-1,57
0,41
3,36
1
18
50
10
9
7,91
7,78
0,72
9,69
Perú Global 30
XS1373156618
€1 000
3,750
120,88
-0,13
0,13
0,75
1,81
1
-1
122
1
1
10,00
9,91
0,72
12,16
Perú Global 33
US715638AP79
2 188
8,750
155,05
0,01
-2,09
0,60
4,01
0
13
115
10
7
10,13
9,93
1,33
16,02
Perú Global 37
US715638AU64
1 165
6,550
132,25
-0,63
-2,06
0,50
4,10
4
13
109
12
6
12,02
11,78
1,75
19,38
Perú Global 50
US715638BM30
2 545
5,625
124,03
-0,10
-2,77
0,55
4,26
0
13
125
8
7
16,83
16,48
4,04
33,26
Bonds
ISIN
Perú Global 19
US715638AW21
Perú Global 25 Perú Global 26
Rendimientos de los Bonos Soberanos en Soles
%
9
2020
2023
2026
2028
%
2031
2032
2037
2042
9
2055
8
8
7
7
6
6
5
5
4
8,10
Peruvian Global yields
%
%
9
9 2019
2025
2026
2027
2030
2033
2037
2050
8
8
7
7
6
6
5
5
4
4
4
3
3
3
3
2
2
2
2
1
1
1
0 17-mar-15
02-jul-15
19-oct-15
02-feb-16
16-may-16
29-ago-16
14-dic-16
24-mar-17
10-jul-17
0 05-feb-18
20-oct-17
1
0 22-Jan
4-May
12-Aug
20-Nov
1-Mar
9-Jun
19-Sep
28-Dec
7-Apr
18-Jul
26-Oct
0 5-Feb
12-Feb-55
Peruvian sovereign bond index Index
Change
Value
Sovereign nominal bond index
Weekly
0,04
1,12
310
Index
Annual yield %
18,31
Change
Value
Sovereign real bond index
Change (bps.)
Daily
12-Aug-20
12-Sep-23
12-Aug-24
12-Aug-26
0
5,29
5,97
11,39
14,69
12-Aug-28
12-Feb-29
12-Aug-31
12-Aug-32
12-Aug-37
12-Feb-42
15,37
1,89
15,64
11,61
10,16
5,33
Change (bps.)
Daily
Weekly
-0,9
-0,9
219
Weekly
0,1
Annual yield %
Daily
14,73
-0,46
2,66
Index composition (%)
Weekly
-1,5
Peruvian Sovereign Bond Index (Base december 30, 2004 = 100)
Value
350
Index composition (%)
Daily
Annual Yield %
12-Feb-18
13-Jul-19
13-Oct-24
12-Feb-30
31-Jan-35
12-Feb-40
12-Aug-48
16,23
0,32
25,60
0,02
0,32
5,07
10,63
Peruvian Bonds real yield
%
25
12-Feb-54
8,66 %
7
325
310
300
20 18,31 15 14,73 10
275
250 219
225
7 BG 2019 (USD)
BS 2020 (PEN)
BS 2042 (PEN)
BG 2050 (USD)
6
6
5
5
4
4
3
3
2
2
1
1
5
200 175
0
150
-5
125 100
-10
75
-15
50
-20
25
Nominal index
Real index
Nominal yield
Real yield
0
-25
06-Feb-15
22-May-15
07-Sep-15
21-Dec-15
05-Apr-16
15-Jul-16
19-Dec-16
28-Mar-17
12-Jul-17
23-Oct-17
05-Feb-18
Peruvian Yield Curve: Dollar and Sol
YTM %
8
0 04-May-15
12-Aug-15
20-Nov-15
01-Mar-16
09-Jun-16
Currency
Spot
Sol (Soles / Dollar)
3,24
19-Sep-16
28-Dec-16
07-Apr-17
18-Jul-17
26-Oct-17
0 05-Feb-18
Change (%) 1W
1M
3M
6M
12 M
0,71
0,62
-0,17
-0,01
-0,67
12 M
7
6 4,75
5
4
3,81
3,58
3
2,24
4,36
3,29
2,72
5,00
5,89
5,71
5,45
4,10
4,01
Forwards PEN
4,26
3,36
Tenors
Sol (Soles / Dollar)
1M
2M
3M
6M
9M
3,22
3,25
3,25
3,26
3,27
3,28
2 Sovereign (PEN)
1
Global (USD)
Tenors
Interest Rates (%)
0 0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
PEN Interbank Rates
40
Average Life (Years) MM USD
USD Interbank Rates
600,00 Exchange Rate
3,50
500,00
Spot market
0,00
* Inflation-linked bonds, adjusted Outstanding Sources: MEF, BCRP, BLOOMBERG, DATATEC.
Traded
T
Quote
28-Dec-16
7-Apr-17
Valued
5,06
5,35
1,64
1,76
2,02
18-Jul-17
auction
* Last Trade 1:30 pm **For further information about the valuation of peruvian T-bills and bonds, please visit: http://www.mef.gob.pe/contenidos/tesoro_pub/gestion_act_pas/Manual_valorizacion_instrumentos_del_Tesoro.pdf
26-Oct-17
Dates 31-Jan-18
30-Jan-18
29-Jan-18
26-Jan-18
260
265
313
274
252
3,20
Sales
453
453
288
365
208
387
285
1-Feb-18
31-Jan-18
30-Jan-18
29-Jan-18
26-Jan-18
82
378
90
198
131
33
472
3
315
141
2,50 19-Sep-16
4,93
1,15
1-Feb-18
Forward purchases
5-Feb-18
Dates 5-Feb-18
2-Feb-18
Pacted
174
174
Redemption
29
29
Forward sells
Dates 5-Feb-18
2-Feb-18
1-Feb-18
31-Jan-18
30-Jan-18
29-Jan-18
26-Jan-18
Pacted
75
75
71
159
83
266
171
Redemption
79
79
97
279
22
364
112
2,60 9-Jun-16
4,82
0,22
286
2,70
1-Mar-16
3,58
1,50
2-Feb-18
2,80
20-Nov-15
3,00
286
2,90
100,00
12-Aug-15
12 M
5-Feb-18
3,00
4-May-15
6M
Purchases
3,10
.
200,00
22-Jan-15
3M
3,30
3,40 3,2383
400,00
300,00
1M
Operations in the foreign exchange market with non-banking costumers (millions of US$)
3,60 Dollars Sold
1W
Soles / USD
Central Bank: Intervention in foreign exchange market Dollars Bought
O/N
