DIRECCIÓN DE ANÁLISIS Y ESTRATEGIA DIRECCIÓN GENERAL DE ENDEUDAMIENTO Y TESORO PÚBLICO MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS DEL PERÚ
PERU: REPORTE DIARIO 24 de octubre de 2018 6:21 PM Evolución relativa de algunas monedas de Latinoamérica respecto al Sol
Sol/ USD
Indicadores Principales
Sol/ USD
Base: Enero 03, 2011= 2,7995 Soles/USD
7,50
7,50
Indicadores principales
Periodo
Actual
Anterior
PERU
Cambio
Hoy (pbs)
Indicadores
Diario
Semanal
BRASIL
COLOMBIA
CHILE
MEXICO
7,00
7,00 6,50
Aug-18
2,25
2,31
CDS 3y
45
-0,3
2
6,50
Inflación IPC (var % yoy)
1,07
CDS 5y
81
-0,2
2
6,00
6,00
Sep-18
1,28
Inflación subyacente (var % yoy)
PBI (mensual, var % yoy)
Sep-18
2,09
2,04
CDS 10y
145
-0,4
1
5,50
5,50
Inflación meta (var % yoy)
Oct-18
2,00
2,00
EMBI+
136
10
17
5,00
5,00
Desempleo (%)
SP/BVL PERU GEN SP/BVL LIMA 25
18 658 25 122
-0,27% 0,53%
-3,28% -4,11%
4,50
4,50
4,00
4,00
0,37%
3,50
3,50
5,81%
3,00
Sep-18
6,20
6,10
Balanza comercial (US$ Millones)
Aug-18
125
501
Tasa de política monetaria (%)
Oct-18
2,75
2,75
Deuda de largo plazo
S&P
Moneda extranjera
Volatilidad bono soberano (10 años) -Diaria
Volatilidad bono soberano (10 años) -Anualizada Fitch
Moody´s
NICE
BBB+
BBB+
A3
BBB+
A-
A-
A3
A-
Moneda local
3,00
2,50
2,50
22-sep-15
17-dic-15
14-mar-16
08-jun-16
02-sep-16
29-nov-16
23-feb-17
22-may-17
16-ago-17
10-nov-17
06-feb-18
03-may-18
30-jul-18
24-oct-18
Bonos soberanos Precio
Saldo vigente
Letras y bonos
Rendimiento
Postura
Descripción
ISIN
Nemónico
21-nov-18
PEP01000T632
LTP21NOV18
05-dic-18
PEP01000T640
LTP05DIC18
23-ene-19
PEP01000T657
LTP23ENE19
20-feb-19
PEP01000T665
LTP20FEB19
20-mar-19
PEP01000T673
LTP20MAR19
17-abr-19
PEP01000T681
LTP17ABR19
22-may-19
PEP01000T699
LTP22MAY19
19-jun-19
PEP01000T707
17-jul-19
PEP01000T715
LTP17JUL19
21-ago-19
PEP01000T723
LTP21AGO19
18-sep-19
PEP01000T731
LTP18SEP19
16-oct-19
Última negociación del día
Intereses corridos S/
Millones soles
-
379 407 402 311 298 241 249 156 179 75 50 25
-
LTP19JUN19
Promedio ponderado
Compra
Venta
-
-
-
99,83 99,74 99,43 99,26 99,08 98,91 98,69 98,51 98,33 98,11 97,94 97,76
Venta
-
-
Duración
Vida media
Día
Años
Modificada
Años
11 10
22-ago-18 19-sep-18 17-oct-18 29-ago-18 26-sep-18 24-oct-18 05-sep-18 03-oct-18 17-ago-18 12-sep-18 10-oct-18 24-oct-18
87 31 30 52 22 33 34 36 30 33 27 33
0,08 0,12 0,25 0,33 0,41 0,49 0,58 0,66 0,74 0,84 0,91 0,99
0,08 0,11 0,25 0,32 0,40 0,48 0,57 0,65 0,72 0,82 0,89 0,97
0,08 0,12 0,25 0,33 0,41 0,49 0,58 0,66 0,74 0,84 0,91 0,99
2,90 2,90 2,91 2,92 2,94 2,95 2,97 2,99 3,01 3,03 3,05 3,08
N° de Operaciones del día
-
2,27 2,27 2,27 2,28 2,28 2,29 2,29 2,30 2,30 2,30 2,31 2,31
Última negociación del día Compra
Duración
Monto (Millones Soles)
Promedio ponderado
Postura
Cupón %
Última Negociación*
Rendimiento medio histórico
PEP01000T749
LTP16OCT19
12-ago-20
PEP01000CY33
SB12AGO20
4 401
7,840
-
-
-
109,16
-
-
-
2,54
-
09-oct-18
6,1
1,74
1,70
1,80
4,11
12-sep-23
PEP01000C4N3
SB12SEP23
6,03
5 502
5,200
102,56
102,65
102,65
102,60
4,59
4,57
4,57
4,58
19
24-oct-18
39,0
4,42
4,23
4,88
5,09
12-ago-24
PEP01000C4W4
SB12AGO24
11,31
10 582
5,700
103,31
103,46
103,41
103,50
5,02
4,99
5,00
4,98
6
24-oct-18
18,0
5,06
4,82
5,80
5,29
12-ago-26
PEP01000C0J9
SB12AGO26
16,27
12 462
8,200
116,73
116,86
116,76
116,89
5,52
5,50
5,52
5,50
31
24-oct-18
67,0
6,08
5,76
7,80
5,67
12-ago-28
PEP01000C5D1
SB12AGO28
12,60
13 834
6,350
103,96
104,03
103,96
104,01
5,81
5,80
5,81
5,80
20
24-oct-18
48,0
7,52
7,11
9,80
5,96
12-feb-29
PEP01000C4Q6
SB12FEB29
11,90
1 645
6,000
-
-
-
101,09
-
-
-
5,85
-
05-mar-18
2,0
8,39
8,00
10,30
6,01
12-ago-31
PEP01000C4G7
SB12AGO31
13,79
13 673
6,950
107,11
107,29
107,20
107,51
6,14
6,12
6,13
6,10
8
24-oct-18
28,0
8,86
8,35
12,80
6,19
12-ago-32
PEP01000C5E9
SB12AGO32
12,20
11 362
6,150
99,82
100,01
99,92
100,11
6,17
6,15
6,16
6,14
7
24-oct-18
10,4
9,52
8,97
13,80
6,27
12-ago-37
PEP01000C2Z1
SB12AGO37
13,69
9 432
6,900
104,37
104,92
104,92
105,01
6,50
6,45
6,45
6,44
6
24-oct-18
11,0
11,03
10,36
18,80
6,46
12-feb-42
PEP01000C4L7
SB12FEB42
13,59
4 443
6,850
103,28
103,88
102,92
102,92
6,58
6,53
6,61
6,61
2
24-oct-18
7,0
12,14
11,38
23,30
6,54
12-feb-55
PEP01000C4S2
SB12FEB55
13,32
2 272
6,714
101,00
103,06
101,68
101,68
6,65
6,50
6,60
6,60
2
24-oct-18
4,0
14,17
13,29
36,30
6,64
13-oct-24
PEP01000CT89
SB13OCT24
3,03
1 309
6,84% + VAC
-
-
-
126,74
-
-
-
2,04
-
05-mar-18
5,0
5,19
5,09
5,97
2,70
12-feb-30
PEP01000C4U8
SB12FEB30
6,35
86
2,89%+VAC
-
-
-
104,11
-
-
-
2,45
-
05-mar-18
5,0
9,85
9,62
11,30
3,18
31-ene-35
PEP01000CV85
SB31ENE35
24,96
1 346
7,39% + VAC
-
-
-
158,66
-
-
-
2,83
-
19-oct-18
17,0
11,19
10,88
16,27
3,33
12-feb-40
PEP01000C4V6
SB12FEB40
6,91
255
3,14%+VAC
-
-
-
100,60
-
-
-
3,08
-
29-ago-18
80,0
15,84
15,37
21,30
3,48
12-ago-46
PEP01000C1S8
SB12AGO46
10,80
608
3,83% + VAC
-
-
-
110,01
-
-
-
3,26
-
24-may-18
15,0
18,01
17,44
27,80
3,59
12-feb-54
PEP01000C4T0
SB12FEB54
7,20
430
3,26%+VAC
-
-
-
100,62
-
-
-
3,22
-
03-feb-17
1,0
21,42
20,75
35,30
3,68
15,55
Bonos globales Cambio Bonos
ISIN
Saldo vigente Millones dólares
Cupón %
Precio
Cambio (bps.)
Cambio (Pbs.)
Análisis de sensibilidad
Diario
Semanal
Precio diferencial compra / venta
Rendimiento %
Diario
Semanal
Diferencial sobre Tesoro (Pb)
Diario
Semanal
Duración años
Vida media años
Duración modificada
Convexidad
Perú Global 19
US715638AW21
396
7,125
102,14
0,01
-0,05
0,19
2,07
-5
-10
-77
0
-5
0,43
0,43
0,00
0,44
Perú Global 25
US715638AS19
1 793
7,350
120,75
0,04
-0,55
0,56
3,83
-1
8
72
17
27
5,49
5,38
0,36
6,84
Perú Global 26
XS1315181708
€1 100
2,750
109,05
-0,04
-0,05
0,75
1,43
1
0
140
2
7
6,60
6,50
0,51
Perú Global 27
US715638BU55
1 250
4,125
100,99
0,03
-0,46
0,46
3,99
0
6
76
5
6
6,74
6,61
0,63
7,95
Perú Global 30
XS1373156618
€1 000
3,750
119,03
-0,06
0,05
0,83
1,87
0
-1
146
1
6
9,42
9,33
1,06
11,43
Perú Global 33
US715638AP79
2 188
8,750
143,72
-0,13
-1,21
0,67
4,68
1
9
145
6
16
9,50
9,29
1,18
15,30
Perú Global 37
US715638AU64
1 165
6,550
122,38
-0,09
-1,36
0,53
4,72
1
9
149
6
17
11,63
11,36
1,62
18,66
Perú Global 50
US715638BM30
2 545
5,625
112,49
-0,10
-1,72
0,60
4,85
1
10
152
4
14
15,76
15,39
3,63
32,54
Rendimientos de los Bonos Soberanos en Soles
%
%
9
9
2020
2023
2026
2028
2031
2032
2037
2042
8
7
7
6
6
5
5
4
4
3
3
2
2
1
1
0 09-dic-15
23-mar-16
06-jul-16
19-oct-16
02-feb-17
18-may-17
31-ago-17
13-dic-17
27-mar-18
2019
6
0 24-oct-18
12-jul-18
Rendimientos de los Bonos Globales
%
2055
8
7,38
2025
2026
2027
2030
2033
2037
%
2050
6
5
5
4
4
3
3
2
2
1
1
0 12-oct-15
20-ene-16
29-abr-16
09-ago-16
17-nov-16
27-feb-17
07-jun-17
15-sep-17
26-dic-17
05-abr-18
16-jul-18
0 24-oct-18
Índice de bonos soberanos Cambio Índice
Cambio (pbs.)
Valor
Índice de bonos soberanos nominal
Diario
Semanal
-0,74
-1,73
1,14
Diario
Semanal
12-ago-20
-0,2
-0,3
5,04
Cambio Índice
211
325
12-ago-24
12-ago-26
11,54
15,25
5,89
Diario
Semanal
-0,3
0,9
Diario
-1,62
Semanal
-0,1
12-ago-28
12-feb-29
15,24
1,76
0,34 Rendimento anual %
13-jul-19
13-oct-24
12-feb-30
0,40
29,78
2,13
12-ago-32
12-ago-37
12-feb-42
12-feb-55
15,54
11,85
10,52
4,89
2,48
31-ene-35
12-feb-40
12-ago-46
38,81
6,13
12,46
Bonos Rendimiento real
%
25 6
296
300
12-ago-31
Composición del índice
Rend anual %
Índices de Bonos Soberanos (Base 30 diciembre 2004 = 1 00)
Valor
12-sep-23
Cambio (pbs.)
Valor
Índice de bonos soberanos real
Composición del índice
Rend anual %
296
BG 2019 (USD)
BS 2023 (PEN)
12-feb-54
10,29 %
BS 2042 (PEN)
6
BG 2050 (USD)
20
275
15
5
5
250 10 225
211 5
200
4
4
3
3
2
2
1
1
1,14
0
175
-1,62
-5
150
-10
125 Índice Nominal
Índice Real
Rendimiento Nominal
Rendimiento Real
100
-15
29-oct-15
11-feb-16
25-may-16
8-sep-16
23-dic-16
3-abr-17
4-sep-17
14-dic-17
27-mar-18
11-jul-18
24-oct-18
Curva de rendimiento: Dólar y Sol
Rend %
8
0 20 ene 16
29 abr 16
9 ago 16
17 nov 16
27 feb 17
Moneda
Spot
Sol (Soles / Dólar)
3,34
7 jun 17
6
6,44
6,10
5,85
5,50
4,98
6,60
4,58
5
4,85
4
2
3,99
3,83
Sol (Soles / Dólar)
2,07
1
Soberanos (Soles)
Globales (Dólares)
30
36
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
32
34
38
Vida media( años) MM USD
600,00
Soles / USD
Banco Central: Intervención en el mercado cambiario Compra de dólares
Venta de dólares
3,50 3,3416
3,40 3,30
400,00
3,20
200,00
20-ene-16
29-abr-16
Fuente: MEF, BCRP, BLOOMBERG, DATATEC.
09-ago-16
17-nov-16 Negociado
27-feb-17
07-jun-17 Cotizado
15-sep-17
26-dic-17 Valoriza
05-abr-18
16-jul-18
Compras Ventas
3,00
2,90
Pactadas Vencidas
2,60
Ventas Forward
2,50
Pactadas Vencidas
24-oct-18
3M
6M
12 M
1,97
3,30
3,23
2M
3M
6M
9M
12 M
3,34
3,35
3,36
3,37
3,42
O/N
1S
1M
3M
6M
12 M
2,78 2,25
3,58 0,22
4,82 1,15
4,93 1,64
5,06 1,76
5,35 2,02
Días 24-Oct-18
23-Oct-18
22-Oct-18
19-Oct-18
18-Oct-18
17-Oct-18
16-Oct-18
170 254
170 254
249 349
394 424
196 355
241 253
204 258
Días 24-Oct-18
23-Oct-18
22-Oct-18
19-Oct-18
18-Oct-18
17-Oct-18
16-Oct-18
184 193
184 193
165 14
278 174
192 119
161 102
176 140
2,70
0,00 12-oct-15
Mercado spot
Compras Forward
2,80
100,00
1M
1,27
1M
3,10
.
300,00
1S
0,19
Operaciones en el mercado cambiario con el público (millones de US$)
3,60
Tipo de cambio
500,00
0 24 oct 18
Plazos
Tasa interbancaria soles % Tasa interbancaria dólares %
40
16 jul 18
3,35
Tasas de interés (%)
0
5 abr 18
Plazos
Forwards Soles
4,72
4,68 2,54
3
26 dic 17
Cambio (%)
6,61
7
15 sep 17
Subasta
* Última negociación 1:30 pm ** Para mayor información respecto a la valorización de los bonos y letras puede consultar en: http://www.mef.gob.pe/contenidos/tesoro_pub/gestion_act_pas/Manual_valorizacion_instrumentos_del_Tesoro.pdf
Días 24-Oct-18
23-Oct-18
22-Oct-18
19-Oct-18
18-Oct-18
17-Oct-18
16-Oct-18
289 297
289 297
75 31
493 557
286 198
191 185
328 318
DIRECTORATE OF ANALYSIS AND STRATEGY GENERAL DIRECTORATE OF PUBLIC INDEBTEDNESS AND TREASURY MINISTRY OF ECONOMY AND FINANCE OF PERU
PERU : DAILY REPORT 24 de octubre de 2018 6:21 PM Key Indicators
Relative evolution of some Latin American currencies Base: January 03, 2011= 2,7995 Soles/US
Sol/ USD 7,50
Change
Sol/ USD 7,50
Today (bps)
Daily
Weekly
7,00
CDS 3y
45
-0,3
2
6,50
6,50
1,07
CDS 5y
81
-0,2
2
6,00
6,00
2,09
2,04
CDS 10y
145
-0,4
1
5,50
5,50
Oct-18
2,00
2,00
EMBI+
136
10
17 5,00
5,00
Unemployment (%)
Sep-18
6,20
6,10
Aug-18
125
501
4,50
4,50
Trade Balance (US$ Millions)
4,00
4,00
3,50
3,50
Indicators
Period
Latest
Previous
Aug-18
2,25
2,31
CPI Inflation (yoy % ch.)
Sep-18
1,28
Core Inflation (yoy % ch.)
Sep-18
Target Inflation (yoy % ch.)
GDP (monthly, yoy % ch.)
Monetary Policy rate (%)
2,75
Oct-18
Long term debt
Indicators
SP/BVL PERU GEN SP/BVL LIMA 25
18 658 -0,27% 25 122 0,53% Volatility of sovereign bond (10 years) - Daily
2,75
BBB+ A-
Local currency
0,37%
Volatility of sovereign bond (10 years)- Anuualized
S&P
Foreign currency
-3,28% -4,11% 5,81%
Fitch
Moody´s
NICE
3,00
BBB+
A3
BBB+
2,50
A-
A3
A-
PERU
BRAZIL
COLOMBIA
CHILE
MEXICO
7,00
3,00 2,50
22-Sep-15
17-Dec-15
14-Mar-16
08-Jun-16
02-Sep-16
29-Nov-16
23-Feb-17
22-May-17
16-Aug-17
10-Nov-17
06-Feb-18
03-May-18
30-Jul-18
24-Oct-18
Sovereign Bonds Price
T-bills and bonds
Yield
Outstanding
Last Trade* Position
Coupon %
Position weighted average
Last trading day Description
ISIN
Mnemonic
21-nov-18
PEP01000T632
Millions PEN
Accrued Interest
Bid
Ask
Ask
Duration
Modified
Average Life
Date
Amount (Millions PEN)
Years
Duration
Years
No. Day Operations
weighted average
Last trading day Bid
Historical average yield
LTP21NOV18
379
-
-
-
-
99,83
-
-
-
2,27
-
22-ago-18
87
0,08
0,08
0,08
2,90
05-dic-18
PEP01000T640
LTP05DIC18
407
-
-
-
-
99,74
-
-
-
2,27
-
19-sep-18
31
0,12
0,11
0,12
2,90
23-ene-19
PEP01000T657
LTP23ENE19
402
-
-
-
-
99,43
-
-
-
2,27
-
17-oct-18
30
0,25
0,25
0,25
2,91
20-feb-19
PEP01000T665
LTP20FEB19
311
-
-
-
-
99,26
-
-
-
2,28
-
29-ago-18
52
0,33
0,32
0,33
2,92
99,08
-
-
-
2,28
-
26-sep-18
22
0,41
0,40
0,41
2,94
20-mar-19
PEP01000T673
LTP20MAR19
298
-
-
-
-
17-abr-19
PEP01000T681
LTP17ABR19
241
-
-
-
-
98,91
-
-
-
2,29
11
24-oct-18
33
0,49
0,48
0,49
2,95
22-may-19
PEP01000T699
LTP22MAY19
249
-
-
-
-
98,69
-
-
-
2,29
-
05-sep-18
34
0,58
0,57
0,58
2,97
19-jun-19
PEP01000T707
LTP19JUN19
156
-
-
-
-
98,51
-
-
-
2,30
-
03-oct-18
36
0,66
0,65
0,66
2,99
17-jul-19
PEP01000T715
LTP17JUL19
179
-
-
-
-
98,33
-
-
-
2,30
-
17-ago-18
30
0,74
0,72
0,74
3,01
18-jul-19
PEP01000T723
LTP21AGO19
75
-
-
-
-
98,11
-
-
-
2,30
-
12-sep-18
33
0,84
0,82
0,84
3,03
19-jul-19
PEP01000T731
LTP18SEP19
50
-
-
-
-
97,94
-
-
-
2,31
-
10-oct-18
27
0,91
0,89
0,91
3,05
16-oct-19
PEP01000T749
LTP16OCT19
25
-
-
-
-
97,76
-
-
-
2,31
10
24-oct-18
33
0,99
0,97
0,99
3,08
12-ago-20
PEP01000CY33
SB12AGO20
15,55
4 401
7,840
-
-
-
109,16
-
-
-
2,54
-
09-oct-18
6,1
1,74
1,70
1,80
4,11
12-sep-23
PEP01000C4N3
SB12SEP23
6,03
5 502
5,200
102,56
102,65
102,65
102,60
4,59
4,57
4,57
4,58
19
24-oct-18
39,0
4,42
4,23
4,88
5,09
12-ago-24
PEP01000C4W4
SB12AGO24
11,31
10 582
5,700
103,31
103,46
103,41
103,50
5,02
4,99
5,00
4,98
6
24-oct-18
18,0
5,06
4,82
5,80
5,29
12-ago-26
PEP01000C0J9
SB12AGO26
16,27
12 462
8,200
116,73
116,86
116,76
116,89
5,52
5,50
5,52
5,50
31
24-oct-18
67,0
6,08
5,76
7,80
5,67
12-ago-28
PEP01000C5D1
SB12AGO28
12,60
13 834
6,350
103,96
104,03
103,96
104,01
5,81
5,80
5,81
5,80
20
24-oct-18
48,0
7,52
7,11
9,80
5,96
12-feb-29
PEP01000C4Q6
SB12FEB29
11,90
1 645
6,000
-
-
-
101,09
-
-
-
5,85
-
05-mar-18
2,0
8,39
8,00
10,30
6,01
12-ago-31
PEP01000C4G7
SB12AGO31
13,79
13 673
6,950
107,11
107,29
107,20
107,51
6,14
6,12
6,13
6,10
8
24-oct-18
28,0
8,86
8,35
12,80
6,19
12-ago-32
PEP01000C5E9
SB12AGO32
12,20
11 362
6,150
99,82
100,01
99,92
100,11
6,17
6,15
6,16
6,14
7
24-oct-18
10,4
9,52
8,97
13,80
6,27
12-ago-37
PEP01000C2Z1
SB12AGO37
13,69
9 432
6,900
104,37
104,92
104,92
105,01
6,50
6,45
6,45
6,44
6
24-oct-18
11,0
11,03
10,36
18,80
6,46
12-feb-42
PEP01000C4L7
SB12FEB42
13,59
4 443
6,850
103,28
103,88
102,92
102,92
6,58
6,53
6,61
6,61
2
24-oct-18
7,0
12,14
11,38
23,30
6,54
12-feb-55
PEP01000C4S2
SB12FEB55
13,32
2 272
6,714
101,00
103,06
101,68
101,68
6,65
6,50
6,60
6,60
2
24-oct-18
4,0
14,17
13,29
36,30
6,64
13-oct-24
PEP01000CT89
SB13OCT24
3,03
1 309
6,84% + VAC
-
-
-
126,74
-
-
-
2,04
-
05-mar-18
5,0
5,19
5,09
5,97
2,70
12-feb-30
PEP01000C4U8
SB12FEB30
6,35
86
2,89%+VAC
-
-
-
104,11
-
-
-
2,45
-
05-mar-18
5,0
9,85
9,62
11,30
3,18
31-ene-35
PEP01000CV85
SB31ENE35
24,96
1 346
7,39% + VAC
-
-
-
158,66
-
-
-
2,83
-
19-oct-18
17,0
11,19
10,88
16,27
3,33
12-feb-40
PEP01000C4V6
SB12FEB40
6,91
255
3,14%+VAC
-
-
-
100,60
-
-
-
3,08
-
29-ago-18
80,0
15,84
15,37
21,30
3,48
12-ago-46
PEP01000C1S8
SB12AGO46
10,80
608
3,83% + VAC
-
-
-
110,01
-
-
-
3,26
-
24-may-18
15,0
18,01
17,44
27,80
3,59
12-feb-54
PEP01000C4T0
SB12FEB54
7,20
430
3,26%+VAC
-
-
-
100,62
-
-
-
3,22
-
03-feb-17
1,0
21,42
20,75
35,30
3,68
Global Bonds Change
Outstanding Millions USD
Coupon %
Price
396
7,125
102,14
US715638AS19
1 793
7,350
XS1315181708
€1 100
2,750
Perú Global 27
US715638BU55
1 250
Perú Global 30
XS1373156618
Perú Global 33
US715638AP79
Perú Global 37
US715638AU64
Perú Global 50
US715638BM30
Bonds
ISIN
Perú Global 19
US715638AW21
Perú Global 25 Perú Global 26
9
2020
2023
Change (bps.)
Sensitivity Analysis
Daily
Weekly
Price Spread Bid / Ask
Yield %
Daily
Weekly
Spread over Treasury (bp)
Daily
Weekly
Duration Years
Modified Duration
Convexity
Average Life Years
0,01
-0,05
0,19
2,07
-5
-10
-77
0
-5
0,43
0,43
0,00
0,44
120,75
0,04
-0,55
0,56
3,83
-1
8
72
17
27
5,49
5,38
0,36
6,84
109,05
-0,04
-0,05
0,75
1,43
1
0
140
2
7
6,60
6,50
0,51
4,125
100,99
0,03
-0,46
0,46
4,0
0
6
76
5
6
6,74
6,61
0,63
7,95
€1 000
3,750
119,03
-0,06
0,05
0,83
1,87
0
-1
146
1
6
9,42
9,33
1,06
11,43
2 188
8,750
143,72
-0,13
-1,21
0,67
4,68
1
9
145
6
16
9,50
9,29
1,18
15,30
1 165
6,550
122,38
-0,09
-1,36
4,72
1
9
149
6
17
11,63
11,36
1,62
18,66
2 545
5,625
112,49
-0,10
-1,72
4,85
1
10
152
4
14
15,76
15,39
3,63
32,54
0,53 0,60
Yields of Sovereign Bonds in Soles
%
Change (bps.)
2026
2028
%
2031
2032
2037
2042
9
2055
8
7,38
Peruvian Global yields %
%
6
2019
2025
2026
2027
2030
2033
2037
6
2050
8
7
7
6
6
5
5
4
4
3
3
2
2
1
1
0 09-dic-15
23-mar-16
06-jul-16
19-oct-16
02-feb-17
18-may-17
31-ago-17
13-dic-17
27-mar-18
0 24-oct-18
12-jul-18
5
5
4
4
3
3
2
2
1
1
0 12-Oct
20-Jan
29-Apr
9-Aug
17-Nov
27-Feb
7-Jun
15-Sep
26-Dec
5-Apr
16-Jul
0 24-Oct
Peruvian sovereign bond index Index
Change
Value
Sovereign nominal bond index
296
Index
Weekly
-0,74
-1,73
1,14
Change
Value
Sovereign real bond index
Change (bps.)
Daily
Annual yield %
12-Aug-20
12-Sep-23
12-Aug-24
12-Aug-26
-0,3
5,04
5,89
11,54
15,25
Change (bps.)
Daily
Weekly
-0,3
0,9
211
Weekly
-0,2
Annual yield %
Daily
-1,62
0,3 Annual Yield %
325
12-Feb-29
12-Aug-31
12-Aug-32
12-Aug-37
12-Feb-42
15,24
1,76
15,54
11,85
10,52
4,89
13-Jul-19
13-Oct-24
12-Feb-30
31-Jan-35
12-Feb-40
12-Aug-46
0,40
29,78
2,13
38,81
6,13
12,46
%
25 296
300
12-Aug-28
12-Feb-55
2,48
Index composition (%)
Weekly
-0,13
Peruvian Sovereign Bond Index (Base december 30, 2004 = 100)
Value
Index composition (%)
Daily
Peruvian Bonds real yield
6 BG 2019 (USD)
BS 2023 (PEN)
12-Feb-54
10,29 %
6 BS 2042 (PEN)
BG 2050 (USD)
20
275
5
5
4
4
211 5
3
3
1,14 0 -1,62
2
2
15
250 10 225
200 175
-5
150
1
1
-10
125 Nominal index
Real index
Nominal yield
0
Real yield
100
-15
29-Oct-15
11-Feb-16
25-May-16
08-Sep-16
23-Dec-16
03-Apr-17
04-Sep-17
14-Dec-17
27-Mar-18
11-Jul-18
20-Jan-16
29-Apr-16
09-Aug-16
17-Nov-16
27-Feb-17
07-Jun-17
Currency
Spot
6 4,58
5
4,98
5,85
5,50
6,60
Sol (Soles / Dollar)
3,34
4,85 3,99
3,83
2,54
05-Apr-18
16-Jul-18
12 M
1W
1M
3M
6M
0,19
1,46
1,97
3,30
3,23
2M
3M
6M
9M
12 M
3,34
Tenors
Forwards PEN
1M
4,72
4,68
4
3
6,61
6,44
6,10
26-Dec-17
Change (%)
8 7
15-Sep-17
24-Oct-18
Peruvian Yield Curve: Dollar and Sol
YTM %
0 24-Oct-18
Sol (Soles / Dollar)
3,35
3,35
3,36
3,37
3,42
O/N
1W
1M
3M
6M
12 M
2,78
3,58
4,82
4,93
5,06
5,35
2,25
0,22
1,15
1,64
1,76
2,02
2
1
2,07
Sovereign (PEN)
Global (USD)
Tenors
Interest Rates (%)
0 0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
PEN Interbank Rates
40
Average Life (Years) MM USD
600,00
USD Interbank Rates Soles / USD
Central Bank: Intervention in foreign exchange market Dollars Bought
Dollars Sold
Operations in the foreign exchange market with non-banking costumers (millions of US$) 3,60
Exchange Rate
3,50
500,00
3,3416
3,30 400,00
3,20
3,10
.
300,00
Spot market
23-Oct-18
22-Oct-18
19-Oct-18
18-Oct-18
17-Oct-18
16-Oct-18
170
170
249
394
196
241
204
Sales
254
254
349
424
355
253
258
22-Oct-18
19-Oct-18
18-Oct-18
17-Oct-18
16-Oct-18
165
278
192
161
176
14
174
119
102
140
Forward purchases
3,00
100,00
12-Oct-15
29-Apr-16
9-Aug-16
17-Nov-16
27-Feb-17
7-Jun-17
15-Sep-17
26-Dec-17
5-Apr-18
T Traded
Quote
Valued
Auction
* Inflation-linked bonds, adjusted Outstanding Sources: MEF, BCRP, BLOOMBERG, DATATEC. * Last Trade 1:30 pm **For further information about the valuation of peruvian T-bills and bonds, please visit: http://www.mef.gob.pe/contenidos/tesoro_pub/gestion_act_pas/Manual_valorizacion_instrumentos_del_Tesoro.pdf
16-Jul-18
23-Oct-18
Pacted
184
184
Redemption
193
193
Forward sells
2,50 20-Jan-16
24-Oct-18
2,70
24-Oct-18
Dates 24-Oct-18
23-Oct-18
22-Oct-18
19-Oct-18
18-Oct-18
17-Oct-18
16-Oct-18
Pacted
289
289
75
493
286
191
328
Redemption
297
297
31
557
198
185
318
2,60 0,00
Dates
2,80
2,90
200,00
Dates 24-Oct-18
Purchases
3,40
