DIRECCIÓN DE ANÁLISIS Y ESTRATEGIA DIRECCIÓN GENERAL DE ENDEUDAMIENTO Y TESORO PÚBLICO MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS DEL PERÚ
PERU: REPORTE DIARIO 3 de enero de 2018 6:03 PM Evolución relativa de algunas monedas de Latinoamérica respecto al Sol
Sol/ USD
Indicadores Principales
Sol/ USD
Base: Enero 03, 2011= 2,7995 Soles/USD
7,50
7,50
Indicadores principales
Periodo
Actual
Anterior
PBI (mensual, var % yoy)
Oct-17
2,99
3,18
CDS 3y
Inflación IPC (var % yoy)
Dec-17
1,36
1,54
CDS 5y
Cambio
Hoy (pbs)
Indicadores
Diario
35
-1
69
-2
PERU
BRASIL
COLOMBIA
CHILE
MEXICO
7,00
7,00
-2
6,50
6,50
-3
6,00
6,00 5,50
Semanal
Nov-17
2,23
2,35
CDS 10y
136
-1
-4
5,50
Inflación meta (var % yoy)
Jan-18
2,00
2,00
EMBI+
106
0
-1
5,00
5,00
Desempleo (%)
SP/BVL PERU GEN SP/BVL LIMA 25
20 334 31 146
0,26% -0,09%
3,42% 3,62%
4,50
4,50
4,00
4,00
Volatilidad bono soberano (10 años) -Diaria
0,40%
3,50
3,50
6,35%
3,00
Inflación subyacente (var % yoy)
Nov-17
6,60
6,20
Balanza comercial (US$ Millones)
Oct-17
330
994
Tasa de política monetaria (%)
Jan-18
3,25
3,25
Deuda de largo plazo
Volatilidad bono soberano (10 años) -Anualizada
S&P
Moneda extranjera
Fitch
Moody´s
NICE
BBB+
BBB+
A3
BBB+
A-
A-
A3
A-
Moneda local
3,00
2,50
2,50
02-dic-14
26-feb-15
25-may-15
19-ago-15
13-nov-15
09-feb-16
05-may-16
01-ago-16
26-oct-16
20-ene-17
18-abr-17
13-jul-17
09-oct-17
03-ene-18
Bonos soberanos Precio
Saldo vigente
Letras y bonos
Descripción
ISIN
10-ene-18
PEP01000T533
Millones soles
Intereses corridos S/
Nemónico
LTP10ENE18
21-feb-18
PEP01000T541
LTP21FEB18
21-mar-18
PEP01000T558
LTP21MAR18
18-abr-18
PEP01000T566
LTP18ABR18
16-may-18
PEP01000T574
LTP16MAY18
20-jun-18
PEP01000T582
LTP20JUN18
18-jul-18
PEP01000T590
LTP18JUL18
23-ago-18
PEP01000T608
LTP23AGO18
19-sep-18
PEP01000T616
LTP19SEP18
17-oct-18
PEP01000T624
LTP17OCT18
21-nov-18
PEP01000T632
LTP21NOV18
Rendimiento
Postura
Promedio ponderado
N° de Operaciones del día
-
3,02 3,03 3,03 3,05 3,05 3,05
-
Postura
Cupón % Compra
Venta
Última negociación del día
Promedio ponderado
-
99,94 99,59 99,36 99,13 98,90 98,61
Última negociación del día Compra
Venta
-
-
Última negociación
Duración
Duración
Vida media
Día
Monto (Millones Soles)
Años
Modificada
Años
25-oct-17 05-dic-17
1 62
0,02 0,14
0,02 0,13
0,02 0,14
3,72 3,70
14 83 39 38 40 60
0,21 0,29 0,37 0,47 0,90 0,64
0,21 0,28 0,36 0,45 0,87 0,63
0,21 0,29 0,37 0,47 0,90 0,64
3,68 3,70 3,71 3,74 3,75 3,77
Rendimiento medio histórico
484 413
-
-
-
339 154 213 285 117 229
-
-
-
-
98,37 98,07
-
-
3,06 3,06
-
20-dic-17 25-oct-17 29-nov-17 13-dic-17 17-oct-17 05-dic-17
80 90
-
-
-
-
97,85 97,62
-
-
-
3,07 3,07
-
20-dic-17 15-nov-17
13 32
0,91 0,90
0,88 0,87
0,91 0,90
3,79 3,80
45 45
-
-
-
-
97,33 97,21
-
-
-
3,08 3,08
-
29-nov-17 13-dic-17
39 40
0,96 0,93
0,93 0,91
0,96 0,93
3,88 3,83
05-dic-18
PEP01000T640
LTP05DIC18
12-ago-20
PEP01000CY33
SB12AGO20
24,71
4 401
7,840
111,52
111,55
111,52
111,52
3,16
3,15
3,16
3,16
6
03-ene-18
47,0
2,39
2,32
2,61
4,54
12-sep-23
PEP01000C4N3
SB12SEP23
12,21
5 332
5,200
105,72
105,77
105,77
105,72
4,04
4,03
4,03
4,04
27
03-ene-18
138,0
5,02
4,82
5,69
5,35
12-ago-24
PEP01000C4W4
SB12AGO24
22,15
9 781
5,700
108,34
108,40
108,40
108,29
4,22
4,21
4,21
4,23
13
03-ene-18
33,0
5,61
5,38
6,61
5,53
12-ago-26
PEP01000C0J9
SB12AGO26
25,85
11 060
8,200
123,54
123,62
123,30
123,40
4,81
4,80
4,84
4,83
62
03-ene-18
199,0
6,52
6,22
8,61
5,87
12-ago-28
PEP01000C5D1
SB12AGO28
24,68
12 984
6,350
109,96
110,05
110,05
109,80
5,11
5,10
5,10
5,13
22
03-ene-18
55,3
7,96
7,57
10,61
6,10
12-feb-29
PEP01000C4Q6
SB12FEB29
18,91
1 601
6,000
-
-
-
106,80
-
-
-
5,18
-
29-dic-17
4,0
8,32
7,91
11,11
6,13
12-ago-31
PEP01000C4G7
SB12AGO31
21,91
12 350
6,950
114,73
114,83
114,83
114,62
5,40
5,39
5,39
5,41
8
03-ene-18
14,0
9,26
8,79
13,61
6,31
12-ago-32
PEP01000C5E9
SB12AGO32
24,63
10 000
6,150
106,81
106,81
106,50
106,81
5,46
5,46
5,49
5,46
36
03-ene-18
91,0
9,90
9,39
14,61
6,36
12-ago-37
PEP01000C2Z1
SB12AGO37
21,75
8 295
6,900
113,12
113,37
112,62
112,72
5,77
5,75
5,81
5,80
5
03-ene-18
11,0
11,43
10,81
19,61
6,61
12-feb-42
PEP01000C4L7
SB12FEB42
21,59
4 443
6,850
-
-
-
109,75
-
-
-
6,08
-
29-dic-17
5,0
12,54
11,82
24,11
6,71
12-feb-55
PEP01000C4S2
SB12FEB55
21,16
2 272
6,714
108,24
109,01
109,01
109,01
6,15
6,10
6,10
6,10
1
03-ene-18
1,0
14,72
13,88
37,11
6,81
12-feb-18
PEP01000C4P8
SB12FEB18
14,42
867
4,00% + VAC
-
-
-
100,31
-
-
-
1,07
-
25-sep-17
5,0
0,11
0,11
0,11
2,04
13-oct-24
PEP01000CT89
SB13OCT24
14,78
1 285
6,84% + VAC
-
-
-
134,87
-
-
-
1,41
-
30-jun-16
2,0
5,75
5,67
6,78
3,09
12-feb-30
PEP01000C4U8
SB12FEB30
12,33
84
2,89%+VAC
-
-
-
105,23
-
-
-
2,37
-
31-may-16
27,0
10,40
10,15
12,11
3,46
31-ene-35
PEP01000CV85
SB31ENE35
37,34
1 321
7,39% + VAC
-
-
-
163,08
-
-
-
2,72
-
11-ago-17
5,0
11,51
11,21
17,08
3,57
12-feb-40
PEP01000C4V6
SB12FEB40
13,42
251
3,14%+VAC
-
-
-
101,34
-
-
-
3,04
-
11-ago-17
4,0
16,18
15,70
22,11
3,67
12-ago-46
PEP01000C1S8
SB12AGO46
20,97
597
3,83% + VAC
-
-
-
112,08
-
-
-
3,16
-
15-ago-16
0,2
18,25
17,68
28,61
3,77
12-feb-54
PEP01000C4T0
SB12FEB54
11,36
421
3,27%+VAC
-
-
-
101,50
-
-
-
3,17
-
03-feb-17
1,0
21,46
20,78
36,11
3,87
Bonos globales Cambio Bonos
ISIN
Saldo vigente Millones dólares
Cupón %
Precio
Cambio (bps.)
Diario
Semanal
Precio diferencial compra / venta
Rendimiento %
Diario
Cambio (Pbs.)
Análisis de sensibilidad
Diferencial sobre Tesoro (Pb) Semanal
Diario
Semanal
Duración años
Duración modificada
Convexidad
Vida media años
Perú Global 19
US715638AW21
396
7,125
106,43
0,00
-0,20
0,35
1,84
-1
9
-9
-2
5
1,19
1,18
0,02
1,25
Perú Global 25
US715638AS19
1 793
7,350
130,03
0,22
0,06
0,39
2,89
-3
-2
44
15
9
6,00
5,92
0,43
7,66
Perú Global 26
XS1315181708
€1 100
2,750
111,38
0,00
0,00
0,47
1,26
0
0
113
-1
2
7,23
7,14
0,62
8,19
Perú Global 27
US715638BU55
1 250
4,125
109,31
0,28
0,15
0,34
3,01
-3
-2
41
0
-6
8,03
7,91
0,74
9,78
Perú Global 30
XS1373156618
€1 000
3,750
122,13
0,00
0,00
1,00
1,72
0
0
113
0
2
9,95
9,86
0,74
12,25
Perú Global 33
US715638AP79
2 188
8,750
158,64
0,70
0,22
0,75
3,80
-4
-2
120
-2
-5
10,28
10,09
1,36
16,11
Perú Global 37
US715638AU64
1 165
6,550
136,24
0,61
0,20
0,69
3,86
-4
-1
107
-1
-5
12,21
11,98
1,80
19,47
Perú Global 50
US715638BM30
2 545
5,625
129,44
0,90
0,47
0,73
4,01
-4
-2
122
-1
-6
17,24
16,91
4,19
33,35
Rendimientos de los Bonos Soberanos en Soles
%
9
%
Rendimientos de los Bonos Globales
%
%
9
9
8
8
8
8
7
7
7
7
6
6
6
6
5
5
5
5
4
4
4
4
3
3
3
3
2
2
2
2
1
1
1
2020
2023
2026
2028
2031
2032
2037
2042
2055
0 11-feb-15
27-may-15
11-sep-15
28-dic-15
12-abr-16
22-jul-16
07-nov-16
20-feb-17
05-jun-17
0 03-ene-18
18-sep-17
2019
2025
2026
2027
2030
2033
2037
9
2050
1
0 22-dic-14
01-abr-15
10-jul-15
20-oct-15
28-ene-16
09-may-16
17-ago-16
25-nov-16
07-mar-17
15-jun-17
25-sep-17
0 03-ene-18
Índice de bonos soberanos Cambio Índice
Cambio (pbs.)
Valor
Índice de bonos soberanos nominal
299
Semanal
0,87
17,83
1,94
Diario
Semanal
12-ago-20
0,1
1,2
5,36
Cambio Índice
216
12-ago-24
12-ago-26
11,40
14,87
6,05
Semanal
0,6
0,9
Diario
17,34
Semanal
0,3
1,06 Rendimento anual %
299
300
250
10
200
5 0
150 125
-5
100
-10
75
12-feb-18
13-jul-19
13-oct-24
1,85
16,46
0,34
25,66
12-ago-31
12-ago-32
12-ago-37
12-feb-42
15,34
11,60
10,18
5,27
12-feb-30
31-ene-35
12-feb-40
12-ago-48
0,02
0,32
4,98
10,25
12-feb-55
2,64 12-feb-54
8,38
Bonos Rendimiento real
%
7
225
175
12-feb-29
15,45
25
20 216 17,83 17,34 15
275
12-ago-28
Composición del índice
Rend anual % Diario
Índices de Bonos Soberanos (Base 30 diciembre 2004 = 1 00)
Valor
325
12-sep-23
Cambio (pbs.)
Valor
Índice de bonos soberanos real
Composición del índice
Rend anual % Diario
BG 2019 (USD)
BS 2020 (PEN)
%
BS 2042 (PEN)
7
BG 2050 (USD)
6
6
5
5
4
4
3
3
2
2
-15
50 -20
25
Índice Nominal
Índice Real
Rendimiento Nominal
0
-25
6-ene-15
20-abr-15
5-ago-15
17-nov-15
1-mar-16
13-jun-16
11-nov-16
1
23-feb-17
8-jun-17
21-sep-17
3-ene-18
0
Curva de rendimiento: Dólar y Sol
Rend %
8 7
6,08
6
5,18
4,83
5
4,23
4,04
4
3,16
3,80
2,89
3
10 jul 15
20 oct 15
28 ene 16
Moneda
Spot
3,22
Soberanos (Soles)
Globales (Dólares)
30
36
3,22
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
Tasas de interés (%)
26
28
32
34
38
40
Tasa interbancaria soles % Tasa interbancaria dólares %
Vida media( años) MM USD
600,00
Soles / USD
Banco Central: Intervención en el mercado cambiario Compra de dólares
Venta de dólares
Tipo de cambio
3,50 3,2184 400,00
3,40 3,30 3,20
Mercado spot Compras Ventas
3,00
Compras Forward
2,90
Pactadas Vencidas
2,80
0,00 10-jul-15
20-oct-15
28-ene-16
09-may-16
17-ago-16
0 3 ene 18
1S
1M
3M
6M
12 M
-0,69
-0,50
-1,38
-1,21
-5,18
25-nov-16
07-mar-17
15-jun-17
25-sep-17
2,60
Ventas Forward
2,50
Pactadas Vencidas
03-ene-18
Subasta Valoriza Negociado Cotizado Fuente: MEF, BCRP, BLOOMBERG, DATATEC. ** Promedio ponderado *** En función del nuevo sol **** Para mayor información respecto a la valorización de los bonos y letras puede consultar en: http://www.mef.gob.pe/contenidos/tesoro_pub/gestion_act_pas/Manual_valorizacion_instrumentos_del_Tesoro.pdf
2M
3M
6M
9M
12 M
3,23
3,23
3,25
3,26
3,28
O/N
1S
1M
3M
6M
12 M
3,58 0,22
4,82 1,15
4,93 1,64
5,06 1,76
5,35 2,02
Días 3-Jan-18
2-Jan-18
29-Dec-17
28-Dec-17
27-Dec-17
26-Dec-17
22-Dec-17
440 377
440 377
440 377
353 319
302 278
349 259
366 343
29-Dec-17
28-Dec-17
27-Dec-17
26-Dec-17
22-Dec-17
115 261
140 195
83 80
235 217
117 136
Días 3-Jan-18
2-Jan-18
115 261
115 261
2,70
100,00
01-abr-15
25 sep 17
3,25 1,50
3,10
.
200,00
22-dic-14
15 jun 17
Operaciones en el mercado cambiario con el público (millones de US$)
3,60
500,00
300,00
7 mar 17
Plazos
0 4
25 nov 16
Cambio (%)
1M
Sol (Soles / Dólar)
2
17 ago 16
Plazos
Forwards Soles
4,01
3,86
1 0
9 may 16
Sol (Soles / Dólar)
3,01
1,84
2
1 abr 15
6,10
5,80
5,41
1
Rendimiento Real
Días 3-Jan-18
2-Jan-18
29-Dec-17
28-Dec-17
27-Dec-17
26-Dec-17
22-Dec-17
148 177
148 177
148 177
167 159
170 162
329 200
182 255
DIRECTORATE OF ANALYSIS AND STRATEGY GENERAL DIRECTORATE OF PUBLIC INDEBTEDNESS AND TREASURY MINISTRY OF ECONOMY AND FINANCE OF PERU
PERU : DAILY REPORT 3 de enero de 2018 6:03 PM Key Indicators Indicators
Period
Latest
Relative evolution of some Latin American currencies Base: January 03, 2011= 2,7995 Soles/US
Sol/ USD
Previous
Indicators
7,50
Change
Today (bps)
Daily
Weekly
7,00
PERU
Sol/ USD 7,50
BRAZIL
COLOMBIA
CHILE
MEXICO
7,00
Oct-17
2,99
3,18
CDS 3y
35
-1
-2
6,50
6,50
Dec-17
1,36
1,54
CDS 5y
69
-2
-3
6,00
6,00
Core Inflation (yoy % ch.)
Nov-17
2,23
2,35
CDS 10y
136
-1
-4
5,50
5,50
Target Inflation (yoy % ch.)
Jan-18
2,00
2,00
EMBI+
106
0
-1 5,00
5,00
Unemployment (%)
Nov-17
6,60
6,20
Oct-17
330
994
4,50
4,50
Trade Balance (US$ Millions)
4,00
4,00
3,50
3,50
GDP (monthly, yoy % ch.) CPI Inflation (yoy % ch.)
Monetary Policy rate (%)
3,25
Jan-18
Long term debt
SP/BVL PERU GEN SP/BVL LIMA 25
20 334 0,26% 31 146 -0,09% Volatility of sovereign bond (10 years) - Daily
3,25
BBB+ A-
Local currency
0,40%
Volatility of sovereign bond (10 years)- Anuualized
S&P
Foreign currency
3,42% 3,62% 6,35%
Fitch
Moody´s
NICE
3,00
BBB+
A3
BBB+
2,50
A-
A3
A-
3,00 2,50
02-Dec-14
26-Feb-15
25-May-15
19-Aug-15
13-Nov-15
09-Feb-16
05-May-16
01-Aug-16
26-Oct-16
20-Jan-17
18-Apr-17
13-Jul-17
09-Oct-17
03-Jan-18
Sovereign Bonds Price
T-bills and bonds
Yield
Outstanding
Last Trade Position
Coupon %
Position weighted average
Last trading day Description
ISIN
Mnemonic
10-ene-18
PEP01000T533
Millions PEN
Accrued Interest
Bid
Ask
Bid
Ask
No. Day Operations
weighted average
Last trading day
Date
Duration
Modified
Average Life
Amount (Millions PEN)
Years
Duration
Years
Historical average yield
LTP10ENE18
484
-
-
-
-
99,94
-
-
-
3,02
-
25-oct-17
1
0,02
0,02
0,02
3,72
21-feb-18
PEP01000T541
LTP21FEB18
413
-
-
-
-
99,59
-
-
-
3,03
-
05-dic-17
62
0,14
0,13
0,14
3,70
21-mar-18
PEP01000T558
LTP21MAR18
339
-
-
-
-
99,36
-
-
-
3,03
-
20-dic-17
14
0,21
0,21
0,21
3,68
18-abr-18
PEP01000T566
LTP18ABR18
154
-
-
-
-
99,13
-
-
-
3,05
-
25-oct-17
83
0,29
0,28
0,29
3,70
16-may-18
PEP01000T574
LTP16MAY18
213
-
-
-
-
98,90
-
-
-
3,05
-
29-nov-17
39
0,37
0,36
0,37
3,71
20-jun-18
PEP01000T582
LTP20JUN18
285
-
-
-
-
98,61
-
-
-
3,05
-
13-dic-17
38
0,47
0,45
0,47
3,74
18-jul-18
PEP01000T590
LTP18JUL18
117
-
-
-
-
98,37
-
-
-
3,06
-
17-oct-17
40
0,90
0,87
0,90
3,75
23-ago-18
PEP01000T608
LTP23AGO18
229
-
-
-
-
98,07
-
-
-
3,06
-
05-dic-17
60
0,64
0,63
0,64
3,77
19-sep-18
PEP01000T616
LTP19SEP18
80
-
-
-
-
97,85
-
-
-
3,07
-
20-dic-17
13
0,91
0,88
0,91
3,79
17-oct-18
PEP01000T624
LTP17OCT18
90
-
-
-
-
97,62
-
-
-
3,07
-
15-nov-17
32
0,90
0,87
0,90
3,80
21-nov-18
PEP01000T632
LTP21NOV18
45
-
-
-
-
97,33
-
-
-
3,08
-
29-nov-17
39
0,96
0,93
0,96
3,88
05-dic-18
PEP01000T640
LTP05DIC18
45
-
-
-
-
97,21
-
-
-
3,08
-
13-dic-17
40
0,93
0,91
0,93
3,83
12-ago-20
PEP01000CY33
SB12AGO20
24,71
4 401
7,840
111,52
111,55
111,52
111,52
3,16
3,15
3,16
3,16
6
03-ene-18
47,0
2,39
2,32
2,61
4,54
12-sep-23
PEP01000C4N3
SB12SEP23
12,21
5 332
5,200
105,72
105,77
105,77
105,72
4,04
4,03
4,03
4,04
27
03-ene-18
138,0
5,02
4,82
5,69
5,35
12-ago-24
PEP01000C4W4
SB12AGO24
22,15
9 781
5,700
108,34
108,40
108,40
108,29
4,22
4,21
4,21
4,23
13
03-ene-18
33,0
5,61
5,38
6,61
5,53
12-ago-26
PEP01000C0J9
SB12AGO26
25,85
11 060
8,200
123,54
123,62
123,30
123,40
4,81
4,80
4,84
4,83
62
03-ene-18
199,0
6,52
6,22
8,61
5,87
12-ago-28
PEP01000C5D1
SB12AGO28
24,68
12 984
6,350
109,96
110,05
110,05
109,80
5,11
5,10
5,10
5,13
22
03-ene-18
55,3
7,96
7,57
10,61
6,10
12-feb-29
PEP01000C4Q6
SB12FEB29
18,91
1 601
6,000
-
-
-
106,80
-
-
-
5,18
-
29-dic-17
4,0
8,32
7,91
11,11
6,13
12-ago-31
PEP01000C4G7
SB12AGO31
21,91
12 350
6,950
114,73
114,83
114,83
114,62
5,40
5,39
5,39
5,41
8
03-ene-18
14,0
9,26
8,79
13,61
6,31
12-ago-32
PEP01000C5E9
SB12AGO32
24,63
10 000
6,150
106,81
106,81
106,50
106,81
5,46
5,46
5,49
5,46
36
03-ene-18
91,0
9,90
9,39
14,61
6,36
12-ago-37
PEP01000C2Z1
SB12AGO37
21,75
8 295
6,900
113,12
113,37
112,62
112,72
5,77
5,75
5,81
5,80
5
03-ene-18
11,0
11,43
10,81
19,61
6,61
12-feb-42
PEP01000C4L7
SB12FEB42
21,59
4 443
6,850
-
-
-
109,75
-
-
-
6,08
-
29-dic-17
5,0
12,54
11,82
24,11
6,71
12-feb-55
PEP01000C4S2
SB12FEB55
21,16
2 272
6,714
108,24
109,01
109,01
109,01
6,15
6,10
6,10
6,10
1
03-ene-18
1,0
14,72
13,88
37,11
6,81
12-feb-18
PEP01000C4P8
SB12FEB18
14,42
867
4,00% + VAC
-
-
-
100,31
-
-
-
1,07
-
25-sep-17
5,0
0,11
0,11
0,11
2,04
13-oct-24
PEP01000CT89
SB13OCT24
14,78
1 285
6,84% + VAC
-
-
-
134,87
-
-
-
1,41
-
30-jun-16
2,0
5,75
5,67
6,78
3,09
12-feb-30
PEP01000C4U8
SB12FEB30
12,33
84
2,89%+VAC
-
-
-
105,23
-
-
-
2,37
-
31-may-16
27,0
10,40
10,15
12,11
3,46
31-ene-35
PEP01000CV85
SB31ENE35
37,34
1 321
7,39% + VAC
-
-
-
163,08
-
-
-
2,72
-
11-ago-17
5,0
11,51
11,21
17,08
3,57
12-feb-40
PEP01000C4V6
SB12FEB40
13,42
251
3,14%+VAC
-
-
-
101,34
-
-
-
3,04
-
11-ago-17
4,0
16,18
15,70
22,11
3,67
12-ago-46
PEP01000C1S8
SB12AGO46
20,97
597
3,83% + VAC
-
-
-
112,08
-
-
-
3,16
-
15-ago-16
0,2
18,25
17,68
28,61
3,77
12-feb-54
PEP01000C4T0
SB12FEB54
11,36
421
3,27%+VAC
-
-
-
101,50
-
-
-
3,17
-
03-feb-17
1,0
21,46
20,78
36,11
3,87
Global Bonds Change
Change (bps.)
Change (bps.)
Sensitivity Analysis
Outstanding Millions USD
Coupon %
Price Daily
Weekly
Price Spread Bid / Ask
Yield %
Daily
Weekly
Spread over Treasury (bp)
Daily
Weekly
Duration Years
Modified Duration
Convexity
Average Life Years
396
7,125
106,43
0,00
-0,20
0,35
1,84
-1
9
-9
-2
5
1,19
1,18
0,02
1,25
US715638AS19
1 793
7,350
130,03
0,22
0,06
0,39
2,89
-3
-2
44
15
9
6,00
5,92
0,43
7,66
XS1315181708
€1 100
2,750
111,38
0,00
0,00
0,47
1,26
0
0
113
-1
2
7,23
7,14
0,62
Perú Global 27
US715638BU55
1 250
4,125
109,31
0,28
0,15
0,34
3,01
-3
-2
41
0
-6
8,03
7,91
0,74
9,78
Perú Global 30
XS1373156618
€1 000
3,750
122,13
0,00
0,00
1,00
1,72
0
0
113
0
2
9,95
9,86
0,74
12,25
Perú Global 33
XS1315181708
2 188
8,750
158,64
0,70
0,22
0,75
3,80
-4
-2
120
-2
-5
10,28
10,09
1,36
16,11
Perú Global 37
US715638AU64
1 165
6,550
136,24
0,61
0,20
0,69
3,86
-4
-1
107
-1
-5
12,21
11,98
1,80
19,47
Perú Global 50
US715638BM30
2 545
5,625
129,44
0,90
0,47
0,73
4,01
-4
-2
122
-1
-6
17,24
16,91
4,19
33,35
Bonds
ISIN
Perú Global 19
US715638AW21
Perú Global 25 Perú Global 26
Rendimientos de los Bonos Soberanos en Soles
%
9
2020
2023
2026
2028
%
2031
2032
2037
2042
9
2055
8
8
7
7
6
6
5
5
4
8,19
Peruvian Global yields
%
%
9
9 2019
2025
2026
2027
2030
2033
2037
2050
8
8
7
7
6
6
5
5
4
4
4
3
3
3
3
2
2
2
2
1
1
1
0 11-feb-15
27-may-15
11-sep-15
28-dic-15
12-abr-16
22-jul-16
07-nov-16
20-feb-17
05-jun-17
0 03-ene-18
18-sep-17
1
0 22-Dec
1-Apr
10-Jul
20-Oct
28-Jan
9-May
17-Aug
25-Nov
7-Mar
15-Jun
25-Sep
0 3-Jan
12-Feb-55
Peruvian sovereign bond index Index
Change
Value
Sovereign nominal bond index
Weekly
0,87
1,94
299
Index
Annual yield %
17,83
Change
Value
Sovereign real bond index
Change (bps.)
Daily
12-Aug-20
12-Sep-23
12-Aug-24
12-Aug-26
1
5,36
6,05
11,40
14,87
12-Aug-28
12-Feb-29
12-Aug-31
12-Aug-32
12-Aug-37
12-Feb-42
15,45
1,85
15,34
11,60
10,18
5,27
Change (bps.)
Daily
Weekly
0,6
0,9
216
Weekly
0,1
Annual yield %
Daily
17,34
0,27
1,1 Annual Yield %
12-Feb-18
13-Jul-19
13-Oct-24
12-Feb-30
31-Jan-35
12-Feb-40
12-Aug-48
16,46
0,34
25,66
0,02
0,32
4,98
10,25
Peruvian Bonds real yield
%
25 20 216 17,83 17,34 15
250
12-Feb-54
8,38 %
7
299
300
275
2,64
Index composition (%)
Weekly
Peruvian Sovereign Bond Index (Base december 30, 2004 = 100)
Value
325
Index composition (%)
Daily
225
10
200
5
175
7 BG 2019 (USD)
BS 2020 (PEN)
BS 2042 (PEN)
BG 2050 (USD)
6
6
5
5
4
4
3
3
2
2
1
1
0 150
125
-5
100
-10
75
-15
50 -20
25
Nominal index
Real index
Nominal yield
Real yield
0
-25
06-Jan-15
20-Apr-15
05-Aug-15
17-Nov-15
01-Mar-16
13-Jun-16
11-Nov-16
23-Feb-17
08-Jun-17
21-Sep-17
03-Jan-18
Peruvian Yield Curve: Dollar and Sol
YTM %
8 7
6
5,18
4,83
5
4,04 4,23
4
3,16
6,10
10-Jul-15
20-Oct-15
28-Jan-16
Currency
Spot
Sol (Soles / Dollar)
3,22
Sol (Soles / Dollar) Sovereign (PEN)
Global (USD)
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
PEN Interbank Rates
40
Average Life (Years) MM USD
USD Interbank Rates
600,00 Dollars Sold
Exchange Rate
3,50
0 03-Jan-18
1W
1M
3M
6M
12 M
-0,69
-0,50
-1,38
-1,21
-5,18
12 M
1M
2M
3M
6M
9M
3,22
3,23
3,23
3,25
3,26
3,28
300,00
Spot market
12 M
3,25
3,58
4,82
4,93
5,06
5,35
1,50
0,22
1,15
1,64
1,76
2,02
0,00
28-Dec-17
27-Dec-17
26-Dec-17
22-Dec-17
440
353
302
349
366
3,20
Sales
377
377
377
319
278
259
343
29-Dec-17
28-Dec-17
27-Dec-17
26-Dec-17
22-Dec-17
115
140
83
235
117
261
195
80
217
136
2,50 7-Mar-17
15-Jun-17
* Inflation-linked bonds, adjusted Outstanding T Traded auction Sources: MEF, BCRP, BLOOMBERG, DATATEC. Quote Valued ** Weighted average *** As a function of peruvian new sol ****For further information about the valuation of peruvian T-bills and bonds, please visit: http://www.mef.gob.pe/contenidos/tesoro_pub/gestion_act_pas/Manual_valorizacion_instrumentos_del_Tesoro.pdf
25-Sep-17
Dates 29-Dec-17
Forward purchases
3-Jan-18
Dates 3-Jan-18
2-Jan-18
Pacted
115
115
Redemption
261
261
Forward sells
Dates 3-Jan-18
2-Jan-18
29-Dec-17
28-Dec-17
27-Dec-17
26-Dec-17
22-Dec-17
Pacted
148
148
148
167
170
329
182
Redemption
177
177
177
159
162
200
255
2,60 25-Nov-16
6M
440
2,70
17-Aug-16
3M
2-Jan-18
2,80 100,00
9-May-16
1M
440
2,90
200,00
28-Jan-16
1W
3-Jan-18
3,00
20-Oct-15
O/N
Purchases
3,10
.
10-Jul-15
25-Sep-17
Change (%)
3,30
3,40 3,2184
400,00
1-Apr-15
15-Jun-17
Operations in the foreign exchange market with non-banking costumers (millions of US$)
3,60
500,00
22-Dec-14
07-Mar-17
Soles / USD
Central Bank: Intervention in foreign exchange market Dollars Bought
25-Nov-16
Tenors
Interest Rates (%)
0 2
17-Aug-16
Tenors
4,01
1 0
09-May-16
3,01
1,84
2
01-Apr-15
Forwards PEN
3,86
3,80
2,89
3
6,08
5,80
5,41
0
