DIRECCIÓN DE ANÁLISIS Y ESTRATEGIA DIRECCIÓN GENERAL DE ENDEUDAMIENTO Y TESORO PÚBLICO MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS DEL PERÚ
PERU: REPORTE DIARIO 22 de enero de 2018 5:46 PM Evolución relativa de algunas monedas de Latinoamérica respecto al Sol
Sol/ USD
Indicadores Principales
Sol/ USD
Base: Enero 03, 2011= 2,7995 Soles/USD
7,50
7,50
Indicadores principales
Periodo
Actual
Anterior
Indicadores
PBI (mensual, var % yoy)
Nov-17
1,78
2,99
CDS 3y
Inflación IPC (var % yoy)
Cambio
PERU
Hoy (pbs)
Diario
Semanal
33
0
BRASIL
COLOMBIA
CHILE
MEXICO
7,00
7,00
1
6,50
6,50
Dec-17
1,36
1,54
CDS 5y
67
0
1
6,00
6,00
Inflación subyacente (var % yoy)
Dec-17
2,15
2,23
CDS 10y
132
-0,1
1
5,50
5,50
Inflación meta (var % yoy)
Jan-18
2,00
2,00
EMBI+
98
1
1
5,00
5,00
0,07% -0,12%
0,77% -0,77%
4,50
4,50
4,00
4,00
Volatilidad bono soberano (10 años) -Diaria
0,40%
3,50
3,50
6,33%
3,00
Desempleo (%)
Dec-17
6,50
6,60
Balanza comercial (US$ Millones)
Nov-17
603
330
Tasa de política monetaria (%)
Jan-18
3,00
3,25
Deuda de largo plazo
20 948 31 917
Volatilidad bono soberano (10 años) -Anualizada
S&P
Moneda extranjera
SP/BVL PERU GEN SP/BVL LIMA 25
Fitch
Moody´s
NICE
BBB+
BBB+
A3
BBB+
A-
A-
A3
A-
Moneda local
3,00
2,50
2,50
19-dic-14
17-mar-15
11-jun-15
07-sep-15
02-dic-15
26-feb-16
24-may-16
18-ago-16
14-nov-16
08-feb-17
05-may-17
01-ago-17
26-oct-17
22-ene-18
Bonos soberanos Precio
Saldo vigente
Letras y bonos
Millones soles
Intereses corridos S/
Promedio ponderado
-
99,79 99,59 99,40 99,19 98,94
Descripción
ISIN
Compra
Venta
21-feb-18
PEP01000T541
LTP21FEB18
413
-
-
-
PEP01000T558
LTP21MAR18
18-abr-18
PEP01000T566
LTP18ABR18
16-may-18
PEP01000T574
LTP16MAY18
20-jun-18
PEP01000T582
338 211 213 284 186 230
-
-
-
-
80 161
-
-
-
-
45 111
-
-
-
LTP20JUN18
18-jul-18
PEP01000T590
LTP18JUL18
23-ago-18
PEP01000T608
LTP23AGO18
19-sep-18
PEP01000T616
LTP19SEP18
17-oct-18
PEP01000T624
LTP17OCT18
21-nov-18
PEP01000T632
LTP21NOV18
Última negociación del día
Promedio ponderado
N° de Operaciones del día
-
2,55 2,56 2,57 2,59 2,60
-
Postura Última negociación del día
21-mar-18
Nemónico
Rendimiento
Postura Cupón %
Última negociación
Duración
Duración
Vida media
Día
Monto (Millones Soles)
Años
Modificada
Años
05-dic-17
62
0,08
0,08
0,08
3,67
14 83 39 38 71 60
0,16 0,24 0,32 0,41 0,90 0,59
0,16 0,23 0,31 0,40 0,87 0,58
0,16 0,24 0,32 0,41 0,90 0,59
3,66 3,67 3,69 3,70 3,73 3,75
Rendimiento medio histórico
Compra
Venta
-
-
98,74 98,48
-
-
-
2,61 2,62
-
20-dic-17 10-ene-18 29-nov-17 13-dic-17 17-ene-18 05-dic-17
98,28 98,07
-
-
-
2,64 2,65
-
20-dic-17 10-ene-18
13 98
0,91 0,90
0,88 0,87
0,91 0,90
3,76 3,79
-
97,82 97,71
-
-
-
2,66 2,67
-
29-nov-17 17-ene-18
39 70
0,96 0,88
0,93 0,86
0,96 0,88
3,88 3,80
05-dic-18
PEP01000T640
LTP05DIC18
12-ago-20
PEP01000CY33
SB12AGO20
24,71
4 401
7,840
112,11
112,13
112,21
112,15
2,86
2,85
2,82
2,84
9
22-ene-18
16,2
2,34
2,27
2,56
4,41
12-sep-23
PEP01000C4N3
SB12SEP23
12,21
5 332
5,200
107,33
107,34
107,34
107,31
3,72
3,72
3,72
3,72
27
22-ene-18
107,0
4,97
4,79
5,64
5,27
12-ago-24
PEP01000C4W4
SB12AGO24
25,25
9 893
5,700
-
-
-
110,54
-
-
-
3,85
-
18-ene-18
71,0
5,57
5,37
6,56
5,46
12-ago-26
PEP01000C0J9
SB12AGO26
25,85
11 060
8,200
126,30
126,38
126,30
126,28
4,45
4,44
4,45
4,45
67
22-ene-18
369,5
6,50
6,22
8,56
5,81
12-ago-28
PEP01000C5D1
SB12AGO28
28,13
12 984
6,350
113,04
113,13
113,13
113,09
4,75
4,74
4,74
4,74
12
22-ene-18
26,0
7,95
7,59
10,56
6,06
12-feb-29
PEP01000C4Q6
SB12FEB29
18,91
1 601
6,000
-
-
-
110,10
-
-
-
4,80
-
29-dic-17
4,0
8,33
7,95
11,06
6,10
12-ago-31
PEP01000C4G7
SB12AGO31
21,91
12 500
6,950
118,05
118,16
118,26
118,23
5,08
5,07
5,06
5,06
5
22-ene-18
34,0
9,29
8,84
13,56
6,27
12-ago-32
PEP01000C5E9
SB12AGO32
27,62
10 000
6,150
110,37
110,26
110,47
110,38
5,12
5,13
5,11
5,12
14
22-ene-18
37,0
9,94
9,45
14,56
6,33
12-ago-37
PEP01000C2Z1
SB12AGO37
21,75
8 295
6,900
116,70
116,83
116,76
116,71
5,49
5,48
5,49
5,49
6
22-ene-18
10,6
11,53
10,93
19,56
6,57
12-feb-42
PEP01000C4L7
SB12FEB42
21,59
4 443
6,850
-
-
-
114,49
-
-
-
5,73
-
18-ene-18
1,4
12,71
12,02
24,06
6,68
12-feb-55
PEP01000C4S2
SB12FEB55
21,16
2 272
6,714
110,26
110,74
110,74
110,74
6,02
5,99
5,99
5,99
2
22-ene-18
5,0
14,82
13,98
37,06
6,78
12-feb-18
PEP01000C4P8
SB12FEB18
14,42
868
4,00% + VAC
-
-
-
100,17
-
-
-
1,01
-
25-sep-17
5,0
0,06
0,06
0,06
2,04
13-oct-24
PEP01000CT89
SB13OCT24
14,78
1 287
6,84% + VAC
-
-
-
135,75
-
-
-
1,26
-
30-jun-16
2,0
5,71
5,64
6,73
3,09
12-feb-30
PEP01000C4U8
SB12FEB30
14,07
84
2,89%+VAC
-
-
-
106,85
-
-
-
2,22
-
31-may-16
27,0
10,36
10,14
12,06
3,46
31-ene-35
PEP01000CV85
SB31ENE35
37,34
1 322
7,39% + VAC
-
-
-
165,44
-
-
-
2,59
-
11-ago-17
5,0
11,52
11,23
17,03
3,57
12-feb-40
PEP01000C4V6
SB12FEB40
15,31
251
3,14%+VAC
-
-
-
103,95
-
-
-
2,88
-
11-ago-17
4,0
16,23
15,77
22,06
3,67
12-ago-46
PEP01000C1S8
SB12AGO46
23,92
598
3,83% + VAC
-
-
-
114,56
-
-
-
3,04
-
15-ago-16
0,2
18,37
17,83
28,56
3,77
12-feb-54
PEP01000C4T0
SB12FEB54
11,36
421
3,27%+VAC
-
-
-
102,68
-
-
-
3,12
-
03-feb-17
1,0
21,65
21,00
36,06
3,87
Bonos globales Cambio Bonos
ISIN
Saldo vigente Millones dólares
Cupón %
Precio
396
7,125
105,94
Cambio (bps.)
Cambio (Pbs.)
Diario
Semanal
Precio diferencial compra / venta
Rendimiento %
Diario
Semanal
-0,08
-0,32
0,35
2,02
6
18
Análisis de sensibilidad
Diferencial sobre Tesoro (Pb)
Vida media años
Diario
Semanal
Duración años
Duración modificada
Convexidad
-5
6
12
1,14
1,13
0,02
1,20
Perú Global 19
US715638AW21
Perú Global 25
US715638AS19
1 793
7,350
129,13
0,03
-0,59
0,49
2,98
0
7
33
12
10
6,12
6,03
0,44
7,60
Perú Global 26
XS1315181708
€1 100
2,750
110,50
-0,13
-0,63
0,50
1,36
2
8
123
1
9
7,17
7,08
0,61
8,14
Perú Global 27
US715638BU55
1 250
4,125
108,23
0,07
-0,90
0,38
3,13
-1
10
37
1
1
7,97
7,85
0,73
9,73
Perú Global 30
XS1373156618
€1 000
3,750
121,13
0,00
-0,50
0,75
1,79
0
4
121
-1
6
9,88
9,80
0,73
12,20
Perú Global 33
US715638AP79
2 188
8,750
157,85
0,15
-0,70
0,58
3,84
-1
4
108
1
-4
10,22
10,02
1,34
16,06
Perú Global 37
US715638AU64
1 165
6,550
135,24
0,19
-1,23
0,50
3,92
-1
7
100
1
1
12,14
11,90
1,78
19,42
Perú Global 50
US715638BM30
2 545
5,625
127,81
0,14
-1,46
0,48
4,08
-1
7
117
1
0
17,10
16,76
4,14
33,30
Rendimientos de los Bonos Soberanos en Soles
%
9
%
Rendimientos de los Bonos Globales
%
%
9
9
8
8
8
8
7
7
7
7
6
6
6
6
5
5
5
5
4
4
4
4
3
3
3
3
2
2
2
2
1
1
1
2020
2023
2026
2028
2031
2032
2037
2042
2055
0 03-feb-15
19-may-15
03-sep-15
17-dic-15
04-abr-16
14-jul-16
27-oct-16
10-feb-17
26-may-17
9 2019
0 21-dic-17
08-sep-17
2025
2026
2027
2030
2033
2037
2050
1
0 08-ene-15
20-abr-15
29-jul-15
06-nov-15
16-feb-16
26-may-16
05-sep-16
14-dic-16
24-mar-17
04-jul-17
12-oct-17
0 22-ene-18
12-feb-55
Índice de bonos soberanos Cambio Índice
Cambio (pbs.)
Valor
Índice de bonos soberanos nominal
308
Semanal
-0,56
1,43
19,00
Diario
Semanal
12-ago-20
-0,7
0,2
5,36
Cambio Índice
221
12-ago-24
12-ago-26
11,40
14,87
6,05
Semanal
0,9
-1,0
Diario
17,39
Semanal
-0,2
-0,16 Rendimento anual %
308
300
12-feb-29
15,45
1,85
12-feb-18
13-jul-19
13-oct-24
16,25
0,32
25,56
12-ago-31
12-ago-32
12-ago-37
12-feb-42
15,34
11,60
10,18
5,27
12-feb-30
31-ene-35
12-feb-40
12-ago-48
0,02
0,32
5,04
10,35
2,64 12-feb-54
8,38
Bonos Rendimiento real
%
25 7
BG 2019 (USD)
BS 2020 (PEN)
%
BS 2042 (PEN)
7
BG 2050 (USD)
20
19,00 17,39
221
275
12-ago-28
Composición del índice
Rend anual % Diario
Índices de Bonos Soberanos (Base 30 diciembre 2004 = 1 00)
Valor
325
12-sep-23
Cambio (pbs.)
Valor
Índice de bonos soberanos real
Composición del índice
Rend anual % Diario
15
250 225
10
200
5
175
0
150 125
-5
100
-10
75
6
6
5
5
4
4
3
3
2
2
-15
50 -20
25
Índice Nominal
Índice Real
Rendimiento Nominal
0
-25
23-ene-15
8-may-15
24-ago-15
4-dic-15
18-mar-16
1-jul-16
2-dic-16
1
14-mar-17
27-jun-17
9-oct-17
22-ene-18
0
Curva de rendimiento: Dólar y Sol
Rend %
8 7
5,99
5,73
6 5
3,85
3,72
4 2,84
3
4,80
4,45
5,49
5,06 3,84
4,08
3,92
20 abr 15
29 jul 15
6 nov 15
16 feb 16
Moneda
Spot
3,21
Soberanos (Soles)
Globales (Dólares)
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
600,00
Soles / USD
Compra de dólares
Venta de dólares
3,50 3,2133 400,00
3,40 3,30 3,20
300,00 200,00
20-abr-15
29-jul-15
06-nov-15
16-feb-16
26-may-16
05-sep-16
14-dic-16
24-mar-17
04-jul-17
12-oct-17
Compras Ventas Compras Forward
2,90
Pactadas Vencidas
2,60
Ventas Forward
2,50
Pactadas Vencidas
22-ene-18
Subasta Valoriza Negociado Cotizado Fuente: MEF, BCRP, BLOOMBERG, DATATEC. ** Promedio ponderado *** En función del nuevo sol **** Para mayor información respecto a la valorización de los bonos y letras puede consultar en: http://www.mef.gob.pe/contenidos/tesoro_pub/gestion_act_pas/Manual_valorizacion_instrumentos_del_Tesoro.pdf
0 22 ene 18
1S
1M
3M
6M
12 M
0,09
-1,67
-0,78
-0,90
-2,46
12 M
2M
3M
6M
9M
3,22
3,22
3,22
3,23
3,24
3,25
O/N
1S
1M
3M
6M
12 M
3,00 1,50
3,58 0,22
4,82 1,15
4,93 1,64
5,06 1,76
5,35 2,02
Días 22-Jan-18
19-Jan-18
317 238
317 238
18-Jan-18
17-Jan-18
16-Jan-18
15-Jan-18
12-Jan-18
275 204
290 247
238 191
253 244
368 253
18-Jan-18
17-Jan-18
16-Jan-18
15-Jan-18
12-Jan-18
83 344
71 138
58 38
154 88
189 180
Días 22-Jan-18
19-Jan-18
65 441
65 441
2,70
0,00 08-ene-15
Mercado spot
3,00 2,80
100,00
12 oct 17
1M
3,10
.
4 jul 17
Operaciones en el mercado cambiario con el público (millones de US$)
3,60
Tipo de cambio
500,00
24 mar 17
Plazos
Tasa interbancaria soles % Tasa interbancaria dólares %
Vida media( años)
Banco Central: Intervención en el mercado cambiario
14 dic 16
Cambio (%)
Tasas de interés (%)
0
MM USD
5 sep 16
Plazos
Forwards Soles Sol (Soles / Dólar)
1
26 may 16
Sol (Soles / Dólar)
3,13
2,98
2,02
2
1
Rendimiento Real
Días 22-Jan-18
19-Jan-18
18-Jan-18
17-Jan-18
16-Jan-18
15-Jan-18
12-Jan-18
344 591
344 591
227 430
117 146
31 107
194 184
432 333
DIRECTORATE OF ANALYSIS AND STRATEGY GENERAL DIRECTORATE OF PUBLIC INDEBTEDNESS AND TREASURY MINISTRY OF ECONOMY AND FINANCE OF PERU
PERU : DAILY REPORT 22 de enero de 2018 5:46 PM Key Indicators Indicators
Weekly
7,00
0
1
6,50
6,50
1,54
CDS 5y
67
0
1
6,00
6,00
2,15
2,23
CDS 10y
132
-0,1
1
5,50
5,50
Jan-18
2,00
2,00
EMBI+
98
1
1 5,00
5,00
Dec-17
6,50
4,50
Nov-17
603
4,50 4,00
4,00
3,50
3,50
1,78
2,99
CPI Inflation (yoy % ch.)
Dec-17
1,36
Core Inflation (yoy % ch.)
Dec-17
Target Inflation (yoy % ch.)
Monetary Policy rate (%)
7,50
Daily
Nov-17
Trade Balance (US$ Millions)
Sol/ USD
33
Previous
Unemployment (%)
7,50
CDS 3y
Latest
GDP (monthly, yoy % ch.)
Relative evolution of some Latin American currencies Base: January 03, 2011= 2,7995 Soles/US
Sol/ USD
Change
Today (bps)
Period
6,60
Long term debt
SP/BVL PERU GEN SP/BVL LIMA 25
20 948 0,07% 31 917 -0,12% Volatility of sovereign bond (10 years) - Daily
330
3,00
Jan-18
Indicators
3,25
BBB+ A-
Local currency
0,40%
Volatility of sovereign bond (10 years)- Anuualized
S&P
Foreign currency
0,77% -0,77% 6,33%
Fitch
Moody´s
NICE
3,00
BBB+
A3
BBB+
2,50
A-
A3
A-
PERU
BRAZIL
COLOMBIA
CHILE
MEXICO
7,00
3,00 2,50
19-Dec-14
17-Mar-15
11-Jun-15
07-Sep-15
02-Dec-15
26-Feb-16
24-May-16
18-Aug-16
14-Nov-16
08-Feb-17
05-May-17
01-Aug-17
26-Oct-17
22-Jan-18
Sovereign Bonds Price
T-bills and bonds
Yield
Outstanding
Last Trade Position
Coupon %
Position weighted average
Last trading day Description
ISIN
Mnemonic
Millions PEN
Accrued Interest
Bid
Ask
Ask
Duration
Modified
Average Life
Date
Amount (Millions PEN)
Years
Duration
Years
No. Day Operations
weighted average
Last trading day Bid
Historical average yield
21-feb-18
PEP01000T541
LTP21FEB18
413
-
-
-
-
99,79
-
-
-
2,55
-
05-dic-17
62
0,08
0,08
0,08
3,67
21-mar-18
PEP01000T558
LTP21MAR18
338
-
-
-
-
99,59
-
-
-
2,56
-
20-dic-17
14
0,16
0,16
0,16
3,66
18-abr-18
PEP01000T566
LTP18ABR18
211
-
-
-
-
99,40
-
-
-
2,57
-
10-ene-18
83
0,24
0,23
0,24
3,67
16-may-18
PEP01000T574
LTP16MAY18
213
-
-
-
-
99,19
-
-
-
2,59
-
29-nov-17
39
0,32
0,31
0,32
3,69
20-jun-18
PEP01000T582
LTP20JUN18
284
-
-
-
-
98,94
-
-
-
2,60
-
13-dic-17
38
0,41
0,40
0,41
3,70
18-jul-18
PEP01000T590
LTP18JUL18
186
-
-
-
-
98,74
-
-
-
2,61
-
17-ene-18
71
0,90
0,87
0,90
3,73
23-ago-18
PEP01000T608
LTP23AGO18
230
-
-
-
-
98,48
-
-
-
2,62
-
05-dic-17
60
0,59
0,58
0,59
3,75
19-sep-18
PEP01000T616
LTP19SEP18
80
-
-
-
-
98,28
-
-
-
2,64
-
20-dic-17
13
0,91
0,88
0,91
3,76
17-oct-18
PEP01000T624
LTP17OCT18
161
-
-
-
-
98,07
-
-
-
2,65
-
10-ene-18
98
0,90
0,87
0,90
3,79
21-nov-18
PEP01000T632
LTP21NOV18
45
-
-
-
-
97,82
-
-
-
2,66
-
29-nov-17
39
0,96
0,93
0,96
3,88
05-dic-18
PEP01000T640
LTP05DIC18
45
-
-
-
-
97,71
-
-
-
2,67
-
17-ene-18
70
0,88
0,86
0,88
3,80
12-ago-20
PEP01000CY33
SB12AGO20
24,71
4 401
7,840
112,11
112,13
112,21
112,15
2,86
2,85
2,82
2,84
9
22-ene-18
16,2
2,34
2,27
2,56
4,41
12-sep-23
PEP01000C4N3
SB12SEP23
12,21
5 332
5,200
107,33
107,34
107,34
107,31
3,72
3,72
3,72
3,72
27
22-ene-18
107,0
4,97
4,79
5,64
5,27
12-ago-24
PEP01000C4W4
SB12AGO24
25,25
9 893
5,700
-
-
-
110,54
-
-
-
3,85
-
18-ene-18
71,0
5,57
5,37
6,56
5,46
12-ago-26
PEP01000C0J9
SB12AGO26
25,85
11 060
8,200
126,30
126,38
126,30
126,28
4,45
4,44
4,45
4,45
67
22-ene-18
369,5
6,50
6,22
8,56
5,81
12-ago-28
PEP01000C5D1
SB12AGO28
28,13
12 984
6,350
113,04
113,13
113,13
113,09
4,75
4,74
4,74
4,74
12
22-ene-18
26,0
7,95
7,59
10,56
6,06
12-feb-29
PEP01000C4Q6
SB12FEB29
18,91
1 601
6,000
-
-
-
110,10
-
-
-
4,80
-
29-dic-17
4,0
8,33
7,95
11,06
6,10
12-ago-31
PEP01000C4G7
SB12AGO31
21,91
12 500
6,950
118,05
118,16
118,26
118,23
5,08
5,07
5,06
5,06
5
22-ene-18
34,0
9,29
8,84
13,56
6,27
12-ago-32
PEP01000C5E9
SB12AGO32
27,62
10 000
6,150
110,37
110,26
110,47
110,38
5,12
5,13
5,11
5,12
14
22-ene-18
37,0
9,94
9,45
14,56
6,33
12-ago-37
PEP01000C2Z1
SB12AGO37
21,75
8 295
6,900
116,70
116,83
116,76
116,71
5,49
5,48
5,49
5,49
6
22-ene-18
10,6
11,53
10,93
19,56
6,57
12-feb-42
PEP01000C4L7
SB12FEB42
21,59
4 443
6,850
-
-
-
114,49
-
-
-
5,73
-
18-ene-18
1,4
12,71
12,02
24,06
6,68
12-feb-55
PEP01000C4S2
SB12FEB55
21,16
2 272
6,714
110,26
110,74
110,74
110,74
6,02
5,99
5,99
5,99
2
22-ene-18
5,0
14,82
13,98
37,06
6,78
12-feb-18
PEP01000C4P8
SB12FEB18
14,42
868
4,00% + VAC
-
-
-
100,17
-
-
-
1,01
-
25-sep-17
5,0
0,06
0,06
0,06
2,04
13-oct-24
PEP01000CT89
SB13OCT24
14,78
1 287
6,84% + VAC
-
-
-
135,75
-
-
-
1,26
-
30-jun-16
2,0
5,71
5,64
6,73
3,09
12-feb-30
PEP01000C4U8
SB12FEB30
14,07
84
2,89%+VAC
-
-
-
106,85
-
-
-
2,22
-
31-may-16
27,0
10,36
10,14
12,06
3,46
31-ene-35
PEP01000CV85
SB31ENE35
37,34
1 322
7,39% + VAC
-
-
-
165,44
-
-
-
2,59
-
11-ago-17
5,0
11,52
11,23
17,03
3,57
12-feb-40
PEP01000C4V6
SB12FEB40
15,31
251
3,14%+VAC
-
-
-
103,95
-
-
-
2,88
-
11-ago-17
4,0
16,23
15,77
22,06
3,67
12-ago-46
PEP01000C1S8
SB12AGO46
23,92
598
3,83% + VAC
-
-
-
114,56
-
-
-
3,04
-
15-ago-16
0,2
18,37
17,83
28,56
3,77
12-feb-54
PEP01000C4T0
SB12FEB54
11,36
421
3,27%+VAC
-
-
-
102,68
-
-
-
3,12
-
03-feb-17
1,0
21,65
21,00
36,06
3,87
Global Bonds Change
Outstanding Millions USD
Coupon %
Price
396
7,125
105,94
US715638AS19
1 793
7,350
XS1315181708
€1 100
2,750
Perú Global 27
US715638BU55
1 250
4,125
Perú Global 30
XS1373156618
€1 000
3,750
121,13
Perú Global 33
XS1315181708
2 188
8,750
157,85
Perú Global 37
US715638AU64
1 165
6,550
Perú Global 50
US715638BM30
2 545
5,625
Bonds
ISIN
Perú Global 19
US715638AW21
Perú Global 25 Perú Global 26
9
2020
2023
2026
2028
2032
Sensitivity Analysis
Daily
Weekly
Price Spread Bid / Ask
Yield %
Daily
Weekly
Spread over Treasury (bp)
Daily
Weekly
Duration Years
Modified Duration
Convexity
Average Life Years
-0,32
0,35
2,02
6
18
-5
6
12
1,14
1,13
0,02
1,20
129,13
0,03
-0,59
0,49
2,98
0
7
33
12
10
6,12
6,03
0,44
7,60
110,50
-0,13
-0,63
0,50
1,36
2
8
123
1
9
7,17
7,08
0,61
8,14
108,23
0,07
-0,90
0,38
3,13
-1
10
37
1
1
7,97
7,85
0,73
9,73
0,00
-0,50
0,75
1,79
0
4
121
-1
6
9,88
9,80
0,73
12,20
0,15
-0,70
0,58
3,84
-1
4
108
1
-4
10,22
10,02
1,34
16,06
135,24
0,19
-1,23
0,50
3,92
-1
7
100
1
1
12,14
11,90
1,78
19,42
127,81
0,14
-1,46
0,48
4,08
-1
7
117
1
0
17,10
16,76
4,14
33,30
%
2031
Change (bps.)
-0,08
Rendimientos de los Bonos Soberanos en Soles
%
Change (bps.)
2037
2042
9
2055
8
8
7
7
6
6
5
Peruvian Global yields
%
%
9
9 2019
2025
2026
2027
2030
2033
2037
2050
8
8
7
7
6
6
5
5
5
4
4
4
4
3
3
3
3
2
2
2
2
1
1
1
0 03-feb-15
19-may-15
03-sep-15
17-dic-15
04-abr-16
14-jul-16
27-oct-16
10-feb-17
26-may-17
0 21-dic-17
08-sep-17
1
0 8-Jan
20-Apr
29-Jul
6-Nov
16-Feb
26-May
5-Sep
14-Dec
24-Mar
4-Jul
12-Oct
0 22-Jan
12-Feb-55
Peruvian sovereign bond index Index
Change
Value
Sovereign nominal bond index
Weekly
-0,56
1,43
308
Index
Annual yield %
19,00
Change
Value
Sovereign real bond index
Change (bps.)
Daily
12-Aug-20
12-Sep-23
12-Aug-24
12-Aug-26
0
5,36
6,05
11,40
14,87
325
12-Aug-28
12-Feb-29
12-Aug-31
12-Aug-32
12-Aug-37
12-Feb-42
15,45
1,85
15,34
11,60
10,18
5,27
Change (bps.)
Daily
Weekly
0,9
-1,0
221
Weekly
-0,7
Annual yield %
Daily
17,39
-0,2 Annual Yield %
275 250
13-Jul-19
13-Oct-24
12-Feb-30
31-Jan-35
12-Feb-40
12-Aug-48
16,25
0,32
25,56
0,02
0,32
5,04
10,35
Peruvian Bonds real yield
%
12-Feb-54
8,38 %
7 20 19,00 17,39 15
221
12-Feb-18
25
308
300
2,64
Index composition (%)
Weekly
-0,16
Peruvian Sovereign Bond Index (Base december 30, 2004 = 100)
Value
Index composition (%)
Daily
225
10
200
5
175
7 BG 2019 (USD)
BS 2020 (PEN)
BS 2042 (PEN)
BG 2050 (USD)
6
6
5
5
4
4
3
3
2
2
1
1
0 150
125
-5
100
-10
75
-15
50 -20
25
Nominal index
Real index
Nominal yield
Real yield
0
-25
23-Jan-15
08-May-15
24-Aug-15
04-Dec-15
18-Mar-16
01-Jul-16
02-Dec-16
14-Mar-17
27-Jun-17
09-Oct-17
22-Jan-18
Peruvian Yield Curve: Dollar and Sol
YTM %
8 7
6 5
4,45 3,72 3,85 2,98
4 2,84
3
4,80
5,06
5,99
5,73
5,49
29-Jul-15
06-Nov-15
16-Feb-16
Currency
Spot
3,21
Sovereign (PEN)
Global (USD)
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
PEN Interbank Rates
40
Average Life (Years)
USD Interbank Rates
600,00 Exchange Rate
3,50
500,00 400,00
Spot market
0,00 14-Dec-16
12 M
1M
2M
3M
6M
9M
3,22
3,22
3,22
3,23
3,24
3,25
O/N
1W
1M
3M
6M
12 M
3,00
3,58
4,82
4,93
5,06
5,35
1,50
0,22
1,15
1,64
1,76
2,02
24-Mar-17
4-Jul-17
* Inflation-linked bonds, adjusted Outstanding T Traded auction Sources: MEF, BCRP, BLOOMBERG, DATATEC. Quote Valued ** Weighted average *** As a function of peruvian new sol ****For further information about the valuation of peruvian T-bills and bonds, please visit: http://www.mef.gob.pe/contenidos/tesoro_pub/gestion_act_pas/Manual_valorizacion_instrumentos_del_Tesoro.pdf
12-Oct-17
Dates 17-Jan-18
16-Jan-18
15-Jan-18
12-Jan-18
275
290
238
253
368
3,20
Sales
238
238
204
247
191
244
253
17-Jan-18
16-Jan-18
15-Jan-18
12-Jan-18
83
71
58
154
189
344
138
38
88
180
16-Jan-18
15-Jan-18
12-Jan-18
2,50 5-Sep-16
12 M
-2,46
18-Jan-18
Forward purchases
22-Jan-18
Dates 22-Jan-18
19-Jan-18
Pacted
65
65
Redemption
441
441
Forward sells
18-Jan-18
Dates 22-Jan-18
19-Jan-18
18-Jan-18
17-Jan-18
Pacted
344
344
227
117
31
194
432
Redemption
591
591
430
146
107
184
333
2,60 26-May-16
6M
-0,90
317
2,70
16-Feb-16
3M
-0,78
19-Jan-18
2,80
6-Nov-15
1M
-1,67
317
2,90
100,00
29-Jul-15
1W
0,09
22-Jan-18
3,00
20-Apr-15
0 22-Jan-18
Purchases
3,10
.
200,00
8-Jan-15
12-Oct-17
Change (%)
3,30
3,40 3,2133
300,00
04-Jul-17
Operations in the foreign exchange market with non-banking costumers (millions of US$)
3,60 Dollars Sold
24-Mar-17
Soles / USD
Central Bank: Intervention in foreign exchange market Dollars Bought
14-Dec-16
Tenors
Interest Rates (%)
0
MM USD
05-Sep-16
Tenors
Sol (Soles / Dollar)
1
26-May-16
Sol (Soles / Dollar)
4,08
3,13
2,02
2
20-Apr-15
Forwards PEN
3,92
3,84
0
