DIRECCIÓN DE ANÁLISIS Y ESTRATEGIA DIRECCIÓN GENERAL DE ENDEUDAMIENTO Y TESORO PÚBLICO MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS DEL PERÚ
PERU: REPORTE DIARIO 16 de enero de 2018 5:50 PM Evolución relativa de algunas monedas de Latinoamérica respecto al Sol
Sol/ USD
Indicadores Principales
Sol/ USD
Base: Enero 03, 2011= 2,7995 Soles/USD
7,50
7,50
Indicadores principales
Periodo
Actual
Anterior
Indicadores
PBI (mensual, var % yoy)
Nov-17
1,78
2,99
CDS 3y
Inflación IPC (var % yoy)
Cambio
PERU
Hoy (pbs)
Diario
Semanal
32
-0,3
BRASIL
COLOMBIA
CHILE
MEXICO
7,00
7,00
-1
6,50
6,50
Dec-17
1,36
1,54
CDS 5y
66
0,3
-0,1
6,00
6,00
Inflación subyacente (var % yoy)
Dec-17
2,15
2,23
CDS 10y
130
-1,4
-2
5,50
5,50
Inflación meta (var % yoy)
Jan-18
2,00
2,00
EMBI+
98
1
-1
5,00
5,00
0,24% -0,05%
1,41% 1,08%
4,50
4,50
4,00
4,00
Volatilidad bono soberano (10 años) -Diaria
0,39%
3,50
3,50
6,20%
3,00
Desempleo (%)
Dec-17
6,50
6,60
Balanza comercial (US$ Millones)
Nov-17
603
330
Tasa de política monetaria (%)
Jan-18
3,00
3,25
Deuda de largo plazo
20 839 32 149
Volatilidad bono soberano (10 años) -Anualizada
S&P
Moneda extranjera
SP/BVL PERU GEN SP/BVL LIMA 25
Fitch
Moody´s
NICE
BBB+
BBB+
A3
BBB+
A-
A-
A3
A-
Moneda local
3,00
2,50
2,50
15-dic-14
11-mar-15
05-jun-15
01-sep-15
26-nov-15
22-feb-16
18-may-16
12-ago-16
08-nov-16
02-feb-17
01-may-17
26-jul-17
20-oct-17
16-ene-18
Bonos soberanos Precio
Saldo vigente
Letras y bonos
Millones soles
Intereses corridos S/
Promedio ponderado
-
99,75 99,55 99,36 99,16 98,91
Descripción
ISIN
Compra
Venta
21-feb-18
PEP01000T541
LTP21FEB18
413
-
-
-
PEP01000T558
LTP21MAR18
18-abr-18
PEP01000T566
LTP18ABR18
16-may-18
PEP01000T574
LTP16MAY18
20-jun-18
PEP01000T582
338 210 213 284 186 230
-
-
-
-
80 161
-
-
-
-
45 111
-
-
-
LTP20JUN18
18-jul-18
PEP01000T590
LTP18JUL18
23-ago-18
PEP01000T608
LTP23AGO18
19-sep-18
PEP01000T616
LTP19SEP18
17-oct-18
PEP01000T624
LTP17OCT18
21-nov-18
PEP01000T632
LTP21NOV18
Última negociación del día
Promedio ponderado
N° de Operaciones del día
-
2,55 2,55 2,56 2,57 2,58
-
Postura Última negociación del día
21-mar-18
Nemónico
Rendimiento
Postura Cupón %
Última negociación
Duración
Duración
Vida media
Día
Monto (Millones Soles)
Años
Modificada
Años
05-dic-17
62
0,10
0,10
0,10
3,68
14 83 39 38 40 60
0,18 0,26 0,33 0,43 0,90 0,61
0,17 0,25 0,32 0,42 0,87 0,59
0,18 0,26 0,33 0,43 0,90 0,61
3,67 3,66 3,68 3,69 3,71 3,72
Rendimiento medio histórico
Compra
Venta
-
-
98,71 98,45
-
-
-
2,59 2,60
15 -
20-dic-17 10-ene-18 29-nov-17 13-dic-17 17-oct-17 05-dic-17
98,26 98,06
-
-
-
2,60 2,61
-
20-dic-17 10-ene-18
13 98
0,91 0,90
0,88 0,87
0,91 0,90
3,74 3,75
-
97,80 97,70
-
-
-
2,62 2,63
14
29-nov-17 13-dic-17
39 40
0,96 0,90
0,93 0,87
0,96 0,90
3,88 3,78
05-dic-18
PEP01000T640
LTP05DIC18
12-ago-20
PEP01000CY33
SB12AGO20
24,71
4 401
7,840
112,05
112,08
112,05
112,08
2,91
2,90
2,91
2,90
7
16-ene-18
25,0
2,36
2,29
2,57
4,54
12-sep-23
PEP01000C4N3
SB12SEP23
12,21
5 332
5,200
107,30
107,35
107,46
107,42
3,73
3,72
3,70
3,71
40
16-ene-18
222,0
4,99
4,81
5,66
5,35
12-ago-24
PEP01000C4W4
SB12AGO24
24,32
9 893
5,700
110,71
110,77
110,77
110,71
3,82
3,81
3,81
3,82
19
16-ene-18
58,9
5,59
5,38
6,57
5,53
12-ago-26
PEP01000C0J9
SB12AGO26
25,85
11 060
8,200
126,51
126,59
126,67
126,66
4,43
4,42
4,41
4,41
13
16-ene-18
34,0
6,52
6,24
8,57
5,87
12-ago-28
PEP01000C5D1
SB12AGO28
27,09
12 984
6,350
113,32
113,32
113,14
113,48
4,72
4,72
4,74
4,70
29
16-ene-18
110,3
7,97
7,62
10,57
6,10
12-feb-29
PEP01000C4Q6
SB12FEB29
18,91
1 601
6,000
-
-
-
110,35
-
-
-
4,77
-
29-dic-17
4,0
8,33
7,95
11,07
6,13
12-ago-31
PEP01000C4G7
SB12AGO31
21,91
12 350
6,950
117,74
117,74
117,74
117,68
5,11
5,11
5,11
5,12
56
16-ene-18
142,1
9,29
8,84
13,57
6,31
12-ago-32
PEP01000C5E9
SB12AGO32
26,72
10 000
6,150
109,62
109,73
109,84
109,79
5,19
5,18
5,17
5,17
46
16-ene-18
131,0
9,94
9,45
14,57
6,36
12-ago-37
PEP01000C2Z1
SB12AGO37
21,75
8 295
6,900
116,05
116,18
116,18
116,05
5,54
5,53
5,53
5,54
15
16-ene-18
33,0
11,52
10,92
19,57
6,61
12-feb-42
PEP01000C4L7
SB12FEB42
21,59
4 443
6,850
113,49
114,90
113,63
113,63
5,80
5,70
5,79
5,79
1
16-ene-18
2,0
12,69
12,00
24,07
6,71
12-feb-55
PEP01000C4S2
SB12FEB55
21,16
2 272
6,714
-
-
-
111,61
-
-
-
5,94
-
12-ene-18
4,0
14,88
14,05
37,07
6,81
12-feb-18
PEP01000C4P8
SB12FEB18
14,42
867
4,00% + VAC
-
-
-
100,21
-
-
-
1,04
-
25-sep-17
5,0
0,08
0,07
0,07
2,04
13-oct-24
PEP01000CT89
SB13OCT24
14,78
1 286
6,84% + VAC
-
-
-
137,80
-
-
-
1,01
-
30-jun-16
2,0
5,73
5,68
6,74
3,09
12-feb-30
PEP01000C4U8
SB12FEB30
13,55
84
2,89%+VAC
-
-
-
109,08
-
-
-
2,02
-
31-may-16
27,0
10,40
10,20
12,07
3,46
31-ene-35
PEP01000CV85
SB31ENE35
37,34
1 322
7,39% + VAC
-
-
-
168,04
-
-
-
2,45
-
11-ago-17
5,0
11,58
11,31
17,04
3,57
12-feb-40
PEP01000C4V6
SB12FEB40
14,74
251
3,14%+VAC
-
-
-
105,79
-
-
-
2,77
-
11-ago-17
4,0
16,31
15,87
22,07
3,67
12-ago-46
PEP01000C1S8
SB12AGO46
23,04
598
3,83% + VAC
-
-
-
117,01
-
-
-
2,92
-
15-ago-16
0,2
18,51
17,99
28,57
3,77
12-feb-54
PEP01000C4T0
SB12FEB54
11,36
421
3,27%+VAC
-
-
-
105,24
-
-
-
3,01
-
03-feb-17
1,0
21,86
21,23
36,07
3,87
Bonos globales Cambio Bonos
ISIN
Saldo vigente Millones dólares
Cupón %
Precio
396
7,125
106,15
Cambio (bps.)
Cambio (Pbs.)
Diario
Semanal
Precio diferencial compra / venta
Rendimiento %
Diario
Semanal
-0,11
-0,23
0,36
1,92
8
11
Análisis de sensibilidad
Diferencial sobre Tesoro (Pb)
Vida media años
Diario
Semanal
Duración años
Duración modificada
Convexidad
-10
6
6
1,16
1,15
0,02
1,22
Perú Global 19
US715638AW21
Perú Global 25
US715638AS19
1 793
7,350
129,79
0,06
-0,19
0,40
2,91
-1
2
37
13
18
5,97
5,88
0,43
7,62
Perú Global 26
XS1315181708
€1 100
2,750
110,88
-0,25
-0,69
0,75
1,32
3
8
119
2
10
7,19
7,10
0,61
8,16
Perú Global 27
US715638BU55
1 250
4,125
109,14
0,02
-0,14
0,34
3,02
0
2
36
2
1
7,99
7,87
0,74
9,74
Perú Global 30
XS1373156618
€1 000
3,750
121,50
-0,13
-0,88
0,75
1,76
1
7
118
0
9
9,90
9,82
0,74
12,21
Perú Global 33
US715638AP79
2 188
8,750
159,03
0,48
0,05
0,70
3,77
-3
-1
111
-1
4
10,25
10,06
1,35
16,08
Perú Global 37
US715638AU64
1 165
6,550
136,62
0,14
-0,03
0,52
3,83
-1
0
101
2
7
12,19
11,96
1,79
19,44
Perú Global 50
US715638BM30
2 545
5,625
129,50
0,23
-0,09
0,48
4,00
-1
0
118
1
7
17,21
16,88
4,18
33,32
Rendimientos de los Bonos Soberanos en Soles
%
9
%
Rendimientos de los Bonos Globales
%
%
9
9
8
8
8
8
7
7
7
7
6
6
6
6
5
5
5
5
4
4
4
4
3
3
3
3
2
2
2
2
1
1
1
2020
2023
2026
2028
2031
2032
2037
2042
2055
0 25-feb-15
10-jun-15
25-sep-15
12-ene-16
26-abr-16
09-ago-16
23-nov-16
06-mar-17
19-jun-17
9 2019
0 16-ene-18
02-oct-17
2025
2026
2027
2030
2033
2037
2050
1
0 02-ene-15
14-abr-15
23-jul-15
02-nov-15
10-feb-16
20-may-16
30-ago-16
08-dic-16
20-mar-17
28-jun-17
06-oct-17
0 16-ene-18
12-feb-55
Índice de bonos soberanos Cambio Índice
Cambio (pbs.)
Valor
Índice de bonos soberanos nominal
308
Semanal
0,87
6,44
19,43
Diario
Semanal
12-ago-20
0,7
1,6
5,36
Cambio Índice
222
12-ago-24
12-ago-26
11,40
14,87
6,05
Semanal
1,1
4,4
Diario
18,60
Semanal
1,0
0,94 Rendimento anual %
308
300
222
275
10 5 0
125
-5
100
-10
75
1,85
12-ago-31
12-ago-32
12-ago-37
12-feb-42
15,34
11,60
10,18
5,27
13-jul-19
13-oct-24
12-feb-30
31-ene-35
12-feb-40
12-ago-48
0,02
0,32
5,06
10,42
2,64
16,02
0,32
25,56
12-feb-54
8,46
Bonos Rendimiento real
%
BG 2019 (USD)
BS 2020 (PEN)
%
BS 2042 (PEN)
7
BG 2050 (USD)
20
19,43 18,60
200
150
12-feb-18
7
225
175
12-feb-29
15,45
25
15
250
12-ago-28
Composición del índice
Rend anual % Diario
Índices de Bonos Soberanos (Base 30 diciembre 2004 = 1 00)
Valor
325
12-sep-23
Cambio (pbs.)
Valor
Índice de bonos soberanos real
Composición del índice
Rend anual % Diario
6
6
5
5
4
4
3
3
2
2
-15
50 -20
25
Índice Nominal
Índice Real
Rendimiento Nominal
0
-25
19-ene-15
4-may-15
18-ago-15
30-nov-15
14-mar-16
24-jun-16
28-nov-16
1
8-mar-17
21-jun-17
3-oct-17
16-ene-18
0
Curva de rendimiento: Dólar y Sol
Rend %
8 7
5,94
5,79
6 4,77
4,41
5 3,82
3,71
4
2,90
3
5,54
5,12 3,77
2,91
23 jul 15
2 nov 15
10 feb 16
Moneda
Spot
3,21
Soberanos (Soles)
Globales (Dólares)
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
600,00
Soles / USD
Compra de dólares
Venta de dólares
3,50 3,2105 400,00
3,40 3,30 3,20
300,00 200,00
14-abr-15
23-jul-15
02-nov-15
10-feb-16
20-may-16
30-ago-16
08-dic-16
20-mar-17
28-jun-17
06-oct-17
Compras Ventas Compras Forward
2,90
Pactadas Vencidas
2,60
Ventas Forward
2,50
Pactadas Vencidas
16-ene-18
Subasta Valoriza Negociado Cotizado Fuente: MEF, BCRP, BLOOMBERG, DATATEC. ** Promedio ponderado *** En función del nuevo sol **** Para mayor información respecto a la valorización de los bonos y letras puede consultar en: http://www.mef.gob.pe/contenidos/tesoro_pub/gestion_act_pas/Manual_valorizacion_instrumentos_del_Tesoro.pdf
0 16 ene 18
1S
1M
3M
6M
12 M
-0,25
-1,01
-1,03
-1,22
-4,73
12 M
2M
3M
6M
9M
3,21
3,22
3,22
3,24
3,25
3,27
O/N
1S
1M
3M
6M
12 M
3,00 1,51
3,58 0,22
4,82 1,15
4,93 1,64
5,06 1,76
5,35 2,02
Días 16-Jan-18
15-Jan-18
253 244
253 244
12-Jan-18
11-Jan-18
10-Jan-18
9-Jan-18
8-Jan-18
368 253
214 245
213 256
221 187
276 280
12-Jan-18
11-Jan-18
10-Jan-18
9-Jan-18
8-Jan-18
189 180
53 100
83 0
52 37
176 9
Días 16-Jan-18
15-Jan-18
154 88
154 88
2,70
0,00 02-ene-15
Mercado spot
3,00 2,80
100,00
6 oct 17
1M
3,10
.
28 jun 17
Operaciones en el mercado cambiario con el público (millones de US$)
3,60
Tipo de cambio
500,00
20 mar 17
Plazos
Tasa interbancaria soles % Tasa interbancaria dólares %
Vida media( años)
Banco Central: Intervención en el mercado cambiario
8 dic 16
Cambio (%)
Tasas de interés (%)
0
MM USD
30 ago 16
Plazos
Sol (Soles / Dólar)
1
20 may 16
Sol (Soles / Dólar) Forwards Soles
4,00
3,83
14 abr 15
3,02
1,92
2
1
Rendimiento Real
Días 16-Jan-18
15-Jan-18
12-Jan-18
11-Jan-18
10-Jan-18
9-Jan-18
8-Jan-18
194 184
194 184
432 333
314 386
159 110
64 43
156 28
DIRECTORATE OF ANALYSIS AND STRATEGY GENERAL DIRECTORATE OF PUBLIC INDEBTEDNESS AND TREASURY MINISTRY OF ECONOMY AND FINANCE OF PERU
PERU : DAILY REPORT 16 de enero de 2018 5:50 PM Key Indicators Indicators
Weekly
7,00
-0,3
-1
6,50
6,50
1,54
CDS 5y
66
0,3
-0,1
6,00
6,00
2,15
2,23
CDS 10y
130
-1,4
-2
5,50
5,50
Jan-18
2,00
2,00
EMBI+
98
1
-1 5,00
5,00
Dec-17
6,50
4,50
Nov-17
603
4,50 4,00
4,00
3,50
3,50
1,78
2,99
CPI Inflation (yoy % ch.)
Dec-17
1,36
Core Inflation (yoy % ch.)
Dec-17
Target Inflation (yoy % ch.)
Monetary Policy rate (%)
7,50
Daily
Nov-17
Trade Balance (US$ Millions)
Sol/ USD
32
Previous
Unemployment (%)
7,50
CDS 3y
Latest
GDP (monthly, yoy % ch.)
Relative evolution of some Latin American currencies Base: January 03, 2011= 2,7995 Soles/US
Sol/ USD
Change
Today (bps)
Period
6,60
Long term debt
SP/BVL PERU GEN SP/BVL LIMA 25
20 839 0,24% 32 149 -0,05% Volatility of sovereign bond (10 years) - Daily
330
3,00
Jan-18
Indicators
3,25
BBB+ A-
Local currency
0,39%
Volatility of sovereign bond (10 years)- Anuualized
S&P
Foreign currency
1,41% 1,08% 6,20%
Fitch
Moody´s
NICE
3,00
BBB+
A3
BBB+
2,50
A-
A3
A-
PERU
BRAZIL
COLOMBIA
CHILE
MEXICO
7,00
3,00 2,50
15-Dec-14
11-Mar-15
05-Jun-15
01-Sep-15
26-Nov-15
22-Feb-16
18-May-16
12-Aug-16
08-Nov-16
02-Feb-17
01-May-17
26-Jul-17
20-Oct-17
16-Jan-18
Sovereign Bonds Price
T-bills and bonds
Yield
Outstanding
Last Trade Position
Coupon %
Position weighted average
Last trading day Description
ISIN
Mnemonic
Millions PEN
Accrued Interest
Bid
Ask
Ask
Duration
Modified
Average Life
Date
Amount (Millions PEN)
Years
Duration
Years
No. Day Operations
weighted average
Last trading day Bid
Historical average yield
21-feb-18
PEP01000T541
LTP21FEB18
413
-
-
-
-
99,75
-
-
-
2,55
-
05-dic-17
62
0,10
0,10
0,10
3,68
21-mar-18
PEP01000T558
LTP21MAR18
338
-
-
-
-
99,55
-
-
-
2,55
-
20-dic-17
14
0,18
0,17
0,18
3,67
18-abr-18
PEP01000T566
LTP18ABR18
210
-
-
-
-
99,36
-
-
-
2,56
-
10-ene-18
83
0,26
0,25
0,26
3,66
16-may-18
PEP01000T574
LTP16MAY18
213
-
-
-
-
99,16
-
-
-
2,57
-
29-nov-17
39
0,33
0,32
0,33
3,68
20-jun-18
PEP01000T582
LTP20JUN18
284
-
-
-
-
98,91
-
-
-
2,58
-
13-dic-17
38
0,43
0,42
0,43
3,69
18-jul-18
PEP01000T590
LTP18JUL18
186
-
-
-
-
98,71
-
-
-
2,59
15
17-oct-17
40
0,90
0,87
0,90
3,71
23-ago-18
PEP01000T608
LTP23AGO18
230
-
-
-
-
98,45
-
-
-
2,60
-
05-dic-17
60
0,61
0,59
0,61
3,72
19-sep-18
PEP01000T616
LTP19SEP18
80
-
-
-
-
98,26
-
-
-
2,60
-
20-dic-17
13
0,91
0,88
0,91
3,74
17-oct-18
PEP01000T624
LTP17OCT18
161
-
-
-
-
98,06
-
-
-
2,61
-
10-ene-18
98
0,90
0,87
0,90
3,75
21-nov-18
PEP01000T632
LTP21NOV18
45
-
-
-
-
97,80
-
-
-
2,62
-
29-nov-17
39
0,96
0,93
0,96
3,88
05-dic-18
PEP01000T640
LTP05DIC18
45
-
-
-
-
97,70
-
-
-
2,63
14
13-dic-17
40
0,90
0,87
0,90
3,78
12-ago-20
PEP01000CY33
SB12AGO20
24,71
4 401
7,840
112,05
112,08
112,05
112,08
2,91
2,90
2,91
2,90
7
16-ene-18
25,0
2,36
2,29
2,57
4,54
12-sep-23
PEP01000C4N3
SB12SEP23
12,21
5 332
5,200
107,30
107,35
107,46
107,42
3,73
3,72
3,70
3,71
40
16-ene-18
222,0
4,99
4,81
5,66
5,35
12-ago-24
PEP01000C4W4
SB12AGO24
24,32
9 893
5,700
110,71
110,77
110,77
110,71
3,82
3,81
3,81
3,82
19
16-ene-18
58,9
5,59
5,38
6,57
5,53
12-ago-26
PEP01000C0J9
SB12AGO26
25,85
11 060
8,200
126,51
126,59
126,67
126,66
4,43
4,42
4,41
4,41
13
16-ene-18
34,0
6,52
6,24
8,57
5,87
12-ago-28
PEP01000C5D1
SB12AGO28
27,09
12 984
6,350
113,32
113,32
113,14
113,48
4,72
4,72
4,74
4,70
29
16-ene-18
110,3
7,97
7,62
10,57
6,10
12-feb-29
PEP01000C4Q6
SB12FEB29
18,91
1 601
6,000
-
-
-
110,35
-
-
-
4,77
-
29-dic-17
4,0
8,33
7,95
11,07
6,13
12-ago-31
PEP01000C4G7
SB12AGO31
21,91
12 350
6,950
117,74
117,74
117,74
117,68
5,11
5,11
5,11
5,12
56
16-ene-18
142,1
9,29
8,84
13,57
6,31
12-ago-32
PEP01000C5E9
SB12AGO32
26,72
10 000
6,150
109,62
109,73
109,84
109,79
5,19
5,18
5,17
5,17
46
16-ene-18
131,0
9,94
9,45
14,57
6,36
12-ago-37
PEP01000C2Z1
SB12AGO37
21,75
8 295
6,900
116,05
116,18
116,18
116,05
5,54
5,53
5,53
5,54
15
16-ene-18
33,0
11,52
10,92
19,57
6,61
12-feb-42
PEP01000C4L7
SB12FEB42
21,59
4 443
6,850
113,49
114,90
113,63
113,63
5,80
5,70
5,79
5,79
1
16-ene-18
2,0
12,69
12,00
24,07
6,71
12-feb-55
PEP01000C4S2
SB12FEB55
21,16
2 272
6,714
-
-
-
111,61
-
-
-
5,94
-
12-ene-18
4,0
14,88
14,05
37,07
6,81
12-feb-18
PEP01000C4P8
SB12FEB18
14,42
867
4,00% + VAC
-
-
-
100,21
-
-
-
1,04
-
25-sep-17
5,0
0,08
0,07
0,07
2,04
13-oct-24
PEP01000CT89
SB13OCT24
14,78
1 286
6,84% + VAC
-
-
-
137,80
-
-
-
1,01
-
30-jun-16
2,0
5,73
5,68
6,74
3,09
12-feb-30
PEP01000C4U8
SB12FEB30
13,55
84
2,89%+VAC
-
-
-
109,08
-
-
-
2,02
-
31-may-16
27,0
10,40
10,20
12,07
3,46
31-ene-35
PEP01000CV85
SB31ENE35
37,34
1 322
7,39% + VAC
-
-
-
168,04
-
-
-
2,45
-
11-ago-17
5,0
11,58
11,31
17,04
3,57
12-feb-40
PEP01000C4V6
SB12FEB40
14,74
251
3,14%+VAC
-
-
-
105,79
-
-
-
2,77
-
11-ago-17
4,0
16,31
15,87
22,07
3,67
12-ago-46
PEP01000C1S8
SB12AGO46
23,04
598
3,83% + VAC
-
-
-
117,01
-
-
-
2,92
-
15-ago-16
0,2
18,51
17,99
28,57
3,77
12-feb-54
PEP01000C4T0
SB12FEB54
11,36
421
3,27%+VAC
-
-
-
105,24
-
-
-
3,01
-
03-feb-17
1,0
21,86
21,23
36,07
3,87
Global Bonds Change
Outstanding Millions USD
Coupon %
Price
396
7,125
106,15
US715638AS19
1 793
7,350
XS1315181708
€1 100
2,750
Perú Global 27
US715638BU55
1 250
4,125
Perú Global 30
XS1373156618
€1 000
3,750
121,50
Perú Global 33
XS1315181708
2 188
8,750
159,03
Perú Global 37
US715638AU64
1 165
6,550
Perú Global 50
US715638BM30
2 545
5,625
Bonds
ISIN
Perú Global 19
US715638AW21
Perú Global 25 Perú Global 26
9
2020
2023
2026
2028
2032
Sensitivity Analysis
Daily
Weekly
Price Spread Bid / Ask
Yield %
Daily
Weekly
Spread over Treasury (bp)
Daily
Weekly
Duration Years
Modified Duration
Convexity
Average Life Years
-0,23
0,36
1,92
8
11
-10
6
6
1,16
1,15
0,02
1,22
129,79
0,06
-0,19
0,40
2,91
-1
2
37
13
18
5,97
5,88
0,43
7,62
110,88
-0,25
-0,69
0,75
1,32
3
8
119
2
10
7,19
7,10
0,61
8,16
109,14
0,02
-0,14
0,34
3,02
0
2
36
2
1
7,99
7,87
0,74
9,74
-0,13
-0,88
0,75
1,76
1
7
118
0
9
9,90
9,82
0,74
12,21
0,48
0,05
0,70
3,77
-3
-1
111
-1
4
10,25
10,06
1,35
16,08
136,62
0,14
-0,03
0,52
3,83
-1
0
101
2
7
12,19
11,96
1,79
19,44
129,50
0,23
-0,09
0,48
4,00
-1
0
118
1
7
17,21
16,88
4,18
33,32
%
2031
Change (bps.)
-0,11
Rendimientos de los Bonos Soberanos en Soles
%
Change (bps.)
2037
2042
9
2055
8
8
7
7
6
6
5
Peruvian Global yields
%
%
9
9 2019
2025
2026
2027
2030
2033
2037
2050
8
8
7
7
6
6
5
5
5
4
4
4
4
3
3
3
3
2
2
2
2
1
1
1
0 25-feb-15
10-jun-15
25-sep-15
12-ene-16
26-abr-16
09-ago-16
23-nov-16
06-mar-17
19-jun-17
0 16-ene-18
02-oct-17
1
0 2-Jan
14-Apr
23-Jul
2-Nov
10-Feb
20-May
30-Aug
8-Dec
20-Mar
28-Jun
6-Oct
0 16-Jan
Peruvian sovereign bond index Index
Change
Value
Sovereign nominal bond index
Weekly
0,87
6,44
308
Index
Annual yield %
19,43
Weekly
12-Aug-20
12-Sep-23
12-Aug-24
12-Aug-26
0,7
2
5,36
6,05
11,40
14,87
Daily
Weekly
1,1
4,4
222
325
12-Aug-28
12-Feb-29
12-Aug-31
12-Aug-32
12-Aug-37
12-Feb-42
15,45
1,85
15,34
11,60
10,18
5,27
Change (bps.) Annual yield %
Daily
18,60
0,9 Annual Yield %
222 275 250
12-Feb-18
13-Jul-19
13-Oct-24
12-Feb-30
31-Jan-35
12-Feb-40
12-Aug-48
16,02
0,32
25,56
0,02
0,32
5,06
10,42
Peruvian Bonds real yield
%
25
308
300
12-Feb-55
2,64
Index composition (%)
Weekly
1,05
Peruvian Sovereign Bond Index (Base december 30, 2004 = 100)
Value
Index composition (%)
Daily
Change
Value
Sovereign real bond index
Change (bps.)
Daily
12-Feb-54
8,46 %
7 20 19,43 18,60 15
225
10
200
5
175
7 BG 2019 (USD)
BS 2020 (PEN)
BS 2042 (PEN)
BG 2050 (USD)
6
6
5
5
4
4
3
3
2
2
1
1
0 150
125
-5
100
-10
75
-15
50 -20
25
Nominal index
Real index
Nominal yield
Real yield
0
-25
19-Jan-15
04-May-15
18-Aug-15
30-Nov-15
14-Mar-16
24-Jun-16
28-Nov-16
08-Mar-17
21-Jun-17
03-Oct-17
16-Jan-18
Peruvian Yield Curve: Dollar and Sol
YTM %
8
0 14-Apr-15
23-Jul-15
02-Nov-15
10-Feb-16
20-May-16
Currency
Spot
Sol (Soles / Dollar)
3,21
30-Aug-16
08-Dec-16
20-Mar-17
28-Jun-17
06-Oct-17
0 16-Jan-18
Change (%) 1W
1M
3M
6M
12 M
-0,25
-1,01
-1,03
-1,22
-4,73
12 M
7
6 4,77
5
4,41 3,71 3,82 2,91
4 2,90
3
5,12
5,94
5,79
5,54
4,00
Sol (Soles / Dollar)
1,92
2
Tenors
Forwards PEN
3,83
3,77
Sovereign (PEN)
1
Global (USD)
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
PEN Interbank Rates
40
Average Life (Years) MM USD
USD Interbank Rates
600,00 Dollars Sold
Exchange Rate
3,50
400,00
3,27
Spot market
12 M
3,00
3,58
4,82
4,93
5,06
5,35
1,51
0,22
1,15
1,64
1,76
2,02
0,00
11-Jan-18
10-Jan-18
9-Jan-18
8-Jan-18
368
214
213
221
276
3,20
Sales
244
244
253
245
256
187
280
11-Jan-18
10-Jan-18
9-Jan-18
8-Jan-18
189
53
83
52
176
180
100
0
37
9
2,50 20-Mar-17
28-Jun-17
* Inflation-linked bonds, adjusted Outstanding T Traded auction Sources: MEF, BCRP, BLOOMBERG, DATATEC. Quote Valued ** Weighted average *** As a function of peruvian new sol ****For further information about the valuation of peruvian T-bills and bonds, please visit: http://www.mef.gob.pe/contenidos/tesoro_pub/gestion_act_pas/Manual_valorizacion_instrumentos_del_Tesoro.pdf
6-Oct-17
Dates 12-Jan-18
Forward purchases
16-Jan-18
Dates 16-Jan-18
15-Jan-18
Pacted
154
154
Redemption
88
88
Forward sells
12-Jan-18
Dates 16-Jan-18
15-Jan-18
12-Jan-18
11-Jan-18
10-Jan-18
9-Jan-18
8-Jan-18
Pacted
194
194
432
314
159
64
156
Redemption
184
184
333
386
110
43
28
2,60 8-Dec-16
6M
253
2,70
30-Aug-16
3M
15-Jan-18
2,80 100,00
20-May-16
1M
253
2,90
200,00
10-Feb-16
1W
16-Jan-18
3,00
2-Nov-15
O/N
Purchases
3,10
.
300,00
23-Jul-15
9M
3,25
3,30
3,40 3,2105
14-Apr-15
6M
3,24
Operations in the foreign exchange market with non-banking costumers (millions of US$)
3,60
500,00
2-Jan-15
3M
3,22
Soles / USD
Central Bank: Intervention in foreign exchange market Dollars Bought
2M
3,22 Tenors
Interest Rates (%)
0 0
1M
3,21
3,02
