DIRECCIÓN DE ANÁLISIS Y ESTRATEGIA DIRECCIÓN GENERAL DE ENDEUDAMIENTO Y TESORO PÚBLICO MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS DEL PERÚ
PERU: REPORTE DIARIO 22 de febrero de 2018 5:57 PM Evolución relativa de algunas monedas de Latinoamérica respecto al Sol
Sol/ USD
Indicadores Principales
Sol/ USD
Base: Enero 03, 2011= 2,7995 Soles/USD
7,50
7,50
Indicadores principales
PBI (mensual, var % yoy)
Periodo
Actual
Anterior
Dec-17
1,30
1,96
Indicadores
Cambio
PERU
Hoy (pbs)
Diario
Semanal
40
0,1
CDS 3y
BRASIL
COLOMBIA
CHILE
MEXICO
7,00
7,00
-2
6,50
6,50 6,00
Inflación IPC (var % yoy)
Jan-18
1,25
1,36
CDS 5y
75
-1
-2
6,00
Inflación subyacente (var % yoy)
Jan-18
1,97
2,15
CDS 10y
140
1
-2
5,50
5,50
Inflación meta (var % yoy)
EMBI+
111
1
-7
5,00
5,00
-0,99% -0,71%
4,50
4,50
4,00
4,00
0,40%
3,50
3,50
6,35%
3,00
Feb-18
2,00
2,00
Desempleo (%)
Jan-18
7,30
6,50
Balanza comercial (US$ Millones)
Dec-17
1057
677
Feb-18
3,00
3,00
Tasa de política monetaria (%) Deuda de largo plazo
20 689 30 931
-0,08% -0,14%
Volatilidad bono soberano (10 años) -Diaria
Volatilidad bono soberano (10 años) -Anualizada
S&P
Moneda extranjera
SP/BVL PERU GEN SP/BVL LIMA 25
Fitch
Moody´s
NICE
BBB+
BBB+
A3
BBB+
A-
A-
A3
A-
Moneda local
3,00
2,50
2,50
21-ene-15
17-abr-15
14-jul-15
08-oct-15
04-ene-16
30-mar-16
24-jun-16
20-sep-16
15-dic-16
13-mar-17
07-jun-17
01-sep-17
28-nov-17
22-feb-18
Bonos soberanos Precio
Saldo vigente
Letras y bonos
Rendimiento
Postura
Intereses corridos S/
Descripción
ISIN
Nemónico
21-mar-18
PEP01000T558
LTP21MAR18
18-abr-18
PEP01000T566
LTP18ABR18
16-may-18
PEP01000T574
LTP16MAY18
20-jun-18
PEP01000T582
LTP20JUN18
Promedio ponderado
Última negociación del día
Millones soles
Promedio ponderado
N° de Operaciones del día
2,48 2,50
-
2,50 2,51 2,52 2,52 2,53 2,53
-
2,54 2,54
-
Postura
Cupón % Compra
Venta
338 256 331 284 259
-
-
-
-
272 80
-
-
-
-
207 159
-
-
-
111 126
-
-
-
-
Última negociación del día Compra
Venta
-
-
-
-
-
-
-
-
-
99,82 99,62 99,43 99,19 99,00 98,75 98,56 98,37
-
-
18-jul-18
PEP01000T590
LTP18JUL18
23-ago-18
PEP01000T608
LTP23AGO18
19-sep-18
PEP01000T616
LTP19SEP18
17-oct-18
PEP01000T624
LTP17OCT18
21-nov-18
PEP01000T632
LTP21NOV18
05-dic-18
PEP01000T640
LTP05DIC18
23-ene-19
PEP01000T657
LTP23ENE19
97,68
-
2,55
12-ago-20
PEP01000CY33
SB12AGO20
2,17
4 401
7,840
111,48
111,49
111,48
111,48
2,97
2,94
2,95
2,95
98,12 97,84
Última Negociación*
Duración
Duración
Vida media
Día
Monto (Millones Soles)
Años
Modificada
Años
20-dic-17 24-ene-18 21-feb-18 13-dic-17 31-ene-18
14 38 83 38 98
0,08 0,15 0,23 0,33 0,41
0,07 0,15 0,22 0,32 0,40
0,08 0,15 0,23 0,33 0,41
3,64 3,63 3,63 3,65 3,66
Rendimiento medio histórico
14-feb-18 20-dic-17
46 13
0,51 0,58
0,49 0,57
0,51 0,58
3,69 3,71
24-ene-18 21-feb-18
40 83
0,66 0,76
0,64 0,74
0,66 0,76
3,72 3,75
-
17-ene-18 14-feb-18
70 45
0,79 0,93
0,77 0,91
0,79 0,93
3,76 3,79
14
22-feb-18
45,0
2,33
2,27
2,47
4,41
12-sep-23
PEP01000C4N3
SB12SEP23
23,41
5 414
5,200
107,09
107,28
107,18
107,18
3,75
3,71
3,73
3,73
1
22-feb-18
2,5
4,89
4,71
5,56
5,27
12-ago-24
PEP01000C4W4
SB12AGO24
1,57
9 973
5,700
109,13
109,19
109,19
109,24
4,06
4,05
4,05
4,04
24
22-feb-18
88,0
5,62
5,40
6,47
5,45
12-ago-26
PEP01000C0J9
SB12AGO26
2,27
11 060
8,200
125,28
125,36
125,20
125,20
4,55
4,54
4,56
4,56
29
22-feb-18
166,0
6,61
6,33
8,47
5,80
12-ago-28
PEP01000C5D1
SB12AGO28
1,75
13 134
6,350
112,00
112,09
112,09
112,01
4,86
4,85
4,85
4,86
28
22-feb-18
60,8
8,08
7,70
10,47
6,05
12-feb-29
PEP01000C4Q6
SB12FEB29
1,66
1 645
6,000
-
-
-
109,00
-
-
-
4,91
-
31-ene-18
4,0
8,29
7,92
10,97
6,09
12-ago-31
PEP01000C4G7
SB12AGO31
1,92
12 576
6,950
116,91
117,01
116,91
116,82
5,18
5,17
5,18
5,19
13
22-feb-18
91,4
9,45
8,98
13,47
6,27
12-ago-32
PEP01000C5E9
SB12AGO32
1,70
10 000
6,150
109,16
109,37
109,16
109,21
5,23
5,21
5,23
5,23
10
22-feb-18
49,0
10,14
9,63
14,47
6,32
12-ago-37
PEP01000C2Z1
SB12AGO37
1,91
8 510
6,900
115,87
116,00
116,00
116,01
5,55
5,54
5,54
5,54
6
22-feb-18
34,5
11,76
11,14
19,47
6,56
12-feb-42
PEP01000C4L7
SB12FEB42
1,89
4 443
6,850
113,33
114,17
113,47
113,47
5,81
5,75
5,80
5,80
4
22-feb-18
21,0
12,96
12,25
23,97
6,68
12-feb-55
PEP01000C4S2
SB12FEB55
1,85
2 272
6,714
111,37
112,50
112,17
112,20
5,95
5,88
5,90
5,90
4
22-feb-18
80,0
15,30
14,45
36,97
6,78
13-oct-24
PEP01000CT89
SB13OCT24
36,14
1 289
6,84% + VAC
-
-
-
134,34
-
-
-
1,39
-
30-jun-16
2,0
5,62
5,54
6,64
3,09
12-feb-30
PEP01000C4U8
SB12FEB30
0,88
85
2,89%+VAC
-
-
-
106,43
-
-
-
2,25
-
31-may-16
27,0
10,41
10,18
11,97
3,46
31-ene-35
PEP01000CV85
SB31ENE35
6,53
1 324
7,39% + VAC
-
-
-
165,23
-
-
-
2,58
-
11-ago-17
5,0
11,69
11,40
16,94
3,57
12-feb-40
PEP01000C4V6
SB12FEB40
0,96
251
3,14%+VAC
-
-
-
105,35
-
-
-
2,79
-
11-ago-17
4,0
16,43
15,98
21,97
3,67
12-ago-46
PEP01000C1S8
SB12AGO46
1,49
599
3,83% + VAC
-
-
-
117,30
-
-
-
2,91
-
15-ago-16
0,2
18,73
18,20
28,47
3,77
12-feb-54
PEP01000C4T0
SB12FEB54
1,00
423
3,27%+VAC
-
-
-
105,66
-
-
-
2,99
-
03-feb-17
1,0
22,13
21,49
35,97
3,87
Bonos globales Cambio Bonos
ISIN
Saldo vigente Millones dólares
Cupón %
Precio
Cambio (bps.)
Cambio (Pbs.)
Diario
Semanal
Precio diferencial compra / venta
Rendimiento %
Diario
Semanal
Análisis de sensibilidad
Diferencial sobre Tesoro (Pb)
Convexidad
US715638AW21
396
7,125
105,22
-0,04
-0,13
0,23
2,27
0
4
2
2
-2
1,06
1,04
0,02
1,11
Perú Global 25
US715638AS19
1 793
7,350
124,91
0,02
-0,36
0,38
3,50
-1
4
58
18
18
6,01
5,90
0,42
7,52
Perú Global 26
XS1315181708
€1 100
2,750
109,32
0,00
-0,75
0,58
1,50
0
9
110
2
15
7,27
7,16
0,61
Perú Global 27
US715638BU55
1 250
4,125
103,95
0,00
-0,14
0,36
3,63
0
2
54
2
3
7,84
7,70
0,72
9,64
Perú Global 30
XS1373156618
€1 000
3,750
119,38
0,00
-0,69
0,58
1,93
0
6
115
1
11
9,94
9,84
0,72
12,11
Perú Global 33
US715638AP79
2 188
8,750
150,90
0,19
-1,02
0,58
4,27
-1
6
119
0
3
10,00
9,79
1,30
15,98
Perú Global 37
US715638AU64
1 165
6,550
128,71
0,24
-0,96
0,48
4,32
-2
6
124
0
3
11,87
11,62
1,72
19,33
Perú Global 50
US715638BM30
2 545
5,625
118,92
0,44
-1,46
0,41
4,51
-2
7
131
-1
3
16,46
16,10
3,90
33,21
Rendimientos de los Bonos Soberanos en Soles
9
2020
2023
2026
2028
2031
2032
%
2037
2042
9
2055
Semanal
Duración años
Vida media años
Duración modificada
Perú Global 19
%
Diario
8,05
Rendimientos de los Bonos Globales
%
%
9
9 2019
2025
2026
2027
2030
2033
2037
2050
8
8
8
8
7
7
7
7
6
6
6
6
5
5
5
5
4
4
4
4
3
3
3
3
2
2
2
2
1
1
1
0 07-abr-15
21-jul-15
05-nov-15
19-feb-16
02-jun-16
16-sep-16
02-ene-17
12-abr-17
27-jul-17
09-nov-17
0 22-feb-18
1
0 10-feb-15
21-may-15
31-ago-15
09-dic-15
18-mar-16
28-jun-16
06-oct-16
16-ene-17
26-abr-17
04-ago-17
14-nov-17
0 22-feb-18
Índice de bonos soberanos Cambio Índice
Cambio (pbs.)
Valor
Índice de bonos soberanos nominal
307
Diario
Semanal
-0,36
-1,40
17,54
Diario
Semanal
12-ago-20
-0,4
-0,7
5,29
Cambio Índice
221
12-ago-24
12-ago-26
11,39
14,69
5,97
Semanal
0,1
-0,4
Diario
16,10
Semanal
-0,2
12-ago-28
12-feb-29
15,37
1,89
0,21 Rendimento anual %
13-jul-19
13-oct-24
12-feb-30
0,38
30,21
2,04
307
7 15
275 250 221
225
12-ago-37
12-feb-42
11,61
10,16
5,33
12-feb-55
31-ene-35
12-feb-40
12-ago-46
2,66
37,75
6,01
12,45
12-feb-54
10,14
BG 2019 (USD)
BS 2020 (PEN)
%
BS 2042 (PEN)
7
BG 2050 (USD)
20
17,54 16,10
300
12-ago-32
15,64
Bonos Rendimiento real
%
25
325
12-ago-31
Composición del índice
Rend anual % Diario
Índices de Bonos Soberanos (Base 30 diciembre 2004 = 1 00)
Valor
350
12-sep-23
Cambio (pbs.)
Valor
Índice de bonos soberanos real
Composición del índice
Rend anual %
10
6
6
5
5
4
4
5
200 175
0
150
-5
125 100
-10
75
-15
50 -20
25
Índice Nominal
Índice Real
Rendimiento Nominal
-25 10-jun-15
24-sep-15
11-ene-16
22-abr-16
5-ago-16
4-ene-17
18-abr-17
1-ago-17
10-nov-17
22-feb-18
Curva de rendimiento: Dólar y Sol
Rend %
7
5,80 6 5
4,91
4,56
4,04
1
0 21 may 15
31 ago 15
9 dic 15
18 mar 16
3,50
Spot
Sol (Soles / Dólar)
3,25
6 oct 16
16 ene 17
26 abr 17
4 ago 17
14 nov 17
0 22 feb 18
Cambio (%) 1S
1M
3M
6M
0,06
1,10
0,37
0,34
12 M
0,14
2M
3M
6M
9M
12 M
3,26
3,26
3,27
3,28
3,29
Plazos 1M
3,63
Sol (Soles / Dólar)
2
28 jun 16
Moneda
Forwards Soles
4,32
4,27
2,95 3
1
4,51
3,73
4
2
5,90
5,54
5,19
3
2
Rendimiento Real
0 25-feb-15
3
3,25
2,27
1
Soberanos (Soles)
Globales (Dólares)
Plazos
Tasas de interés (%)
0 0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
Tasa interbancaria soles % Tasa interbancaria dólares %
Vida media( años) MM USD
600,00
Soles / USD
Banco Central: Intervención en el mercado cambiario Compra de dólares
Venta de dólares
3,50 3,2485 400,00
3,40 3,30 3,20
200,00
Mercado spot Compras Ventas
3,00
Compras Forward
2,90
Pactadas Vencidas
2,80
3M
6M
12 M
4,82 1,15
4,93 1,64
5,06 1,76
5,35 2,02
Días 22-Feb-18
21-Feb-18
20-Feb-18
19-Feb-18
16-Feb-18
15-Feb-18
14-Feb-18
272 294
272 294
241 186
238 345
314 324
254 280
180 468
Días 22-Feb-18
21-Feb-18
20-Feb-18
19-Feb-18
16-Feb-18
15-Feb-18
14-Feb-18
172 216
172 216
45 3
242 81
329 120
326 216
222 70
2,70
100,00 0,00 10-feb-15
1M
3,58 0,22
3,10
.
300,00
1S
3,10 1,50
Operaciones en el mercado cambiario con el público (millones de US$)
3,60
Tipo de cambio
500,00
O/N
21-may-15
31-ago-15
Fuente: MEF, BCRP, BLOOMBERG, DATATEC.
09-dic-15
18-mar-16 Negociado
28-jun-16
06-oct-16 Cotizado
16-ene-17
26-abr-17 Valoriza
04-ago-17
14-nov-17
2,60
Ventas Forward
2,50
Pactadas Vencidas
22-feb-18
Subasta
* Última negociación 1:30 pm ** Para mayor información respecto a la valorización de los bonos y letras puede consultar en: http://www.mef.gob.pe/contenidos/tesoro_pub/gestion_act_pas/Manual_valorizacion_instrumentos_del_Tesoro.pdf
Días 22-Feb-18
21-Feb-18
20-Feb-18
19-Feb-18
16-Feb-18
15-Feb-18
14-Feb-18
153 249
153 249
62 39
173 61
372 340
277 259
90 96
DIRECTORATE OF ANALYSIS AND STRATEGY GENERAL DIRECTORATE OF PUBLIC INDEBTEDNESS AND TREASURY MINISTRY OF ECONOMY AND FINANCE OF PERU
PERU : DAILY REPORT 22 de febrero de 2018 5:57 PM Key Indicators Indicators
Period
Latest
Relative evolution of some Latin American currencies Base: January 03, 2011= 2,7995 Soles/US
Sol/ USD
Previous
Indicators
7,50
Change
Today (bps)
Daily
Weekly
7,00
Sol/ USD 7,50
PERU
BRAZIL
COLOMBIA
CHILE
MEXICO
7,00
GDP (monthly, yoy % ch.)
Dec-17
1,30
1,96
CDS 3y
40
0,1
-2
6,50
6,50
CPI Inflation (yoy % ch.)
Jan-18
1,25
1,36
CDS 5y
75
-1
-2
6,00
6,00
Core Inflation (yoy % ch.)
Jan-18
1,97
2,15
CDS 10y
140
1
-2
5,50
5,50
Target Inflation (yoy % ch.)
Feb-18
2,00
2,00
EMBI+
111
1
-7 5,00
5,00
Unemployment (%)
Jan-18
7,30
6,50
Dec-17
1057
677
4,50
4,50
Trade Balance (US$ Millions)
SP/BVL PERU GEN SP/BVL LIMA 25
Monetary Policy rate (%)
3,00
3,00
4,00
4,00
Feb-18
3,50
3,50
Long term debt
20 689 -0,08% 30 931 -0,14% Volatility of sovereign bond (10 years) - Daily
BBB+ A-
Local currency
0,40%
Volatility of sovereign bond (10 years)- Anuualized
S&P
Foreign currency
-0,99% -0,71% 6,35%
Fitch
Moody´s
NICE
BBB+
A3
BBB+
A-
A3
A-
3,00
3,00 2,50
2,50
21-Jan-15
17-Apr-15
14-Jul-15
08-Oct-15
04-Jan-16
30-Mar-16
24-Jun-16
20-Sep-16
15-Dec-16
13-Mar-17
07-Jun-17
01-Sep-17
28-Nov-17
22-Feb-18
Sovereign Bonds Price
T-bills and bonds
Yield
Outstanding
Last Trade* Position
Coupon %
Position weighted average
Last trading day Description
ISIN
Mnemonic
21-mar-18
Millions PEN
Accrued Interest
Bid
Ask
Ask
Duration
Modified
Average Life
Date
Amount (Millions PEN)
Years
Duration
Years
No. Day Operations
weighted average
Last trading day Bid
Historical average yield
PEP01000T558
LTP21MAR18
338
-
-
-
-
99,82
-
-
-
2,48
-
20-dic-17
14
0,08
0,07
0,08
3,64
18-abr-18
PEP01000T566
LTP18ABR18
256
-
-
-
-
99,62
-
-
-
2,50
-
24-ene-18
38
0,15
0,15
0,15
3,63
16-may-18
PEP01000T574
LTP16MAY18
331
-
-
-
-
99,43
-
-
-
2,50
-
21-feb-18
83
0,23
0,22
0,23
3,63
20-jun-18
PEP01000T582
LTP20JUN18
284
-
-
-
-
99,19
-
-
-
2,51
-
13-dic-17
38
0,33
0,32
0,33
3,65
259
-
-
-
-
99,00
-
-
-
2,52
-
31-ene-18
98
0,41
0,40
0,41
3,66
98,75
-
-
-
2,52
-
14-feb-18
46
0,51
0,49
0,51
3,69
18-jul-18
PEP01000T590
LTP18JUL18
23-ago-18
PEP01000T608
LTP23AGO18
272
-
-
-
-
19-sep-18
PEP01000T616
LTP19SEP18
80
-
-
-
-
98,56
-
-
-
2,53
-
20-dic-17
13
0,58
0,57
0,58
3,71
17-oct-18
PEP01000T624
LTP17OCT18
207
-
-
-
-
98,37
-
-
-
2,53
-
24-ene-18
40
0,66
0,64
0,66
3,72
21-nov-18
PEP01000T632
LTP21NOV18
159
-
-
-
-
98,12
-
-
-
2,54
-
21-feb-18
83
0,76
0,74
0,76
3,75
05-dic-18
PEP01000T640
LTP05DIC18
111
-
-
-
-
97,84
-
-
-
2,54
-
17-ene-18
70
0,79
0,77
0,79
3,76
23-ene-19
PEP01000T657
LTP23ENE19
126
-
-
-
-
97,68
-
-
-
2,55
-
14-feb-18
45
0,93
0,91
0,93
3,79
12-ago-20
PEP01000CY33
SB12AGO20
2,17
4 401
7,840
111,48
111,49
111,48
111,48
2,97
2,94
2,95
2,95
14
22-feb-18
45,0
2,33
2,27
2,47
4,41
12-sep-23
PEP01000C4N3
SB12SEP23
23,41
5 414
5,200
107,09
107,28
107,18
107,18
3,75
3,71
3,73
3,73
1
22-feb-18
2,5
4,89
4,71
5,56
5,27
12-ago-24
PEP01000C4W4
SB12AGO24
1,57
9 973
5,700
109,13
109,19
109,19
109,24
4,06
4,05
4,05
4,04
24
22-feb-18
88,0
5,62
5,40
6,47
5,45
12-ago-26
PEP01000C0J9
SB12AGO26
2,27
11 060
8,200
125,28
125,36
125,20
125,20
4,55
4,54
4,56
4,56
29
22-feb-18
166,0
6,61
6,33
8,47
5,80
12-ago-28
PEP01000C5D1
SB12AGO28
1,75
13 134
6,350
112,00
112,09
112,09
112,01
4,86
4,85
4,85
4,86
28
22-feb-18
60,8
8,08
7,70
10,47
6,05
12-feb-29
PEP01000C4Q6
SB12FEB29
1,66
1 645
6,000
-
-
-
109,00
-
-
-
4,91
-
31-ene-18
4,0
8,29
7,92
10,97
6,09
12-ago-31
PEP01000C4G7
SB12AGO31
1,92
12 576
6,950
116,91
117,01
116,91
116,82
5,18
5,17
5,18
5,19
13
22-feb-18
91,4
9,45
8,98
13,47
6,27
12-ago-32
PEP01000C5E9
SB12AGO32
1,70
10 000
6,150
109,16
109,37
109,16
109,21
5,23
5,21
5,23
5,23
10
22-feb-18
49,0
10,14
9,63
14,47
6,32
12-ago-37
PEP01000C2Z1
SB12AGO37
1,91
8 510
6,900
115,87
116,00
116,00
116,01
5,55
5,54
5,54
5,54
6
22-feb-18
34,5
11,76
11,14
19,47
6,56
12-feb-42
PEP01000C4L7
SB12FEB42
1,89
4 443
6,850
113,33
114,17
113,47
113,47
5,81
5,75
5,80
5,80
4
22-feb-18
21,0
12,96
12,25
23,97
6,68
12-feb-55
PEP01000C4S2
SB12FEB55
1,85
2 272
6,714
111,37
112,50
112,17
112,20
5,95
5,88
5,90
5,90
4
22-feb-18
80,0
15,30
14,45
36,97
6,78
13-oct-24
PEP01000CT89
SB13OCT24
36,14
1 289
6,84% + VAC
-
-
-
134,34
-
-
-
1,39
-
30-jun-16
2,0
5,62
5,54
6,64
3,09
12-feb-30
PEP01000C4U8
SB12FEB30
0,88
85
2,89%+VAC
-
-
-
106,43
-
-
-
2,25
-
31-may-16
27,0
10,41
10,18
11,97
3,46
31-ene-35
PEP01000CV85
SB31ENE35
6,53
1 324
7,39% + VAC
-
-
-
165,23
-
-
-
2,58
-
11-ago-17
5,0
11,69
11,40
16,94
3,57
12-feb-40
PEP01000C4V6
SB12FEB40
0,96
251
3,14%+VAC
-
-
-
105,35
-
-
-
2,79
-
11-ago-17
4,0
16,43
15,98
21,97
3,67
12-ago-46
PEP01000C1S8
SB12AGO46
1,49
599
3,83% + VAC
-
-
-
117,30
-
-
-
2,91
-
15-ago-16
0,2
18,73
18,20
28,47
3,77
12-feb-54
PEP01000C4T0
SB12FEB54
1,00
423
3,27%+VAC
-
-
-
105,66
-
-
-
2,99
-
03-feb-17
1,0
22,13
21,49
35,97
3,87
Global Bonds Change
Change (bps.)
Sensitivity Analysis
Outstanding Millions USD
Daily
Weekly
Price Spread Bid / Ask
Daily
Weekly
Spread over Treasury (bp)
Daily
Weekly
Duration Years
Modified Duration
Convexity
Average Life Years
Perú Global 19
US715638AW21
396
7,125
105,22
-0,04
-0,13
0,23
2,27
0
4
2
2
-2
1,06
1,04
0,02
1,11
Perú Global 25
US715638AS19
1 793
7,350
124,91
0,02
-0,36
0,38
3,50
-1
4
58
18
18
6,01
5,90
0,42
7,52
Perú Global 26
XS1315181708
€1 100
2,750
109,32
0,00
-0,75
0,58
1,50
0
9
110
2
15
7,27
7,16
0,61
Perú Global 27
US715638BU55
1 250
4,125
103,95
0,00
-0,14
0,36
3,63
0
2
54
2
3
7,84
7,70
0,72
9,64
Perú Global 30
XS1373156618
€1 000
3,750
119,38
0,00
-0,69
0,58
1,93
0
6
115
1
11
9,94
9,84
0,72
12,11
Perú Global 33
US715638AP79
2 188
8,750
150,90
0,19
-1,02
0,58
4,27
-1
6
119
0
3
10,00
9,79
1,30
15,98
Perú Global 37
US715638AU64
1 165
6,550
128,71
0,24
-0,96
0,48
4,32
-2
6
124
0
3
11,87
11,62
1,72
19,33
Perú Global 50
US715638BM30
2 545
5,625
118,92
0,44
-1,46
0,41
4,51
-2
7
131
-1
3
16,46
16,10
3,90
33,21
Bonds
ISIN
Price
Rendimientos de los Bonos Soberanos en Soles
%
9
2020
2023
2026
2028
%
2031
2032
2037
2042
9
2055
8
8
7
7
6
6
5
Yield %
Change (bps.)
Coupon %
8,05
Peruvian Global yields
%
%
9
9 2019
2025
2026
2027
2030
2033
2037
2050
8
8
7
7
6
6
5
5
5
4
4
4
4
3
3
3
3
2
2
2
2
1
1
1
0 07-abr-15
21-jul-15
05-nov-15
19-feb-16
02-jun-16
16-sep-16
02-ene-17
12-abr-17
27-jul-17
0 22-feb-18
09-nov-17
1
0 10-Feb
21-May
31-Aug
9-Dec
18-Mar
28-Jun
6-Oct
16-Jan
26-Apr
4-Aug
14-Nov
0 22-Feb
12-Feb-55
Peruvian sovereign bond index Index
Change
Value
Sovereign nominal bond index
Weekly
-0,36
-1,40
307
Index
Annual yield %
17,54
Change
Value
Sovereign real bond index
Change (bps.)
Daily
12-Aug-20
12-Sep-23
12-Aug-24
12-Aug-26
-1
5,29
5,97
11,39
14,69
Change (bps.)
Daily
Weekly
0,1
-0,4
221
Weekly
-0,4
Annual yield %
Daily
16,10
350
12-Aug-28
12-Feb-29
12-Aug-31
12-Aug-32
12-Aug-37
12-Feb-42
15,37
1,89
15,64
11,61
10,16
5,33
2,66
Index composition (%)
Weekly
-0,21
Peruvian Sovereign Bond Index (Base december 30, 2004 = 100)
Value
Index composition (%)
Daily
0,2 Annual Yield %
13-Jul-19
13-Oct-24
12-Feb-30
31-Jan-35
12-Feb-40
12-Aug-46
0,38
30,21
2,04
37,75
6,01
12,45
Peruvian Bonds real yield
%
25
12-Feb-54
10,14 %
7
325
307
300 275
20 17,54 16,10 15
250
10
221
225
7 BG 2019 (USD)
BS 2020 (PEN)
BS 2042 (PEN)
BG 2050 (USD)
6
6
5
5
4
4
3
3
2
2
5
200 175
0
150
-5
125 100
-10
75
-15 1
50
1
-20
25
Nominal index
Real index
Nominal yield
Real yield
0
-25
25-Feb-15
10-Jun-15
24-Sep-15
11-Jan-16
22-Apr-16
05-Aug-16
04-Jan-17
18-Apr-17
01-Aug-17
10-Nov-17
22-Feb-18
Peruvian Yield Curve: Dollar and Sol
YTM %
7 6 4,91
5 4,04
3,50
31-Aug-15
09-Dec-15
18-Mar-16
Currency
Spot
Sol (Soles / Dollar)
3,25
06-Oct-16
16-Jan-17
26-Apr-17
04-Aug-17
14-Nov-17
0 22-Feb-18
Change (%) 1W
1M
3M
6M
0,06
1,10
0,37
0,34
12 M
0,14
2M
3M
6M
9M
12 M
3,26
3,26
3,27
3,28
3,29
Tenors
Forwards PEN
1M
3,63
Sol (Soles / Dollar)
2
28-Jun-16
4,51
4,32
4,27
2,95
3
5,90
4,56
3,73
4
21-May-15
5,80
5,54
5,19
0
3,25
2,27 Sovereign (PEN)
1
Global (USD)
Tenors
Interest Rates (%)
O/N
1W
1M
3M
6M
12 M
PEN Interbank Rates
3,10
3,58
4,82
4,93
5,06
5,35
USD Interbank Rates
1,50
0,22
1,15
1,64
1,76
2,02
0 0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
Average Life (Years) MM USD
Soles / USD
Central Bank: Intervention in foreign exchange market
600,00
Operations in the foreign exchange market with non-banking costumers (millions of US$)
3,60 Dollars Bought
Dollars Sold
Exchange Rate
3,50
500,00
Spot market
400,00
21-Feb-18
20-Feb-18
19-Feb-18
16-Feb-18
15-Feb-18
14-Feb-18
Purchases
272
272
241
238
314
254
180
3,20
Sales
294
294
186
345
324
280
468
20-Feb-18
19-Feb-18
16-Feb-18
15-Feb-18
14-Feb-18
45
242
329
326
222
3
81
120
216
70
3,10
.
300,00
Forward purchases
3,00
200,00
10-Feb-15
31-Aug-15
* Inflation-linked bonds, adjusted Outstanding Sources: MEF, BCRP, BLOOMBERG, DATATEC.
9-Dec-15
18-Mar-16
Traded
28-Jun-16
6-Oct-16
T
Quote
16-Jan-17
26-Apr-17
Valued
4-Aug-17
auction
* Last Trade 1:30 pm **For further information about the valuation of peruvian T-bills and bonds, please visit: http://www.mef.gob.pe/contenidos/tesoro_pub/gestion_act_pas/Manual_valorizacion_instrumentos_del_Tesoro.pdf
14-Nov-17
21-Feb-18
Pacted
172
172
Redemption
216
216
2,50 21-May-15
22-Feb-18
2,80
Forward sells
22-Feb-18
Dates 22-Feb-18
21-Feb-18
20-Feb-18
19-Feb-18
16-Feb-18
15-Feb-18
14-Feb-18
Pacted
153
153
62
173
372
277
90
Redemption
249
249
39
61
340
259
96
2,60
0,00
Dates
2,90
2,70
100,00
Dates 22-Feb-18
3,30
3,40 3,2485
