Informe de Cartera

2 nov. 2017 - ... cuenta la cartera compuesta por los productos que componen la cartera del modelo seleccionada. Volatilidad de la cartera con efecto divisa.
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02/11/2017

Informe de Cartera Cartera fondos iv trimestre Fecha : 30/09/2017 a 01/11/2017

Cartera fondos iv trimestre

Valoración Patrimonio a Fecha inicio

Aportaciones/ reembolsos

Patrimonio a Fecha fin

Plusvalía / Minusvalía Total

0,00 EUR

999.996,00 EUR

1.013.910,94 EUR

13.914,94 EUR

Gráfico de beneficio / pérdida latente

Rentabilidad (%) Desde hace 1 año

Desde 31 Dic.

Entre fechas seleccionadas

-

-

1,39 %

Gráfico de distribución por pesos

FTIF - Franklin Technology Fund/A/EUR

2.725,16 EUR

Renta 4 Pegasus FI/-/EUR

7,29 %

True Value FI/-/EUR

2.181,21 EUR

Carmignac Sécurité/A/EUR

7,23 %

Magal Eur Eq -- Units -- -Class E-

1.981,01 EUR

Renta 4 Monetario FI

7,23 %

JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund/A/EUR

1.526,08 EUR

True Value FI/-/EUR

7,12 %

Oddo Aven Euro -- Parts -C EUR- -- 3 Decimales

1.388,07 EUR

Magal Eur Eq -- Units -- -Class E-

7,10 %

Carmignac Sécurité/A/EUR

20,49 EUR

Sextant PEA -- Parts -A- -- De Capitalisation 3 Decimales

6,96 %

Renta 4 Monetario FI

-8,86 EUR

Valentum -- units

6,86 %

BlackRock BGF - World Energy/A/EUR

-131,49 EUR

JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund/A/EUR

5,08 %

Valentum -- units

-441,26 EUR

Oddo Aven Euro -- Parts -C EUR- -- 3 Decimales

5,07 %

azValor Internacional FI/-/EUR

-720,01 EUR

Otros

Tipo Nombre Código/ISIN

40,06 %

Peso

Fondos de Inversión

Saldo fecha fin (EUR)

1.013.910,94

ALGAR GLOBAL FUND FI ES0140963002

3,39 %

34.336,39

Argos Funds-Family Enterprise-A (EUR) LU0705182367

3,32 %

33.696,36

azValor Internacional FI/-/EUR ES0112611001

4,86 %

49.279,99

Bellev L BB EES -- Shs -B EUR- -- Capitalisation LU0631859229

3,29 %

33.395,39

Todos los datos aquí mostrados hacen referencia a la evolución de la cartera entre las siguientes fechas: 30/09/2017 a 01/11/2017

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Cartera fondos iv trimestre

Tipo Nombre Código/ISIN

Peso

Saldo fecha fin (EUR)

Bestinver Internacional FI/-/EUR ES0114638036

4,97 %

50.404,14

BH RENTA FIJA EUROPA, SICAV, S.A. ES0145809002

3,31 %

33.587,56

BlackRock BGF - World Energy/A/EUR LU0326422176

3,27 %

33.201,51

Carmignac Sécurité/A/EUR FR0010149120

7,23 %

73.353,49

FTIF - Franklin Technology Fund/A/EUR LU0140363697

3,56 %

36.058,16

Invesco Funds SICAV - Asia Consumer Demand Fund/A/EUR LU0482497442

3,37 %

34.174,03

Japan Deep Val -- Units ES0156673008

3,38 %

34.260,90

JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund/A/EUR LU0217576759

5,08 %

51.526,08

Magal Eur Eq -- Units -- -Class EES0159259003

7,10 %

71.981,01

Oddo Aven Euro -- Parts -C EUR- -- 3 Decimales FR0000974149

5,07 %

51.388,07

Renta 4 Latinoamérica FI/-/EUR ES0173320039

3,33 %

33.746,02

Renta 4 Monetario FI ES0128520006

7,23 %

73.324,14

Renta 4 Pegasus FI/-/EUR ES0173321003

7,29 %

73.878,25

Sextant PEA -- Parts -A- -- De Capitalisation 3 Decimales FR0010286005

6,96 %

70.579,49

True Value FI/-/EUR ES0180792006

7,12 %

72.181,21

Valentum -- units ES0182769002

6,86 %

69.558,74

TOTAL

1.013.910,94

Todos los datos aquí mostrados hacen referencia a la evolución de la cartera entre las siguientes fechas: 30/09/2017 a 01/11/2017

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Cartera fondos iv trimestre

Distribución de la cartera Categoría

Saldo fecha inicio EUR Peso

Aportaciones /reembolsos (EUR)

Saldo fecha fin (EUR) Peso

Money Market Global

0,00 0,00 %

73.333,00

73.324,14 7,23 %

-8,86

Fixed Income EUR

0,00 0,00 %

73.333,00

73.353,49 7,23 %

20,49

Equities Asia

0,00 0,00 %

33.333,00

34.174,03 3,37 %

841,03

Equities Emerging Markets

0,00 0,00 %

50.000,00

51.526,08 5,08 %

1.526,08

Equities Europe

0,00 0,00 %

50.000,00

50.404,14 4,97 %

404,14

Equities Global

0,00 0,00 %

66.666,00

69.259,67 6,83 %

2.593,67

Equities Latam

0,00 0,00 %

33.333,00

33.746,02 3,33 %

413,02

Balanced Global

0,00 0,00 %

73.333,00

73.878,25 7,29 %

545,25

Global

0,00 0,00 %

546.665,00

554.245,12 54,66 %

7.580,12

0,00

999.996,00

1.013.910,94

13.914,94

TOTAL

Resultado (EUR)

Distribución a lo largo del tiempo Money Market Global Fixed Income EUR Equities Asia Equities Emerging Markets Equities Europe Equities Global Equities Latam Balanced Global Global

Distribución por tipo de activo Fondos de Inversión

100,00 %

Todos los datos aquí mostrados hacen referencia a la evolución de la cartera entre las siguientes fechas: 30/09/2017 a 01/11/2017

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Cartera fondos iv trimestre

Detalle resultados realizados Tipo Nombre Código/ISIN

Saldo fecha inicio (EUR)

Saldo fecha fin (EUR)

Movimientos realizados* (EUR)

Resultado* (EUR)

Fondos de Inversión

0,00

1.013.910,94

999.996,00

0,00

ALGAR GLOBAL FUND FI ES0140963002

0,00

34.336,39

33.333,00

0,00

Argos Funds-Family Enterprise-A (EUR) LU0705182367

0,00

33.696,36

33.333,00

0,00

azValor Internacional FI/-/EUR ES0112611001

0,00

49.279,99

50.000,00

0,00

Bellev L BB EES -- Shs -B EUR- -- Capitalisation LU0631859229

0,00

33.395,39

33.333,00

0,00

Bestinver Internacional FI/-/EUR ES0114638036

0,00

50.404,14

50.000,00

0,00

BH RENTA FIJA EUROPA, SICAV, S.A. ES0145809002

0,00

33.587,56

33.333,00

0,00

BlackRock BGF - World Energy/A/EUR LU0326422176

0,00

33.201,51

33.333,00

0,00

Carmignac Sécurité/A/EUR FR0010149120

0,00

73.353,49

73.333,00

0,00

FTIF - Franklin Technology Fund/A/EUR LU0140363697

0,00

36.058,16

33.333,00

0,00

Invesco Funds SICAV - Asia Consumer Demand Fund/A/EUR LU0482497442

0,00

34.174,03

33.333,00

0,00

Japan Deep Val -- Units ES0156673008

0,00

34.260,90

33.333,00

0,00

JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund/A/EUR LU0217576759

0,00

51.526,08

50.000,00

0,00

Magal Eur Eq -- Units -- -Class EES0159259003

0,00

71.981,01

70.000,00

0,00

Oddo Aven Euro -- Parts -C EUR- -- 3 Decimales FR0000974149

0,00

51.388,07

50.000,00

0,00

Renta 4 Latinoamérica FI/-/EUR ES0173320039

0,00

33.746,02

33.333,00

0,00

Renta 4 Monetario FI ES0128520006

0,00

73.324,14

73.333,00

0,00

Renta 4 Pegasus FI/-/EUR ES0173321003

0,00

73.878,25

73.333,00

0,00

Sextant PEA -- Parts -A- -- De Capitalisation 3 Decimales FR0010286005

0,00

70.579,49

70.000,00

0,00

True Value FI/-/EUR ES0180792006

0,00

72.181,21

70.000,00

0,00

Valentum -- units ES0182769002

0,00

69.558,74

70.000,00

0,00

TOTAL

0,00

1.013.910,94

999.996,00

0,00

*Movimientos realizados: Es la sumatoria de todas las entradas y salidas de la posición en el rango de fechas seleccionado. null null *Resultado: Beneficio o pérdida obtenido con las ventas de activos realizadas entre las fechas seleccionadas (Importe de venta - Valoración a coste)

Todos los datos aquí mostrados hacen referencia a la evolución de la cartera entre las siguientes fechas: 30/09/2017 a 01/11/2017

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Cartera fondos iv trimestre

Comportamiento a medio plazo Cartera Benchmark

Rentabilidad semanal

Mensual

1 año

desde 31 dic.

desde inicio

entre fechas

desde máx. anual

0,68 %

1,33 %

-

-

1,39 %

1,39 %

-

CMI*

-

-

-

-

-

-

-

CMP*

-

-

-

-

-

-

-

Cartera SIN CARTERA MODELO

*Cartera modelo de índices (CMI). Cálculos realizados teniendo en cuenta la cartera compuesta por los índices o benchmark que componen la cartera modelo seleccionada. **Cartera modelo de productos (CMP). Cálculos realizados teniendo en cuenta la cartera compuesta por los productos que componen la cartera del modelo seleccionada.

Nombre Código/ISIN Último precio

Rentabilidad semanal

Rentabilidad mensual

1 año

Rentabilidad desde 31 Dic.

Rentabilidad desde inicio

Rentabilidad entre fechas

Rentabilidad desde máx. anual

Rango anual

Money Market Global

0,00 %

-0,01 %

-

-

-0,01 %

-0,01 %

-

-

Renta 4 Monetario FI ES0128520006 11,58 EUR

0,00 %

-0,01 %

-

-

-0,01 %

-0,01 %

-

-

Fixed Income EUR

0,03 %

0,04 %

-

-

0,03 %

0,03 %

-

-

Carmignac Sécurité/A/EUR FR0010149120 1.754,10 EUR

0,03 %

0,04 %

-

-

0,03 %

0,03 %

-

-

Equities Asia

0,00 %

2,52 %

-

-

2,52 %

2,52 %

-

-

Invesco Funds SICAV Asia Consumer Demand Fund/A/EUR LU0482497442 12,19 EUR

0,00 %

2,52 %

-

-

2,52 %

2,52 %

-

-

Equities Emerging Markets

0,98 %

3,05 %

-

-

3,05 %

3,05 %

-

-

JPMorgan Funds Emerging Markets Equity Fund/A/EUR LU0217576759 18,57 EUR

0,98 %

3,05 %

-

-

3,05 %

3,05 %

-

-

Equities Europe

0,35 %

0,56 %

-

-

0,81 %

0,81 %

-

-

Bestinver Internacional FI/-/EUR ES0114638036 44,96 EUR

0,35 %

0,56 %

-

-

0,81 %

0,81 %

-

-

Equities Global

2,62 %

3,62 %

-

-

3,89 %

3,89 %

-

-

BlackRock BGF - World Energy/A/EUR LU0326422176 5,05 EUR

1,81 %

-0,39 %

-

-

-0,39 %

-0,39 %

-

-

FTIF - Franklin Technology Fund/A/EUR LU0140363697 12,57 EUR

3,37 %

7,62 %

-

-

8,18 %

8,18 %

-

-

Equities Latam

-0,52 %

1,24 %

-

-

1,24 %

1,24 %

-

-

Renta 4 Latinoamérica FI/-/EUR ES0173320039 25,67 EUR

-0,52 %

1,24 %

-

-

1,24 %

1,24 %

-

-

Todos los datos aquí mostrados hacen referencia a la evolución de la cartera entre las siguientes fechas: 30/09/2017 a 01/11/2017

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Cartera fondos iv trimestre

Nombre Código/ISIN Último precio

Rentabilidad semanal

Rentabilidad mensual

1 año

Rentabilidad desde 31 Dic.

Rentabilidad desde inicio

Rentabilidad entre fechas

Rentabilidad desde máx. anual

Rango anual

Balanced Global

0,12 %

0,74 %

-

-

0,74 %

0,74 %

-

-

Renta 4 Pegasus FI//EUR ES0173321003 15,72 EUR

0,12 %

0,74 %

-

-

0,74 %

0,74 %

-

-

Global

0,81 %

1,32 %

-

-

1,39 %

1,39 %

-

-

ALGAR GLOBAL FUND FI ES0140963002 15,53 EUR

2,81 %

2,15 %

-

-

3,01 %

3,01 %

-

-

Argos Funds-Family Enterprise-A (EUR) LU0705182367 207,73 EUR

0,49 %

0,55 %

-

-

1,09 %

1,09 %

-

-

azValor Internacional FI/-/EUR ES0112611001 118,14 EUR

-0,57 %

-0,93 %

-

-

-1,44 %

-1,44 %

-

-

Bellev L BB EES -- Shs -B EUR- -Capitalisation LU0631859229 315,79 EUR

0,30 %

-0,24 %

-

-

0,19 %

0,19 %

-

-

BH RENTA FIJA EUROPA, SICAV, S.A. ES0145809002 1,12 EUR

0,03 %

0,72 %

-

-

0,76 %

0,76 %

-

-

Japan Deep Val -Units ES0156673008 14,71 EUR

1,06 %

2,78 %

-

-

2,78 %

2,78 %

-

-

Magal Eur Eq -- Units --Class EES0159259003 143,81 EUR

0,68 %

2,83 %

-

-

2,83 %

2,83 %

-

-

Oddo Aven Euro -Parts -C EUR- -- 3 Decimales FR0000974149 572,72 EUR

2,10 %

2,78 %

-

-

2,78 %

2,78 %

-

-

Sextant PEA -- Parts A- -- De Capitalisation 3 Decimales FR0010286005 1.046,22 EUR

0,50 %

0,83 %

-

-

0,83 %

0,83 %

-

-

True Value FI/-/EUR ES0180792006 18,12 EUR

0,34 %

3,12 %

-

-

3,12 %

3,12 %

-

-

Valentum -- units ES0182769002 16,41 EUR

1,46 %

-0,63 %

-

-

-0,63 %

-0,63 %

-

-

Todos los datos aquí mostrados hacen referencia a la evolución de la cartera entre las siguientes fechas: 30/09/2017 a 01/11/2017

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Cartera fondos iv trimestre

Análisis de resultados (GIPS) Cartera modelo: SIN CARTERA MODELO Rentabilidad acumulada

Rentabilidad

1 mes

Portfolio

3 meses

Desde 31 Dic.

1 año

3 años

5 años

Entre fechas seleccionadas

1,33 %

-

-

-

-

-

1,39 %

CMP*

-

-

-

-

-

-

-

CMI*

0,00 %

-

-

-

-

-

0,00 %

Fixed Income EUR

0,00 %

-

-

-

-

-

0,00 %

Equities Asia

0,08 %

-

-

-

-

-

0,08 %

Equities Emerging Markets

0,15 %

-

-

-

-

-

0,15 %

Equities Europe

0,03 %

-

-

-

-

-

0,04 %

Equities Global

0,24 %

-

-

-

-

-

0,26 %

Equities Latam

0,04 %

-

-

-

-

-

0,04 %

Balanced Global

0,05 %

-

-

-

-

-

0,05 %

Global

0,72 %

-

-

-

-

-

0,76 %

*Cartera modelo de índices (CMI). Cálculos realizados teniendo en cuenta la cartera compuesta por los índices o benchmark que componen la cartera modelo seleccionada. **Cartera modelo de productos (CMP). Cálculos realizados teniendo en cuenta la cartera compuesta por los productos que componen la cartera del modelo seleccionada.

Rentabilidad discreta Frecuencia Mensual

Valoración Fecha

octubre 2017 noviembre 2017

Rentabilidad (%)

Patrimonio a Fecha inicio (EUR)

Aportaciones /reembolsos (EUR)

Patrimonio a Fecha fin (EUR)

Cartera

Cartera modelo Cartera modelo índices productos

0,00

999.996,00

1.013.043,48

1,30 %

-

-

1.013.043,48

0,00

1.013.910,94

0,09 %

-

-

Todos los datos aquí mostrados hacen referencia a la evolución de la cartera entre las siguientes fechas: 30/09/2017 a 01/11/2017

Página 8 de 13

Cartera fondos iv trimestre

Gráfico de rentabilidad discreta

Cartera

Cartera modelo de índices

Cartera modelo de productos

Todos los datos aquí mostrados hacen referencia a la evolución de la cartera entre las siguientes fechas: 30/09/2017 a 01/11/2017

Página 9 de 13

Cartera fondos iv trimestre

Gráficos Rentabilidad período definido

Valoración fecha inicial

Valoración fecha final

1,39 %

0,00

1.013.910,94

Gráfico de valoración Valoración

Gráfico de rentabilidad Cartera

Sin cartera modelo

Cartera modelo de índices

Cartera Modelo de Productos

Todos los datos aquí mostrados hacen referencia a la evolución de la cartera entre las siguientes fechas: 30/09/2017 a 01/11/2017

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Cartera fondos iv trimestre Gráfico de máxima pérdida Cartera

Sin cartera modelo

Cartera modelo de índices

Cartera Modelo de Productos

Todos los datos aquí mostrados hacen referencia a la evolución de la cartera entre las siguientes fechas: 30/09/2017 a 01/11/2017

Página 11 de 13

Cartera fondos iv trimestre

Riesgo absoluto Cartera Benchmark

Volatilidad

Cartera

4,20 %

CMI* CMP*

Sin cartera modelo

Volatilidad Histórica

VaR semanal

mensual

3 meses

anual

3,21 %

-0,96 % -9.707,69 EUR

-1,96 % -19.894,85 EUR

-3,40 % -34.458,89 EUR

-6,80 % -68.917,78 EUR

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

*Cartera modelo de índices (CMI). Cálculos realizados teniendo en cuenta la cartera compuesta por los índices o benchmark que componen la cartera modelo seleccionada. **Cartera modelo de productos (CMP). Cálculos realizados teniendo en cuenta la cartera compuesta por los productos que componen la cartera del modelo seleccionada.

12%

0%

4,20 %

Volatilidad de la cartera con efecto divisa EURO STOXX 50 PR Index

10,79 %

MSCI -- Index -- World Price Index

6,02 %

MSCI -- Index -- EM (Emerging Markets)

Nombre Código/ISIN

11,45 %

Saldo fecha fin (EUR) Peso

Riesgo Volatilidad

VaR semanal (EUR)

VaR mensual (EUR)

VaR 3 meses (EUR)

VaR anual (EUR)

True Value FI/-/EUR ES0180792006

72.181,21 7,12 %

Bajo 6,01 %

-1,47 % -1.058,82

-3,01 % -2.169,93

-5,21 % -3.758,42

-10,41 % -7.516,85

Magal Eur Eq -- Units -- -Class EES0159259003

71.981,01 7,10 %

Bajo 6,46 %

-1,58 % -1.134,17

-3,23 % -2.324,35

-5,59 % -4.025,89

-11,19 % -8.051,79

Bellev L BB EES -- Shs -B EUR- -Capitalisation LU0631859229

33.395,39 3,29 %

Bajo 8,82 %

-2,18 % -726,96

-4,46 % -1.489,82

-7,73 % -2.580,45

-15,45 % -5.160,89

Sextant PEA -- Parts -A- -- De Capitalisation 3 Decimales FR0010286005

70.579,49 6,96 %

Bajo 7,08 %

-1,50 % -1.058,25

-3,07 % -2.168,76

-5,32 % -3.756,41

-10,64 % -7.512,82

Argos Funds-Family Enterprise-A (EUR) LU0705182367

33.696,36 3,32 %

Bajo 6,45 %

-1,68 % -567,77

-3,45 % -1.163,59

-5,98 % -2.015,40

-11,96 % -4.030,80

azValor Internacional FI/-/EUR ES0112611001

49.279,99 4,86 %

Bajo 9,16 %

-2,10 % -1.035,97

-4,31 % -2.123,10

-7,46 % -3.677,32

-14,92 % -7.354,64

JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund/A/EUR LU0217576759

51.526,08 5,08 %

Medio 11,63 %

-2,94 % -1.515,45

-6,03 % -3.105,75

-10,44 % -5.379,32

-20,88 % -10.758,65

Invesco Funds SICAV - Asia Consumer Demand Fund/A/EUR LU0482497442

34.174,03 3,37 %

Medio 11,00 %

-2,15 % -734,49

-4,40 % -1.505,25

-7,63 % -2.607,17

-15,26 % -5.214,34

Carmignac Sécurité/A/EUR FR0010149120

73.353,49 7,23 %

Muy bajo 0,64 %

-0,16 % -119,03

-0,33 % -243,93

-0,58 % -422,51

-1,15 % -845,01

FTIF - Franklin Technology Fund/A/EUR LU0140363697

36.058,16 3,56 %

Medio 14,16 %

-3,32 % -1.196,81

-6,80 % -2.452,73

-11,78 % -4.248,26

-23,56 % -8.496,52

Todos los datos aquí mostrados hacen referencia a la evolución de la cartera entre las siguientes fechas: 30/09/2017 a 01/11/2017

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Cartera fondos iv trimestre

Nombre Código/ISIN

Saldo fecha fin (EUR) Peso

Riesgo Volatilidad

VaR semanal (EUR)

VaR mensual (EUR)

VaR 3 meses (EUR)

VaR anual (EUR)

BlackRock BGF - World Energy/A/EUR LU0326422176

33.201,51 3,27 %

Medio 14,48 %

-4,25 % -1.409,83

-8,70 % -2.889,28

-15,07 % -5.004,39

-30,15 % -10.008,78

BH RENTA FIJA EUROPA, SICAV, S.A. ES0145809002

33.587,56 3,31 %

Muy bajo 1,90 %

-0,34 % -113,06

-0,69 % -231,71

-1,19 % -401,33

-2,39 % -802,65

Bestinver Internacional FI/-/EUR ES0114638036

50.404,14 4,97 %

Bajo 8,02 %

-1,87 % -943,99

-3,84 % -1.934,60

-6,65 % -3.350,83

-13,30 % -6.701,65

Valentum -- units ES0182769002

69.558,74 6,86 %

Bajo 7,52 %

-1,70 % -1.185,32

-3,49 % -2.429,18

-6,05 % -4.207,47

-12,10 % -8.414,94

Japan Deep Val -- Units ES0156673008

34.260,90 3,38 %

Bajo 8,18 %

-2,11 % -721,22

-4,31 % -1.478,05

-7,47 % -2.560,07

-14,94 % -5.120,13

Renta 4 Monetario FI ES0128520006

73.324,14 7,23 %

Muy bajo 0,03 %

-0,01 % -4,71

-0,01 % -9,65

-0,02 % -16,72

-0,05 % -33,45

ALGAR GLOBAL FUND FI ES0140963002

34.336,39 3,39 %

Medio 10,92 %

-2,51 % -863,24

-5,15 % -1.769,11

-8,92 % -3.064,19

-17,85 % -6.128,38

Renta 4 Latinoamérica FI/-/EUR ES0173320039

33.746,02 3,33 %

Alto 16,05 %

-3,99 % -1.346,61

-8,18 % -2.759,73

-14,16 % -4.779,99

-28,33 % -9.559,99

Renta 4 Pegasus FI/-/EUR ES0173321003

73.878,25 7,29 %

Muy bajo 1,41 %

-0,26 % -188,99

-0,52 % -387,32

-0,91 % -670,86

-1,82 % -1.341,73

Oddo Aven Euro -- Parts -C EUR- -- 3 Decimales FR0000974149

51.388,07 5,07 %

Bajo 8,46 %

-2,44 % -1.253,46

-5,00 % -2.568,84

-8,66 % -4.449,36

-17,32 % -8.898,72

Todos los datos aquí mostrados hacen referencia a la evolución de la cartera entre las siguientes fechas: 30/09/2017 a 01/11/2017

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