DIRECCIÓN DE ANÁLISIS Y ESTRATEGIA DIRECCIÓN GENERAL DE ENDEUDAMIENTO Y TESORO PÚBLICO MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS DEL PERÚ
PERU: REPORTE DIARIO 26 de enero de 2018 5:39 PM Evolución relativa de algunas monedas de Latinoamérica respecto al Sol
Sol/ USD
Indicadores Principales
Sol/ USD
Base: Enero 03, 2011= 2,7995 Soles/USD
7,50
7,50
Indicadores principales
Periodo
Actual
Anterior
Indicadores
PBI (mensual, var % yoy)
Nov-17
1,78
2,99
CDS 3y
Inflación IPC (var % yoy)
Cambio
PERU
Hoy (pbs)
Diario
Semanal
32
-1
BRASIL
COLOMBIA
CHILE
MEXICO
7,00
7,00
-1
6,50
6,50
Dec-17
1,36
1,54
CDS 5y
66
-1
-1
6,00
6,00
Inflación subyacente (var % yoy)
Dec-17
2,15
2,23
CDS 10y
131
-1
-1
5,50
5,50
Inflación meta (var % yoy)
Jan-18
2,00
2,00
EMBI+
98
-3
2
5,00
5,00
0,63% 0,39%
2,13% 1,15%
4,50
4,50
4,00
4,00
Volatilidad bono soberano (10 años) -Diaria
0,40%
3,50
3,50
6,36%
3,00
Desempleo (%)
Dec-17
6,50
6,60
Balanza comercial (US$ Millones)
Nov-17
603
330
Tasa de política monetaria (%)
Jan-18
3,00
3,25
Deuda de largo plazo
21 380 32 325
Volatilidad bono soberano (10 años) -Anualizada
S&P
Moneda extranjera
SP/BVL PERU GEN SP/BVL LIMA 25
Fitch
Moody´s
NICE
BBB+
BBB+
A3
BBB+
A-
A-
A3
A-
Moneda local
3,00
2,50
2,50
25-dic-14
23-mar-15
17-jun-15
11-sep-15
08-dic-15
03-mar-16
30-may-16
24-ago-16
18-nov-16
14-feb-17
11-may-17
07-ago-17
01-nov-17
26-ene-18
Bonos soberanos Precio
Saldo vigente
Letras y bonos
Millones soles
Intereses corridos S/
Promedio ponderado
-
99,82 99,62 99,42 99,22 98,98
Descripción
ISIN
Compra
Venta
21-feb-18
PEP01000T541
LTP21FEB18
413
-
-
-
PEP01000T558
LTP21MAR18
18-abr-18
PEP01000T566
LTP18ABR18
16-may-18
PEP01000T574
LTP16MAY18
20-jun-18
PEP01000T582
338 256 213 284 186 230
-
-
-
-
80 207
-
-
-
-
45 111
-
-
-
LTP20JUN18
18-jul-18
PEP01000T590
LTP18JUL18
23-ago-18
PEP01000T608
LTP23AGO18
19-sep-18
PEP01000T616
LTP19SEP18
17-oct-18
PEP01000T624
LTP17OCT18
21-nov-18
PEP01000T632
LTP21NOV18
Última negociación del día
Promedio ponderado
N° de Operaciones del día
-
2,56 2,57 2,58 2,58 2,59
-
Postura Última negociación del día
21-mar-18
Nemónico
Rendimiento
Postura Cupón %
Última Negociación*
Duración
Duración
Vida media
Día
Monto (Millones Soles)
Años
Modificada
Años
05-dic-17
62
0,07
0,07
0,07
3,67
14 38 39 38 71 60
0,15 0,23 0,31 0,40 0,90 0,58
0,15 0,22 0,30 0,39 0,87 0,57
0,15 0,23 0,31 0,40 0,90 0,58
3,66 3,67 3,69 3,70 3,73 3,75
Rendimiento medio histórico
Compra
Venta
-
-
98,78 98,52
-
-
-
2,59 2,60
-
20-dic-17 24-ene-18 29-nov-17 13-dic-17 17-ene-18 05-dic-17
98,33 98,13
-
-
-
2,60 2,61
-
20-dic-17 24-ene-18
13 40
0,91 0,90
0,88 0,87
0,91 0,90
3,76 3,79
-
97,88 97,78
-
-
-
2,61 2,62
-
29-nov-17 17-ene-18
39 70
0,96 0,87
0,93 0,85
0,96 0,87
3,88 3,80
05-dic-18
PEP01000T640
LTP05DIC18
12-ago-20
PEP01000CY33
SB12AGO20
24,71
4 401
7,840
112,24
112,30
112,30
112,30
2,78
2,76
2,76
2,76
4
26-ene-18
11,0
2,33
2,27
2,54
4,41
12-sep-23
PEP01000C4N3
SB12SEP23
12,21
5 332
5,200
107,68
107,73
107,71
107,67
3,65
3,64
3,65
3,65
12
26-ene-18
73,5
4,96
4,79
5,63
5,27
12-ago-24
PEP01000C4W4
SB12AGO24
25,87
9 893
5,700
110,49
110,55
110,55
110,54
3,85
3,84
3,84
3,84
20
26-ene-18
74,0
5,56
5,36
6,54
5,46
12-ago-26
PEP01000C0J9
SB12AGO26
25,85
11 060
8,200
126,59
126,63
126,51
126,60
4,41
4,41
4,42
4,41
14
26-ene-18
72,0
6,49
6,22
8,54
5,81
12-ago-28
PEP01000C5D1
SB12AGO28
28,82
12 984
6,350
113,03
113,11
113,20
113,26
4,75
4,74
4,73
4,72
20
26-ene-18
112,0
7,94
7,59
10,54
6,06
12-feb-29
PEP01000C4Q6
SB12FEB29
18,91
1 601
6,000
-
-
-
110,30
-
-
-
4,77
-
29-dic-17
4,0
8,33
7,95
11,04
6,10
12-ago-31
PEP01000C4G7
SB12AGO31
21,91
12 500
6,950
118,47
118,57
118,57
118,65
5,04
5,03
5,03
5,02
14
26-ene-18
104,7
9,28
8,84
13,54
6,27
12-ago-32
PEP01000C5E9
SB12AGO32
28,21
10 000
6,150
110,68
110,79
110,79
110,66
5,09
5,08
5,08
5,09
32
26-ene-18
129,0
9,93
9,45
14,54
6,33
12-ago-37
PEP01000C2Z1
SB12AGO37
21,75
8 295
6,900
116,56
116,69
116,69
116,72
5,50
5,49
5,49
5,49
11
26-ene-18
52,0
11,52
10,92
19,54
6,57
12-feb-42
PEP01000C4L7
SB12FEB42
21,59
4 443
6,850
114,33
114,47
114,61
114,61
5,74
5,73
5,72
5,72
1
26-ene-18
3,5
12,71
12,03
24,04
6,68
12-feb-55
PEP01000C4S2
SB12FEB55
21,16
2 272
6,714
111,38
111,54
111,54
111,54
5,95
5,94
5,94
5,94
3
26-ene-18
7,0
14,87
14,04
37,04
6,78
12-feb-18
PEP01000C4P8
SB12FEB18
14,42
868
4,00% + VAC
-
-
-
100,14
-
-
-
1,02
-
25-sep-17
5,0
0,05
0,05
0,04
2,04
13-oct-24
PEP01000CT89
SB13OCT24
14,78
1 287
6,84% + VAC
-
-
-
135,75
-
-
-
1,25
-
30-jun-16
2,0
5,70
5,63
6,71
3,09
12-feb-30
PEP01000C4U8
SB12FEB30
14,42
84
2,89%+VAC
-
-
-
107,16
-
-
-
2,19
-
31-may-16
27,0
10,36
10,13
12,04
3,46
31-ene-35
PEP01000CV85
SB31ENE35
37,34
1 322
7,39% + VAC
-
-
-
165,66
-
-
-
2,57
-
11-ago-17
5,0
11,51
11,22
17,01
3,57
12-feb-40
PEP01000C4V6
SB12FEB40
15,69
251
3,14%+VAC
-
-
-
104,04
-
-
-
2,87
-
11-ago-17
4,0
16,22
15,77
22,04
3,67
12-ago-46
PEP01000C1S8
SB12AGO46
24,51
598
3,83% + VAC
-
-
-
115,02
-
-
-
3,02
-
15-ago-16
0,2
18,39
17,85
28,54
3,77
12-feb-54
PEP01000C4T0
SB12FEB54
11,36
422
3,27%+VAC
-
-
-
103,68
-
-
-
3,08
-
03-feb-17
1,0
21,72
21,07
36,04
3,87
Bonos globales Cambio Bonos
ISIN
Saldo vigente Millones dólares
Cupón %
Precio
396
7,125
Cambio (bps.)
Cambio (Pbs.)
Diario
Semanal
Precio diferencial compra / venta
Rendimiento %
Diario
Semanal
105,91
0,00
-0,11
0,25
1,97
-1
1
Análisis de sensibilidad
Diferencial sobre Tesoro (Pb)
Vida media años
Diario
Semanal
Duración años
Duración modificada
Convexidad
-4
-4
1,13
1,12
0,02
1,19
Perú Global 19
US715638AW21
Perú Global 25
US715638AS19
1 793
7,350
128,99
-0,06
-0,12
0,53
2,99
1
1
33
8
12
6,10
6,01
0,44
7,59
Perú Global 26
XS1315181708
€1 100
2,750
110,25
0,00
-0,38
0,50
1,39
0
4
126
-1
6
7,16
7,06
0,62
8,13
Perú Global 27
US715638BU55
1 250
4,125
108,18
-0,08
0,02
0,41
3,13
1
0
36
-2
-1
7,96
7,83
0,73
9,72
Perú Global 30
XS1373156618
€1 000
3,750
120,88
0,00
-0,25
0,75
1,81
0
2
123
0
4
9,87
9,78
0,73
12,19
Perú Global 33
US715638AP79
2 188
8,750
157,68
-0,13
-0,02
0,83
3,85
1
0
108
-2
1
10,20
10,01
1,34
16,05
Perú Global 37
US715638AU64
1 165
6,550
134,89
-0,12
-0,17
0,50
3,94
1
1
102
-2
3
12,12
11,88
1,77
19,41
Perú Global 50
US715638BM30
2 545
5,625
127,50
-0,22
-0,17
0,42
4,09
1
1
118
-2
3
17,07
16,73
4,13
33,29
Rendimientos de los Bonos Soberanos en Soles
%
9
%
-14
Rendimientos de los Bonos Globales
%
%
9
9
8
8
8
8
7
7
7
7
6
6
6
6
5
5
5
5
4
4
4
4
3
3
3
3
2
2
2
2
1
1
1
2020
2023
2026
2028
2031
2032
2037
2042
2055
0 09-mar-15
23-jun-15
07-oct-15
25-ene-16
06-may-16
19-ago-16
05-dic-16
16-mar-17
30-jun-17
9 2019
0 26-ene-18
12-oct-17
2025
2026
2027
2030
2033
2037
2050
1
0 14-ene-15
24-abr-15
04-ago-15
12-nov-15
22-feb-16
01-jun-16
09-sep-16
20-dic-16
30-mar-17
10-jul-17
18-oct-17
0 26-ene-18
12-feb-55
Índice de bonos soberanos Cambio Índice
Cambio (pbs.)
Valor
Índice de bonos soberanos nominal
309
Semanal
-0,41
0,25
Diario
Semanal
12-ago-20
-0,3
-1,0
5,36
18,71
Cambio Índice
221
12-ago-24
12-ago-26
11,40
14,87
6,05
Semanal
0,1
-0,5
Diario
16,63
Semanal
0,0
-0,92 Rendimento anual %
12-feb-29
15,45
1,85
12-feb-18
13-jul-19
13-oct-24
16,21
0,32
25,52
309
12-ago-31
12-ago-32
12-ago-37
12-feb-42
15,34
11,60
10,18
5,27
12-feb-30
31-ene-35
12-feb-40
12-ago-48
0,02
0,32
5,04
10,38
2,64 12-feb-54
8,45
Bonos Rendimiento real
%
25 7
300
BG 2019 (USD)
BS 2020 (PEN)
%
BS 2042 (PEN)
7
BG 2050 (USD)
20
221
275
12-ago-28
Composición del índice
Rend anual % Diario
Índices de Bonos Soberanos (Base 30 diciembre 2004 = 1 00)
Valor
325
12-sep-23
Cambio (pbs.)
Valor
Índice de bonos soberanos real
Composición del índice
Rend anual % Diario
18,71 16,63
15
250 225
10
200
5
175
0
150 125
-5
100
-10
75
6
6
5
5
4
4
3
3
2
2
-15
50 -20
25
Índice Nominal
Índice Real
Rendimiento Nominal
0
-25
29-ene-15
14-may-15
28-ago-15
11-dic-15
28-mar-16
7-jul-16
9-dic-16
20-mar-17
4-jul-17
13-oct-17
26-ene-18
Curva de rendimiento: Dólar y Sol
Rend %
8 7
5,94
5,72
6 5
3,84 2,76
3
4,77
4,41
3,85
3,65
4
5,49
5,02
1
4,09
3,94
0 24 abr 15
4 ago 15
12 nov 15
22 feb 16
Moneda
Spot
3,22
Soberanos (Soles)
Globales (Dólares)
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
600,00
Soles / USD
Compra de dólares
Venta de dólares
3,50 3,2153 400,00
3,40 3,30 3,20
300,00 200,00
24-abr-15
04-ago-15
Fuente: MEF, BCRP, BLOOMBERG, DATATEC.
12-nov-15
22-feb-16 Negociado
01-jun-16
09-sep-16 Cotizado
20-dic-16
30-mar-17 Valoriza
10-jul-17
18-oct-17
Compras Ventas Compras Forward
2,90
Pactadas Vencidas
2,60
Ventas Forward
2,50
Pactadas Vencidas
26-ene-18
0 26 ene 18
1S
1M
3M
6M
12 M
-0,03
-0,78
-0,79
-0,93
-2,60
12 M
2M
3M
6M
9M
3,21
3,22
3,23
3,23
3,24
3,25
O/N
1S
1M
3M
6M
12 M
3,00 1,50
3,58 0,22
4,82 1,15
4,93 1,64
5,06 1,76
5,35 2,02
Días 26-Jan-18
25-Jan-18
252 285
252 285
Subasta
* Última negociación 1:30 pm ** Para mayor información respecto a la valorización de los bonos y letras puede consultar en: http://www.mef.gob.pe/contenidos/tesoro_pub/gestion_act_pas/Manual_valorizacion_instrumentos_del_Tesoro.pdf
24-Jan-18
23-Jan-18
22-Jan-18
19-Jan-18
18-Jan-18
256 260
179 264
349 299
317 238
275 204
24-Jan-18
23-Jan-18
22-Jan-18
19-Jan-18
18-Jan-18
60 4
146 51
84 2
65 441
83 344
Días 26-Jan-18
25-Jan-18
131 141
131 141
2,70
0,00 14-ene-15
Mercado spot
3,00 2,80
100,00
18 oct 17
1M
3,10
.
10 jul 17
Operaciones en el mercado cambiario con el público (millones de US$)
3,60
Tipo de cambio
500,00
30 mar 17
Plazos
Tasa interbancaria soles % Tasa interbancaria dólares %
Vida media( años)
Banco Central: Intervención en el mercado cambiario
20 dic 16
Cambio (%)
Tasas de interés (%)
0
MM USD
9 sep 16
Plazos
Forwards Soles Sol (Soles / Dólar)
1
1 jun 16
Sol (Soles / Dólar)
3,13
2,99
1,97
2
1
Rendimiento Real
Días 26-Jan-18
25-Jan-18
24-Jan-18
23-Jan-18
22-Jan-18
19-Jan-18
18-Jan-18
171 112
171 112
269 180
103 76
84 69
344 591
227 430
DIRECTORATE OF ANALYSIS AND STRATEGY GENERAL DIRECTORATE OF PUBLIC INDEBTEDNESS AND TREASURY MINISTRY OF ECONOMY AND FINANCE OF PERU
PERU : DAILY REPORT 26 de enero de 2018 5:39 PM Key Indicators Indicators
Weekly
7,00
-1
-1
6,50
6,50
1,54
CDS 5y
66
-1
-1
6,00
6,00
2,15
2,23
CDS 10y
131
-1
-1
5,50
5,50
Jan-18
2,00
2,00
EMBI+
98
-3
2 5,00
5,00
Dec-17
6,50
4,50
Nov-17
603
4,50 4,00
4,00
3,50
3,50
1,78
2,99
CPI Inflation (yoy % ch.)
Dec-17
1,36
Core Inflation (yoy % ch.)
Dec-17
Target Inflation (yoy % ch.)
Monetary Policy rate (%)
7,50
Daily
Nov-17
Trade Balance (US$ Millions)
Sol/ USD
32
Previous
Unemployment (%)
7,50
CDS 3y
Latest
GDP (monthly, yoy % ch.)
Relative evolution of some Latin American currencies Base: January 03, 2011= 2,7995 Soles/US
Sol/ USD
Change
Today (bps)
Period
6,60
Long term debt
SP/BVL PERU GEN SP/BVL LIMA 25
21 380 0,63% 32 325 0,39% Volatility of sovereign bond (10 years) - Daily
330
3,00
Jan-18
Indicators
3,25
BBB+ A-
Local currency
0,40%
Volatility of sovereign bond (10 years)- Anuualized
S&P
Foreign currency
2,13% 1,15% 6,36%
Fitch
Moody´s
NICE
3,00
BBB+
A3
BBB+
2,50
A-
A3
A-
PERU
BRAZIL
COLOMBIA
CHILE
MEXICO
7,00
3,00 2,50
25-Dec-14
23-Mar-15
17-Jun-15
11-Sep-15
08-Dec-15
03-Mar-16
30-May-16
24-Aug-16
18-Nov-16
14-Feb-17
11-May-17
07-Aug-17
01-Nov-17
26-Jan-18
Sovereign Bonds Price
T-bills and bonds
Yield
Outstanding
Last Trade* Position
Coupon %
Position weighted average
Last trading day Description
ISIN
Mnemonic
Millions PEN
Accrued Interest
Bid
Ask
Ask
Duration
Modified
Average Life
Date
Amount (Millions PEN)
Years
Duration
Years
No. Day Operations
weighted average
Last trading day Bid
Historical average yield
21-feb-18
PEP01000T541
LTP21FEB18
413
-
-
-
-
99,82
-
-
-
2,56
-
05-dic-17
62
0,07
0,07
0,07
3,67
21-mar-18
PEP01000T558
LTP21MAR18
338
-
-
-
-
99,62
-
-
-
2,57
-
20-dic-17
14
0,15
0,15
0,15
3,66
18-abr-18
PEP01000T566
LTP18ABR18
256
-
-
-
-
99,42
-
-
-
2,58
-
24-ene-18
38
0,23
0,22
0,23
3,67
16-may-18
PEP01000T574
LTP16MAY18
213
-
-
-
-
99,22
-
-
-
2,58
-
29-nov-17
39
0,31
0,30
0,31
3,69
20-jun-18
PEP01000T582
LTP20JUN18
284
-
-
-
-
98,98
-
-
-
2,59
-
13-dic-17
38
0,40
0,39
0,40
3,70
18-jul-18
PEP01000T590
LTP18JUL18
186
-
-
-
-
98,78
-
-
-
2,59
-
17-ene-18
71
0,90
0,87
0,90
3,73
23-ago-18
PEP01000T608
LTP23AGO18
230
-
-
-
-
98,52
-
-
-
2,60
-
05-dic-17
60
0,58
0,57
0,58
3,75
19-sep-18
PEP01000T616
LTP19SEP18
80
-
-
-
-
98,33
-
-
-
2,60
-
20-dic-17
13
0,91
0,88
0,91
3,76
17-oct-18
PEP01000T624
LTP17OCT18
207
-
-
-
-
98,13
-
-
-
2,61
-
24-ene-18
40
0,90
0,87
0,90
3,79
21-nov-18
PEP01000T632
LTP21NOV18
45
-
-
-
-
97,88
-
-
-
2,61
-
29-nov-17
39
0,96
0,93
0,96
3,88
05-dic-18
PEP01000T640
LTP05DIC18
111
-
-
-
-
97,78
-
-
-
2,62
-
17-ene-18
70
0,87
0,85
0,87
3,80
12-ago-20
PEP01000CY33
SB12AGO20
24,71
4 401
7,840
112,24
112,30
112,30
112,30
2,78
2,76
2,76
2,76
4
26-ene-18
11,0
2,33
2,27
2,54
4,41
12-sep-23
PEP01000C4N3
SB12SEP23
12,21
5 332
5,200
107,68
107,73
107,71
107,67
3,65
3,64
3,65
3,65
12
26-ene-18
73,5
4,96
4,79
5,63
5,27
12-ago-24
PEP01000C4W4
SB12AGO24
25,87
9 893
5,700
110,49
110,55
110,55
110,54
3,85
3,84
3,84
3,84
20
26-ene-18
74,0
5,56
5,36
6,54
5,46
12-ago-26
PEP01000C0J9
SB12AGO26
25,85
11 060
8,200
126,59
126,63
126,51
126,60
4,41
4,41
4,42
4,41
14
26-ene-18
72,0
6,49
6,22
8,54
5,81
12-ago-28
PEP01000C5D1
SB12AGO28
28,82
12 984
6,350
113,03
113,11
113,20
113,26
4,75
4,74
4,73
4,72
20
26-ene-18
112,0
7,94
7,59
10,54
6,06
12-feb-29
PEP01000C4Q6
SB12FEB29
18,91
1 601
6,000
-
-
-
110,30
-
-
-
4,77
-
29-dic-17
4,0
8,33
7,95
11,04
6,10
12-ago-31
PEP01000C4G7
SB12AGO31
21,91
12 500
6,950
118,47
118,57
118,57
118,65
5,04
5,03
5,03
5,02
14
26-ene-18
104,7
9,28
8,84
13,54
6,27
12-ago-32
PEP01000C5E9
SB12AGO32
28,21
10 000
6,150
110,68
110,79
110,79
110,66
5,09
5,08
5,08
5,09
32
26-ene-18
129,0
9,93
9,45
14,54
6,33
12-ago-37
PEP01000C2Z1
SB12AGO37
21,75
8 295
6,900
116,56
116,69
116,69
116,72
5,50
5,49
5,49
5,49
11
26-ene-18
52,0
11,52
10,92
19,54
6,57
12-feb-42
PEP01000C4L7
SB12FEB42
21,59
4 443
6,850
114,33
114,47
114,61
114,61
5,74
5,73
5,72
5,72
1
26-ene-18
3,5
12,71
12,03
24,04
6,68
12-feb-55
PEP01000C4S2
SB12FEB55
21,16
2 272
6,714
111,38
111,54
111,54
111,54
5,95
5,94
5,94
5,94
3
26-ene-18
7,0
14,87
14,04
37,04
6,78
12-feb-18
PEP01000C4P8
SB12FEB18
14,42
868
4,00% + VAC
-
-
-
100,14
-
-
-
1,02
-
25-sep-17
5,0
0,05
0,05
0,04
2,04
13-oct-24
PEP01000CT89
SB13OCT24
14,78
1 287
6,84% + VAC
-
-
-
135,75
-
-
-
1,25
-
30-jun-16
2,0
5,70
5,63
6,71
3,09
12-feb-30
PEP01000C4U8
SB12FEB30
14,42
84
2,89%+VAC
-
-
-
107,16
-
-
-
2,19
-
31-may-16
27,0
10,36
10,13
12,04
3,46
31-ene-35
PEP01000CV85
SB31ENE35
37,34
1 322
7,39% + VAC
-
-
-
165,66
-
-
-
2,57
-
11-ago-17
5,0
11,51
11,22
17,01
3,57
12-feb-40
PEP01000C4V6
SB12FEB40
15,69
251
3,14%+VAC
-
-
-
104,04
-
-
-
2,87
-
11-ago-17
4,0
16,22
15,77
22,04
3,67
12-ago-46
PEP01000C1S8
SB12AGO46
24,51
598
3,83% + VAC
-
-
-
115,02
-
-
-
3,02
-
15-ago-16
0,2
18,39
17,85
28,54
3,77
12-feb-54
PEP01000C4T0
SB12FEB54
11,36
422
3,27%+VAC
-
-
-
103,68
-
-
-
3,08
-
03-feb-17
1,0
21,72
21,07
36,04
3,87
Global Bonds Change
Change (bps.)
Change (bps.)
Sensitivity Analysis
Outstanding Millions USD
Coupon %
Price Daily
Weekly
Price Spread Bid / Ask
Yield %
Daily
Weekly
Spread over Treasury (bp)
Daily
Weekly
Duration Years
Modified Duration
Convexity
Average Life Years
396
7,125
105,91
0,00
-0,11
0,25
1,97
-1
1
-14
-4
-4
1,13
1,12
0,02
1,19
US715638AS19
1 793
7,350
128,99
-0,06
-0,12
0,53
2,99
1
1
33
8
12
6,10
6,01
0,44
7,59
XS1315181708
€1 100
2,750
110,25
0,00
-0,38
0,50
1,39
0
4
126
-1
6
7,16
7,06
0,62
8,13
Perú Global 27
US715638BU55
1 250
4,125
108,18
-0,08
0,02
0,41
3,13
1
0
36
-2
-1
7,96
7,83
0,73
9,72
Perú Global 30
XS1373156618
€1 000
3,750
120,88
0,00
-0,25
0,75
1,81
0
2
123
0
4
9,87
9,78
0,73
12,19
Perú Global 33
XS1315181708
2 188
8,750
157,68
-0,13
-0,02
0,83
3,85
1
0
108
-2
1
10,20
10,01
1,34
16,05
Perú Global 37
US715638AU64
1 165
6,550
134,89
-0,12
-0,17
0,50
3,94
1
1
102
-2
3
12,12
11,88
1,77
19,41
Perú Global 50
US715638BM30
2 545
5,625
127,50
-0,22
-0,17
0,42
4,09
1
1
118
-2
3
17,07
16,73
4,13
33,29
Bonds
ISIN
Perú Global 19
US715638AW21
Perú Global 25 Perú Global 26
Rendimientos de los Bonos Soberanos en Soles
%
9
2020
2023
2026
2028
%
2031
2032
2037
2042
9
2055
8
8
7
7
6
6
5
Peruvian Global yields
%
%
9
9 2019
2025
2026
2027
2030
2033
2037
2050
8
8
7
7
6
6
5
5
5
4
4
4
4
3
3
3
3
2
2
2
2
1
1
1
0 09-mar-15
23-jun-15
07-oct-15
25-ene-16
06-may-16
19-ago-16
05-dic-16
16-mar-17
30-jun-17
0 26-ene-18
12-oct-17
1
0 14-Jan
24-Apr
4-Aug
12-Nov
22-Feb
1-Jun
9-Sep
20-Dec
30-Mar
10-Jul
18-Oct
0 26-Jan
12-Feb-55
Peruvian sovereign bond index Index
Change
Value
Sovereign nominal bond index
Weekly
-0,41
0,25
309
Index
Annual yield %
18,71
Change
Value
Sovereign real bond index
Change (bps.)
Daily
12-Aug-20
12-Sep-23
12-Aug-24
12-Aug-26
-1
5,36
6,05
11,40
14,87
325
12-Aug-28
12-Feb-29
12-Aug-31
12-Aug-32
12-Aug-37
12-Feb-42
15,45
1,85
15,34
11,60
10,18
5,27
Change (bps.)
Daily
Weekly
0,1
-0,5
221
Weekly
-0,3
Annual yield %
Daily
16,63
0,05
-0,9 Annual Yield %
221
275 250
12-Feb-18
13-Jul-19
13-Oct-24
12-Feb-30
31-Jan-35
12-Feb-40
12-Aug-48
16,21
0,32
25,52
0,02
0,32
5,04
10,38
Peruvian Bonds real yield
%
25
309
300
2,64
Index composition (%)
Weekly
Peruvian Sovereign Bond Index (Base december 30, 2004 = 100)
Value
Index composition (%)
Daily
12-Feb-54
8,45 %
7 20 18,71 16,63 15
225
10
200
5
175
7 BG 2019 (USD)
BS 2020 (PEN)
BS 2042 (PEN)
BG 2050 (USD)
6
6
5
5
4
4
3
3
2
2
1
1
0 150
125
-5
100
-10
75
-15
50 -20
25
Nominal index
Real index
Nominal yield
Real yield
0
-25
29-Jan-15
14-May-15
28-Aug-15
11-Dec-15
28-Mar-16
07-Jul-16
09-Dec-16
20-Mar-17
04-Jul-17
13-Oct-17
26-Jan-18
Peruvian Yield Curve: Dollar and Sol
YTM %
8
0 24-Apr-15
04-Aug-15
12-Nov-15
22-Feb-16
01-Jun-16
Currency
Spot
Sol (Soles / Dollar)
3,22
09-Sep-16
20-Dec-16
30-Mar-17
10-Jul-17
18-Oct-17
0 26-Jan-18
Change (%) 1W
1M
3M
6M
12 M
-0,03
-0,78
-0,79
-0,93
-2,60
12 M
7
6 4,77
5
3,84
3,65
4
4,41
4,09
Sol (Soles / Dollar)
1,97
2
Tenors
Forwards PEN
3,94
3,85 3,13
2,99
2,76
3
5,02
5,94
5,72
5,49
Sovereign (PEN)
1
Global (USD)
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
PEN Interbank Rates
40
Average Life (Years)
USD Interbank Rates
600,00 Exchange Rate
3,50
500,00 400,00
Spot market
* Inflation-linked bonds, adjusted Outstanding Sources: MEF, BCRP, BLOOMBERG, DATATEC.
Traded
T
Quote
20-Dec-16
30-Mar-17
Valued
3,00
3,58
4,82
4,93
5,06
5,35
1,50
0,22
1,15
1,64
1,76
2,02
10-Jul-17
auction
* Last Trade 1:30 pm **For further information about the valuation of peruvian T-bills and bonds, please visit: http://www.mef.gob.pe/contenidos/tesoro_pub/gestion_act_pas/Manual_valorizacion_instrumentos_del_Tesoro.pdf
18-Oct-17
Dates 23-Jan-18
22-Jan-18
19-Jan-18
18-Jan-18
256
179
349
317
275
3,20
Sales
285
285
260
264
299
238
204
24-Jan-18
23-Jan-18
22-Jan-18
19-Jan-18
18-Jan-18
60
146
84
65
83
4
51
2
441
344
2,50 9-Sep-16
12 M
24-Jan-18
Forward purchases
26-Jan-18
Dates 26-Jan-18
25-Jan-18
Pacted
131
131
Redemption
141
141
Forward sells
Dates 26-Jan-18
25-Jan-18
24-Jan-18
23-Jan-18
22-Jan-18
19-Jan-18
18-Jan-18
Pacted
171
171
269
103
84
344
227
Redemption
112
112
180
76
69
591
430
2,60
0,00 1-Jun-16
6M
252
2,70
22-Feb-16
3M
25-Jan-18
2,80
12-Nov-15
1M
252
2,90
100,00
4-Aug-15
1W
26-Jan-18
3,00
24-Apr-15
3,25
O/N
Purchases
3,10
.
200,00
14-Jan-15
9M
3,24
3,30
3,40 3,2153
300,00
6M
3,23
Operations in the foreign exchange market with non-banking costumers (millions of US$)
3,60 Dollars Sold
3M
3,23
Soles / USD
Central Bank: Intervention in foreign exchange market Dollars Bought
2M
3,22 Tenors
Interest Rates (%)
0
MM USD
1M
3,21
