DIRECCIÓN DE ANÁLISIS Y ESTRATEGIA DIRECCIÓN GENERAL DE ENDEUDAMIENTO Y TESORO PÚBLICO MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS DEL PERÚ
PERU: REPORTE DIARIO 1 de marzo de 2018 6:05 PM Evolución relativa de algunas monedas de Latinoamérica respecto al Sol
Sol/ USD
Indicadores Principales
Sol/ USD
Base: Enero 03, 2011= 2,7995 Soles/USD
7,50
7,50
Indicadores principales
Periodo
Actual
Anterior
Indicadores
PBI (mensual, var % yoy)
Dec-17
1,30
1,96
CDS 3y
Inflación IPC (var % yoy)
Cambio
PERU
Hoy (pbs)
Diario
Semanal
40
2
BRASIL
COLOMBIA
CHILE
MEXICO
7,00
7,00
0,5
6,50
6,50
Feb-18
1,18
1,25
CDS 5y
78
3
3
6,00
6,00
Inflación subyacente (var % yoy)
Jan-18
1,97
2,15
CDS 10y
144
3
4
5,50
5,50
Inflación meta (var % yoy)
Mar-18
2,00
2,00
EMBI+
123
8
12
5,00
5,00
0,31% -0,39%
4,50
4,50
4,00
4,00
0,39%
3,50
3,50
6,21%
3,00
Desempleo (%)
Jan-18
7,30
6,50
Balanza comercial (US$ Millones)
Dec-17
1057
677
Tasa de política monetaria (%)
Mar-18
3,00
3,00
Deuda de largo plazo
20 754 30 809
-0,38% -0,32%
Volatilidad bono soberano (10 años) -Diaria
Volatilidad bono soberano (10 años) -Anualizada
S&P
Moneda extranjera
SP/BVL PERU GEN SP/BVL LIMA 25
Fitch
Moody´s
NICE
BBB+
BBB+
A3
BBB+
A-
A-
A3
A-
Moneda local
3,00
2,50
2,50
28-ene-15
24-abr-15
21-jul-15
15-oct-15
11-ene-16
06-abr-16
01-jul-16
27-sep-16
22-dic-16
20-mar-17
14-jun-17
08-sep-17
05-dic-17
01-mar-18
Bonos soberanos Precio
Saldo vigente
Letras y bonos
Rendimiento
Postura
Descripción
ISIN
Nemónico
21-mar-18
PEP01000T558
LTP21MAR18
Intereses corridos S/
Millones soles
-
338 256
-
331 284 259 353 80 207
-
Compra
Venta
-
-
-
-
-
-
159 111
-
-
-
126 52
-
-
18-abr-18
PEP01000T566
LTP18ABR18
PEP01000T574
LTP16MAY18
20-jun-18
PEP01000T582
LTP20JUN18
18-jul-18
PEP01000T590
LTP18JUL18
23-ago-18
PEP01000T608
LTP23AGO18
19-sep-18
PEP01000T616
17-oct-18
PEP01000T624
LTP17OCT18
21-nov-18
PEP01000T632
LTP21NOV18
05-dic-18
PEP01000T640
LTP05DIC18
23-ene-19
PEP01000T657
LTP23ENE19
20-feb-19
PEP01000T665
LTP20FEB19
-
12-ago-20
PEP01000CY33
SB12AGO20
3,68
4 401
7,840
24,42
5 414
5,200
LTP19SEP18
Promedio ponderado
Última negociación del día
16-may-18
Promedio ponderado
N° de Operaciones del día
-
2,48 2,49 2,50 2,51 2,52 2,53
-
Postura
Cupón %
Última negociación del día Compra
Venta
-
-
Última Negociación*
Duración
Duración
Vida media
Día
Monto (Millones Soles)
Años
Modificada
Años
20-dic-17 24-ene-18
14 38
0,06 0,13
0,05 0,13
0,06 0,13
3,54 3,54
83 38 98 46 13 40
0,21 0,31 0,39 0,49 0,56 0,64
0,21 0,30 0,38 0,47 0,55 0,62
0,21 0,31 0,39 0,49 0,56 0,64
3,54 3,54 3,55 3,55 3,57 3,58
Rendimiento medio histórico
-
99,86 99,67 99,48 99,24 99,05 98,79
-
98,61 98,41
-
-
2,53 2,54
-
21-feb-18 13-dic-17 31-ene-18 14-feb-18 20-dic-17 24-ene-18
-
98,17 97,84
-
-
-
2,55 2,55
-
21-feb-18 17-ene-18
83 70
0,74 0,78
0,72 0,76
0,74 0,78
3,61 3,61
-
-
97,72 97,52
-
-
-
2,56 2,57
-
14-feb-18 28-feb-18
45 55
0,91 0,99
0,89 0,96
0,91 0,99
3,64 3,64
111,53
111,60
111,60
111,55
2,89
2,86
2,86
2,88
8
01-mar-18
19,0
2,31
2,25
2,45
4,41
107,13
107,20
107,15
107,17
3,74
3,72
3,73
3,73
7
01-mar-18
46,0
4,87
4,69
5,53
5,27
12-sep-23
PEP01000C4N3
SB12SEP23
12-ago-24
PEP01000C4W4
SB12AGO24
2,68
10 071
5,700
109,43
109,46
109,46
109,46
4,01
4,00
4,00
4,00
69
01-mar-18
379,9
5,60
5,39
6,45
5,45
12-ago-26
PEP01000C0J9
SB12AGO26
3,85
11 060
8,200
125,82
125,94
125,94
125,76
4,48
4,46
4,46
4,48
30
01-mar-18
102,9
6,60
6,32
8,45
5,80
12-ago-28
PEP01000C5D1
SB12AGO28
2,98
13 134
6,350
112,41
112,67
112,50
112,42
4,81
4,78
4,80
4,81
29
01-mar-18
74,7
8,06
7,69
10,45
6,05
12-feb-29
PEP01000C4Q6
SB12FEB29
2,82
1 645
6,000
-
-
-
109,49
-
-
-
4,86
-
31-ene-18
4,0
8,29
7,92
10,95
6,09
12-ago-31
PEP01000C4G7
SB12AGO31
3,26
12 724
6,950
117,84
118,05
117,84
117,78
5,09
5,07
5,09
5,10
7
01-mar-18
13,0
9,45
8,99
13,45
6,27
12-ago-32
PEP01000C5E9
SB12AGO32
2,89
10 000
6,150
109,99
110,21
110,10
109,94
5,15
5,13
5,14
5,16
7
01-mar-18
14,0
10,13
9,64
14,45
6,32
12-ago-37
PEP01000C2Z1
SB12AGO37
3,24
8 510
6,900
116,25
116,38
116,38
116,24
5,52
5,51
5,51
5,52
16
01-mar-18
84,4
11,75
11,14
19,45
6,56
12-feb-42
PEP01000C4L7
SB12FEB42
3,22
4 443
6,850
114,16
114,86
114,16
114,16
5,75
5,70
5,75
5,75
1
01-mar-18
2,0
12,98
12,27
23,95
6,68
12-feb-55
PEP01000C4S2
SB12FEB55
3,15
2 272
6,714
-
-
-
113,82
-
-
-
5,80
-
26-feb-18
2,0
15,39
14,54
36,95
6,78
13-oct-24
PEP01000CT89
SB13OCT24
38,07
1 289
6,84% + VAC
-
-
-
133,25
-
-
-
1,52
-
28-feb-18
1,0
5,59
5,51
6,62
3,09
12-feb-30
PEP01000C4U8
SB12FEB30
1,49
85
2,89%+VAC
-
-
-
106,43
-
-
-
2,25
-
31-may-16
27,0
10,39
10,17
11,95
3,46
31-ene-35
PEP01000CV85
SB31ENE35
8,61
1 324
7,39% + VAC
-
-
-
165,99
-
-
-
2,54
-
11-ago-17
5,0
11,69
11,40
16,92
3,57
12-feb-40
PEP01000C4V6
SB12FEB40
1,63
251
3,14%+VAC
-
-
-
106,44
-
-
-
2,73
-
11-ago-17
4,0
16,45
16,01
21,95
3,67
12-ago-46
PEP01000C1S8
SB12AGO46
2,54
599
3,83% + VAC
-
-
-
117,85
-
-
-
2,88
-
15-ago-16
0,2
18,73
18,21
28,45
3,77
12-feb-54
PEP01000C4T0
SB12FEB54
1,69
423
3,27%+VAC
-
-
-
106,43
-
-
-
2,95
-
03-feb-17
1,0
22,17
21,53
35,95
3,87
Bonos globales Cambio Bonos
ISIN
Saldo vigente Millones dólares
Cupón %
Precio
Cambio (bps.)
Cambio (Pbs.)
Diario
Semanal
Precio diferencial compra / venta
Rendimiento %
Diario
Semanal
Análisis de sensibilidad
Diferencial sobre Tesoro (Pb) Diario
Semanal
Duración años
Duración modificada
Convexidad
Vida media años
Perú Global 19
US715638AW21
396
7,125
105,04
-0,05
-0,18
0,21
2,33
1
6
11
5
9
1,03
1,02
0,02
1,09
Perú Global 25
US715638AS19
1 793
7,350
124,75
-0,16
-0,16
0,40
3,51
2
1
70
22
29
5,98
5,88
0,42
7,50
Perú Global 26
XS1315181708
€1 100
2,750
109,32
-0,13
0,00
0,47
1,49
2
0
116
3
6
7,24
7,13
0,61
8,03
Perú Global 27
US715638BU55
1 250
4,125
103,55
-0,28
-0,39
0,36
3,68
3
5
71
8
18
7,97
7,83
0,72
9,62
Perú Global 30
XS1373156618
€1 000
3,750
119,25
0,00
-0,13
0,50
1,94
0
1
122
1
7
9,91
9,82
0,72
12,09
Perú Global 33
US715638AP79
2 188
8,750
150,80
-0,42
-0,11
0,50
4,28
3
0
131
7
13
9,98
9,77
1,29
15,96
Perú Global 37
US715638AU64
1 165
6,550
128,69
-0,50
-0,02
0,50
4,32
3
0
136
8
12
11,84
11,59
1,71
19,31
Perú Global 50
US715638BM30
2 545
5,625
119,29
-0,50
0,38
0,58
4,49
3
-2
141
7
10
16,46
16,10
3,90
33,19
Rendimientos de los Bonos Soberanos en Soles
%
9
2020
2023
2026
2028
2031
2032
%
2037
2042
9
2055
Rendimientos de los Bonos Globales
%
%
9
9 2019
2025
2026
2027
2030
2033
2037
2050
8
8
8
8
7
7
7
7
6
6
6
6
5
5
5
5
4
4
4
4
3
3
3
3
2
2
2
2
1
1
1
0 14-abr-15
31-jul-15
12-nov-15
26-feb-16
09-jun-16
23-sep-16
09-ene-17
21-abr-17
04-ago-17
0 01-mar-18
16-nov-17
1
0 17-feb-15
28-may-15
07-sep-15
16-dic-15
25-mar-16
05-jul-16
13-oct-16
23-ene-17
03-may-17
11-ago-17
21-nov-17
0 01-mar-18
Índice de bonos soberanos Cambio Índice
Cambio (pbs.)
Valor
Índice de bonos soberanos nominal
309
Semanal
0,62
1,71
18,09
Diario
Semanal
12-ago-20
0,4
0,5
5,12
Cambio Índice
221
12-ago-24
12-ago-26
11,49
14,64
6,17
Semanal
0,4
0,8
Diario
16,31
Semanal
0,4
0,21 Rendimento anual %
13-jul-19
13-oct-24
12-feb-30
0,38
29,85
2,04
309
300
7 15
250
221
225
1,88
12-ago-31
12-ago-32
12-ago-37
12-feb-42
15,60
11,45
10,31
5,27
12-feb-55
31-ene-35
12-feb-40
12-ago-46
2,68
37,76
6,05
12,65
12-feb-54
10,25
BG 2019 (USD)
BS 2020 (PEN)
%
BS 2042 (PEN)
7
BG 2050 (USD)
20 18,09 16,31
275
12-feb-29
15,38
Bonos Rendimiento real
%
25
325
12-ago-28
Composición del índice
Rend anual % Diario
Índices de Bonos Soberanos (Base 30 diciembre 2004 = 1 00)
Valor
350
12-sep-23
Cambio (pbs.)
Valor
Índice de bonos soberanos real
Composición del índice
Rend anual % Diario
10
6
6
5
5
4
4
5
200 175
0
150
-5
125
3
3
2
2
-10
100 75
-15
50 -20
25
Índice Nominal
Índice Real
Rendimiento Nominal
0
-25
4-mar-15
17-jun-15
1-oct-15
18-ene-16
29-abr-16
12-ago-16
11-ene-17
25-abr-17
8-ago-17
17-nov-17
1-mar-18
Curva de rendimiento: Dólar y Sol
Rend %
7
1
1
Rendimiento Real
0 28 may 15
7 sep 15
16 dic 15
25 mar 16
5 jul 16
Moneda
Spot
Sol (Soles / Dólar)
3,26
13 oct 16
5
4,86
4,48
4,00
3,51
2
3,68
Sol (Soles / Dólar)
2,33
1
Soberanos (Soles)
Globales (Dólares)
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
600,00
Soles / USD
Banco Central: Intervención en el mercado cambiario Compra de dólares
Venta de dólares
3,50 3,2622 400,00
3,40 3,30 3,20
200,00
28-may-15
07-sep-15
Fuente: MEF, BCRP, BLOOMBERG, DATATEC.
16-dic-15
25-mar-16 Negociado
05-jul-16
13-oct-16 Cotizado
23-ene-17
03-may-17 Valoriza
11-ago-17
21-nov-17
Compras Ventas Compras Forward
2,90
Pactadas Vencidas
2,60
Ventas Forward
2,50
Pactadas Vencidas
01-mar-18
3M
6M
12 M
0,86
0,75
-0,01
12 M
2M
3M
6M
9M
3,27
3,27
3,28
3,29
3,30
O/N
1S
1M
3M
6M
12 M
3,00 1,50
3,58 0,22
4,82 1,15
4,93 1,64
5,06 1,76
5,35 2,02
Días 1-Mar-18
28-Feb-18
27-Feb-18
26-Feb-18
23-Feb-18
22-Feb-18
21-Feb-18
365 240
365 240
284 284
220 247
280 330
218 338
272 294
27-Feb-18
26-Feb-18
23-Feb-18
22-Feb-18
21-Feb-18
139 371
124 38
197 247
192 80
172 216
Días 1-Mar-18
28-Feb-18
181 215
181 215
2,70
0,00 17-feb-15
Mercado spot
3,00 2,80
100,00
1M
1,45
3,27
3,10
.
300,00
1S
0,42
Operaciones en el mercado cambiario con el público (millones de US$)
3,60
Tipo de cambio
500,00
0 1 mar 18
Plazos
Tasa interbancaria soles % Tasa interbancaria dólares %
Vida media( años)
21 nov 17
1M
Tasas de interés (%)
0
MM USD
11 ago 17
Plazos
Forwards Soles
4,32
4,28
2,88
3
5,80
4,49
3,73
4
5,52
5,10
3 may 17
Cambio (%)
5,75
6
23 ene 17
Subasta
* Última negociación 1:30 pm ** Para mayor información respecto a la valorización de los bonos y letras puede consultar en: http://www.mef.gob.pe/contenidos/tesoro_pub/gestion_act_pas/Manual_valorizacion_instrumentos_del_Tesoro.pdf
Días 1-Mar-18
28-Feb-18
27-Feb-18
26-Feb-18
23-Feb-18
22-Feb-18
21-Feb-18
289 160
289 160
163 483
171 158
226 386
228 63
153 249
DIRECTORATE OF ANALYSIS AND STRATEGY GENERAL DIRECTORATE OF PUBLIC INDEBTEDNESS AND TREASURY MINISTRY OF ECONOMY AND FINANCE OF PERU
PERU : DAILY REPORT 1 de marzo de 2018 6:05 PM Key Indicators
Relative evolution of some Latin American currencies Base: January 03, 2011= 2,7995 Soles/US
Sol/ USD 7,50
Change
Sol/ USD 7,50
Today (bps)
Daily
Weekly
7,00
CDS 3y
40
2
0,5
6,50
6,50
1,25
CDS 5y
78
3
3
6,00
6,00
1,97
2,15
CDS 10y
144
3
4
5,50
5,50
Mar-18
2,00
2,00
EMBI+
123
8
12 5,00
5,00
Unemployment (%)
Jan-18
7,30
6,50
Dec-17
1057
677
4,50
4,50
Trade Balance (US$ Millions)
4,00
4,00
3,50
3,50
Indicators
Period
Latest
Previous
Dec-17
1,30
1,96
CPI Inflation (yoy % ch.)
Feb-18
1,18
Core Inflation (yoy % ch.)
Jan-18
Target Inflation (yoy % ch.)
GDP (monthly, yoy % ch.)
Monetary Policy rate (%)
3,00
Mar-18
Long term debt
Indicators
SP/BVL PERU GEN SP/BVL LIMA 25
20 754 -0,38% 30 809 -0,32% Volatility of sovereign bond (10 years) - Daily
3,00
BBB+ A-
Local currency
0,39%
Volatility of sovereign bond (10 years)- Anuualized
S&P
Foreign currency
0,31% -0,39% 6,21%
Fitch
Moody´s
NICE
3,00
BBB+
A3
BBB+
2,50
A-
A3
A-
PERU
BRAZIL
COLOMBIA
CHILE
MEXICO
7,00
3,00 2,50
28-Jan-15
24-Apr-15
21-Jul-15
15-Oct-15
11-Jan-16
06-Apr-16
01-Jul-16
27-Sep-16
22-Dec-16
20-Mar-17
14-Jun-17
08-Sep-17
05-Dec-17
01-Mar-18
Sovereign Bonds Price
T-bills and bonds
Yield
Outstanding
Last Trade* Position
Coupon %
Position weighted average
Last trading day Description
ISIN
Mnemonic
21-mar-18
Millions PEN
Accrued Interest
Bid
Ask
Ask
Duration
Modified
Average Life
Date
Amount (Millions PEN)
Years
Duration
Years
No. Day Operations
weighted average
Last trading day Bid
Historical average yield
PEP01000T558
LTP21MAR18
338
-
-
-
-
99,86
-
-
-
2,48
-
20-dic-17
14
0,06
0,05
0,06
3,54
18-abr-18
PEP01000T566
LTP18ABR18
256
-
-
-
-
99,67
-
-
-
2,49
-
24-ene-18
38
0,13
0,13
0,13
3,54
16-may-18
PEP01000T574
LTP16MAY18
331
-
-
-
-
99,48
-
-
-
2,50
-
21-feb-18
83
0,21
0,21
0,21
3,54
20-jun-18
PEP01000T582
LTP20JUN18
284
-
-
-
-
99,24
-
-
-
2,51
-
13-dic-17
38
0,31
0,30
0,31
3,54
99,05
-
-
-
2,52
-
31-ene-18
98
0,39
0,38
0,39
3,55
18-jul-18
PEP01000T590
LTP18JUL18
259
-
-
-
-
23-ago-18
PEP01000T608
LTP23AGO18
353
-
-
-
-
98,79
-
-
-
2,53
-
14-feb-18
46
0,49
0,47
0,49
3,55
19-sep-18
PEP01000T616
LTP19SEP18
80
-
-
-
-
98,61
-
-
-
2,53
-
20-dic-17
13
0,56
0,55
0,56
3,57
17-oct-18
PEP01000T624
LTP17OCT18
207
-
-
-
-
98,41
-
-
-
2,54
-
24-ene-18
40
0,64
0,62
0,64
3,58
21-nov-18
PEP01000T632
LTP21NOV18
159
-
-
-
-
98,17
-
-
-
2,55
-
21-feb-18
83
0,74
0,72
0,74
3,61
05-dic-18
PEP01000T640
LTP05DIC18
111
-
-
-
-
97,84
-
-
-
2,55
-
17-ene-18
70
0,78
0,76
0,78
3,61
23-ene-19
PEP01000T657
LTP23ENE19
126
-
-
-
-
97,72
-
-
-
2,56
-
14-feb-18
45
0,91
0,89
0,91
3,64
20-feb-19
PEP01000T665
LTP20FEB19
52
-
-
-
-
97,52
-
-
-
2,57
-
28-feb-18
55
0,99
0,96
0,99
3,64
12-ago-20
PEP01000CY33
SB12AGO20
3,68
4 401
7,840
111,53
111,60
111,60
111,55
2,89
2,86
2,86
2,88
8
01-mar-18
19,0
2,31
2,25
2,45
4,41
12-sep-23
PEP01000C4N3
SB12SEP23
24,42
5 414
5,200
107,13
107,20
107,15
107,17
3,74
3,72
3,73
3,73
7
01-mar-18
46,0
4,87
4,69
5,53
5,27
12-ago-24
PEP01000C4W4
SB12AGO24
2,68
10 071
5,700
109,43
109,46
109,46
109,46
4,01
4,00
4,00
4,00
69
01-mar-18
379,9
5,60
5,39
6,45
5,45
12-ago-26
PEP01000C0J9
SB12AGO26
3,85
11 060
8,200
125,82
125,94
125,94
125,76
4,48
4,46
4,46
4,48
30
01-mar-18
102,9
6,60
6,32
8,45
5,80
12-ago-28
PEP01000C5D1
SB12AGO28
2,98
13 134
6,350
112,41
112,67
112,50
112,42
4,81
4,78
4,80
4,81
29
01-mar-18
74,7
8,06
7,69
10,45
6,05
12-feb-29
PEP01000C4Q6
SB12FEB29
2,82
1 645
6,000
-
-
-
109,49
-
-
-
4,86
-
31-ene-18
4,0
8,29
7,92
10,95
6,09
12-ago-31
PEP01000C4G7
SB12AGO31
3,26
12 724
6,950
117,84
118,05
117,84
117,78
5,09
5,07
5,09
5,10
7
01-mar-18
13,0
9,45
8,99
13,45
6,27
12-ago-32
PEP01000C5E9
SB12AGO32
2,89
10 000
6,150
109,99
110,21
110,10
109,94
5,15
5,13
5,14
5,16
7
01-mar-18
14,0
10,13
9,64
14,45
6,32
12-ago-37
PEP01000C2Z1
SB12AGO37
3,24
8 510
6,900
116,25
116,38
116,38
116,24
5,52
5,51
5,51
5,52
16
01-mar-18
84,4
11,75
11,14
19,45
6,56
12-feb-42
PEP01000C4L7
SB12FEB42
3,22
4 443
6,850
114,16
114,86
114,16
114,16
5,75
5,70
5,75
5,75
1
01-mar-18
2,0
12,98
12,27
23,95
6,68
12-feb-55
PEP01000C4S2
SB12FEB55
3,15
2 272
6,714
-
-
-
113,82
-
-
-
5,80
-
26-feb-18
2,0
15,39
14,54
36,95
6,78
13-oct-24
PEP01000CT89
SB13OCT24
38,07
1 289
6,84% + VAC
-
-
-
133,25
-
-
-
1,52
-
28-feb-18
1,0
5,59
5,51
6,62
3,09
12-feb-30
PEP01000C4U8
SB12FEB30
1,49
85
2,89%+VAC
-
-
-
106,43
-
-
-
2,25
-
31-may-16
27,0
10,39
10,17
11,95
3,46
31-ene-35
PEP01000CV85
SB31ENE35
8,61
1 324
7,39% + VAC
-
-
-
165,99
-
-
-
2,54
-
11-ago-17
5,0
11,69
11,40
16,92
3,57
12-feb-40
PEP01000C4V6
SB12FEB40
1,63
251
3,14%+VAC
-
-
-
106,44
-
-
-
2,73
-
11-ago-17
4,0
16,45
16,01
21,95
3,67
12-ago-46
PEP01000C1S8
SB12AGO46
2,54
599
3,83% + VAC
-
-
-
117,85
-
-
-
2,88
-
15-ago-16
0,2
18,73
18,21
28,45
3,77
12-feb-54
PEP01000C4T0
SB12FEB54
1,69
423
3,27%+VAC
-
-
-
106,43
-
-
-
2,95
-
03-feb-17
1,0
22,17
21,53
35,95
3,87
Global Bonds Change
Change (bps.)
Change (bps.)
Sensitivity Analysis
Outstanding Millions USD
Coupon %
Price Daily
Weekly
Price Spread Bid / Ask
Yield %
Daily
Weekly
Spread over Treasury (bp)
Daily
Weekly
Duration Years
Modified Duration
Convexity
Average Life Years
396
7,125
105,04
-0,05
-0,18
0,21
2,33
1
6
11
5
9
1,03
1,02
0,02
1,09
US715638AS19
1 793
7,350
124,75
-0,16
-0,16
0,40
3,51
2
1
70
22
29
5,98
5,88
0,42
7,50
XS1315181708
€1 100
2,750
109,32
-0,13
0,00
0,47
1,49
2
0
116
3
6
7,24
7,13
0,61
Perú Global 27
US715638BU55
1 250
4,125
103,55
-0,28
-0,39
0,36
3,68
3
5
71
8
18
7,97
7,83
0,72
9,62
Perú Global 30
XS1373156618
€1 000
3,750
119,25
0,00
-0,13
0,50
1,94
0
1
122
1
7
9,91
9,82
0,72
12,09
Perú Global 33
US715638AP79
2 188
8,750
150,80
-0,42
-0,11
0,50
4,28
3
0
131
7
13
9,98
9,77
1,29
15,96
Perú Global 37
US715638AU64
128,69
-0,50
-0,02
4,32
3
0
136
8
12
11,84
11,59
1,71
19,31
Perú Global 50
US715638BM30
119,29
-0,50
0,38
4,49
3
-2
7
10
16,46
16,10
3,90
33,19
Bonds
ISIN
Perú Global 19
US715638AW21
Perú Global 25 Perú Global 26
%
1 165
6,550
2 545 Soberanos en Soles 5,625 Rendimientos de los Bonos
9
2020
2023
2026
2028
2031
2032
2037
2042
0,50 %
9
2055
8
8
7
7
6
6
5
0,58
141Global yields Peruvian
%
8,03
%
9
9 2019
2025
2026
2027
2030
2033
2037
2050
8
8
7
7
6
6
5
5
5
4
4
4
4
3
3
3
3
2
2
2
2
1
1
1
0 14-abr-15
31-jul-15
12-nov-15
26-feb-16
09-jun-16
23-sep-16
09-ene-17
21-abr-17
04-ago-17
0 01-mar-18
16-nov-17
1
0 17-Feb
28-May
7-Sep
16-Dec
25-Mar
5-Jul
13-Oct
23-Jan
3-May
11-Aug
21-Nov
0 1-Mar
12-Feb-55
Peruvian sovereign bond index Index
Change
Value
Sovereign nominal bond index
Weekly
0,62
1,71
309
Index
Annual yield %
18,09
Change
Value
Sovereign real bond index
Change (bps.)
Daily
12-Aug-20
12-Sep-23
12-Aug-24
12-Aug-26
1
5,12
6,17
11,49
14,64
Change (bps.)
Daily
Weekly
0,4
0,8
221
Weekly
0,4
Annual yield %
Daily
16,31
350
0,2
13-Jul-19
13-Oct-24
25 309
300 275
20 18,09 16,31 15
250
12-Aug-31
12-Aug-32
12-Aug-37
12-Feb-42
1,88
15,60
11,45
10,31
5,27
0,38
29,85
2,04 Peruvian Bonds real yield
31-Jan-35
12-Feb-40
12-Aug-46
2,68
37,76
6,05
12,65
12-Feb-54
10,25 %
7
7 BG 2019 (USD)
BS 2020 (PEN)
BS 2042 (PEN)
BG 2050 (USD)
6
6
5
5
10
221
225
12-Feb-29
15,38
12-Feb-30
% Annual Yield %
325
12-Aug-28
Index composition (%)
Weekly
0,35
Peruvian Sovereign Bond Index (Base december 30, 2004 = 100)
Value
Index composition (%)
Daily
5
200 175
0
150
4
4
3
3
2
2
-5
125 -10
100 75
-15
1
1
50 -20
25
Nominal index
Real index
Nominal yield
Real yield
0 28-May-15
0
07-Sep-15
16-Dec-15
25-Mar-16
13-Oct-16
23-Jan-17
03-May-17
11-Aug-17
21-Nov-17
-25
04-Mar-15
17-Jun-15
01-Oct-15
18-Jan-16
29-Apr-16
12-Aug-16
11-Jan-17
25-Apr-17
08-Aug-17
17-Nov-17
01-Mar-18
Peruvian Yield Curve: Dollar and Sol
YTM %
7 6
4,86
5 4,00
3,73
4
Currency
Spot
Sol (Soles / Dollar)
3,26
Change (%)
5,80
4,48
4,49
1M
3M
6M
12 M
1,45
0,86
0,75
-0,01
12 M
Tenors
Forwards PEN
4,32
1M
2M
3M
6M
9M
3,27
3,27
3,27
3,28
3,29
3,30
3,68
3,51
1W
0,42
5,75
5,52
5,10
4,28
2,88
3
Sol (Soles / Dollar)
2
05-Jul-16
0 01-Mar-18
2,33 Sovereign (PEN)
1
Global (USD)
Tenors
Interest Rates (%)
0 0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
PEN Interbank Rates
40
Average Life (Years) MM USD
USD Interbank Rates Soles / USD
Central Bank: Intervention in foreign exchange market
600,00
1W
1M
3M
6M
12 M
3,00
3,58
4,82
4,93
5,06
5,35
1,50
0,22
1,15
1,64
1,76
2,02
Operations in the foreign exchange market with non-banking costumers (millions of US$) 3,60
Dollars Bought
Dollars Sold
Exchange Rate
3,50
500,00
Spot market
400,00
3,30 3,20
3,10
.
300,00
28-Feb-18
27-Feb-18
26-Feb-18
23-Feb-18
22-Feb-18
21-Feb-18
365
365
284
220
280
218
272
Sales
240
240
284
247
330
338
294
27-Feb-18
26-Feb-18
23-Feb-18
22-Feb-18
21-Feb-18
139
124
197
192
172
371
38
247
80
216
Forward purchases
3,00
100,00
7-Sep-15
* Inflation-linked bonds, adjusted Outstanding Sources: MEF, BCRP, BLOOMBERG, DATATEC.
16-Dec-15
25-Mar-16
Traded
5-Jul-16
13-Oct-16
T
Quote
23-Jan-17
3-May-17
Valued
11-Aug-17
auction
* Last Trade 1:30 pm **For further information about the valuation of peruvian T-bills and bonds, please visit: http://www.mef.gob.pe/contenidos/tesoro_pub/gestion_act_pas/Manual_valorizacion_instrumentos_del_Tesoro.pdf
21-Nov-17
28-Feb-18
Pacted
181
181
Redemption
215
215
Forward sells
2,50 28-May-15
1-Mar-18
2,70
1-Mar-18
Dates 1-Mar-18
28-Feb-18
27-Feb-18
26-Feb-18
23-Feb-18
22-Feb-18
21-Feb-18
Pacted
289
289
163
171
226
228
153
Redemption
160
160
483
158
386
63
249
2,60 0,00
Dates
2,80
2,90
200,00
Dates 1-Mar-18
Purchases
3,40 3,2622
17-Feb-15
O/N
