peru: reporte diario

13 mar. 2018 - Operaciones en el mercado cambiario con el público (millones de US$). 224. 140. 80 .... MINISTRY OF ECONOMY AND FINANCE OF PERU.
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DIRECCIÓN DE ANÁLISIS Y ESTRATEGIA DIRECCIÓN GENERAL DE ENDEUDAMIENTO Y TESORO PÚBLICO MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS DEL PERÚ

PERU: REPORTE DIARIO 13 de marzo de 2018 5:55 PM Evolución relativa de algunas monedas de Latinoamérica respecto al Sol

Sol/ USD

Indicadores Principales

Sol/ USD

Base: Enero 03, 2011= 2,7995 Soles/USD

7,50

7,50

Indicadores principales

Periodo

Actual

Anterior

Indicadores

PBI (mensual, var % yoy)

Dec-17

1,30

1,96

CDS 3y

Inflación IPC (var % yoy)

Cambio

PERU

Hoy (pbs)

Diario

Semanal

35

0,2

BRASIL

COLOMBIA

CHILE

MEXICO

7,00

7,00

-3

6,50

6,50

Feb-18

1,18

1,25

CDS 5y

71

-0,1

-4

6,00

6,00

Inflación subyacente (var % yoy)

Feb-18

1,97

1,97

CDS 10y

136

0,2

-3

5,50

5,50

Inflación meta (var % yoy)

Mar-18

2,00

2,00

EMBI+

122

2

5

5,00

5,00

-1,04% -1,43%

4,50

4,50

4,00

4,00

0,38%

3,50

3,50

6,01%

3,00

Desempleo (%)

Jan-18

7,30

6,50

Balanza comercial (US$ Millones)

Jan-18

633

1057

Tasa de política monetaria (%)

Mar-18

2,75

3,00

Deuda de largo plazo

20 824 30 617

-0,25% -0,35%

Volatilidad bono soberano (10 años) -Diaria

Volatilidad bono soberano (10 años) -Anualizada

S&P

Moneda extranjera

SP/BVL PERU GEN SP/BVL LIMA 25

Fitch

Moody´s

NICE

BBB+

BBB+

A3

BBB+

A-

A-

A3

A-

Moneda local

3,00

2,50

2,50

09-feb-15

06-may-15

31-jul-15

27-oct-15

21-ene-16

18-abr-16

13-jul-16

07-oct-16

03-ene-17

30-mar-17

26-jun-17

20-sep-17

15-dic-17

13-mar-18

Bonos soberanos Precio

Saldo vigente

Letras y bonos

Rendimiento

Postura

Descripción

ISIN

Nemónico

21-mar-18

PEP01000T558

LTP21MAR18

Intereses corridos S/

Millones soles

-

338 256

-

331 352 259 353 146 207

-

Compra

Venta

-

-

-

-

-

-

159 179

-

-

-

126 117

-

-

18-abr-18

PEP01000T566

LTP18ABR18

PEP01000T574

LTP16MAY18

20-jun-18

PEP01000T582

LTP20JUN18

18-jul-18

PEP01000T590

LTP18JUL18

23-ago-18

PEP01000T608

LTP23AGO18

19-sep-18

PEP01000T616

17-oct-18

PEP01000T624

LTP17OCT18

21-nov-18

PEP01000T632

LTP21NOV18

05-dic-18

PEP01000T640

LTP05DIC18

23-ene-19

PEP01000T657

LTP23ENE19

20-feb-19

PEP01000T665

LTP20FEB19

-

12-ago-20

PEP01000CY33

SB12AGO20

6,28

4 401

7,840

0,14

5 414

5,200

LTP19SEP18

Promedio ponderado

Última negociación del día

16-may-18

Promedio ponderado

N° de Operaciones del día

-

2,44 2,45 2,45 2,46 2,47 2,47

-

Postura

Cupón %

Última negociación del día Compra

Venta

-

-

Última Negociación*

Duración

Duración

Vida media

Día

Monto (Millones Soles)

Años

Modificada

Años

20-dic-17 24-ene-18

14 38

0,02 0,10

0,02 0,10

0,02 0,10

3,49 3,49

83 68 98 46 13 40

0,18 0,28 0,35 0,45 0,53 0,61

0,17 0,27 0,34 0,44 0,52 0,59

0,18 0,28 0,35 0,45 0,53 0,61

3,49 3,49 3,50 3,51 3,52 3,54

Rendimiento medio histórico

-

99,95 99,76 99,57 99,33 99,14 98,90

-

98,72 98,52

-

-

2,48 2,49

15 -

21-feb-18 07-mar-18 31-ene-18 14-feb-18 20-dic-17 24-ene-18

-

98,28 97,84

-

-

-

2,49 2,50

-

21-feb-18 07-mar-18

83 68

0,70 0,74

0,69 0,72

0,70 0,74

3,56 3,56

-

-

97,85 97,66

-

-

-

2,51 2,51

13

14-feb-18 28-feb-18

45 55

0,88 0,96

0,86 0,93

0,88 0,96

3,59 3,61

111,60

111,62

111,55

111,62

2,81

2,80

2,83

2,80

15

13-mar-18

44,0

2,28

2,22

2,41

4,41

106,71

106,76

106,76

106,76

3,81

3,80

3,80

3,80

9

13-mar-18

47,0

4,95

4,77

5,50

5,27

12-sep-23

PEP01000C4N3

SB12SEP23

12-ago-24

PEP01000C4W4

SB12AGO24

4,57

10 071

5,700

108,95

108,95

108,90

109,07

4,08

4,08

4,09

4,06

42

13-mar-18

162,0

5,57

5,35

6,41

5,45

12-ago-26

PEP01000C0J9

SB12AGO26

6,57

11 310

8,200

124,92

125,00

124,92

124,99

4,58

4,57

4,58

4,57

13

13-mar-18

36,9

6,56

6,27

8,41

5,80

12-ago-28

PEP01000C5D1

SB12AGO28

5,09

13 134

6,350

111,70

111,78

111,78

111,71

4,89

4,88

4,88

4,89

21

13-mar-18

39,5

8,02

7,65

10,41

6,05

12-feb-29

PEP01000C4Q6

SB12FEB29

4,81

1 645

6,000

-

-

-

108,76

-

-

-

4,94

-

05-mar-18

2,0

8,39

8,00

10,91

6,09

12-ago-31

PEP01000C4G7

SB12AGO31

5,57

12 724

6,950

116,76

116,86

116,97

116,80

5,19

5,18

5,17

5,19

11

13-mar-18

19,0

9,39

8,93

13,41

6,27

12-ago-32

PEP01000C5E9

SB12AGO32

4,93

10 300

6,150

108,92

108,92

108,82

108,95

5,25

5,25

5,26

5,25

22

13-mar-18

50,0

10,08

9,58

14,41

6,32

12-ago-37

PEP01000C2Z1

SB12AGO37

5,53

8 660

6,900

115,52

115,59

115,46

115,59

5,58

5,57

5,58

5,57

18

13-mar-18

34,0

11,69

11,08

19,41

6,56

12-feb-42

PEP01000C4L7

SB12FEB42

5,49

4 443

6,850

-

-

-

112,87

-

-

-

5,84

-

07-mar-18

9,0

12,92

12,21

23,91

6,68

12-feb-55

PEP01000C4S2

SB12FEB55

5,38

2 272

6,714

-

-

-

111,25

-

-

-

5,96

-

09-mar-18

13,0

15,19

14,34

36,91

6,78

13-oct-24

PEP01000CT89

SB13OCT24

41,36

1 289

6,84% + VAC

-

-

-

133,06

-

-

-

1,52

-

05-mar-18

5,0

5,56

5,47

6,58

3,09

12-feb-30

PEP01000C4U8

SB12FEB30

2,55

85

2,89%+VAC

-

-

-

107,39

-

-

-

2,16

-

31-may-16

27,0

10,37

10,15

11,91

3,46

31-ene-35

PEP01000CV85

SB31ENE35

12,17

1 324

7,39% + VAC

-

-

-

167,40

-

-

-

2,46

-

11-ago-17

5,0

11,68

11,40

16,88

3,57

12-feb-40

PEP01000C4V6

SB12FEB40

2,77

251

3,14%+VAC

-

-

-

107,89

-

-

-

2,64

-

11-ago-17

4,0

16,46

16,04

21,91

3,67

12-ago-46

PEP01000C1S8

SB12AGO46

4,33

599

3,83% + VAC

-

-

-

119,33

-

-

-

2,81

-

15-ago-16

0,2

18,77

18,26

28,41

3,77

12-feb-54

PEP01000C4T0

SB12FEB54

2,89

423

3,27%+VAC

-

-

-

107,27

-

-

-

2,92

-

03-feb-17

1,0

22,19

21,57

35,91

3,87

Bonos globales Cambio Bonos

ISIN

Saldo vigente Millones dólares

Cupón %

Precio

Cambio (bps.)

Diario

Semanal

Precio diferencial compra / venta

Rendimiento %

Diario

Cambio (Pbs.) Diferencial sobre Tesoro (Pb)

Semanal

Diario

Análisis de sensibilidad

Semanal

Duración años

Duración modificada

Convexidad

Vida media años

Perú Global 19

US715638AW21

396

7,125

104,94

-0,02

-0,09

0,22

2,3

1

4

1

0

1,00

0,99

0,01

1,06

Perú Global 25

US715638AS19

1 793

7,350

124,62

-0,01

-0,05

0,37

3,52

0

0

68

16

19

5,95

5,84

0,42

7,46

Perú Global 26

XS1315181708

€1 100

2,750

109,13

0,00

0,06

0,50

1,51

0

-1

120

1

4

7,21

7,10

0,60

8,00

Perú Global 27

US715638BU55

1 250

4,125

104,14

0,03

0,26

0,34

3,60

0

-3

63

3

0

7,94

7,80

0,72

9,59

Perú Global 30

XS1373156618

€1 000

3,750

119,38

0,25

0,13

1,00

1,92

-2

-1

123

-1

5

9,88

9,78

0,72

12,06

Perú Global 33

US715638AP79

2 188

8,750

150,57

0,06

-0,13

0,58

4,29

0

1

131

2

7

9,94

9,73

1,29

15,92

Perú Global 37

US715638AU64

1 165

6,550

128,37

0,06

-0,17

0,49

4,34

0

1

137

2

7

11,80

11,55

1,75

19,28

Perú Global 50

US715638BM30

2 545

5,625

119,48

0,13

-0,08

0,62

4,48

-1

0

138

2

6

16,44

16,08

3,90

33,16

Rendimientos de los Bonos Soberanos en Soles

%

9

2020

2023

2026

2028

2031

2032

%

2037

2042

9

2055

8

0

Rendimientos de los Bonos Globales

%

2019

6

2025

2026

2027

2030

2033

2037

%

2050

6

8

7

7

6

6

5

5

4

4

3

3

2

2

1

1

0 24-abr-15

12-ago-15

24-nov-15

09-mar-16

21-jun-16

05-oct-16

19-ene-17

04-may-17

16-ago-17

0 13-mar-18

28-nov-17

5

5

4

4

3

3

2

2

1

1

0 27-feb-15

09-jun-15

17-sep-15

28-dic-15

06-abr-16

15-jul-16

25-oct-16

02-feb-17

15-may-17

23-ago-17

01-dic-17

0 13-mar-18

Índice de bonos soberanos Cambio Índice

Cambio (pbs.)

Valor

Índice de bonos soberanos nominal

Diario

Semanal

-0,72

-2,30

16,97

Diario

Semanal

12-ago-20

-0,6

-1,3

5,12

Cambio Índice

223

12-ago-24

12-ago-26

11,49

14,64

6,17

Semanal

0,2

0,3

Diario

16,62

Semanal

-0,2

12-ago-28

12-feb-29

15,38

1,88

12-ago-31

12-ago-32

12-ago-37

12-feb-42

15,60

11,45

10,31

5,27

12-feb-55

2,68

Composición del índice

Rend anual % Diario

0,13 Rendimento anual %

Índices de Bonos Soberanos (Base 30 diciembre 2004 = 1 00)

Valor

325

12-sep-23

Cambio (pbs.)

Valor

Índice de bonos soberanos real

Composición del índice

Rend anual %

307

13-jul-19

13-oct-24

12-feb-30

0,38

30,05

2,07

12-feb-40

12-ago-46

38,33

6,17

12,69

12-feb-54

10,31

Bonos Rendimiento real

%

25 6

307

31-ene-35

BG 2019 (USD)

BS 2023 (PEN)

%

BS 2042 (PEN)

6

BG 2050 (USD)

300

20

275

16,97 16,62

5

10

4

4

3

3

2

2

1

1

15

5

250 223

225

5

200 0 175 -5

150

-10

125 Índice Nominal

Índice Real

Rendimiento Nominal

Rendimiento Real

100

-15

16-mar-15

30-jun-15

15-oct-15

28-ene-16

11-may-16

24-ago-16

23-ene-17

8-may-17

18-ago-17

29-nov-17

13-mar-18

Curva de rendimiento: Dólar y Sol

Rend %

7

5,84 6 5

4,94

4,57

4,06

28 dic 15

6 abr 16

Moneda

Spot

3,26

3,52

25 oct 16

2 feb 17

15 may 17

23 ago 17

1 dic 17

0 13 mar 18

Cambio (%) 1S

1M

3M

6M

12 M

0,36

-0,06

0,86

0,93

-0,55

12 M

Plazos

3,60

Sol (Soles / Dólar)

2

15 jul 16

Sol (Soles / Dólar) Forwards Soles

4,34

4,29

2,80

3

17 sep 15

4,48

3,80

4

9 jun 15

5,96

5,57

5,19

0

1M

2M

3M

6M

9M

3,27

3,27

3,27

3,28

3,29

3,30

2,30

1

Soberanos (Soles)

Globales (Dólares)

Plazos

Tasas de interés (%)

0 0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

26

28

30

32

34

36

38

40

Tasa interbancaria soles % Tasa interbancaria dólares %

Vida media( años) MM USD

600,00

Soles / USD

Banco Central: Intervención en el mercado cambiario Compra de dólares

Venta de dólares

3,50 3,2631 400,00

3,40 3,30 3,20

200,00

Mercado spot Compras Ventas

3,00

Compras Forward

2,90

Pactadas Vencidas

2,80

3M

6M

12 M

2,75 1,50

3,58 0,22

4,82 1,15

4,93 1,64

5,06 1,76

5,35 2,02

Días 13-Mar-18

12-Mar-18

9-Mar-18

8-Mar-18

7-Mar-18

6-Mar-18

5-Mar-18

228 224

228 224

271 354

246 207

297 416

249 308

214 240

9-Mar-18

8-Mar-18

7-Mar-18

6-Mar-18

5-Mar-18

88 106

84 92

295 199

215 153

136 53

Días 13-Mar-18

12-Mar-18

140 80

140 80

2,70

100,00 0,00 27-feb-15

1M

3,10

.

300,00

1S

Operaciones en el mercado cambiario con el público (millones de US$)

3,60

Tipo de cambio

500,00

O/N

09-jun-15

17-sep-15

Fuente: MEF, BCRP, BLOOMBERG, DATATEC.

28-dic-15

06-abr-16 Negociado

15-jul-16

25-oct-16 Cotizado

02-feb-17

15-may-17 Valoriza

23-ago-17

01-dic-17

2,60

Ventas Forward

2,50

Pactadas Vencidas

13-mar-18

Subasta

* Última negociación 1:30 pm ** Para mayor información respecto a la valorización de los bonos y letras puede consultar en: http://www.mef.gob.pe/contenidos/tesoro_pub/gestion_act_pas/Manual_valorizacion_instrumentos_del_Tesoro.pdf

Días 13-Mar-18

12-Mar-18

9-Mar-18

8-Mar-18

7-Mar-18

6-Mar-18

5-Mar-18

285 324

285 324

281 331

131 103

404 320

351 162

259 215

DIRECTORATE OF ANALYSIS AND STRATEGY GENERAL DIRECTORATE OF PUBLIC INDEBTEDNESS AND TREASURY MINISTRY OF ECONOMY AND FINANCE OF PERU

PERU : DAILY REPORT 13 de marzo de 2018 5:55 PM Key Indicators

Relative evolution of some Latin American currencies Base: January 03, 2011= 2,7995 Soles/US

Sol/ USD 7,50

Change

Sol/ USD 7,50

Today (bps)

Daily

Weekly

7,00

CDS 3y

35

0,2

-3

6,50

6,50

1,25

CDS 5y

71

-0,1

-4

6,00

6,00

1,97

1,97

CDS 10y

136

0,2

-3

5,50

5,50

Mar-18

2,00

2,00

EMBI+

122

2

5 5,00

5,00

Unemployment (%)

Jan-18

7,30

6,50

Jan-18

633

1057

4,50

4,50

Trade Balance (US$ Millions)

4,00

4,00

3,50

3,50

Indicators

Period

Latest

Previous

Dec-17

1,30

1,96

CPI Inflation (yoy % ch.)

Feb-18

1,18

Core Inflation (yoy % ch.)

Feb-18

Target Inflation (yoy % ch.)

GDP (monthly, yoy % ch.)

Monetary Policy rate (%)

2,75

Mar-18

Long term debt

Indicators

SP/BVL PERU GEN SP/BVL LIMA 25

20 824 -0,25% 30 617 -0,35% Volatility of sovereign bond (10 years) - Daily

3,00

BBB+ A-

Local currency

0,38%

Volatility of sovereign bond (10 years)- Anuualized

S&P

Foreign currency

-1,04% -1,43% 6,01%

Fitch

Moody´s

NICE

3,00

BBB+

A3

BBB+

2,50

A-

A3

A-

PERU

BRAZIL

COLOMBIA

CHILE

MEXICO

7,00

3,00 2,50

09-Feb-15

06-May-15

31-Jul-15

27-Oct-15

21-Jan-16

18-Apr-16

13-Jul-16

07-Oct-16

03-Jan-17

30-Mar-17

26-Jun-17

20-Sep-17

15-Dec-17

13-Mar-18

Sovereign Bonds Price

T-bills and bonds

Yield

Outstanding

Last Trade* Position

Coupon %

Position weighted average

Last trading day Description

ISIN

Mnemonic

21-mar-18

Millions PEN

Accrued Interest

Bid

Ask

Ask

Duration

Modified

Average Life

Date

Amount (Millions PEN)

Years

Duration

Years

No. Day Operations

weighted average

Last trading day Bid

Historical average yield

PEP01000T558

LTP21MAR18

338

-

-

-

-

99,95

-

-

-

2,44

-

20-dic-17

14

0,02

0,02

0,02

3,49

18-abr-18

PEP01000T566

LTP18ABR18

256

-

-

-

-

99,76

-

-

-

2,45

-

24-ene-18

38

0,10

0,10

0,10

3,49

16-may-18

PEP01000T574

LTP16MAY18

331

-

-

-

-

99,57

-

-

-

2,45

-

21-feb-18

83

0,18

0,17

0,18

3,49

20-jun-18

PEP01000T582

LTP20JUN18

352

-

-

-

-

99,33

-

-

-

2,46

-

07-mar-18

68

0,28

0,27

0,28

3,49

99,14

-

-

-

2,47

-

31-ene-18

98

0,35

0,34

0,35

3,50

18-jul-18

PEP01000T590

LTP18JUL18

259

-

-

-

-

23-ago-18

PEP01000T608

LTP23AGO18

353

-

-

-

-

98,90

-

-

-

2,47

-

14-feb-18

46

0,45

0,44

0,45

3,51

19-sep-18

PEP01000T616

LTP19SEP18

146

-

-

-

-

98,72

-

-

-

2,48

15

20-dic-17

13

0,53

0,52

0,53

3,52

17-oct-18

PEP01000T624

LTP17OCT18

207

-

-

-

-

98,52

-

-

-

2,49

-

24-ene-18

40

0,61

0,59

0,61

3,54

21-nov-18

PEP01000T632

LTP21NOV18

159

-

-

-

-

98,28

-

-

-

2,49

-

21-feb-18

83

0,70

0,69

0,70

3,56

05-dic-18

PEP01000T640

LTP05DIC18

179

-

-

-

-

97,84

-

-

-

2,50

-

07-mar-18

68

0,74

0,72

0,74

3,56

23-ene-19

PEP01000T657

LTP23ENE19

126

-

-

-

-

97,85

-

-

-

2,51

-

14-feb-18

45

0,88

0,86

0,88

3,59

20-feb-19

PEP01000T665

LTP20FEB19

117

-

-

-

-

97,66

-

-

-

2,51

13

28-feb-18

55

0,96

0,93

0,96

3,61

12-ago-20

PEP01000CY33

SB12AGO20

6,28

4 401

7,840

111,60

111,62

111,55

111,62

2,81

2,80

2,83

2,80

15

13-mar-18

44,0

2,28

2,22

2,41

4,41

12-sep-23

PEP01000C4N3

SB12SEP23

0,14

5 414

5,200

106,71

106,76

106,76

106,76

3,81

3,80

3,80

3,80

9

13-mar-18

47,0

4,95

4,77

5,50

5,27

12-ago-24

PEP01000C4W4

SB12AGO24

4,57

10 071

5,700

108,95

108,95

108,90

109,07

4,08

4,08

4,09

4,06

42

13-mar-18

162,0

5,57

5,35

6,41

5,45

12-ago-26

PEP01000C0J9

SB12AGO26

6,57

11 310

8,200

124,92

125,00

124,92

124,99

4,58

4,57

4,58

4,57

13

13-mar-18

36,9

6,56

6,27

8,41

5,80

12-ago-28

PEP01000C5D1

SB12AGO28

5,09

13 134

6,350

111,70

111,78

111,78

111,71

4,89

4,88

4,88

4,89

21

13-mar-18

39,5

8,02

7,65

10,41

6,05

12-feb-29

PEP01000C4Q6

SB12FEB29

4,81

1 645

6,000

-

-

-

108,76

-

-

-

4,94

-

05-mar-18

2,0

8,39

8,00

10,91

6,09

12-ago-31

PEP01000C4G7

SB12AGO31

5,57

12 724

6,950

116,76

116,86

116,97

116,80

5,19

5,18

5,17

5,19

11

13-mar-18

19,0

9,39

8,93

13,41

6,27

12-ago-32

PEP01000C5E9

SB12AGO32

4,93

10 300

6,150

108,92

108,92

108,82

108,95

5,25

5,25

5,26

5,25

22

13-mar-18

50,0

10,08

9,58

14,41

6,32

12-ago-37

PEP01000C2Z1

SB12AGO37

5,53

8 660

6,900

115,52

115,59

115,46

115,59

5,58

5,57

5,58

5,57

18

13-mar-18

34,0

11,69

11,08

19,41

6,56

12-feb-42

PEP01000C4L7

SB12FEB42

5,49

4 443

6,850

-

-

-

112,87

-

-

-

5,84

-

07-mar-18

9,0

12,92

12,21

23,91

6,68

12-feb-55

PEP01000C4S2

SB12FEB55

5,38

2 272

6,714

-

-

-

111,25

-

-

-

5,96

-

09-mar-18

13,0

15,19

14,34

36,91

6,78

13-oct-24

PEP01000CT89

SB13OCT24

41,36

1 289

6,84% + VAC

-

-

-

133,06

-

-

-

1,52

-

05-mar-18

5,0

5,56

5,47

6,58

3,09

12-feb-30

PEP01000C4U8

SB12FEB30

2,55

85

2,89%+VAC

-

-

-

107,39

-

-

-

2,16

-

31-may-16

27,0

10,37

10,15

11,91

3,46

31-ene-35

PEP01000CV85

SB31ENE35

12,17

1 324

7,39% + VAC

-

-

-

167,40

-

-

-

2,46

-

11-ago-17

5,0

11,68

11,40

16,88

3,57

12-feb-40

PEP01000C4V6

SB12FEB40

2,77

251

3,14%+VAC

-

-

-

107,89

-

-

-

2,64

-

11-ago-17

4,0

16,46

16,04

21,91

3,67

12-ago-46

PEP01000C1S8

SB12AGO46

4,33

599

3,83% + VAC

-

-

-

119,33

-

-

-

2,81

-

15-ago-16

0,2

18,77

18,26

28,41

3,77

12-feb-54

PEP01000C4T0

SB12FEB54

2,89

423

3,27%+VAC

-

-

-

107,27

-

-

-

2,92

-

03-feb-17

1,0

22,19

21,57

35,91

3,87

Global Bonds Change

Change (bps.)

Change (bps.)

Sensitivity Analysis

Outstanding Millions USD

Coupon %

Price Daily

Weekly

Price Spread Bid / Ask

Yield %

Daily

Weekly

Spread over Treasury (bp)

Daily

Weekly

Duration Years

Modified Duration

Convexity

Average Life Years

396

7,125

104,94

-0,02

-0,09

0,22

2,30

1

0

4

1

0

1,00

0,99

0,01

1,06

US715638AS19

1 793

7,350

124,62

-0,01

-0,05

0,37

3,52

0

0

68

16

19

5,95

5,84

0,42

7,46

XS1315181708

€1 100

2,750

109,13

0,00

0,06

0,50

1,51

0

-1

120

1

4

7,21

7,10

0,60

Perú Global 27

US715638BU55

1 250

4,125

104,14

0,03

0,26

0,34

3,6

0

-3

63

3

0

7,94

7,80

0,72

9,59

Perú Global 30

XS1373156618

€1 000

3,750

119,38

0,25

0,13

1,00

1,92

-2

-1

123

-1

5

9,88

9,78

0,72

12,06

Perú Global 33

US715638AP79

2 188

8,750

150,57

0,06

-0,13

0,58

4,29

0

1

131

2

7

9,94

9,73

1,29

15,92

Perú Global 37

US715638AU64

1 165

6,550

128,37

0,06

-0,17

0,49

4,34

0

1

137

2

7

11,80

11,55

1,75

19,28

Perú Global 50

US715638BM30

2 545

5,625

119,48

0,13

-0,08

0,62

4,48

-1

0

138

2

6

16,44

16,08

3,90

33,16

Bonds

ISIN

Perú Global 19

US715638AW21

Perú Global 25 Perú Global 26

Rendimientos de los Bonos Soberanos en Soles

%

9

2020

2023

2026

2028

2031

%

2032

2037

2042

9

2055

8

8,00

Peruvian Global yields

%

%

6

2019

2025

2026

2027

2030

2033

2037

6

2050

8

7

7

6

6

5

5

4

4

3

3

2

2

5

5

4

4

3

3

2

2

1 1

1

1

0

24-abr-15

12-ago-15

24-nov-15

09-mar-16

21-jun-16

05-oct-16

19-ene-17

04-may-17

16-ago-17

0 13-mar-18

28-nov-17

0 27-Feb

9-Jun

17-Sep

28-Dec

6-Apr

15-Jul

12-Aug-28

15,38

25-Oct

2-Feb

15-May

23-Aug

1-Dec

12-Feb-29

12-Aug-31

12-Aug-32

12-Aug-37

12-Feb-42

1,88

15,60

11,45

10,31

5,27

0 13-Mar

Peruvian sovereign bond index Index

Change

Value

Sovereign nominal bond index

307

Index

Weekly

-0,72

-2,30

16,97

Change

Value

Sovereign real bond index

Change (bps.)

Daily

Annual yield %

12-Aug-20

12-Sep-23

12-Aug-24

12-Aug-26

-1

5,12

6,17

11,49

14,64

Change (bps.)

Daily

Weekly

0,2

0,3

223

Weekly

-0,6

Annual yield %

Daily

16,62

325

0,1

13-Jul-19

13-Oct-24

12-Feb-30

31-Jan-35

12-Feb-40

12-Aug-46

0,38

30,05

2,07

38,33

6,17

12,69

% Annual Yield %

307

300

25 20

16,97 16,62 15

275

12-Feb-55

2,68

Index composition (%)

Weekly

-0,18

Peruvian Sovereign Bond Index (Base december 30, 2004 = 100)

Value

Index composition (%)

Daily

Peruvian Bonds real yield

6 BG 2019 (USD)

BS 2023 (PEN)

12-Feb-54

10,31 %

6 BS 2042 (PEN)

BG 2050 (USD)

5

5

4

4

3

3

2

2

1

1

250

10 223

225

5 200

0 175

-5

150

-10

125 Nominal index

Real index

Nominal yield

Real yield

0 09-Jun-15

100

17-Sep-15

28-Dec-15

06-Apr-16

30-Jun-15

15-Oct-15

28-Jan-16

11-May-16

24-Aug-16

23-Jan-17

08-May-17

18-Aug-17

29-Nov-17

25-Oct-16

02-Feb-17

15-May-17

23-Aug-17

01-Dec-17

0 13-Mar-18

13-Mar-18

Peruvian Yield Curve: Dollar and Sol

YTM %

Currency

7 6

4,06

3,80

4

5,96

1W

1M

Sol (Soles / Dollar)

3,26

3M

6M

12 M

0,36

-0,06

0,86

0,93

-0,55

12 M

4,57 4,48

Tenors

Forwards PEN

4,34

4,29

2,80

3

Change (%)

Spot

5,84

5,57

5,19

4,94 5

1M

2M

3M

6M

9M

3,27

3,27

3,27

3,28

3,29

3,30

3,60

3,52

Sol (Soles / Dollar)

2

15-Jul-16

-15

16-Mar-15

2,30 Sovereign (PEN)

1

Global (USD)

Tenors

Interest Rates (%)

0 0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

26

28

30

32

34

36

38

PEN Interbank Rates

40

Average Life (Years) MM USD

USD Interbank Rates Soles / USD

Central Bank: Intervention in foreign exchange market

600,00

1W

1M

3M

6M

12 M

2,75

3,58

4,82

4,93

5,06

5,35

1,50

0,22

1,15

1,64

1,76

2,02

Operations in the foreign exchange market with non-banking costumers (millions of US$) 3,60

Dollars Bought

Dollars Sold

Exchange Rate

3,50

500,00

Spot market

400,00

3,30 3,20

3,10

.

300,00

12-Mar-18

9-Mar-18

8-Mar-18

7-Mar-18

6-Mar-18

5-Mar-18

228

228

271

246

297

249

214

Sales

224

224

354

207

416

308

240

9-Mar-18

8-Mar-18

7-Mar-18

6-Mar-18

5-Mar-18

88

84

295

215

136

106

92

199

153

53

Forward purchases

3,00

100,00

17-Sep-15

* Inflation-linked bonds, adjusted Outstanding Sources: MEF, BCRP, BLOOMBERG, DATATEC.

28-Dec-15

6-Apr-16

Traded

15-Jul-16

25-Oct-16

T

Quote

2-Feb-17

15-May-17

Valued

23-Aug-17

auction

* Last Trade 1:30 pm **For further information about the valuation of peruvian T-bills and bonds, please visit: http://www.mef.gob.pe/contenidos/tesoro_pub/gestion_act_pas/Manual_valorizacion_instrumentos_del_Tesoro.pdf

1-Dec-17

12-Mar-18

Pacted

140

140

Redemption

80

80

Forward sells

2,50 9-Jun-15

13-Mar-18

2,70

13-Mar-18

Dates 13-Mar-18

12-Mar-18

9-Mar-18

8-Mar-18

7-Mar-18

6-Mar-18

5-Mar-18

Pacted

285

285

281

131

404

351

259

Redemption

324

324

331

103

320

162

215

2,60 0,00

Dates

2,80

2,90

200,00

Dates 13-Mar-18

Purchases

3,40 3,2631

27-Feb-15

O/N