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29 nov. 2018 - GENERAL DIRECTORATE OF PUBLIC INDEBTEDNESS AND TREASURY. MINISTRY OF ECONOMY AND FINANCE OF PERU. 5:24 PM.
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DIRECCIÓN DE ANÁLISIS Y ESTRATEGIA DIRECCIÓN GENERAL DE ENDEUDAMIENTO Y TESORO PÚBLICO MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS DEL PERÚ

PERU: REPORTE DIARIO 29 de noviembre de 2018 5:24 PM Evolución relativa de algunas monedas de Latinoamérica respecto al Sol

Sol/ USD

Indicadores Principales

PBI (mensual, var % yoy)

Periodo

Actual

Anterior

Sep-18

2,13

2,22

Indicadores

Diario

Semanal

51

-2

CDS 3y

PERU

Cambio

Hoy (pbs)

Sol/ USD

Base: Enero 03, 2011= 2,7995 Soles/USD

7,50

Indicadores principales

BRASIL

7,50

COLOMBIA

CHILE

MEXICO

7,00

7,00

3

6,50

6,50 6,00

Oct-18

1,84

1,28

CDS 5y

90

-2

3

6,00

Inflación subyacente (var % yoy)

Oct-18

2,13

2,09

CDS 10y

153

-2

3

5,50

5,50

Inflación meta (var % yoy)

EMBI+

133

-3

-3

5,00

5,00

0,50% 0,58%

0,43% -0,12%

4,50

4,50

4,00

4,00

Volatilidad bono soberano (10 años) -Diaria

0,41%

3,50

3,50

6,43%

3,00

Inflación IPC (var % yoy)

Nov-18

2,00

2,00

Desempleo (%)

Oct-18

6,40

6,20

Balanza comercial (US$ Millones)

Sep-18

397

125

Nov-18

2,75

2,75

Tasa de política monetaria (%) Deuda de largo plazo

19 303 26 281

Volatilidad bono soberano (10 años) -Anualizada

S&P

Moneda extranjera

SP/BVL PERU GEN SP/BVL LIMA 25

Fitch

Moody´s

NICE

BBB+

BBB+

A3

BBB+

A-

A-

A3

A-

Moneda local

3,00

2,50

2,50

28-oct-15

22-ene-16

19-abr-16

14-jul-16

10-oct-16

04-ene-17

31-mar-17

27-jun-17

21-sep-17

18-dic-17

14-mar-18

08-jun-18

04-sep-18

29-nov-18

Bonos soberanos Precio

Saldo vigente

Letras y bonos

Rendimiento

Postura

Descripción

ISIN

Nemónico

Intereses corridos S/

Millones soles

407 427 336 298 241 299 156 179 125 50 50 25

Promedio ponderado*

Última negociación del día Compra

Venta

-

-

-

-

Última negociación del día

Duración

Duración

Vida media

Día

Monto (Millones Soles)

Años

Modificada

Años

-

19-sep-18 07-nov-18 21-nov-18 26-sep-18 24-oct-18 28-nov-18 03-oct-18 17-ago-18 21-nov-18 10-oct-18 19-nov-18 28-nov-18

31 28 26 22 33 27 36 30 26 27 1 35

0,02 0,15 0,23 0,31 0,39 0,48 0,56 0,64 0,74 0,81 0,89 0,99

0,02 0,15 0,23 0,30 0,38 0,47 0,55 0,63 0,72 0,80 0,87 0,97

0,02 0,15 0,23 0,31 0,39 0,48 0,56 0,64 0,74 0,81 0,89 0,99

2,90 2,90 2,91 2,92 2,93 2,95 2,97 2,98 3,01 3,03 3,05 3,08

Promedio ponderado

N° de Operaciones del día

Postura

Cupón %

Compra

Venta

99,96 99,67 99,50 99,33 99,16 98,95 98,78 98,61 98,40 98,23 98,06 97,85

-

-

-

2,20 2,20 2,20 2,21 2,21 2,21 2,21 2,22 2,22 2,22 2,22 2,23

Última Negociación**

Rendimiento medio histórico

PEP01000T749

LTP16OCT19

20-nov-19

PEP01000T756

LTP20NOV19

-

12-ago-20

PEP01000CY33

SB12AGO20

23,22

4 401

7,840

108,14

108,40

108,40

108,19

2,85

2,70

2,70

2,82

7

29-nov-18

216,0

1,62

1,58

1,70

4,11

12-sep-23

PEP01000C4N3

SB12SEP23

11,20

5 739

5,200

102,55

102,68

102,60

102,61

4,58

4,55

4,57

4,57

24

29-nov-18

85,0

4,32

4,13

4,79

5,09

104,09

4,85

4,84

4,83

4,85

5

29-nov-18

9,2

4,96

4,73

5,70

5,29

05-dic-18

PEP01000T640

LTP05DIC18

23-ene-19

PEP01000T657

LTP23ENE19

20-feb-19

PEP01000T665

LTP20FEB19

20-mar-19

PEP01000T673

LTP20MAR19

17-abr-19

PEP01000T681

LTP17ABR19

22-may-19

PEP01000T699

LTP22MAY19

19-jun-19

PEP01000T707

LTP19JUN19

17-jul-19

PEP01000T715

LTP17JUL19

21-ago-19

PEP01000T723

LTP21AGO19

18-sep-19

PEP01000T731

LTP18SEP19

16-oct-19

12-ago-24

PEP01000C4W4

SB12AGO24

16,88

11 011

5,700

104,11

104,16

104,21

12-ago-26

PEP01000C0J9

SB12AGO26

24,29

12 462

8,200

117,44

117,72

117,26

117,38

5,39

5,35

5,42

5,40

3

29-nov-18

10,0

5,99

5,68

7,70

5,67

12-ago-28

PEP01000C5D1

SB12AGO28

18,81

14 134

6,350

104,98

105,13

104,90

104,82

5,67

5,65

5,68

5,69

18

29-nov-18

44,2

7,43

7,03

9,70

5,96

12-feb-29

PEP01000C4Q6

SB12FEB29

17,77

1 645

6,000

-

-

-

101,88

-

-

-

5,75

-

05-mar-18

2,0

8,39

8,00

10,20

6,01

12-ago-31

PEP01000C4G7

SB12AGO31

20,59

14 048

6,950

108,26

108,35

108,35

108,10

6,01

6,00

6,00

6,03

3

29-nov-18

27,0

8,77

8,27

12,70

6,19

12-ago-32

PEP01000C5E9

SB12AGO32

18,22

11 362

6,150

101,01

101,19

101,01

100,84

6,04

6,02

6,04

6,06

3

29-nov-18

27,0

9,44

8,90

13,70

6,27

12-ago-37

PEP01000C2Z1

SB12AGO37

20,44

9 973

6,900

-

-

-

105,86

-

-

-

6,36

-

28-nov-18

6,0

10,99

10,34

18,70

6,46

12-feb-42

PEP01000C4L7

SB12FEB42

20,29

4 443

6,850

-

-

-

104,72

-

-

-

6,46

-

23-nov-18

34,0

12,21

11,48

23,20

6,54

12-feb-55

PEP01000C4S2

SB12FEB55

19,89

2 272

6,714

-

-

-

104,40

-

-

-

6,41

-

31-oct-18

10,0

14,33

13,47

36,20

6,64

13-oct-24

PEP01000CT89

SB13OCT24

12,95

1 311

6,84% + VAC

-

-

-

126,97

-

-

-

1,94

-

05-mar-18

5,0

5,10

5,00

5,87

2,70

12-feb-30

PEP01000C4U8

SB12FEB30

9,48

86

2,89%+VAC

-

-

-

102,94

-

-

-

2,56

-

05-mar-18

5,0

9,74

9,50

11,20

3,18

31-ene-35

PEP01000CV85

SB31ENE35

35,54

1 347

7,39% + VAC

-

-

-

158,70

-

-

-

2,82

-

19-oct-18

17,0

11,09

10,79

16,17

3,33

12-feb-40

PEP01000C4V6

SB12FEB40

10,32

256

3,14%+VAC

-

-

-

101,08

-

-

-

3,05

-

29-ago-18

80,0

15,76

15,29

21,20

3,48

12-ago-46

PEP01000C1S8

SB12AGO46

16,12

609

3,83% + VAC

-

-

-

113,28

-

-

-

3,09

-

24-may-18

15,0

18,07

17,53

27,70

3,59

12-feb-54

PEP01000C4T0

SB12FEB54

10,75

431

3,26%+VAC

-

-

-

104,39

-

-

-

3,04

-

03-feb-17

1,0

21,60

20,96

35,20

3,68

Bonos globales Cambio Bonos

ISIN

Saldo vigente Millones dólares

Cupón %

Precio

Cambio (bps.)

Cambio (Pbs.)

Análisis de sensibilidad

Diario

Semanal

Precio diferencial compra / venta

Rendimiento %

Diario

Semanal

Diferencial sobre Tesoro (Pb)

Diario

Semanal

Duración años

Duración modificada

Convexidad

Vida media años

Perú Global 19

US715638AW21

149

7,125

102,20

-0,02

-0,01

0,18

0,33

-10

-35

-248

-10

-35

0,34

0,34

0,00

0,34

Perú Global 25

US715638AS19

1 793

7,350

120,85

0,14

0,39

0,43

3,77

-2

-7

74

16

10

5,39

5,29

0,35

6,74

Perú Global 26

XS1315181708

€1 100

2,750

108,28

0,03

0,00

0,69

1,52

0

0

158

3

5

6,50

6,40

0,50

Perú Global 27

US715638BU55

1 250

4,125

101,53

0,30

0,60

0,20

3,92

-4

-8

73

-1

-8

6,64

6,52

0,62

7,85

Perú Global 30

XS1373156618

€1 000

3,750

117,81

0,01

-0,08

0,76

1,97

0

0

163

2

5

9,31

9,22

1,03

11,33

Perú Global 33

US715638AP79

2 188

8,750

144,01

0,19

0,95

0,27

4,64

-2

-7

145

1

-6

9,70

9,48

1,20

15,20

Perú Global 37

US715638AU64

1 165

6,550

123,01

0,54

1,18

0,47

4,66

-4

-9

148

-1

-7

11,56

11,29

1,60

18,56

Perú Global 50

US715638BM30

2 545

5,625

113,17

0,57

1,24

0,26

4,81

-3

-7

149

-1

-8

16,10

15,72

3,71

32,44

Rendimientos de los Bonos Soberanos en Soles

%

%

9

9

2020

2023

2026

2028

2031

2032

2037

2042

Rendimientos de los Bonos Globales

%

2019

6

2055

8

7,28

2025

2026

2027

2030

2033

2037

%

2050

6

8

7

7

6

6

5

5

4

4

3

3

2

2

1

1

0 14-ene-16

28-abr-16

11-ago-16

25-nov-16

08-mar-17

21-jun-17

04-oct-17

18-ene-18

04-may-18

15-ago-18

0 29-nov-18

5

5

4

4

3

3

2

2

1

1

0 17-nov-15

25-feb-16

06-jun-16

14-sep-16

23-dic-16

04-abr-17

13-jul-17

23-oct-17

31-ene-18

11-may-18

21-ago-18

0 29-nov-18

Índice de bonos soberanos Cambio Índice

Cambio (pbs.)

Valor

Índice de bonos soberanos nominal

Diario

Semanal

0,54

1,51

2,90

Diario

Semanal

12-ago-20

0,0

0,3

5,09

Cambio Índice

214

325

12-ago-24

12-ago-26

11,49

15,36

5,91

Semanal

0,0

0,4

Diario

0,55

Semanal

2,3

2,21 Rendimento anual %

302

300

12-ago-28

12-feb-29

15,15

1,75

12-ago-31

12-ago-32

12-ago-37

12-feb-42

12-feb-55

0,00

15,48

11,93

10,57

4,83

Composición del índice

Rend anual % Diario

Índices de Bonos Soberanos (Base 30 diciembre 2004 = 1 00)

Valor

12-sep-23

Cambio (pbs.)

Valor

Índice de bonos soberanos real

Composición del índice

Rend anual %

302

13-jul-19

13-oct-24

12-feb-30

0,39

29,64

2,09

31-ene-35

12-feb-40

12-ago-46

38,48

6,10

12,72

Bonos Rendimiento real

%

25 6

BG 2019 (USD)

BS 2023 (PEN)

12-feb-54

10,59 %

BS 2042 (PEN)

6

BG 2050 (USD)

20

275

15

5

5

250 10 225

215 5

200

2,90 2,90

4

4

3

3

2

2

1

1

0

175 -5

150

-10

125 Índice Nominal

Índice Real

Rendimiento Nominal

Rendimiento Real

100

-15

1-dic-15

15-mar-16

27-jun-16

11-oct-16

24-ene-17

9-may-17

4-oct-17

17-ene-18

2-may-18

8 7

6

28-nov-18

6,41

4,57

5

4,81

4

14 sep 16

23 dic 16

4 abr 17

Moneda

Spot

Sol (Soles / Dólar)

3,38

13 jul 17

Sol (Soles / Dólar)

0 0

0,33

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

26

28

Soberanos (Soles)

Globales (Dólares)

30

36

32

34

38

Vida media( años) MM USD

600,00

Soles / USD

Banco Central: Intervención en el mercado cambiario Compra de dólares

Venta de dólares

3,3815

3,50 3,40 3,30

400,00

3,20

200,00

25-feb-16

06-jun-16

Fuente: MEF, BCRP, BLOOMBERG, DATATEC.

14-sep-16

23-dic-16 Negociado

04-abr-17

13-jul-17 Cotizado

23-oct-17

31-ene-18 Valoriza

11-may-18

21-ago-18

Compras Ventas Compras Forward

2,90

Pactadas Vencidas

2,60

Ventas Forward

2,50

Pactadas Vencidas

29-nov-18

1S

1M

3M

6M

12 M

0,25

0,56

2,68

3,19

4,55

2M

3M

6M

9M

12 M

3,39

3,39

3,40

3,41

3,43

Plazos O/N

1S

1M

3M

6M

12 M

2,75 2,25

3,58 0,22

4,82 1,15

4,93 1,64

5,06 1,76

5,35 2,02

Días 29-Nov-18

28-Nov-18

27-Nov-18

26-Nov-18

23-Nov-18

22-Nov-18

21-Nov-18

306 296

306 296

275 259

326 255

178 238

319 278

300 234 21-Nov-18

Días 29-Nov-18

28-Nov-18

27-Nov-18

26-Nov-18

23-Nov-18

22-Nov-18

149 104

149 104

193 126

201 166

64 58

33 237

174 161

2,70

0,00 17-nov-15

Mercado spot

3,00 2,80

100,00

0 29 nov 18

1M

3,10

.

300,00

21 ago 18

Operaciones en el mercado cambiario con el público (millones de US$)

3,60

Tipo de cambio

500,00

11 may 18

3,38

Tasas de interés (%) Tasa interbancaria soles % Tasa interbancaria dólares %

40

31 ene 18

Cambio (%)

2

1

23 oct 17

Plazos

Forwards Soles

3,92

3,77

6 jun 16

4,66

4,64

2,82

25 feb 16

6,46

6,36

6,03

5,75

5,40

4,85

3

14-ago-18

Curva de rendimiento: Dólar y Sol

Rend %

0

Subasta

* Los precios calculados hacen referencia a precios limpios. ** Última negociación 1:30 pm Para mayor información respecto a la valorización de los bonos y letras puede consultar en: http://www.mef.gob.pe/contenidos/tesoro_pub/gestion_act_pas/Manual_valorizacion_instrumentos_del_Tesoro.pdf

Días 29-Nov-18

28-Nov-18

27-Nov-18

26-Nov-18

23-Nov-18

22-Nov-18

21-Nov-18

183 218

183 218

350 280

372 189

86 40

243 514

198 117

DIRECTORATE OF ANALYSIS AND STRATEGY GENERAL DIRECTORATE OF PUBLIC INDEBTEDNESS AND TREASURY MINISTRY OF ECONOMY AND FINANCE OF PERU

PERU : DAILY REPORT 29 de noviembre de 2018 5:24 PM Key Indicators Indicators

Period

Latest

Relative evolution of some Latin American currencies Base: January 03, 2011= 2,7995 Soles/US

Sol/ USD

Previous

Indicators

7,50

Change

Today (bps)

Daily

Weekly

7,00

PERU

BRAZIL

COLOMBIA

CHILE

Sol/ USD 7,50

MEXICO

7,00

Sep-18

2,13

2,22

CDS 3y

51

-2

3

6,50

6,50

Oct-18

1,84

1,28

CDS 5y

90

-2

3

6,00

6,00

Core Inflation (yoy % ch.)

Oct-18

2,13

2,09

CDS 10y

153

-2

3

5,50

5,50

Target Inflation (yoy % ch.)

Nov-18

2,00

2,00

EMBI+

133

-3

-3 5,00

5,00

Oct-18

6,40

4,50

Sep-18

397

4,50 4,00

4,00

3,50

3,50

GDP (monthly, yoy % ch.) CPI Inflation (yoy % ch.)

Unemployment (%) Trade Balance (US$ Millions) Monetary Policy rate (%)

6,20

Long term debt

19 303 0,50% 26 281 0,58% Volatility of sovereign bond (10 years) - Daily

125

2,75

Nov-18

SP/BVL PERU GEN SP/BVL LIMA 25

2,75

BBB+ A-

Local currency

0,41%

Volatility of sovereign bond (10 years)- Anuualized

S&P

Foreign currency

0,43% -0,12% 6,43%

Fitch

Moody´s

NICE

3,00

BBB+

A3

BBB+

2,50

A-

A3

A-

3,00 2,50

28-Oct-15

22-Jan-16

19-Apr-16

14-Jul-16

10-Oct-16

04-Jan-17

31-Mar-17

27-Jun-17

21-Sep-17

18-Dec-17

14-Mar-18

08-Jun-18

04-Sep-18

29-Nov-18

Sovereign Bonds Price

T-bills and bonds

Yield

Outstanding

Last Trade** Position

Coupon %

Position Weighted average*

Last trading day Description

ISIN

Mnemonic

Accrued Interest

Millions PEN

Bid

Ask

Bid

Ask

Duration

Modified

Average Life

Date

Amount (Millions PEN)

Years

Duration

Years

No. Day Operations

weighted average

Last trading day

Historical average yield

05-dic-18

PEP01000T640

LTP05DIC18

-

407

-

-

-

-

99,96

-

-

-

2,20

-

19-sep-18

31

0,02

0,02

0,02

2,90

23-ene-19

PEP01000T657

LTP23ENE19

-

427

-

-

-

-

99,67

-

-

-

2,20

-

07-nov-18

28

0,15

0,15

0,15

2,90

20-feb-19

PEP01000T665

LTP20FEB19

-

336

-

-

-

-

99,50

-

-

-

2,20

-

21-nov-18

26

0,23

0,23

0,23

2,91

99,33

-

-

-

2,21

-

26-sep-18

22

0,31

0,30

0,31

2,92

20-mar-19

PEP01000T673

LTP20MAR19

-

298

-

-

-

-

17-abr-19

PEP01000T681

LTP17ABR19

-

241

-

-

-

-

99,16

-

-

-

2,21

-

24-oct-18

33

0,39

0,38

0,39

2,93

22-may-19

PEP01000T699

LTP22MAY19

-

299

-

-

-

-

98,95

-

-

-

2,21

-

28-nov-18

27

0,48

0,47

0,48

2,95

19-jun-19

PEP01000T707

LTP19JUN19

-

156

-

-

-

-

98,78

-

-

-

2,21

-

03-oct-18

36

0,56

0,55

0,56

2,97

17-jul-19

PEP01000T715

LTP17JUL19

-

179

-

-

-

-

98,61

-

-

-

2,22

-

17-ago-18

30

0,64

0,63

0,64

2,98

21-ago-19

PEP01000T723

LTP21AGO19

-

125

-

-

-

-

98,40

-

-

-

2,22

-

21-nov-18

26

0,74

0,72

0,74

3,01

18-sep-19

PEP01000T731

LTP18SEP19

-

50

-

-

-

-

98,23

-

-

-

2,22

-

10-oct-18

27

0,81

0,80

0,81

3,03

16-oct-19

PEP01000T749

LTP16OCT19

-

50

-

-

-

-

98,06

-

-

-

2,22

-

19-nov-18

1

0,89

0,87

0,89

3,05

20-nov-19

PEP01000T756

LTP20NOV19

-

25

-

-

-

-

97,85

-

-

-

2,23

-

28-nov-18

35

0,99

0,97

0,99

3,08

12-ago-20

PEP01000CY33

SB12AGO20

23,22

4 401

7,840

108,14

108,40

108,40

108,19

2,85

2,70

2,70

2,82

7

29-nov-18

216,0

1,62

1,58

1,70

4,11

12-sep-23

PEP01000C4N3

SB12SEP23

11,20

5 739

5,200

102,55

102,68

102,60

102,61

4,58

4,55

4,57

4,57

24

29-nov-18

85,0

4,32

4,13

4,79

5,09

12-ago-24

PEP01000C4W4

SB12AGO24

16,88

11 011

5,700

104,11

104,16

104,21

104,09

4,85

4,84

4,83

4,85

5

29-nov-18

9,2

4,96

4,73

5,70

5,29

12-ago-26

PEP01000C0J9

SB12AGO26

24,29

12 462

8,200

117,44

117,72

117,26

117,38

5,39

5,35

5,42

5,40

3

29-nov-18

10,0

5,99

5,68

7,70

5,67

12-ago-28

PEP01000C5D1

SB12AGO28

18,81

14 134

6,350

104,98

105,13

104,90

104,82

5,67

5,65

5,68

5,69

18

29-nov-18

44,2

7,43

7,03

9,70

5,96

12-feb-29

PEP01000C4Q6

SB12FEB29

17,77

1 645

6,000

-

-

-

101,88

-

-

-

5,75

-

05-mar-18

2,0

8,39

8,00

10,20

6,01

12-ago-31

PEP01000C4G7

SB12AGO31

20,59

14 048

6,950

108,26

108,35

108,35

108,10

6,01

6,00

6,00

6,03

3

29-nov-18

27,0

8,77

8,27

12,70

6,19

12-ago-32

PEP01000C5E9

SB12AGO32

18,22

11 362

6,150

101,01

101,19

101,01

100,84

6,04

6,02

6,04

6,06

3

29-nov-18

27,0

9,44

8,90

13,70

6,27

12-ago-37

PEP01000C2Z1

SB12AGO37

20,44

9 973

6,900

-

-

-

105,86

-

-

-

6,36

-

28-nov-18

6,0

10,99

10,34

18,70

6,46

12-feb-42

PEP01000C4L7

SB12FEB42

20,29

4 443

6,850

-

-

-

104,72

-

-

-

6,46

-

23-nov-18

34,0

12,21

11,48

23,20

6,54

12-feb-55

PEP01000C4S2

SB12FEB55

19,89

2 272

6,714

-

-

-

104,40

-

-

-

6,41

-

31-oct-18

10,0

14,33

13,47

36,20

6,64

13-oct-24

PEP01000CT89

SB13OCT24

12,95

1 311

6,84% + VAC

-

-

-

126,97

-

-

-

1,94

-

05-mar-18

5,0

5,10

5,00

5,87

2,70

12-feb-30

PEP01000C4U8

SB12FEB30

9,48

86

2,89%+VAC

-

-

-

102,94

-

-

-

2,56

-

05-mar-18

5,0

9,74

9,50

11,20

3,18

31-ene-35

PEP01000CV85

SB31ENE35

35,54

1 347

7,39% + VAC

-

-

-

158,70

-

-

-

2,82

-

19-oct-18

17,0

11,09

10,79

16,17

3,33

12-feb-40

PEP01000C4V6

SB12FEB40

10,32

256

3,14%+VAC

-

-

-

101,08

-

-

-

3,05

-

29-ago-18

80,0

15,76

15,29

21,20

3,48

12-ago-46

PEP01000C1S8

SB12AGO46

16,12

609

3,83% + VAC

-

-

-

113,28

-

-

-

3,09

-

24-may-18

15,0

18,07

17,53

27,70

3,59

12-feb-54

PEP01000C4T0

SB12FEB54

10,75

431

3,26%+VAC

-

-

-

104,39

-

-

-

3,04

-

03-feb-17

1,0

21,60

20,96

35,20

3,68

Global Bonds Change

Change (bps.)

Sensitivity Analysis

Outstanding Millions USD

Daily

Weekly

Price Spread Bid / Ask

Daily

Weekly

Spread over Treasury (bp)

Daily

Weekly

Duration Years

Modified Duration

Convexity

Average Life Years

Perú Global 19

US715638AW21

149

7,125

102,20

-0,02

-0,01

0,18

0,33

-10

-35

-248

-10

-35

0,34

0,34

0,00

0,34

Perú Global 25

US715638AS19

1 793

7,350

120,85

0,14

0,39

0,43

3,77

-2

-7

74

16

10

5,39

5,29

0,35

6,74

Perú Global 26

XS1315181708

€1 100

2,750

108,28

0,03

0,00

0,69

1,52

0

0

158

3

5

6,50

6,40

0,50

Perú Global 27

US715638BU55

1 250

4,125

101,53

0,30

0,60

0,20

3,9

-4

-8

73

-1

-8

6,64

6,52

0,62

7,85

Perú Global 30

XS1373156618

€1 000

3,750

117,81

0,01

-0,08

0,76

1,97

0

0

163

2

5

9,31

9,22

1,03

11,33

Perú Global 33

US715638AP79

2 188

8,750

144,01

0,19

0,95

0,27

4,64

-2

-7

145

1

-6

9,70

9,48

1,20

15,20

Perú Global 37

US715638AU64

1 165

6,550

123,01

0,54

1,18

0,47

4,66

-4

-9

148

-1

-7

11,56

11,29

1,60

18,56

Perú Global 50

US715638BM30

2 545

5,625

113,17

0,57

1,24

0,26

4,81

-3

-7

149

-1

-8

16,10

15,72

3,71

32,44

Bonds

ISIN

Price

Yields of Sovereign Bonds in Soles

%

9

2020

2023

2026

2028

%

2031

2032

2037

2042

9

2055

8

7

7

6

6

5

5

4

4

3

3

2

2

1

1

0 28-abr-16

11-ago-16

25-nov-16

08-mar-17

21-jun-17

04-oct-17

18-ene-18

04-may-18

0 29-nov-18

15-ago-18

7,28

Peruvian Global yields %

%

6

8

14-ene-16

Yield %

Change (bps.)

Coupon %

2019

2025

2026

2027

2030

2033

2037

6

2050

5

5

4

4

3

3

2

2

1

1

0 17-Nov

25-Feb

6-Jun

14-Sep

23-Dec

4-Apr

13-Jul

23-Oct

31-Jan

11-May

21-Aug

0 29-Nov

Peruvian sovereign bond index Index

Change

Value

Sovereign nominal bond index

302

Index

Weekly

0,54

1,51

Daily

2,90

Index composition (%)

Daily

Weekly

12-Aug-20

12-Sep-23

12-Aug-24

12-Aug-26

0,0

0,3

5,09

5,91

11,49

15,36

Change (bps.) Annual yield %

Weekly

0,0 214 Peruvian Sovereign Bond Index (Base december 30, 2004 = 100)

Value

Annual yield %

Change

Value

Sovereign real bond index

Change (bps.)

Daily

Daily

0,55

0,4

2,2 Annual Yield %

325

302

300

12-Feb-29

12-Aug-31

12-Aug-32

12-Aug-37

12-Feb-42

15,15

1,75

0,00

15,48

11,93

10,57

12-Feb-55

4,83

Index composition (%)

Weekly

2,34

12-Aug-28

13-Jul-19

13-Oct-24

12-Feb-30

31-Jan-35

12-Feb-40

12-Aug-46

0,39

29,64

2,09

38,48

6,10

12,72

%

25

Peruvian Bonds real yield

6 BG 2019 (USD)

BS 2023 (PEN)

12-Feb-54

10,59 %

6 BS 2042 (PEN)

BG 2050 (USD)

20 5

275

5

15

250

4

4

3

3

2

2

1

1

10 225

215 5 2,90 2,90 0

200 175

-5

150

-10

125 Nominal index

Real index

Nominal yield

Real yield

0

100

-15

01-Dec-15

15-Mar-16

27-Jun-16

11-Oct-16

24-Jan-17

09-May-17

04-Oct-17

17-Jan-18

02-May-18

14-Aug-18

Peruvian Yield Curve: Dollar and Sol

YTM %

25-Feb-16

06-Jun-16

14-Sep-16

23-Dec-16

04-Apr-17

13-Jul-17

Currency

Spot

Sol (Soles / Dollar)

3,38

6

4,57

5

4,85

5,75

5,40

6,41

3,92

3,77

1M

4,66

4,64 2,82

11-May-18

21-Aug-18

0 29-Nov-18

12 M

1W

1M

3M

6M

0,25

0,80

2,68

3,19

4,55

2M

3M

6M

9M

12 M

3,39

3,39

3,40

3,41

3,43

Tenors

Forwards PEN

4,81

4

3

6,46

6,36

6,03

31-Jan-18

Change (%)

8 7

23-Oct-17

28-Nov-18

Sol (Soles / Dollar)

3,38

2 Sovereign (PEN)

1

0

0,33 0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

26

28

30

32

34

Global (USD)

36

38

40

Average Life (Years) MM USD

600,00

Dollars Bought

Dollars Sold

O/N

1W

1M

3M

6M

12 M

PEN Interbank Rates

2,75

3,58

4,82

4,93

5,06

5,35

USD Interbank Rates

2,25

0,22

1,15

1,64

1,76

2,02

Soles / USD

Central Bank: Intervention in foreign exchange market

Operations in the foreign exchange market with non-banking costumers (millions of US$) 3,60

Exchange Rate

3,50

3,3815

500,00

3,40 3,30

400,00

3,20 3,10

.

300,00

3,00 2,90

200,00

2,80

2,70

100,00

Spot market

17-Nov-15

25-Feb-16

6-Jun-16

14-Sep-16

23-Dec-16

4-Apr-17 Traded

T

2,50 13-Jul-17 Quote

23-Oct-17

31-Jan-18 Valued

11-May-18 Auction

* Inflation-linked bonds, adjusted Outstanding Sources: MEF, BCRP, BLOOMBERG, DATATEC. * The calculated prices correspond to clean prices. ** Last Trade 1:30 pm For further information about the valuation of peruvian T-bills and bonds, please visit: http://www.mef.gob.pe/contenidos/tesoro_pub/gestion_act_pas/Manual_valorizacion_instrumentos_del_Tesoro.pdf

21-Aug-18

29-Nov-18

Dates 29-Nov-18

28-Nov-18

27-Nov-18

26-Nov-18

23-Nov-18

22-Nov-18

21-Nov-18

Purchases

306

306

275

326

178

319

300

Sales

296

296

259

255

238

278

234

27-Nov-18

26-Nov-18

23-Nov-18

22-Nov-18

21-Nov-18

193

201

64

33

174

126

166

58

237

161

Forward purchases

Dates 29-Nov-18

28-Nov-18

Pacted

149

149

Redemption

104

104

Forward sells

Dates 29-Nov-18

28-Nov-18

27-Nov-18

26-Nov-18

23-Nov-18

22-Nov-18

21-Nov-18

Pacted

183

183

350

372

86

243

198

Redemption

218

218

280

189

40

514

117

2,60 0,00

Tenors

Interest Rates (%)