boletin diario

16 oct. 2018 - Brasil Global 2027. 132,42. 0,23. 1,09. 3,17. 5,36. -0,03. -0,14. -0,42. México Global 2027. 97,36. 0,16. 0,10. -0,76. 4,53. -0,02. -0,01. 0,11.
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DIRECCIÓN DE ANÁLISIS Y ESTRATEGIA DIRECCIÓN GENERAL DE ENDEUDAMIENTO Y TESORO PÚBLICO MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS DEL PERÚ

BOLETIN DIARIO 5:53 PM

16 de octubre de 2018 Indicadores económicos PBI (trimestral)

Países

Calificación crediticia

Inflación (anual)

Desempleo (%)

Fecha

Actual

Fecha

Actual

Fecha

Actual

Perú

Jun-18

5,40

Sep-18

1,28

Sep-18

6,20

% 5,0

Brasil

Jun-18

1,03

Sep-18

4,53

Aug-18

12,10

2,5

México

Jun-18

2,61

Sep-18

5,02

Aug-18

3,47

Chile

Jun-18

5,30

Sep-18

3,10

Aug-18

7,30

Colombia

Jun-18

2,50

Sep-18

3,23

Aug-18

9,16

-2,5

EEUU

Jun-18

2,90

Sep-18

2,30

Sep-18

3,70

-5,0

Eurozona

Jun-18

2,20

Sep-18

2,10

Aug-18

8,10

Japón

Jun-18

1,30

Aug-18

1,30

Aug-18

2,40

Precio (%)

Diferencia Diaria

Semanal

Mensual

0,0

Perú

Brasil

México III-2017

Chile

Colombia

IV-2017

EEUU

I -2018

Eurozona

Diaria

Semanal

104,77

0,40

-0,28

-1,55

5,70

-0,05

0,04

0,22

Brasil Soberano 2028 (BRL)

1010,05

13,29

23,71

112,91

10,35

-0,22

-0,38

-1,93

96,48

0,11

0,49

-0,12

8,07

-0,02

-0,08

0,02

Moody´s

DBRS

S&P

Fitch

-

BBB+

BBB+

A3

-

A-

A-

A3

BB (L)

BB -

BB -

Ba2

BB (L)

BB -

BB -

Ba2

BBB(H)

BBB+

BBB+

A3

BBB(H)

A-

BBB+

A3

-

A+

A

A1

-

AA-

A

A1

BBB

BBB-

BBB

Baa2

BBB

BBB

BBB

Baa2

AAA

AA+

AAA

Aaa

AAA

AA+

AAA

Aaa

-

II-2018

A

México

Mensual

Fitch

Moody´s

-

A+

A

Aaa

A

A+

A

Aaa

Tasas de Inflación anual

Diferencia

Yield (%)

LP en moneda local

S&P

Japón

%

Perú Soberano 2028 (PEN)

México Soberano 2028 (MXN)

DBRS

(Var. % anual)

Bonos de referencia (10 años) Países

LP en moneda extranjera

Producto Bruto Interno (PBI)

Colombia

EEUU

Eurozona

%

Japón

Brasil

Perú

%

Chile

10

10

9

9

8

8

7

7

Chile Soberano 2026 (CLP)

99,62

-0,08

-0,44

-0,75

4,71

0,01

0,09

0,18

Colombia Soberano 2026 (COP)

104,00

0,30

-0,39

-0,54

6,82

-0,05

0,06

0,08

6

6

Perú Global 27

101,52

0,21

-0,28

-1,30

3,92

-0,03

0,04

0,17

5

5

Brasil Global 2027

132,42

0,23

1,09

3,17

5,36

-0,03

-0,14

-0,42

4

4

México Global 2027

97,36

0,16

0,10

-0,76

4,53

-0,02

-0,01

0,11

3

3

Colombia Global 2027

95,68

0,13

-0,29

-1,12

4,49

-0,02

0,04

0,17

Chile Global 2028

94,59

0,13

0,10

-1,05

3,94

-0,02

-0,01

0,14

2

2

EE.UU. 10 años

97,63

-0,06

0,36

-0,84

3,16

0,01

-0,04

0,11

1

1

Alemania 2027 (EUR)

99,48

0,10

0,45

-0,10

0,31

-0,01

-0,06

0,01

0

0

España 2027 (EUR)

100,34

0,28

-0,37

-1,22

1,46

-0,03

0,05

0,15

-1

-1

Japón 2027 (JPY)

100,18

-0,05

0,08

-0,18

0,08

0,01

-0,01

0,02 % 7

Bonos de referencia (30 años) Diferencia

Diferencia

Precio (%)

Diaria

Semanal

Mensual

Yield (%)

Diaria

Semanal

Mensual

Perú Soberano 2042 (PEN)

103,64

0,72

0,26

-2,12

6,55

-0,06

-0,02

0,17

Perú Global 37

123,96

0,28

-0,38

-1,84

4,61

-0,02

0,03

0,12

Brasil Global 2041

93,65

0,68

0,81

7,92

6,15

-0,06

-0,07

-0,73

México Global 2040

109,32

0,61

-0,30

-0,98

5,31

-0,04

0,02

0,07

Chile Global 2042

90,71

0,12

-0,16

-2,42

4,25

-0,01

0,01

0,17

Colombia Global 2041

110,54

0,46

-0,61

-2,40

5,31

-0,03

0,04

0,17

EE.UU. 30 años

96,06

0,05

0,60

-2,52

3,34

0,00

-0,03

0,14

Alemania 2042 (EUR)

147,84

0,30

1,29

-0,19

0,98

-0,01

-0,05

0,00

España 2041 (EUR)

138,26

0,73

-1,41

-3,53

2,48

-0,03

0,06

0,16

Japón 2041 (JPY)

125,81

-0,13

0,11

-1,67

0,70

0,01

-0,01

0,06

Países

Diferencia

Diaria

Semanal

Diaria

Semanal

Diaria

Semanal

Perú

120

1

14

78

-2

-1

76

-1

1

Brasil

254

-7

-18

215

-1

-12

220

-1

-1

México

182

-4

7

118

-1

-1

137

-1

-1

Países

EMBI +

Chile*

128

3

11

45

-1

-2

78

-1

3

Colombia

178

-3

9

117

4

-2

133

-1

1

Mexico 2027

Chile 2028 6

5

5

4

4

3

3

2 ago-16

oct-16

dic-16

feb-17

abr-17

may-17

jul-17

sep-17

nov-17

ene-18

mar-18

may-18

jun-18

ago-18

Rendimiento de bonos globales Latam (30 años)

% 9

Prima TB 10a

Colombia 2027

6

jun-16

Diferencia

CDS 5 años

Brasil 2027

2

Indicadores relativos de riesgo país (pb) Diferencia

% 7

Rendimiento de bonos globales Latam (10 años) Perú 27

Perú 2037

Brasil 2041

Colombia 2041

México 2040

Chile 2042

% 9

8

8

7

7

6

6

5

5

4

4

3

3

2

Últimas emisiones de países latinoamericanos (Millones)

oct-18

2 oct-15

ene-16

abr-16

jul-16

oct-16

ene-17

abr-17

jul-17

oct-17

ene-18

abr-18

jul-18

oct-18

Fecha Anuncio

Monto Millones

Plazo (años)

Cupón %

Yield %

Bco. Asesor

Spread

Bps.

13-mar-18

US$ 530

20

5,60

5,60

Citigroup/JP Morgan

T+247.40

550

29-ene-18

US$ 2 000

10

3,24

3,25

BofAML/Citi/ GSAM/JP

T+55

500

500

Chile

25-ene-18

EUR 830

11

1,44

1,44

BSNTDER/BNP/HSBS

T+89

450

450

03-ene-18

US$ 2 000

10

3,75

3,80

BofAML/BBVA/JP

MS+135

400

400

México

350

350

Ecuador

18-oct-17

US$ 2 500

10

8,88

8,88

CS/DB/JPMorgan

T+50

300

300

Perú

17-jul-17

S/ 10 000

15

6,15

6,15

250

250

Chile

21-jun-17

US$ 1 542

20

3,86

3,87

Citi/GS/HSBS/JP

200

200

Paraguay

22-mar-17

US$ 500

11

4,70

4,70

Citigroup

150

150

17-mar-17

US$ 1 000

10

6,00

6,13

BofA/BNP/Citi

T+419

100

100

Brazil Colombia

18-ene-17

US$ 1 000

10

3,88

4,04

Itaú BBA/MS/Citi

UST+160

País Paraguay Chile

Colombia

18-ene-17

US$ 1 500

Argentina

05-oct-16

Argentina

05-oct-16

BNP/HSBC/BofAML/SCOTIA T+100

28

5,00

5,15

Itaú BBA/MS/Citi

UST+210

EUR 1 250

5

3,88

4,00

BBVA/BNP/CS

MS+408

EUR 1 250

10

5,00

5,13

BBVA/BNP/CS

MS+473

Perú

28-sep-16

S/ 10 252

12

6,35

6,38

BAML/BBVA/HSBC

México

08-ago-16

US$ 2 000

31

4,35

4,37

BofA/CS/BBVA

T+205

México

08-ago-16

US$ 760

10

4,13

3,04

BofA/CS/BBVA

T+145

Paraguay

23-mar-16

US$ 600

10

5,00

5,00

BofAML/Itaú BBA

T+312 7

Perú

23-feb-16

EUR 1 000

14

3,75

3,77

BBVA/BN/HSBC

MS+295

Monedas

Unid.

Histórico del tipo de cambio

Hoy

Evolución Credit default swaps - 5 años Perú

Brazil

Bps.

México

Colombia

550

Chile

50

50

0

0 04-ene-16

05-abr-16

Yenes/ dólar 125 120 115 110 105 100 95 90 85

Euros

oct-15

ene-16

06-jul-16

06-oct-16

06-ene-17

10-abr-17

11-jul-17

11-oct-17

11-ene-18

13-abr-18

16-jul-18

Dólares/ Euro 1,50 1,45 1,40 1,35 1,30 1,25 1,20 1,15 1,10 1,05 1,00

Evolución Euro y Yen

%

Yen

abr-16

jul-16

oct-16

ene-17

abr-17

jul-17

16-oct-18

oct-17

ene-18

abr-18

jul-18

oct-18

Sol/ Dólar 9

Evolución de la curva swap Libor dólares- fijo soles 10 años

1 semana

1 mes

3 meses

6 meses

12 meses

18 meses

9

Perú (Nuevo sol)

PEN/USD

3,33

0,26%

0,59%

2,05%

3,39%

2,77%

2,48%

8

Brasil (Real)

BRL/USD

3,72

0,27%

-11,47%

-3,53%

8,81%

17,51%

18,45%

7

7

México (Pesos)

MXN/USD

18,75

-1,49%

-0,43%

-0,36%

3,92%

-1,47%

1,25%

6

6

Chile (pesos)

CLP/USD

669,42

-1,88%

-1,69%

2,97%

12,59%

8,07%

3,04%

5

5

Colombia (Pesos)

COP/USD

3052,39

-0,27%

1,20%

6,21%

12,54%

4,00%

6,48%

4

4

95,05

-0,65%

0,56%

0,57%

5,84%

1,86%

-5,43%

3

3

EEUU (indice dólar)

-

Eurozona (Euro)

USD/EUR

1,16

0,72%

-0,99%

-1,17%

-6,14%

-1,88%

9,00%

Japón (Yen)

JPY/USD

112,25

-0,63%

0,29%

-0,04%

4,56%

0,05%

3,32%

1 mes

3 meses

6 meses

9 meses

12 meses

15 meses

18 meses

Sol (Soles / Dólar)

3,34

3,35

3,37

3,39

3,41

-

-

Euro (Dólares / Euro)

1,16

1,17

1,18

1,19

1,20

1,21

1,22

111,99

111,37

110,53

109,64

108,71

107,68

106,72

Monedas

Yen (Yenes/Dolar)

Tasas Libor

Tipo de cambio a plazo

Hoy

Histórico de tasas de interés (en pb) 1 semana

1 mes

3 meses

6 meses

12 meses

18 meses

2,29

1

18

24

71

126

152

Libor 1M-EUR

-0,40

0

-1

0

0

0

-2

Libor 1M-Yen

-0,11

-1

-3

-3

-7

-10

-8

Libor 3M-US$

2,45

4

13

12

66

126

143

Libor 3M-EUR

-0,32

0

0

0

1

1

1

Libor 3M-Yen

-0,09

-2

-5

-5

-4

-8

-6

Proyecciones ** 3 meses

6 meses

9 meses

12 meses

15 meses

18 meses

Libor 1M-US$

2,44

2,74

2,87

3,02

3,13

3,22

3,24

Libor 1M-EUR

-0,25

-0,29

-0,25

-0,23

-0,14

-0,06

0,04

Libor 1M-Yen

0,03

0,06

0,04

0,05

0,06

0,07

0,06

Libor 3M-US$

2,55

2,81

2,93

3,07

3,17

3,24

3,24

8

2 oct-15

ene-16

abr-16

jul-16

oct-16

ene-17

abr-17

jul-17

oct-17

ene-18

abr-18

jul-18

Tasas LIBOR

2,3 2,1 1,9 1,7 1,5 1,3 1,1 0,9 0,7 0,5 0,3 0,1 -0,1 -0,3 -0,5

Libor 3M (US$) Libor 1M (US$)

oct-15

ene-16

abr-16

jul-16

%

1 mes

TC implícito 10 años

2

%

Libor 1M-US$

Tasas Libor

TC al contado Swap Libor dólar-fijo sol

oct-16

Libor 3M (EUR) Libor 1M (EUR)

ene-17

abr-17

jul-17

% 2,5 2,3 2,1 1,9 1,7 1,5 1,3 1,1 0,9 0,7 0,5 0,3 0,1 -0,1 -0,3 -0,5

Libor 3M (Yen) Libor 1M (Yen)

oct-17

ene-18

oct-18

abr-18

jul-18

oct-18

%

Tasas referenciales e interbancarias

8

8 BCRP BOJ United States (USD)

7

FED Peru (USD) Eurozone (EUR)

BCE Peru (PEN)

7

6

6

5

5

Libor 3M-EUR

-0,33

-0,32

-0,28

-0,26

-0,15

-0,08

0,02

Libor 3M-Yen

-0,08

-0,06

-0,05

-0,03

-0,02

-0,01

0,05

4

4

3

3

2

2

1

1

0

0

Tasas de referencia Tasa BCRP Tasa BCCE Tasa BCB Tasa BDEM Tasa BDRC Tasa FED Tasa BCE Tasa BOJ Bono del Tesoro a 10 años

Hoy 2,71 2,50 6,50 7,75 4,25 2,25 0,00 -0,10 3,16

Proyecciones ** Q4 18

Q1 19

Q2 19

Q3 19

Q4 19

Q1 20

2,90 2,75 6,65 7,80 4,25 2,5 0,00

3,15 3 7,00 7,75 4,45 2,7 0,00

3,25 3,25 7,60 7,35 4,65 2,9 0,00

3,45 3,5 8,00 7,10 4,8 3,05 0,10

3,45 3,7 8,15 6,90 4,9 3,1 0,15

3,50 3,8 8,05 7,50 4,75 3,05 0,30

-0,10

-0,10

0,00

0,00

0,00

0,00

3,17

3,26

3,33

3,36

3,41

3,44

Fuente: Bloomberg * EMBI Global ** Promedio de encuestas tomadas por Bloomberg a bancos de inversión.

-1

-1 oct-15

ene-16

abr-16

jul-16

oct-16

ene-17

abr-17

jul-17

oct-17

ene-18

abr-18

jul-18

oct-18