boletin diario

14 may. 2018 - DBRS. S&P Fitch Moody´s. Perú. Dec-17. 2,20. Apr-18. 0,48. Mar-18 ..... sep-16 jul-16 may-16 mar-16 ene-16. %. %. Rendimiento de bonos ...
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DIRECCIÓN DE ANÁLISIS Y ESTRATEGIA DIRECCIÓN GENERAL DE ENDEUDAMIENTO Y TESORO PÚBLICO MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS DEL PERÚ

BOLETIN DIARIO 6:58 PM

14 de mayo de 2018 Indicadores económicos PBI (trimestral)

Países

Calificación crediticia

Inflación (anual)

Desempleo (%)

Fecha

Actual

Fecha

Actual

Fecha

Actual

Perú

Dec-17

2,20

Apr-18

0,48

Mar-18

8,10

% 5,0

Brasil

Dec-17

2,12

Apr-18

2,76

Mar-18

13,10

2,5

México

Mar-18

1,24

Apr-18

4,55

Mar-18

2,94

Chile

Dec-17

3,25

Apr-18

1,90

Mar-18

6,90

Colombia

Dec-17

1,60

Apr-18

3,13

Mar-18

9,44

EEUU

Mar-18

2,90

Apr-18

2,50

Apr-18

3,90

Eurozona

Mar-18

2,50

Apr-18

1,20

Mar-18

8,50

Japón

Dec-17

2,00

Mar-18

1,10

Mar-18

2,50

Producto Bruto Interno (PBI)

Precio (%)

Diferencia Diaria

Semanal

DBRS

LP en moneda local

S&P

Fitch

Moody´s

DBRS

S&P

Fitch

-

BBB+

BBB+

A3

-

A-

A-

A3

BB

BB -

BB -

Ba2

BB

BB -

BB -

Ba2

BBB(H)

BBB+

BBB+

A3

BBB(H)

A-

BBB+

A3

-

A+

A

Aa3

-

AA-

A

Aa3

-2,5

BBB

BBB-

BBB

Baa2

BBB

BBB

BBB

Baa2

-5,0

AAA

AA+

AAA

Aaa

AAA

AA+

AAA

Aaa

(Var. % anual)

0,0

Perú

Brasil

México II-2017

Chile

Colombia

III-2017

Bonos de referencia (10 años) Países

LP en moneda extranjera

EEUU

IV-2017

Eurozona

Japón

-

I -2018

A

Moody´s

-

A+

A

Aaa

A

A+

A

Aaa

Tasas de Inflación anual

% Diferencia

%

%

Mensual

Yield (%)

Diaria

Semanal

Mensual

11

11

10

10

9

9

8

8

7

7

6

6

5

5

4

4

México

Colombia

EEUU

Eurozona

Japón

Brasil

Perú

Chile

Perú Soberano 2028 (PEN)

108,66

0,26

0,46

-2,18

5,24

-0,03

-0,06

0,30

Brasil Soberano 2026 (BRL)

3337,09

-13,77

-33,63

-41,63

4,92

0,07

0,18

0,28

México Soberano 2026 (MXN)

88,82

-0,51

-0,33

-1,88

7,66

0,09

0,06

0,35

Chile Soberano 2026 (CLP)

100,63

-0,04

-0,11

-0,47

4,59

0,01

0,03

0,13

Colombia Soberano 2026 (COP)

107,16

0,00

-0,34

-1,04

6,36

0,00

0,05

0,15

Perú Global 27

102,61

-0,23

0,28

-2,46

3,79

0,03

-0,04

0,30

Brasil Global 2026

138,26

-0,18

-0,50

-2,90

4,83

0,02

0,05

0,29

México Global 2027

98,71

-0,14

0,71

-2,17

4,33

0,02

-0,10

0,29

Colombia Global 2027

97,11

-0,17

1,06

-1,30

4,27

0,02

-0,15

0,18

3

3

Chile Global 2026

96,93

-0,04

0,30

-1,16

3,59

0,01

-0,04

0,18

2

2

EE.UU. 10 años

97,76

-0,28

-0,55

-1,58

3,02

0,03

0,07

0,19

1

1

Alemania 2027 (EUR)

98,06

-0,45

-0,67

-0,66

0,48

0,05

0,08

0,08

0

0

España 2027 (EUR)

102,64

-0,53

-0,56

-0,83

1,19

0,06

0,06

0,09

-1

-1

Japón 2027 (JPY)

100,77

-0,06

-0,09

-0,05

0,01

0,01

0,01

0,01 % 9

Bonos de referencia (30 años) Precio (%)

Países Perú Soberano 2042 (PEN)

110,14

Diferencia Diaria

Semanal

Mensual

Yield (%)

-0,02

0,71

-2,21

6,04

Diferencia

8

Diaria

Semanal

Mensual

0,00

-0,05

0,16

% 9

Rendimiento de bonos globales Latam (10 años) Perú 27

Brasil 2026

Colombia 2027

Mexico 2027

Chile 2026

8

7

7 6

Perú Global 37

125,97

-0,31

0,31

-3,01

4,49

0,02

-0,02

0,19

6

Brasil Global 2041

94,25

-0,27

0,40

-3,02

6,10

0,02

-0,03

0,25

5

5

México Global 2040

110,05

0,09

1,46

-3,77

5,27

-0,01

-0,11

0,27

4

4

Chile Global 2042

93,54

-0,10

0,87

-2,42

4,04

0,01

-0,06

0,16

Colombia Global 2041

113,13

-0,10

1,91

-2,64

5,14

0,01

-0,13

0,18

3

3

EE.UU. 30 años

97,39

-0,55

-0,23

-2,12

3,14

0,03

0,01

0,11

2

2

Alemania 2042 (EUR)

144,32

-1,03

-1,72

-1,91

1,14

0,04

0,06

0,07

España 2041 (EUR)

145,84

-1,24

-1,12

-2,69

2,17

0,05

0,05

0,11

Japón 2041 (JPY)

130,11

-0,14

-0,27

-0,44

0,55

0,01

0,01

0,01

1

Indicadores relativos de riesgo país (pb) Países

Diferencia

EMBI +

Perú

127

Diaria

Semanal

CDS 5 años

1

-5

82

Diferencia Diaria

Semanal

Prima TB 10a

2

-1

77

1

ene-16

mar-16

Diaria

Semanal

1

-1

Brasil

253

-1

-8

186

1

-5

182

1

1

México

196

-1

-10

116

-5

-5

131

1

-1

Chile

123

-8

-14

54

-1

1

57

1

-5

Colombia

174

-4

-22

108

4

-4

125

1

-1

jul-16

sep-16

oct-16

dic-16

feb-17

abr-17

jun-17

ago-17

oct-17

nov-17

ene-18

mar-18

Rendimiento de bonos globales Latam (30 años)

% 9

Diferencia

may-16

Perú 2037

Brasil 2041

Colombia 2041

México 2040

Chile 2042

% 9

8

8

7

7

6

6

5

5

4

4

3

3

2

Últimas emisiones de países latinoamericanos (Millones)

may-18

2 abr-15

jul-15

nov-15

feb-16

may-16

ago-16

nov-16

feb-17

may-17

ago-17

nov-17

feb-18

may-18

Fecha Anuncio

Monto Millones

Plazo (años)

Cupón %

Yield %

Bco. Asesor

Spread

Bps.

13-mar-18

US$ 530

20

5,60

5,60

Citigroup/JP Morgan

T+247.40

550

29-ene-18

US$ 2 000

10

3,24

3,25

BofAML/Citi/ GSAM/JP

T+55

500

500

Chile

25-ene-18

EUR 830

11

1,44

1,44

BSNTDER/BNP/HSBS

T+89

450

450

03-ene-18

US$ 2 000

10

3,75

3,80

BofAML/BBVA/JP

MS+135

400

400

México

350

350

Ecuador

18-oct-17

US$ 2 500

10

8,88

8,88

CS/DB/JPMorgan

T+50

300

300

Perú

17-jul-17

S/ 10 000

15

6,15

6,15

250

250

Chile

21-jun-17

US$ 1 542

20

3,86

3,87

Citi/GS/HSBS/JP

200

200

Paraguay

22-mar-17

US$ 500

11

4,70

4,70

Citigroup

150

150

17-mar-17

US$ 1 000

10

6,00

6,13

BofA/BNP/Citi

T+419

100

100

Brazil Colombia

18-ene-17

US$ 1 000

10

3,88

4,04

Itaú BBA/MS/Citi

UST+160

País Paraguay Chile

Colombia

18-ene-17

US$ 1 500

Argentina

05-oct-16

Argentina

05-oct-16

BNP/HSBC/BofAML/SCOTIA T+100

28

5,00

5,15

Itaú BBA/MS/Citi

UST+210

EUR 1 250

5

3,88

4,00

BBVA/BNP/CS

MS+408

EUR 1 250

10

5,00

5,13

BBVA/BNP/CS

MS+473

Perú

28-sep-16

S/ 10 252

12

6,35

6,38

BAML/BBVA/HSBC

México

08-ago-16

US$ 2 000

31

4,35

4,37

BofA/CS/BBVA

T+205

México

08-ago-16

US$ 760

10

4,13

3,04

BofA/CS/BBVA

T+145

Paraguay

23-mar-16

US$ 600

10

5,00

5,00

BofAML/Itaú BBA

T+312 7

Perú

23-feb-16

EUR 1 000

14

3,75

3,77

BBVA/BN/HSBC

MS+295

Monedas

Unid.

Histórico del tipo de cambio

Hoy

Evolución Credit default swaps - 5 años Perú

Brazil

México

Bps. Colombia

550

Chile

50

50

0

0 31-jul-15

02-nov-15

Yenes/ dólar 125 120 115 110 105 100 95 90 85

Euros

abr-15

jul-15

02-feb-16

04-may-16

04-ago-16

04-nov-16

06-feb-17

09-may-17

09-ago-17

09-nov-17

Yen

nov-15

feb-16

may-16

ago-16

nov-16

feb-17

14-may-18

Dólares/ Euro 1,50 1,45 1,40 1,35 1,30 1,25 1,20 1,15 1,10 1,05 1,00

Evolución Euro y Yen

%

09-feb-18

may-17

ago-17

nov-17

feb-18

may-18

Sol/ Dólar 9

Evolución de la curva swap Libor dólares- fijo soles 10 años

1 semana

1 mes

3 meses

6 meses

12 meses

18 meses

9

Perú (Nuevo sol)

PEN/USD

3,26

-0,68%

0,72%

-0,58%

0,46%

-0,62%

-4,31%

8

Brasil (Real)

BRL/USD

3,62

2,02%

7,34%

9,72%

11,43%

16,00%

6,75%

7

7

México (Pesos)

MXN/USD

19,62

0,82%

7,65%

4,93%

3,04%

4,26%

-4,63%

6

6

Chile (pesos)

CLP/USD

624,99

-0,71%

4,53%

3,52%

-0,92%

-6,91%

-4,84%

5

5

Colombia (Pesos)

COP/USD

2836,10

0,74%

4,30%

-3,57%

-5,84%

-2,82%

-9,03%

4

4

92,59

-0,17%

3,37%

2,37%

-1,97%

-6,72%

-6,27%

3

3

EEUU (indice dólar)

-

Eurozona (Euro)

USD/EUR

1,19

0,04%

-3,56%

-2,65%

2,45%

9,11%

9,49%

Japón (Yen)

JPY/USD

109,66

0,52%

2,69%

0,79%

-3,36%

-3,28%

2,65%

1 mes

3 meses

6 meses

9 meses

12 meses

15 meses

18 meses

Sol (Soles / Dólar)

3,26

3,27

3,28

3,28

3,29

-

-

Euro (Dólares / Euro)

1,20

1,20

1,21

1,22

1,23

1,24

1,25

109,44

108,98

108,25

107,37

106,60

105,73

104,84

Monedas

Yen (Yenes/Dolar)

Tasas Libor

Tipo de cambio a plazo

Hoy

Histórico de tasas de interés (en pb) 1 semana

1 mes

3 meses

6 meses

12 meses

18 meses

1,92

0

4

37

68

118

141

Libor 1M-EUR

-0,40

0

1

1

0

-2

-3

Libor 1M-Yen

-0,05

0

-1

-2

0

3

1

Libor 3M-US$

2,34

-2

3

64

103

135

152

Libor 3M-EUR

-0,33

0

0

0

0

-1

-3

Libor 3M-Yen

-0,04

-1

-1

-1

-1

-1

-2

1 mes

3 meses

6 meses

9 meses

12 meses

15 meses

18 meses

Libor 1M-US$

2,33

2,21

2,48

2,67

2,79

2,90

2,96

Libor 1M-EUR

-0,32

-0,25

-0,22

-0,22

-0,17

-0,09

0,04

Proyecciones *

TC implícito 10 años

8

2

2 abr-15

jul-15

nov-15

feb-16

may-16

ago-16

nov-16

feb-17

may-17

ago-17

nov-17

feb-18

Tasas LIBOR

%

Libor 1M-US$

Tasas Libor

TC al contado Swap Libor dólar-fijo sol

2,3 2,1 1,9 1,7 1,5 1,3 1,1 0,9 0,7 0,5 0,3 0,1 -0,1 -0,3 -0,5

Libor 3M (US$) Libor 1M (US$)

abr-15

jul-15

nov-15

feb-16

%

may-16

Libor 3M (EUR) Libor 1M (EUR)

ago-16

nov-16

feb-17

% 2,5 2,3 2,1 1,9 1,7 1,5 1,3 1,1 0,9 0,7 0,5 0,3 0,1 -0,1 -0,3 -0,5

Libor 3M (Yen) Libor 1M (Yen)

may-17

ago-17

may-18

nov-17

feb-18

may-18

%

Tasas referenciales e interbancarias

9

9

8

BCRP

FED

BCE

BOJ

Peru (USD)

Peru (PEN)

United States (USD)

Eurozone (EUR)

8

Libor 1M-Yen

0,01

0,02

0,04

0,04

0,05

0,06

0,13

7

Libor 3M-US$

2,29

2,35

2,56

2,71

2,83

2,91

2,96

6

6

Libor 3M-EUR

-0,33

-0,32

-0,29

-0,26

-0,19

-0,11

0,02 5

5

4

4

3

3

2

2

1

1

0

0

Libor 3M-Yen

Tasas de referencia Tasa BCRP Tasa BCCE Tasa BCB Tasa BDEM Tasa BDRC Tasa FED Tasa BCE Tasa BOJ Bono del Tesoro a 10 años

-0,03

Hoy

-0,03

-0,01

-0,01

0,01

0,02

0,11

Proyecciones * Q2 18

Q3 18

Q4 18

Q1 19

Q2 19

Q3 19

2,75 2,50 6,50 7,50 4,25 1,75 0,00 -0,10

2,80 2,5 6,25 7,50 4,2 2 0,00

2,80 2,55 6,25 7,50 4,2 2,2 0,00

2,85 2,7 6,25 7,30 4,2 2,4 0,00

3,10 2,9 6,50 7,05 4,4 2,6 0,00

3,25 3,15 6,95 6,75 4,5 2,8 0,05

3,50 3,3 7,50 6,50 4,65 2,9 0,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3,00

2,99

3,1

3,18

3,26

3,32

3,43

Fuente: Bloomberg * Promedio de encuestas tomadas por Bloomberg a bancos de inversión.

7

-1

-1 abr-15

jul-15

nov-15

feb-16

may-16

ago-16

nov-16

feb-17

may-17

ago-17

nov-17

feb-18

may-18