boletin diario

4 may. 2018 - BBB(H). A -. BBB+. A3. Chile. Dec-17. 3,25. Mar-18. 1,80. Mar-18. 6,90 ... 3,65. -0,04. 0,03. 0,30. EE.UU. 10 años. 94,21. -0,02. 0,09. -1,34. 2,95.
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DIRECCIÓN DE ANÁLISIS Y ESTRATEGIA DIRECCIÓN GENERAL DE ENDEUDAMIENTO Y TESORO PÚBLICO MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS DEL PERÚ

BOLETIN DIARIO 5:49 PM

4 de mayo de 2018 Indicadores económicos PBI (trimestral)

Países

Calificación crediticia

Inflación (anual)

Desempleo (%)

Fecha

Actual

Fecha

Actual

Fecha

Actual

Perú

Dec-17

2,20

Apr-18

0,48

Mar-18

8,10

% 5,0

Brasil

Dec-17

2,12

Mar-18

2,68

Mar-18

13,10

2,5

México

Mar-18

1,24

Mar-18

5,04

Mar-18

2,94

Chile

Dec-17

3,25

Mar-18

1,80

Mar-18

6,90

Colombia

Dec-17

1,60

Mar-18

3,14

Mar-18

9,44

EEUU

Mar-18

2,90

Mar-18

2,40

Apr-18

3,90

Eurozona

Mar-18

2,50

Apr-18

1,20

Mar-18

8,50

Japón

Dec-17

2,00

Mar-18

1,10

Mar-18

2,50

Producto Bruto Interno (PBI)

Diferencia Diaria

Perú Soberano 2028 (PEN)

108,58

-0,05

Brasil Soberano 2026 (BRL)

3378,08

1,99

México Soberano 2026 (MXN)

89,59

-0,22

Chile Soberano 2026 (CLP)

100,81

Colombia Soberano 2026 (COP) Perú Global 27

DBRS

LP en moneda local

S&P

Fitch

Moody´s

DBRS

S&P

Fitch

-

BBB+

BBB+

A3

-

A-

A-

A3

BB

BB -

BB -

Ba2

BB

BB -

BB -

Ba2

BBB(H)

BBB+

BBB+

A3

BBB(H)

A-

BBB+

A3

-

A+

A

Aa3

-

AA-

A

Aa3

-2,5

BBB

BBB-

BBB

Baa2

BBB

BBB

BBB

Baa2

-5,0

AAA

AA+

AAA

Aaa

AAA

AA+

AAA

Aaa

(Var. % anual)

0,0

Perú

Brasil

México II-2017

Chile

Colombia

III-2017

Bonos de referencia (10 años) Precio (%)

LP en moneda extranjera

EEUU

IV-2017

Eurozona

Japón

-

I -2018

A

Moody´s

-

A+

A

Aaa

A

A+

A

Aaa

Tasas de Inflación anual

% Diferencia

%

%

Mensual

Yield (%)

Diaria

Semanal

Mensual

11

11

0,08

-3,36

5,25

0,01

-0,01

0,41

10

10

-4,15

12,44

4,71

0,00

0,04

0,03

9

9

-0,63

-1,52

7,51

0,04

0,12

0,28

8

8

0,18

0,22

0,16

4,55

-0,02

-0,02

0,03

7

7

107,60

-0,20

-0,31

-0,11

6,29

0,03

0,04

0,01

102,26

0,32

-0,66

-3,05

3,83

-0,04

0,08

0,38

6

6

Brasil Global 2026

138,76

-0,20

-1,00

-2,36

4,78

0,02

0,10

0,23

5

5

México Global 2027

98,04

0,30

-0,67

-2,90

4,42

-0,04

0,09

0,40

4

4

Colombia Global 2027

95,85

0,45

-0,97

-2,90

4,44

-0,06

0,14

0,40

3

3

Chile Global 2026

96,49

0,28

-0,17

-1,96

3,65

-0,04

0,03

0,30

2

2

EE.UU. 10 años

94,21

-0,02

0,09

-1,34

2,95

0,00

-0,01

0,17

1

1

Alemania 2027 (EUR)

98,62

-0,12

0,23

-0,33

0,41

0,01

-0,03

0,04

0

0

España 2027 (EUR)

102,99

-0,35

-0,28

-0,62

1,15

0,04

0,03

0,07

-1

-1

Japón 2027 (JPY)

100,85

0,00

0,11

-0,01

0,00

0,00

-0,01

0,00

Países

Semanal

México

% 9

Bonos de referencia (30 años) Precio (%)

Países Perú Soberano 2042 (PEN)

110,27

Diferencia Diaria

Semanal

Mensual

Yield (%)

0,02

0,57

-4,24

6,03

Colombia

Diferencia Semanal

Mensual

0,00

-0,04

0,31

Eurozona

Japón

Brasil

Perú

Chile

% 9

Rendimiento de bonos globales Latam (10 años) Perú 27

8

Diaria

EEUU

Brasil 2026

Colombia 2027

Mexico 2027

Chile 2026

8

7

7 6

Perú Global 37

125,67

1,17

-0,58

-3,05

4,51

-0,08

0,04

0,20

6

Brasil Global 2041

94,05

0,39

-1,74

-4,08

6,11

-0,03

0,15

0,34

5

5

México Global 2040

108,75

0,38

-1,35

-4,97

5,36

-0,03

0,10

0,36

4

4

Chile Global 2042

92,70

0,83

-0,18

-3,72

4,10

-0,06

0,01

0,25

Colombia Global 2041

111,20

0,76

-1,86

-4,41

5,27

-0,05

0,13

0,30

3

3

EE.UU. 30 años

92,81

-0,02

0,05

-1,88

3,13

0,00

0,00

0,10

2

2

Alemania 2042 (EUR)

145,49

-0,34

0,13

-1,51

1,10

0,01

-0,01

0,05

España 2041 (EUR)

146,54

-1,25

-1,55

-2,72

2,14

0,05

0,06

0,11

Japón 2041 (JPY)

130,32

0,00

0,39

0,21

0,54

0,00

-0,02

-0,01

1

Indicadores relativos de riesgo país (pb) Países

Diferencia

EMBI +

Perú

136

Diaria

Semanal

CDS 5 años

-1

16

82

Diferencia Diaria

Semanal

Prima TB 10a

-3

8

88

1

ene-16

mar-16

may-16

Diaria

Semanal

-1

1

Brasil

260

-3

16

185

6

16

183

1

1

México

205

-4

15

115

2

4

147

-1

1

Chile

137

10

10

53

1

4

70

-1

1

Colombia

197

-2

20

110

3

5

149

-1

1

ago-16

oct-16

dic-16

feb-17

abr-17

jun-17

jul-17

sep-17

nov-17

ene-18

mar-18

Rendimiento de bonos globales Latam (30 años)

% 9

Diferencia

jul-16

Perú 2037

Brasil 2041

Colombia 2041

México 2040

Chile 2042

% 9

8

8

7

7

6

6

5

5

4

4

3

3

2

Últimas emisiones de países latinoamericanos (Millones)

may-18

2 abr-15

jul-15

oct-15

ene-16

abr-16

jul-16

oct-16

ene-17

may-17

ago-17

nov-17

feb-18

may-18

Fecha Anuncio

Monto Millones

Plazo (años)

Cupón %

Yield %

Bco. Asesor

Spread

Bps.

13-mar-18

US$ 530

20

5,60

5,60

Citigroup/JP Morgan

T+247.40

550

29-ene-18

US$ 2 000

10

3,24

3,25

BofAML/Citi/ GSAM/JP

T+55

500

500

Chile

25-ene-18

EUR 830

11

1,44

1,44

BSNTDER/BNP/HSBS

T+89

450

450

03-ene-18

US$ 2 000

10

3,75

3,80

BofAML/BBVA/JP

MS+135

400

400

México

350

350

Ecuador

18-oct-17

US$ 2 500

10

8,88

8,88

CS/DB/JPMorgan

T+50

300

300

Perú

17-jul-17

S/ 10 000

15

6,15

6,15

250

250

Chile

21-jun-17

US$ 1 542

20

3,86

3,87

Citi/GS/HSBS/JP

200

200

Paraguay

22-mar-17

US$ 500

11

4,70

4,70

Citigroup

150

150

17-mar-17

US$ 1 000

10

6,00

6,13

BofA/BNP/Citi

T+419

100

100

Brazil Colombia

18-ene-17

US$ 1 000

10

3,88

4,04

Itaú BBA/MS/Citi

UST+160

País Paraguay Chile

Colombia

18-ene-17

US$ 1 500

Argentina

05-oct-16

Argentina

05-oct-16

BNP/HSBC/BofAML/SCOTIA T+100

28

5,00

5,15

Itaú BBA/MS/Citi

UST+210

EUR 1 250

5

3,88

4,00

BBVA/BNP/CS

MS+408

EUR 1 250

10

5,00

5,13

BBVA/BNP/CS

MS+473

Perú

28-sep-16

S/ 10 252

12

6,35

6,38

BAML/BBVA/HSBC

México

08-ago-16

US$ 2 000

31

4,35

4,37

BofA/CS/BBVA

T+205

México

08-ago-16

US$ 760

10

4,13

3,04

BofA/CS/BBVA

T+145

Paraguay

23-mar-16

US$ 600

10

5,00

5,00

BofAML/Itaú BBA

T+312 7

Perú

23-feb-16

EUR 1 000

14

3,75

3,77

BBVA/BN/HSBC

MS+295

Monedas

Unid.

Histórico del tipo de cambio

Hoy

Evolución Credit default swaps - 5 años Perú

Brazil

México

Bps. Colombia

550

Chile

50

50

0

0 23-jul-15

23-oct-15

Yenes/ dólar 125 120 115 110 105 100 95 90 85

Euros

abr-15

jul-15

25-ene-16

26-abr-16

27-jul-16

27-oct-16

27-ene-17

01-may-17

01-ago-17

01-nov-17

Yen

oct-15

ene-16

abr-16

jul-16

oct-16

ene-17

04-may-18

Dólares/ Euro 1,50 1,45 1,40 1,35 1,30 1,25 1,20 1,15 1,10 1,05 1,00

Evolución Euro y Yen

%

01-feb-18

may-17

ago-17

nov-17

feb-18

may-18

Sol/ Dólar 9

Evolución de la curva swap Libor dólares- fijo soles 10 años

1 semana

1 mes

3 meses

6 meses

12 meses

18 meses

9

Perú (Nuevo sol)

PEN/USD

3,27

1,04%

1,44%

1,83%

0,63%

-0,40%

-3,50%

8

Brasil (Real)

BRL/USD

3,53

2,04%

5,61%

11,31%

8,04%

10,66%

9,18%

7

7

México (Pesos)

MXN/USD

19,27

3,54%

5,78%

5,05%

1,05%

1,17%

-0,50%

6

6

Chile (pesos)

CLP/USD

621,70

2,26%

3,01%

4,13%

-2,14%

-8,03%

-4,27%

5

5

Colombia (Pesos)

COP/USD

2822,93

0,60%

1,59%

1,00%

-7,91%

-5,26%

-8,09%

4

4

92,57

1,12%

2,62%

4,39%

-2,37%

-6,31%

-4,96%

3

3

EEUU (indice dólar)

-

Eurozona (Euro)

USD/EUR

1,20

-1,40%

-2,53%

-4,40%

2,93%

8,88%

7,77%

Japón (Yen)

JPY/USD

109,12

0,06%

2,35%

-0,26%

-4,43%

-2,97%

5,63%

1 mes

3 meses

6 meses

9 meses

12 meses

15 meses

18 meses

Sol (Soles / Dólar)

3,27

3,28

3,29

3,29

3,30

-

-

Euro (Dólares / Euro)

1,20

1,20

1,21

1,22

1,23

1,24

1,25

108,92

108,44

107,69

106,83

106,03

105,18

104,33

Monedas

Yen (Yenes/Dolar)

Tasas Libor

Tipo de cambio a plazo

Hoy

Histórico de tasas de interés (en pb) 1 semana

1 mes

3 meses

6 meses

12 meses

18 meses

1,92

2

5

35

69

126

142

Libor 1M-EUR

-0,40

0

1

1

0

-2

-3

Libor 1M-Yen

-0,04

0

2

-1

-1

8

1

Libor 3M-US$

2,36

0

8

67

105

141

158

Libor 3M-EUR

-0,33

0

0

0

0

-1

-3

Libor 3M-Yen

-0,03

0

2

0

0

3

-1

1 mes

3 meses

6 meses

9 meses

12 meses

15 meses

18 meses

Libor 1M-US$

2,36

2,41

2,53

2,68

2,78

2,88

2,94

Libor 1M-EUR

-0,28

-0,28

-0,23

-0,25

-0,18

-0,13

0,00

Proyecciones *

TC implícito 10 años

8

2

2 abr-15

jul-15

oct-15

ene-16

abr-16

jul-16

oct-16

ene-17

may-17

ago-17

nov-17

feb-18

Tasas LIBOR

%

Libor 1M-US$

Tasas Libor

TC al contado Swap Libor dólar-fijo sol

2,3 2,1 1,9 1,7 1,5 1,3 1,1 0,9 0,7 0,5 0,3 0,1 -0,1 -0,3 -0,5

Libor 3M (US$) Libor 1M (US$)

abr-15

jul-15

oct-15

ene-16

%

abr-16

Libor 3M (EUR) Libor 1M (EUR)

jul-16

oct-16

ene-17

% 2,5 2,3 2,1 1,9 1,7 1,5 1,3 1,1 0,9 0,7 0,5 0,3 0,1 -0,1 -0,3 -0,5

Libor 3M (Yen) Libor 1M (Yen)

may-17

ago-17

may-18

nov-17

feb-18

may-18

%

Tasas referenciales e interbancarias

9

9

8

BCRP

FED

BCE

BOJ

Peru (USD)

Peru (PEN)

United States (USD)

Eurozone (EUR)

8

Libor 1M-Yen

0,02

0,02

0,03

0,04

0,05

0,06

0,05

7

Libor 3M-US$

2,38

2,45

2,59

2,72

2,82

2,90

2,93

6

6

Libor 3M-EUR

-0,34

-0,34

-0,31

-0,30

-0,23

-0,16

-0,03 5

5

4

4

3

3

2

2

1

1

0

0

Libor 3M-Yen

Tasas de referencia Tasa BCRP Tasa BCCE Tasa BCB Tasa BDEM Tasa BDRC Tasa FED Tasa BCE Tasa BOJ Bono del Tesoro a 10 años

-0,03

Hoy

-0,03

-0,02

-0,01

0,00

0,01

0,07

Proyecciones * Q2 18

Q3 18

Q4 18

Q1 19

Q2 19

Q3 19

2,75 2,50 6,50 7,50 4,25 1,75 0,00 -0,10

2,80 2,5 6,25 7,55 4,2 2 0,00

2,80 2,55 6,25 7,50 4,2 2,2 0,00

2,85 2,7 6,25 7,25 4,2 2,4 0,00

3,10 2,9 6,55 7,05 4,35 2,6 0,00

3,25 3,15 7,00 6,75 4,5 2,8 0,05

3,50 3,3 7,65 6,45 4,65 2,95 0,15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2,95

2,92

3,03

3,11

3,21

3,31

3,43

Fuente: Bloomberg * Promedio de encuestas tomadas por Bloomberg a bancos de inversión.

7

-1

-1 abr-15

jul-15

oct-15

ene-16

abr-16

jul-16

oct-16

ene-17

may-17

ago-17

nov-17

feb-18

may-18