peru: reporte diario

5 dic. 2018 - PEP01000T665. LTP20FEB19. -. 311. -. -. -. 99,41. -. -. 2,24. -. 29-ago-18. 52. 0,27. 0,26. 0,27. 2,91. 20-mar-19. PEP01000T673. LTP20MAR19.
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DIRECCIÓN DE ANÁLISIS Y ESTRATEGIA DIRECCIÓN GENERAL DE ENDEUDAMIENTO Y TESORO PÚBLICO MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS DEL PERÚ

PERU: REPORTE DIARIO 16 de noviembre de 2018 6:05 PM Evolución relativa de algunas monedas de Latinoamérica respecto al Sol

Sol/ USD

Indicadores Principales Periodo

Actual

Anterior

PERU

Cambio

Hoy (pbs)

Indicadores

Diario

Semanal

Sol/ USD

Base: Enero 03, 2011= 2,7995 Soles/USD

7,50

Indicadores principales

BRASIL

7,50

COLOMBIA

CHILE

MEXICO

7,00

7,00 6,50

Sep-18

2,13

2,25

CDS 3y

44

0,4

1,3

6,50

Inflación IPC (var % yoy)

1,28

CDS 5y

82

0,8

1,9

6,00

6,00

Oct-18

1,84

Inflación subyacente (var % yoy)

PBI (mensual, var % yoy)

Oct-18

2,13

2,09

CDS 10y

143

0,7

2,2

5,50

5,50

Inflación meta (var % yoy)

Nov-18

2,00

2,00

EMBI+

139

9

19

5,00

5,00

Desempleo (%)

SP/BVL PERU GEN SP/BVL LIMA 25

19 447 26 278

1,37% 1,48%

1,92% 0,89%

4,50

4,50

4,00

4,00

Volatilidad bono soberano (10 años) -Diaria

0,40%

3,50

3,50

6,31%

3,00

Oct-18

6,40

6,20

Balanza comercial (US$ Millones)

Sep-18

397

125

Tasa de política monetaria (%)

Nov-18

2,75

2,75

Deuda de largo plazo

Volatilidad bono soberano (10 años) -Anualizada

S&P

Moneda extranjera

Fitch

Moody´s

NICE

BBB+

BBB+

A3

BBB+

A-

A-

A3

A-

Moneda local

3,00

2,50

2,50

15-oct-15

11-ene-16

06-abr-16

01-jul-16

27-sep-16

22-dic-16

20-mar-17

14-jun-17

08-sep-17

05-dic-17

01-mar-18

28-may-18

22-ago-18

16-nov-18

Bonos soberanos Precio

Saldo vigente

Letras y bonos

Rendimiento

Postura

Descripción

ISIN

Nemónico

21-nov-18

PEP01000T632

LTP21NOV18

Promedio ponderado

Última negociación del día

Intereses corridos S/

Millones soles

379 407 427 311 298 241 274 156 179 100 50 50

-

Compra

Venta

-

-

-

99,97 99,88 99,58 99,41 99,24 99,07 98,85 98,67 98,50 98,28 98,11 97,93

Venta

-

-

Duración

Vida media

Día

Años

Modificada

Años

-

22-ago-18 19-sep-18 07-nov-18 29-ago-18 26-sep-18 24-oct-18 14-nov-18 03-oct-18 17-ago-18 07-nov-18 10-oct-18 14-nov-18

87 31 28 52 22 33 30 36 30 29 27 31

0,01 0,05 0,19 0,27 0,34 0,42 0,52 0,60 0,68 0,77 0,85 0,93

0,01 0,05 0,18 0,26 0,34 0,41 0,51 0,58 0,66 0,76 0,83 0,91

0,01 0,05 0,19 0,27 0,34 0,42 0,52 0,60 0,68 0,77 0,85 0,93

2,90 2,90 2,91 2,91 2,93 2,94 2,96 2,98 2,99 3,02 3,04 3,06

N° de Operaciones del día

-

2,22 2,23 2,23 2,24 2,24 2,25 2,25 2,26 2,26 2,27 2,27 2,28

Última negociación del día Compra

Duración

Monto (Millones Soles)

Promedio ponderado

Postura

Cupón %

Última Negociación*

Rendimiento medio histórico

PEP01000T749

LTP16OCT19

-

12-ago-20

PEP01000CY33

SB12AGO20

20,45

4 401

7,840

-

-

-

108,49

-

-

-

2,74

-

12-nov-18

31,0

1,66

1,62

1,74

4,11

12-sep-23

PEP01000C4N3

SB12SEP23

9,34

5 502

5,200

102,48

102,53

102,48

102,47

4,60

4,59

4,60

4,60

15

16-nov-18

55,0

4,36

4,17

4,82

5,09

12-ago-24

PEP01000C4W4

SB12AGO24

14,87

10 582

5,700

103,66

103,68

103,66

103,56

4,95

4,94

4,95

4,96

35

16-nov-18

119,5

5,00

4,76

5,74

5,29

12-ago-26

PEP01000C0J9

SB12AGO26

21,39

12 462

8,200

117,23

117,30

117,30

117,31

5,43

5,42

5,42

5,42

46

16-nov-18

220,0

6,02

5,71

7,74

5,67

12-ago-28

PEP01000C5D1

SB12AGO28

16,57

13 834

6,350

104,54

104,61

104,54

104,33

5,73

5,72

5,73

5,76

52

16-nov-18

171,0

7,46

7,05

9,74

5,96

12-feb-29

PEP01000C4Q6

SB12FEB29

15,65

1 645

6,000

-

-

-

101,53

-

-

-

5,80

-

05-mar-18

2,0

8,39

8,00

10,24

6,01

12-ago-31

PEP01000C4G7

SB12AGO31

18,13

13 673

6,950

108,27

108,36

108,36

108,34

6,01

6,00

6,00

6,00

28

16-nov-18

69,2

8,80

8,30

12,74

6,19

12-ago-32

PEP01000C5E9

SB12AGO32

16,04

11 362

6,150

100,92

101,01

100,92

101,14

6,05

6,04

6,05

6,03

24

16-nov-18

74,4

9,46

8,91

13,74

6,27

12-ago-37

PEP01000C2Z1

SB12AGO37

18,00

9 545

6,900

106,02

106,58

106,30

106,03

6,35

6,30

6,33

6,35

5

16-nov-18

152,3

10,99

10,32

18,74

6,46

12-feb-42

PEP01000C4L7

SB12FEB42

17,87

4 443

6,850

-

-

-

104,02

-

-

-

6,52

-

15-nov-18

27,5

12,07

11,32

23,24

6,54

12-feb-55

PEP01000C4S2

SB12FEB55

17,52

2 272

6,714

-

-

-

103,58

-

-

-

6,46

-

31-oct-18

10,0

14,07

13,20

36,24

6,64

13-oct-24

PEP01000CT89

SB13OCT24

9,37

1 310

6,84% + VAC

-

-

-

126,99

-

-

-

1,96

-

05-mar-18

5,0

5,13

5,03

5,91

2,70

12-feb-30

PEP01000C4U8

SB12FEB30

8,35

86

2,89%+VAC

-

-

-

104,18

-

-

-

2,44

-

05-mar-18

5,0

9,79

9,56

11,24

3,18

31-ene-35

PEP01000CV85

SB31ENE35

31,72

1 346

7,39% + VAC

-

-

-

160,18

-

-

-

2,74

-

19-oct-18

17,0

11,15

10,86

16,21

3,33

12-feb-40

PEP01000C4V6

SB12FEB40

9,09

255

3,14%+VAC

-

-

-

101,47

-

-

-

3,02

-

29-ago-18

80,0

15,81

15,34

21,24

3,48

12-ago-46

PEP01000C1S8

SB12AGO46

14,20

609

3,83% + VAC

-

-

-

112,60

-

-

-

3,12

-

24-may-18

15,0

18,07

17,53

27,74

3,59

12-feb-54

PEP01000C4T0

SB12FEB54

9,47

430

3,26%+VAC

-

-

-

102,96

-

-

-

3,11

-

03-feb-17

1,0

21,53

20,88

35,24

3,68

05-dic-18

PEP01000T640

LTP05DIC18

23-ene-19

PEP01000T657

LTP23ENE19

20-feb-19

PEP01000T665

LTP20FEB19

20-mar-19

PEP01000T673

LTP20MAR19

17-abr-19

PEP01000T681

LTP17ABR19

22-may-19

PEP01000T699

LTP22MAY19

19-jun-19

PEP01000T707

17-jul-19

PEP01000T715

LTP17JUL19

21-ago-19

PEP01000T723

LTP21AGO19

18-sep-19

PEP01000T731

LTP18SEP19

16-oct-19

LTP19JUN19

Bonos globales Cambio Bonos

ISIN

Saldo vigente Millones dólares

Cupón %

Precio

Cambio (bps.)

Cambio (Pbs.)

Análisis de sensibilidad

Diario

Semanal

Precio diferencial compra / venta

Rendimiento %

Diario

Semanal

Diferencial sobre Tesoro (Pb)

Diario

Semanal

Duración años

Vida media años

Duración modificada

Convexidad

Perú Global 19

US715638AW21

396

7,125

102,32

0,09

-0,01

0,16

0,69

-30

-25

-211

-24

-13

0,37

0,37

0,00

0,37

Perú Global 25

US715638AS19

1 793

7,350

120,68

0,06

-0,03

0,39

3,81

-1

0

74

18

23

5,43

5,33

0,35

6,78

Perú Global 26

XS1315181708

€1 100

2,750

108,69

0,00

0,00

0,66

1,47

0

0

148

-1

5

6,53

6,44

0,51

Perú Global 27

US715638BU55

1 250

4,125

101,10

0,12

0,04

0,38

3,97

-2

-1

77

3

5

6,68

6,55

0,62

7,89

Perú Global 30

XS1373156618

€1 000

3,750

118,54

0,00

-0,18

0,83

1,91

0

1

152

-1

5

9,36

9,27

1,04

11,37

Perú Global 33

US715638AP79

2 188

8,750

143,39

0,16

-0,02

0,45

4,69

-1

0

149

4

9

9,44

9,22

1,17

15,23

Perú Global 37

US715638AU64

1 165

6,550

122,29

0,14

0,09

0,54

4,72

-1

-1

152

4

8

11,57

11,30

1,60

18,59

Perú Global 50

US715638BM30

2 545

5,625

112,33

0,24

-0,10

0,40

4,86

-1

1

154

3

7

15,69

15,31

3,70

32,47

Rendimientos de los Bonos Soberanos en Soles

%

%

9

9

2020

2023

2026

2028

2031

2032

2037

2042

8

7

7

6

6

5

5

4

4

3

3

2

2

1

1

0 31-dic-15

15-abr-16

27-jul-16

10-nov-16

23-feb-17

08-jun-17

21-sep-17

05-ene-18

20-abr-18

02-ago-18

Rendimientos de los Bonos Globales

%

2019

6

2055

8

0 16-nov-18

7,31

2025

2026

2027

2030

2033

2037

%

2050

6

5

5

4

4

3

3

2

2

1

1

0 04-nov-15

12-feb-16

24-may-16

01-sep-16

12-dic-16

22-mar-17

30-jun-17

10-oct-17

18-ene-18

30-abr-18

08-ago-18

0 16-nov-18

Índice de bonos soberanos Cambio Índice

Cambio (pbs.)

Valor

Índice de bonos soberanos nominal

Diario

Semanal

1,27

1,29

1,94

Diario

Semanal

12-ago-20

0,5

0,3

5,09

Cambio Índice

212

325

12-ago-24

12-ago-26

11,49

15,36

5,91

Diario

Semanal

0,0

-0,2

Diario

-0,66

Semanal

0,5

12-ago-28

12-feb-29

15,15

1,75

2,42 Rendimento anual %

13-jul-19

13-oct-24

12-feb-30

0,43

29,12

1,99

12-ago-32

12-ago-37

12-feb-42

12-feb-55

15,48

11,93

10,57

4,83

2,45

31-ene-35

12-feb-40

12-ago-46

37,55

6,03

13,55

Bonos Rendimiento real

%

25 6

299 300

12-ago-31

Composición del índice

Rend anual %

Índices de Bonos Soberanos (Base 30 diciembre 2004 = 1 00)

Valor

12-sep-23

Cambio (pbs.)

Valor

Índice de bonos soberanos real

Composición del índice

Rend anual %

299

BG 2019 (USD)

BS 2023 (PEN)

12-feb-54

11,33 %

BS 2042 (PEN)

6

BG 2050 (USD)

20

275

15

5

5

250 10

4

4

5 197

3

3

2

2

1

1

225 200

1,94 1,94

0

175 -5

150

-10

125 Índice Nominal

Índice Real

Rendimiento Nominal

Rendimiento Real

100

-15

19-nov-15

3-mar-16

15-jun-16

29-sep-16

12-ene-17

26-abr-17

25-sep-17

5-ene-18

19-abr-18

2-ago-18

16-nov-18

Curva de rendimiento: Dólar y Sol

Rend %

8

0 12 feb 16

24 may 16

1 sep 16

12 dic 16

22 mar 17

Moneda

Spot

Sol (Soles / Dólar)

3,37

30 jun 17

6

6,35

6,00

5,80

5,42

4,96

6,46

4,60

5

4,86

2,74

3

3,97

3,81

Sol (Soles / Dólar) Soberanos (Soles)

Globales (Dólares)

30

36

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

26

28

32

34

38

Vida media( años) MM USD

600,00

Soles / USD

Banco Central: Intervención en el mercado cambiario Compra de dólares

Venta de dólares

3,3747

3,50 3,40 3,30

400,00

3,20

200,00

12-feb-16

24-may-16

Fuente: MEF, BCRP, BLOOMBERG, DATATEC.

01-sep-16

12-dic-16 Negociado

22-mar-17

30-jun-17 Cotizado

10-oct-17

18-ene-18 Valoriza

30-abr-18

08-ago-18

Compras Ventas

3,00

2,90

Pactadas Vencidas

2,60

Ventas Forward

2,50

Pactadas Vencidas

16-nov-18

6M

12 M

3,40

3,96

2M

3M

6M

9M

12 M

3,39

3,41

3,43

3,45

O/N

1S

1M

3M

6M

12 M

2,75 2,25

3,58 0,22

4,82 1,15

4,93 1,64

5,06 1,76

5,35 2,02

Días 16-Nov-18

15-Nov-18

14-Nov-18

13-Nov-18

12-Nov-18

9-Nov-18

8-Nov-18

181 154

181 154

181 154

181 154

264 217

334 268

241 225

Días 16-Nov-18

15-Nov-18

14-Nov-18

13-Nov-18

12-Nov-18

9-Nov-18

8-Nov-18

17 12

17 12

17 12

17 12

27 45

85 545

320 233

2,70

0,00 04-nov-15

Mercado spot

Compras Forward

2,80

100,00

3M

1,85

3,39

3,10

.

300,00

1M

1,18

Operaciones en el mercado cambiario con el público (millones de US$)

3,60

Tipo de cambio

500,00

1S

0,11

Plazos

Tasa interbancaria soles % Tasa interbancaria dólares %

40

0 16 nov 18

1M

Tasas de interés (%)

0,69

0

8 ago 18

3,38

2

1

30 abr 18

Plazos

Forwards Soles

4,72

4,69

4

18 ene 18

Cambio (%)

6,52

7

10 oct 17

Subasta

* Última negociación 1:30 pm ** Para mayor información respecto a la valorización de los bonos y letras puede consultar en: http://www.mef.gob.pe/contenidos/tesoro_pub/gestion_act_pas/Manual_valorizacion_instrumentos_del_Tesoro.pdf

Días 16-Nov-18

15-Nov-18

14-Nov-18

13-Nov-18

12-Nov-18

9-Nov-18

8-Nov-18

66 14

66 14

66 14

66 14

299 204

354 726

485 422

DIRECTORATE OF ANALYSIS AND STRATEGY GENERAL DIRECTORATE OF PUBLIC INDEBTEDNESS AND TREASURY MINISTRY OF ECONOMY AND FINANCE OF PERU

PERU : DAILY REPORT 16 de noviembre de 2018 6:05 PM Key Indicators

Relative evolution of some Latin American currencies Base: January 03, 2011= 2,7995 Soles/US

Sol/ USD 7,50

Change

Sol/ USD 7,50

Today (bps)

Daily

Weekly

7,00

CDS 3y

44

0,4

1,3

6,50

6,50

1,28

CDS 5y

82

0,8

1,9

6,00

6,00

2,13

2,09

CDS 10y

143

0,7

2,2

5,50

5,50

Nov-18

2,00

2,00

EMBI+

139

9

19 5,00

5,00

Unemployment (%)

Oct-18

6,40

6,20

Sep-18

397

125

4,50

4,50

Trade Balance (US$ Millions)

4,00

4,00

3,50

3,50

Indicators

Period

Latest

Previous

Sep-18

2,13

2,25

CPI Inflation (yoy % ch.)

Oct-18

1,84

Core Inflation (yoy % ch.)

Oct-18

Target Inflation (yoy % ch.)

GDP (monthly, yoy % ch.)

Monetary Policy rate (%)

2,75

Nov-18

Long term debt

Indicators

SP/BVL PERU GEN SP/BVL LIMA 25

19 447 1,37% 26 278 1,48% Volatility of sovereign bond (10 years) - Daily

2,75

BBB+ A-

Local currency

1,92% 0,89% 0,40%

Volatility of sovereign bond (10 years)- Anuualized

S&P

Foreign currency

PERU

6,31%

Fitch

Moody´s

NICE

3,00

BBB+

A3

BBB+

2,50

A-

A3

A-

BRAZIL

COLOMBIA

CHILE

MEXICO

7,00

3,00 2,50

15-Oct-15

11-Jan-16

06-Apr-16

01-Jul-16

27-Sep-16

22-Dec-16

20-Mar-17

14-Jun-17

08-Sep-17

05-Dec-17

01-Mar-18

28-May-18

22-Aug-18

16-Nov-18

Sovereign Bonds Price

T-bills and bonds

Yield

Outstanding

Last Trade* Position

Coupon %

Position weighted average

Last trading day Description

ISIN

Mnemonic

Accrued Interest

Millions PEN

21-nov-18

PEP01000T632

Bid

Ask

Ask

Duration

Modified

Average Life

Date

Amount (Millions PEN)

Years

Duration

Years

No. Day Operations

weighted average

Last trading day Bid

Historical average yield

LTP21NOV18

-

379

-

-

-

-

99,97

-

-

-

2,22

-

22-ago-18

87

0,01

0,01

0,01

2,90

05-dic-18

PEP01000T640

LTP05DIC18

-

407

-

-

-

-

99,88

-

-

-

2,23

-

19-sep-18

31

0,05

0,05

0,05

2,90

23-ene-19

PEP01000T657

LTP23ENE19

-

427

-

-

-

-

99,58

-

-

-

2,23

-

07-nov-18

28

0,19

0,18

0,19

2,91

20-feb-19

PEP01000T665

LTP20FEB19

-

311

-

-

-

-

99,41

-

-

-

2,24

-

29-ago-18

52

0,27

0,26

0,27

2,91

99,24

-

-

-

2,24

-

26-sep-18

22

0,34

0,34

0,34

2,93

20-mar-19

PEP01000T673

LTP20MAR19

-

298

-

-

-

-

17-abr-19

PEP01000T681

LTP17ABR19

-

241

-

-

-

-

99,07

-

-

-

2,25

-

24-oct-18

33

0,42

0,41

0,42

2,94

22-may-19

PEP01000T699

LTP22MAY19

-

274

-

-

-

-

98,85

-

-

-

2,25

-

14-nov-18

30

0,52

0,51

0,52

2,96

19-jun-19

PEP01000T707

LTP19JUN19

-

156

-

-

-

-

98,67

-

-

-

2,26

-

03-oct-18

36

0,60

0,58

0,60

2,98

17-jul-19

PEP01000T715

LTP17JUL19

-

179

-

-

-

-

98,50

-

-

-

2,26

-

17-ago-18

30

0,68

0,66

0,68

2,99

18-jul-19

PEP01000T723

LTP21AGO19

-

100

-

-

-

-

98,28

-

-

-

2,27

-

07-nov-18

29

0,77

0,76

0,77

3,02

19-jul-19

PEP01000T731

LTP18SEP19

-

50

-

-

-

-

98,11

-

-

-

2,27

-

10-oct-18

27

0,85

0,83

0,85

3,04

16-oct-19

PEP01000T749

LTP16OCT19

-

50

-

-

-

-

97,93

-

-

-

2,28

-

14-nov-18

31

0,93

0,91

0,93

3,06

12-ago-20

PEP01000CY33

SB12AGO20

20,45

4 401

7,840

-

-

-

108,49

-

-

-

2,74

-

12-nov-18

31,0

1,66

1,62

1,74

4,11

12-sep-23

PEP01000C4N3

SB12SEP23

9,34

5 502

5,200

102,48

102,53

102,48

102,47

4,60

4,59

4,60

4,60

15

16-nov-18

55,0

4,36

4,17

4,82

5,09

12-ago-24

PEP01000C4W4

SB12AGO24

14,87

10 582

5,700

103,66

103,68

103,66

103,56

4,95

4,94

4,95

4,96

35

16-nov-18

119,5

5,00

4,76

5,74

5,29

12-ago-26

PEP01000C0J9

SB12AGO26

21,39

12 462

8,200

117,23

117,30

117,30

117,31

5,43

5,42

5,42

5,42

46

16-nov-18

220,0

6,02

5,71

7,74

5,67

12-ago-28

PEP01000C5D1

SB12AGO28

16,57

13 834

6,350

104,54

104,61

104,54

104,33

5,73

5,72

5,73

5,76

52

16-nov-18

171,0

7,46

7,05

9,74

5,96

12-feb-29

PEP01000C4Q6

SB12FEB29

15,65

1 645

6,000

-

-

-

101,53

-

-

-

5,80

-

05-mar-18

2,0

8,39

8,00

10,24

6,01

12-ago-31

PEP01000C4G7

SB12AGO31

18,13

13 673

6,950

108,27

108,36

108,36

108,34

6,01

6,00

6,00

6,00

28

16-nov-18

69,2

8,80

8,30

12,74

6,19

12-ago-32

PEP01000C5E9

SB12AGO32

16,04

11 362

6,150

100,92

101,01

100,92

101,14

6,05

6,04

6,05

6,03

24

16-nov-18

74,4

9,46

8,91

13,74

6,27

12-ago-37

PEP01000C2Z1

SB12AGO37

18,00

9 545

6,900

106,02

106,58

106,30

106,03

6,35

6,30

6,33

6,35

5

16-nov-18

152,3

10,99

10,32

18,74

6,46

12-feb-42

PEP01000C4L7

SB12FEB42

17,87

4 443

6,850

-

-

-

104,02

-

-

-

6,52

-

15-nov-18

27,5

12,07

11,32

23,24

6,54

12-feb-55

PEP01000C4S2

SB12FEB55

17,52

2 272

6,714

-

-

-

103,58

-

-

-

6,46

-

31-oct-18

10,0

14,07

13,20

36,24

6,64

13-oct-24

PEP01000CT89

SB13OCT24

9,37

1 310

6,84% + VAC

-

-

-

126,99

-

-

-

1,96

-

05-mar-18

5,0

5,13

5,03

5,91

2,70

12-feb-30

PEP01000C4U8

SB12FEB30

8,35

86

2,89%+VAC

-

-

-

104,18

-

-

-

2,44

-

05-mar-18

5,0

9,79

9,56

11,24

3,18

31-ene-35

PEP01000CV85

SB31ENE35

31,72

1 346

7,39% + VAC

-

-

-

160,18

-

-

-

2,74

-

19-oct-18

17,0

11,15

10,86

16,21

3,33

12-feb-40

PEP01000C4V6

SB12FEB40

9,09

255

3,14%+VAC

-

-

-

101,47

-

-

-

3,02

-

29-ago-18

80,0

15,81

15,34

21,24

3,48

12-ago-46

PEP01000C1S8

SB12AGO46

14,20

609

3,83% + VAC

-

-

-

112,60

-

-

-

3,12

-

24-may-18

15,0

18,07

17,53

27,74

3,59

12-feb-54

PEP01000C4T0

SB12FEB54

9,47

430

3,26%+VAC

-

-

-

102,96

-

-

-

3,11

-

03-feb-17

1,0

21,53

20,88

35,24

3,68

Global Bonds Change

Change (bps.)

Change (bps.)

Sensitivity Analysis

Outstanding Millions USD

Coupon %

Price Daily

Weekly

Price Spread Bid / Ask

Yield %

Daily

Weekly

Spread over Treasury (bp)

Daily

Weekly

Duration Years

Modified Duration

Convexity

Average Life Years

396

7,125

102,32

0,09

-0,01

0,16

0,69

-30

-25

-211

-24

-13

0,37

0,37

0,00

0,37

US715638AS19

1 793

7,350

120,68

0,06

-0,03

0,39

3,81

-1

0

74

18

23

5,43

5,33

0,35

6,78

XS1315181708

€1 100

2,750

108,69

0,00

0,00

0,66

1,47

0

0

148

-1

5

6,53

6,44

0,51

Perú Global 27

US715638BU55

1 250

4,125

101,10

0,12

0,04

0,38

4,0

-2

-1

77

3

5

6,68

6,55

0,62

7,89

Perú Global 30

XS1373156618

€1 000

3,750

118,54

0,00

-0,18

0,83

1,91

0

1

152

-1

5

9,36

9,27

1,04

11,37

Perú Global 33

US715638AP79

2 188

8,750

143,39

0,16

-0,02

0,45

4,69

-1

0

149

4

9

9,44

9,22

1,17

15,23

Perú Global 37

US715638AU64

1 165

6,550

122,29

0,14

0,09

4,72

-1

-1

152

4

8

11,57

11,30

1,60

18,59

Perú Global 50

US715638BM30

2 545

5,625

112,33

0,24

-0,10

4,86

-1

1

154

3

7

15,69

15,31

3,70

32,47

Bonds

ISIN

Perú Global 19

US715638AW21

Perú Global 25 Perú Global 26

0,54 0,40

Yields of Sovereign Bonds in Soles

%

9

2020

2023

2026

2028

%

2031

2032

2037

2042

9

2055

8

7,31

Peruvian Global yields %

%

6

2019

2025

2026

2027

2030

2033

2037

6

2050

8

7

7

6

6

5

5

4

4

3

3

2

2

1

1

0 31-dic-15

15-abr-16

27-jul-16

10-nov-16

23-feb-17

08-jun-17

21-sep-17

05-ene-18

20-abr-18

0 16-nov-18

02-ago-18

5

5

4

4

3

3

2

2

1

1

0 4-Nov

12-Feb

24-May

1-Sep

12-Dec

22-Mar

30-Jun

10-Oct

18-Jan

30-Apr

8-Aug

0 16-Nov

Peruvian sovereign bond index Index

Change

Value

Sovereign nominal bond index

299

Index

Weekly

1,27

1,29

1,94

Change

Value

Sovereign real bond index

Change (bps.)

Daily

Annual yield %

12-Aug-20

12-Sep-23

12-Aug-24

12-Aug-26

0,3

5,09

5,91

11,49

15,36

Change (bps.)

Daily

Weekly

0,0

-0,2

212

Weekly

0,5

Annual yield %

Daily

-0,66

2,4 Annual Yield %

12-Feb-29

12-Aug-31

12-Aug-32

12-Aug-37

12-Feb-42

15,15

1,75

15,48

11,93

10,57

4,83

13-Jul-19

13-Oct-24

12-Feb-30

31-Jan-35

12-Feb-40

12-Aug-46

0,43

29,12

1,99

37,55

6,03

13,55

%

25 299

300

12-Aug-28

12-Feb-55

2,45

Index composition (%)

Weekly

0,53

Peruvian Sovereign Bond Index (Base december 30, 2004 = 100)

Value

325

Index composition (%)

Daily

Peruvian Bonds real yield

6 BG 2019 (USD)

BS 2023 (PEN)

12-Feb-54

11,33 %

6 BS 2042 (PEN)

BG 2050 (USD)

20

275

5

5

4

4

3

3

2

2

15

250 10 225

5 197 1,94 1,94 0

200 175

-5

150

1

1

-10

125 Nominal index

Real index

Nominal yield

Real yield

100

-15

19-Nov-15

03-Mar-16

15-Jun-16

29-Sep-16

12-Jan-17

26-Apr-17

25-Sep-17

05-Jan-18

19-Apr-18

02-Aug-18

16-Nov-18

Peruvian Yield Curve: Dollar and Sol

YTM %

0 12-Feb-16

24-May-16

01-Sep-16

12-Dec-16

22-Mar-17

Currency

Spot

Sol (Soles / Dollar)

3,37

30-Jun-17

5,80

6 4,60

5

4,96

6,46 4,86

2,74

3,97

3,81

30-Apr-18

08-Aug-18

12 M

1W

1M

3M

6M

0,11

1,23

1,85

3,40

3,96

2M

3M

6M

9M

12 M

3,39

Tenors

Forwards PEN

1M

4,72

4,69

4

3

6,52

6,35

6,00

5,42

18-Jan-18

Change (%)

8 7

10-Oct-17

0 16-Nov-18

Sol (Soles / Dollar)

3,38

3,39

3,41

3,43

3,45

O/N

1W

1M

3M

6M

12 M

2,75

3,58

4,82

4,93

5,06

5,35

2,25

0,22

1,15

1,64

1,76

2,02

2 Sovereign (PEN)

1 0 0,69 0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

26

28

30

32

34

Global (USD)

36

38

PEN Interbank Rates

40

Average Life (Years) MM USD

600,00

USD Interbank Rates Soles / USD

Central Bank: Intervention in foreign exchange market Dollars Bought

Dollars Sold

Operations in the foreign exchange market with non-banking costumers (millions of US$) 3,60

Exchange Rate

3,50 3,3747

500,00 400,00

3,20

3,10

.

300,00

Spot market

15-Nov-18

14-Nov-18

13-Nov-18

12-Nov-18

9-Nov-18

8-Nov-18

181

181

181

181

264

334

241

Sales

154

154

154

154

217

268

225

14-Nov-18

13-Nov-18

12-Nov-18

9-Nov-18

8-Nov-18

17

17

27

85

320

12

12

45

545

233

Forward purchases

3,00

100,00

24-May-16

1-Sep-16

12-Dec-16

22-Mar-17

30-Jun-17

10-Oct-17

18-Jan-18

30-Apr-18

T Traded

Quote

Valued

Auction

* Inflation-linked bonds, adjusted Outstanding Sources: MEF, BCRP, BLOOMBERG, DATATEC. * Last Trade 1:30 pm **For further information about the valuation of peruvian T-bills and bonds, please visit: http://www.mef.gob.pe/contenidos/tesoro_pub/gestion_act_pas/Manual_valorizacion_instrumentos_del_Tesoro.pdf

8-Aug-18

15-Nov-18

Pacted

17

17

Redemption

12

12

Forward sells

2,50 12-Feb-16

16-Nov-18

2,70

16-Nov-18

Dates 16-Nov-18

15-Nov-18

14-Nov-18

13-Nov-18

12-Nov-18

9-Nov-18

8-Nov-18

Pacted

66

66

66

66

299

354

485

Redemption

14

14

14

14

204

726

422

2,60 0,00

Dates

2,80

2,90

200,00

Dates 16-Nov-18

Purchases

3,40 3,30

4-Nov-15

Tenors

Interest Rates (%)