peru: reporte diario

19 jun. 2018 - 19-sep-18. PEP01000T616. LTP19SEP18. -. 274. -. -. -. 99,38. -. -. 2,46. 8. 28-mar-18. 83. 0,26. 0,25. 0,26. 3,25. 17-oct-18. PEP01000T624.
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DIRECCIÓN DE ANÁLISIS Y ESTRATEGIA DIRECCIÓN GENERAL DE ENDEUDAMIENTO Y TESORO PÚBLICO MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS DEL PERÚ

PERU: REPORTE DIARIO 19 de junio de 2018 5:46 PM Evolución relativa de algunas monedas de Latinoamérica respecto al Sol

Sol/ USD

Indicadores Principales

Sol/ USD

Base: Enero 03, 2011= 2,7995 Soles/USD

7,50

7,50

Indicadores principales

Periodo

Actual

Anterior

PERU

Cambio

Hoy (pbs)

Indicadores

Diario

Semanal

BRASIL

COLOMBIA

CHILE

MEXICO

7,00

7,00 6,50

Apr-18

7,80

3,93

CDS 3y

51

1

1

6,50

Inflación IPC (var % yoy)

0,48

CDS 5y

91

2

1

6,00

6,00

May-18

0,93

Inflación subyacente (var % yoy)

PBI (mensual, var % yoy)

May-18

2,00

1,91

CDS 10y

156

1

2

5,50

5,50

Inflación meta (var % yoy)

Jun-18

2,00

2,00

EMBI+

145

5

6

5,00

5,00

Desempleo (%)

SP/BVL PERU GEN SP/BVL LIMA 25

20 567 30 062

-0,35% -0,51%

-3,54% -3,16%

4,50

4,50

4,00

4,00

0,33%

3,50

3,50

5,16%

3,00

May-18

6,60

7,30

Balanza comercial (US$ Millones)

Apr-18

385

589

Tasa de política monetaria (%)

Jun-18

2,75

2,75

Deuda de largo plazo

S&P

Moneda extranjera

Volatilidad bono soberano (10 años) -Diaria

Volatilidad bono soberano (10 años) -Anualizada Fitch

Moody´s

NICE

BBB+

BBB+

A3

BBB+

A-

A-

A3

A-

Moneda local

3,00

2,50

2,50

18-may-15

12-ago-15

06-nov-15

02-feb-16

28-abr-16

25-jul-16

19-oct-16

13-ene-17

11-abr-17

06-jul-17

02-oct-17

27-dic-17

23-mar-18

19-jun-18

Bonos soberanos Precio

Saldo vigente

Letras y bonos

Rendimiento

Postura

Descripción

ISIN

Nemónico

20-jun-18

PEP01000T582

Intereses corridos S/

Millones soles

485 299 471 274 306 279 283 269 222 215 96 117

17-abr-19

PEP01000T681

LTP17ABR19

22-may-19

PEP01000T699

LTP22MAY19

-

12-ago-20

PEP01000CY33

LTP20JUN18

18-jul-18

PEP01000T590

LTP18JUL18

23-ago-18

PEP01000T608

LTP23AGO18

19-sep-18

PEP01000T616

LTP19SEP18

17-oct-18

PEP01000T624

LTP17OCT18

21-nov-18

PEP01000T632

LTP21NOV18

05-dic-18

PEP01000T640

LTP05DIC18

23-ene-19

PEP01000T657

LTP23ENE19

20-feb-19

PEP01000T665

LTP20FEB19

20-mar-19

PEP01000T673

LTP20MAR19

Promedio ponderado

N° de Operaciones del día

Postura

Cupón %

Promedio ponderado

Última negociación del día Compra

Venta

-

-

-

-

Última negociación del día

Última Negociación*

Duración

Duración

Vida media

Día

Monto (Millones Soles)

Años

Modificada

Años

Rendimiento medio histórico

Compra

Venta

99,99 99,80 99,56 99,38 99,19 98,96 98,86 98,53 98,34 98,15 97,96 97,73

-

-

-

2,45 2,46 2,46 2,46 2,46 2,47 2,47 2,48 2,48 2,48 2,48 2,49

8 10 -

04-abr-18 18-abr-18 23-may-18 28-mar-18 25-abr-18 30-may-18 15-jun-18 09-may-18 23-mar-18 11-abr-18 16-may-18 15-jun-18

91 45 45 83 7 97 0 53 77 73 73 0

0,00 0,08 0,18 0,26 0,33 0,43 0,47 0,61 0,68 0,76 0,84 0,94

0,00 0,08 0,18 0,25 0,33 0,42 0,46 0,59 0,67 0,74 0,82 0,91

0,00 0,08 0,18 0,26 0,33 0,43 0,47 0,61 0,68 0,76 0,84 0,94

3,24 3,24 3,25 3,25 3,26 3,27 3,28 3,30 3,32 3,33 3,35 3,37

SB12AGO20

27,50

4 401

7,840

110,38

110,39

110,37

110,35

2,79

2,78

2,79

2,80

12

19-jun-18

56,0

2,01

1,95

2,15

4,20

12-sep-23

PEP01000C4N3

SB12SEP23

13,99

5 414

5,200

102,44

102,58

102,54

102,58

4,65

4,62

4,63

4,62

2

19-jun-18

10,0

4,66

4,46

5,23

5,14

12-ago-24

PEP01000C4W4

SB12AGO24

20,00

10 071

5,700

103,38

103,43

103,40

103,40

5,04

5,03

5,04

5,04

7

19-jun-18

18,0

5,27

5,01

6,15

5,34

12-ago-26

PEP01000C0J9

SB12AGO26

28,77

11 310

8,200

117,68

117,76

117,76

117,82

5,47

5,46

5,46

5,45

13

19-jun-18

42,0

6,23

5,90

8,15

5,71

12-ago-28

PEP01000C5D1

SB12AGO28

22,28

13 436

6,350

104,37

104,45

104,45

104,57

5,77

5,76

5,76

5,74

15

19-jun-18

44,0

7,65

7,23

10,15

5,99

12-feb-29

PEP01000C4Q6

SB12FEB29

21,05

1 645

6,000

-

-

-

101,59

-

-

-

5,79

-

05-mar-18

2,0

8,39

8,00

10,65

6,04

12-ago-31

PEP01000C4G7

SB12AGO31

24,38

12 846

6,950

108,17

108,26

108,17

108,30

6,04

6,03

6,04

6,03

8

19-jun-18

29,0

8,94

8,44

13,15

6,21

12-ago-32

PEP01000C5E9

SB12AGO32

21,58

10 577

6,150

100,93

101,03

100,93

100,82

6,05

6,04

6,05

6,06

6

19-jun-18

15,3

9,61

9,06

14,15

6,30

12-ago-37

PEP01000C2Z1

SB12AGO37

24,21

9 054

6,900

106,09

106,31

106,31

106,05

6,35

6,33

6,33

6,35

6

19-jun-18

24,0

11,06

10,40

19,15

6,49

12-feb-42

PEP01000C4L7

SB12FEB42

24,03

4 443

6,850

-

-

-

104,84

-

-

-

6,45

-

14-jun-18

10,0

12,11

11,36

23,65

6,58

12-feb-55

PEP01000C4S2

SB12FEB55

23,56

2 272

6,714

-

-

-

102,24

-

-

-

6,56

-

05-jun-18

3,0

14,01

13,13

36,65

6,68

13-oct-24

PEP01000CT89

SB13OCT24

18,36

1 297

6,84% + VAC

-

-

-

127,16

-

-

-

2,19

-

05-mar-18

5,0

5,40

5,29

6,32

2,75

12-feb-30

PEP01000C4U8

SB12FEB30

11,23

85

2,89%+VAC

-

-

-

100,78

-

-

-

2,79

-

05-mar-18

5,0

10,03

9,76

11,65

3,22

31-ene-35

PEP01000CV85

SB31ENE35

41,50

1 333

7,39% + VAC

-

-

-

157,23

-

-

-

2,97

-

30-abr-18

4,0

11,23

10,91

16,62

3,37

12-feb-40

PEP01000C4V6

SB12FEB40

12,22

253

3,14%+VAC

-

-

-

100,47

-

-

-

3,09

-

23-may-18

30,0

15,94

15,46

21,65

3,51

12-ago-46

PEP01000C1S8

SB12AGO46

19,09

603

3,83% + VAC

-

-

-

113,83

-

-

-

3,07

-

24-may-18

15,0

18,24

17,70

28,15

3,62

12-feb-54

PEP01000C4T0

SB12FEB54

12,73

426

3,26%+VAC

-

-

-

104,70

-

-

-

3,03

-

03-feb-17

1,0

21,74

21,10

35,65

3,72

Bonos globales Cambio Bonos

ISIN

Saldo vigente Millones dólares

Cupón %

Precio

Cambio (bps.)

Cambio (Pbs.)

Análisis de sensibilidad

Diario

Semanal

Precio diferencial compra / venta

Rendimiento %

Diario

Semanal

Diferencial sobre Tesoro (Pb)

Diario

Semanal

Duración años

Vida media años

Duración modificada

Convexidad

Perú Global 19

US715638AW21

396

7,125

103,46

-0,03

-0,10

0,16

2,58

2

2

3

2

1

0,76

0,75

0,01

0,79

Perú Global 25

US715638AS19

1 793

7,350

121,92

0,01

0,16

0,25

3,79

0

-3

89

7

9

5,67

5,56

0,38

7,19

Perú Global 26

XS1315181708

€1 100

2,750

109,75

0,31

0,13

0,50

1,39

-4

-2

135

-1

11

6,94

6,85

0,56

Perú Global 27

US715638BU55

1 250

4,125

102,16

0,07

0,31

0,35

3,84

-1

-4

89

1

0

6,95

6,82

0,67

8,30

Perú Global 30

XS1373156618

€1 000

3,750

119,88

0,38

0,38

0,50

1,84

-3

-4

140

-1

7

9,62

9,53

1,13

11,79

Perú Global 33

US715638AP79

2 188

8,750

146,14

-0,28

0,10

0,53

4,55

2

-1

160

4

5

9,88

9,66

1,25

15,65

Perú Global 37

US715638AU64

1 165

6,550

124,54

-0,16

0,17

0,67

4,58

1

-1

163

3

5

11,73

11,47

1,66

19,01

Perú Global 50

US715638BM30

2 545

5,625

115,56

0,19

0,60

0,50

4,69

-1

-3

165

1

3

16,31

15,94

3,81

32,89

Rendimientos de los Bonos Soberanos en Soles

%

%

9

9

2020

2023

2026

2028

2031

2032

2037

2042

8

7

7

6

6

5

5

4

4

3

3

2

2

1

1

0 04-ago-15

16-nov-15

01-mar-16

13-jun-16

27-sep-16

11-ene-17

25-abr-17

08-ago-17

20-nov-17

05-mar-18

Rendimientos de los Bonos Globales

%

2019

6

2055

8

0 19-jun-18

7,73

2025

2026

2027

2030

2033

2037

%

2050

6

5

5

4

4

3

3

2

2

1

1

0 05-jun-15

15-sep-15

24-dic-15

04-abr-16

13-jul-16

21-oct-16

31-ene-17

11-may-17

21-ago-17

29-nov-17

09-mar-18

0 19-jun-18

Índice de bonos soberanos Cambio Índice

Cambio (pbs.)

Valor

Índice de bonos soberanos nominal

Diario

Semanal

0,34

-1,60

3,94

Diario

Semanal

12-ago-20

0,0

-1,4

5,33

Cambio Índice

211

325

12-ago-24

12-ago-26

11,40

14,68

6,03

Diario

Semanal

0,2

-1,2

Diario

2,33

Semanal

0,0

12-ago-28

12-feb-29

15,44

1,84

-1,51 Rendimento anual %

13-jul-19

13-oct-24

12-feb-30

0,40

29,78

2,05

12-ago-32

12-ago-37

12-feb-42

12-feb-55

15,24

11,79

10,58

5,10

2,56

31-ene-35

12-feb-40

12-ago-46

38,24

6,07

12,81

Bonos Rendimiento real

%

25 6

293

300

12-ago-31

Composición del índice

Rend anual %

Índices de Bonos Soberanos (Base 30 diciembre 2004 = 1 00)

Valor

12-sep-23

Cambio (pbs.)

Valor

Índice de bonos soberanos real

Composición del índice

Rend anual %

293

BG 2019 (USD)

BS 2023 (PEN)

12-feb-54

10,64 %

BS 2042 (PEN)

6

BG 2050 (USD)

20

275

15

5

5

250 10

4

4

3

3

2

2

1

1

225 5

200

211

3,94 2,33

0

175 -5

150

-10

125 Índice Nominal

Índice Real

Rendimiento Nominal

Rendimiento Real

100

-15

22-jun-15

6-oct-15

21-ene-16

4-may-16

17-ago-16

1-dic-16

28-abr-17

11-ago-17

22-nov-17

19-jun-18

Curva de rendimiento: Dólar y Sol

Rend %

8 7

6

5,04

5

6,56

3,84

3,79

24 dic 15

4 abr 16

13 jul 16

21 oct 16

Moneda

Spot

Sol (Soles / Dólar)

3,28

31 ene 17

11 may 17

21 ago 17

29 nov 17

9 mar 18

0 19 jun 18

Cambio (%) 1S

1M

3M

6M

12 M

0,38

-0,12

0,38

-0,40

0,54

Plazos

4,58

4,55

2,80

15 sep 15

Forwards Soles

4,69

4

0

6,45

6,35

6,03

5,79

5,45

4,62

3

6-mar-18

Sol (Soles / Dólar)

1M

2M

3M

6M

9M

12 M

3,29

3,29

3,30

3,30

3,31

3,32

2,58

2

1

Soberanos (Soles)

Globales (Dólares)

30

36

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

26

28

32

34

38

Tasa interbancaria soles % Tasa interbancaria dólares %

40

Vida media( años) MM USD

600,00

Soles / USD

Banco Central: Intervención en el mercado cambiario Compra de dólares

Venta de dólares

3,50 3,2838

3,40 3,30

400,00

3,20

200,00

Mercado spot Compras Ventas

3,00

Compras Forward

2,90

Pactadas Vencidas

2,80

1M

3M

6M

12 M

4,82 1,15

4,93 1,64

5,06 1,76

5,35 2,02

Días 19-Jun-18

18-Jun-18

15-Jun-18

14-Jun-18

13-Jun-18

12-Jun-18

11-Jun-18

286 413

286 413

286 413

206 248

222 338

387 320

387 320

Días 19-Jun-18

18-Jun-18

15-Jun-18

14-Jun-18

13-Jun-18

12-Jun-18

11-Jun-18

55 135

55 135

55 135

122 133

199 193

128 88

128 88

2,70

100,00 0,00 05-jun-15

1S

3,58 0,22

3,10

.

300,00

O/N

2,75 1,75

Operaciones en el mercado cambiario con el público (millones de US$)

3,60

Tipo de cambio

500,00

Plazos

Tasas de interés (%)

0

15-sep-15

24-dic-15

Fuente: MEF, BCRP, BLOOMBERG, DATATEC.

04-abr-16

13-jul-16 Negociado

21-oct-16

31-ene-17 Cotizado

11-may-17

21-ago-17 Valoriza

29-nov-17

09-mar-18

2,60

Ventas Forward

2,50

Pactadas Vencidas

19-jun-18

Subasta

* Última negociación 1:30 pm ** Para mayor información respecto a la valorización de los bonos y letras puede consultar en: http://www.mef.gob.pe/contenidos/tesoro_pub/gestion_act_pas/Manual_valorizacion_instrumentos_del_Tesoro.pdf

Días 19-Jun-18

18-Jun-18

15-Jun-18

14-Jun-18

13-Jun-18

12-Jun-18

11-Jun-18

222 270

222 270

222 270

278 360

145 202

542 314

542 314

DIRECTORATE OF ANALYSIS AND STRATEGY GENERAL DIRECTORATE OF PUBLIC INDEBTEDNESS AND TREASURY MINISTRY OF ECONOMY AND FINANCE OF PERU

PERU : DAILY REPORT 19 de junio de 2018 5:46 PM Key Indicators

Relative evolution of some Latin American currencies Base: January 03, 2011= 2,7995 Soles/US

Sol/ USD 7,50

Change

Sol/ USD 7,50

Today (bps)

Daily

Weekly

7,00

CDS 3y

51

1

1

6,50

6,50

0,48

CDS 5y

91

2

1

6,00

6,00

2,00

1,91

CDS 10y

156

1

2

5,50

5,50

Jun-18

2,00

2,00

EMBI+

145

5

6 5,00

5,00

Unemployment (%)

May-18

6,60

7,30

Apr-18

385

589

4,50

4,50

Trade Balance (US$ Millions)

4,00

4,00

3,50

3,50

Indicators

Period

Latest

Previous

Apr-18

7,80

3,93

CPI Inflation (yoy % ch.)

May-18

0,93

Core Inflation (yoy % ch.)

May-18

Target Inflation (yoy % ch.)

GDP (monthly, yoy % ch.)

Monetary Policy rate (%)

2,75

Jun-18

Long term debt

Indicators

SP/BVL PERU GEN SP/BVL LIMA 25

20 567 -0,35% 30 062 -0,51% Volatility of sovereign bond (10 years) - Daily

2,75

BBB+ A-

Local currency

0,33%

Volatility of sovereign bond (10 years)- Anuualized

S&P

Foreign currency

-3,54% -3,16% 5,16%

Fitch

Moody´s

NICE

3,00

BBB+

A3

BBB+

2,50

A-

A3

A-

PERU

BRAZIL

COLOMBIA

CHILE

MEXICO

7,00

3,00 2,50

18-May-15

12-Aug-15

06-Nov-15

02-Feb-16

28-Apr-16

25-Jul-16

19-Oct-16

13-Jan-17

11-Apr-17

06-Jul-17

02-Oct-17

27-Dec-17

23-Mar-18

19-Jun-18

Sovereign Bonds Price

T-bills and bonds

Yield

Outstanding

Last Trade* Position

Coupon %

Position weighted average

Last trading day Description

ISIN

Mnemonic

20-jun-18

PEP01000T582

Millions PEN

Accrued Interest

Bid

Ask

Ask

Duration

Modified

Average Life

Date

Amount (Millions PEN)

Years

Duration

Years

No. Day Operations

weighted average

Last trading day Bid

Historical average yield

LTP20JUN18

485

-

-

-

-

99,99

-

-

-

2,45

-

04-abr-18

91

0,00

0,00

0,00

3,24

18-jul-18

PEP01000T590

LTP18JUL18

299

-

-

-

-

99,80

-

-

-

2,46

-

18-abr-18

45

0,08

0,08

0,08

3,24

23-ago-18

PEP01000T608

LTP23AGO18

471

-

-

-

-

99,56

-

-

-

2,46

-

23-may-18

45

0,18

0,18

0,18

3,25

19-sep-18

PEP01000T616

LTP19SEP18

274

-

-

-

-

99,38

-

-

-

2,46

8

28-mar-18

83

0,26

0,25

0,26

3,25

99,19

-

-

-

2,46

-

25-abr-18

7

0,33

0,33

0,33

3,26

17-oct-18

PEP01000T624

LTP17OCT18

306

-

-

-

-

21-nov-18

PEP01000T632

LTP21NOV18

279

-

-

-

-

98,96

-

-

-

2,47

-

30-may-18

97

0,43

0,42

0,43

3,27

283

-

-

-

-

98,86

-

-

-

2,47

-

15-jun-18

0

0,47

0,46

0,47

3,28

98,53

-

-

-

2,48

-

09-may-18

53

0,61

0,59

0,61

3,30

23-mar-18

77

0,68

0,67

0,68

3,32

05-dic-18

PEP01000T640

LTP05DIC18

23-ene-19

PEP01000T657

LTP23ENE19

269

-

-

-

-

20-feb-19

PEP01000T665

LTP20FEB19

222

-

-

-

-

98,34

-

-

-

2,48

-

20-mar-19

PEP01000T673

LTP20MAR19

215

-

-

-

-

98,15

-

-

-

2,48

10

11-abr-18

73

0,76

0,74

0,76

3,33

17-abr-19

PEP01000T681

LTP17ABR19

96

-

-

-

-

97,96

-

-

-

2,48

-

16-may-18

73

0,84

0,82

0,84

3,35

22-may-19

PEP01000T699

LTP22MAY19

117

-

-

-

-

97,73

-

-

-

2,49

-

15-jun-18

0

0,94

0,91

0,94

3,37

12-ago-20

PEP01000CY33

SB12AGO20

27,50

4 401

7,840

110,38

110,39

110,37

110,35

2,79

2,78

2,79

2,80

12

19-jun-18

56,0

2,01

1,95

2,15

4,20

12-sep-23

PEP01000C4N3

SB12SEP23

13,99

5 414

5,200

102,44

102,58

102,54

102,58

4,65

4,62

4,63

4,62

2

19-jun-18

10,0

4,66

4,46

5,23

5,14

12-ago-24

PEP01000C4W4

SB12AGO24

20,00

10 071

5,700

103,38

103,43

103,40

103,40

5,04

5,03

5,04

5,04

7

19-jun-18

18,0

5,27

5,01

6,15

5,34

12-ago-26

PEP01000C0J9

SB12AGO26

28,77

11 310

8,200

117,68

117,76

117,76

117,82

5,47

5,46

5,46

5,45

13

19-jun-18

42,0

6,23

5,90

8,15

5,71

12-ago-28

PEP01000C5D1

SB12AGO28

22,28

13 436

6,350

104,37

104,45

104,45

104,57

5,77

5,76

5,76

5,74

15

19-jun-18

44,0

7,65

7,23

10,15

5,99

12-feb-29

PEP01000C4Q6

SB12FEB29

21,05

1 645

6,000

-

-

-

101,59

-

-

-

5,79

-

05-mar-18

2,0

8,39

8,00

10,65

6,04

12-ago-31

PEP01000C4G7

SB12AGO31

24,38

12 846

6,950

108,17

108,26

108,17

108,30

6,04

6,03

6,04

6,03

8

19-jun-18

29,0

8,94

8,44

13,15

6,21

12-ago-32

PEP01000C5E9

SB12AGO32

21,58

10 577

6,150

100,93

101,03

100,93

100,82

6,05

6,04

6,05

6,06

6

19-jun-18

15,3

9,61

9,06

14,15

6,30

12-ago-37

PEP01000C2Z1

SB12AGO37

24,21

9 054

6,900

106,09

106,31

106,31

106,05

6,35

6,33

6,33

6,35

6

19-jun-18

24,0

11,06

10,40

19,15

6,49

12-feb-42

PEP01000C4L7

SB12FEB42

24,03

4 443

6,850

-

-

-

104,84

-

-

-

6,45

-

14-jun-18

10,0

12,11

11,36

23,65

6,58

12-feb-55

PEP01000C4S2

SB12FEB55

23,56

2 272

6,714

-

-

-

102,24

-

-

-

6,56

-

05-jun-18

3,0

14,01

13,13

36,65

6,68

13-oct-24

PEP01000CT89

SB13OCT24

18,36

1 297

6,84% + VAC

-

-

-

127,16

-

-

-

2,19

-

05-mar-18

5,0

5,40

5,29

6,32

2,75

12-feb-30

PEP01000C4U8

SB12FEB30

11,23

85

2,89%+VAC

-

-

-

100,78

-

-

-

2,79

-

05-mar-18

5,0

10,03

9,76

11,65

3,22

31-ene-35

PEP01000CV85

SB31ENE35

41,50

1 333

7,39% + VAC

-

-

-

157,23

-

-

-

2,97

-

30-abr-18

4,0

11,23

10,91

16,62

3,37

12-feb-40

PEP01000C4V6

SB12FEB40

12,22

253

3,14%+VAC

-

-

-

100,47

-

-

-

3,09

-

23-may-18

30,0

15,94

15,46

21,65

3,51

12-ago-46

PEP01000C1S8

SB12AGO46

19,09

603

3,83% + VAC

-

-

-

113,83

-

-

-

3,07

-

24-may-18

15,0

18,24

17,70

28,15

3,62

12-feb-54

PEP01000C4T0

SB12FEB54

12,73

426

3,26%+VAC

-

-

-

104,70

-

-

-

3,03

-

03-feb-17

1,0

21,74

21,10

35,65

3,72

Global Bonds Change

Change (bps.)

Change (bps.)

Sensitivity Analysis

Outstanding Millions USD

Coupon %

Price Daily

Weekly

Price Spread Bid / Ask

Yield %

Daily

Weekly

Spread over Treasury (bp)

Daily

Weekly

Duration Years

Modified Duration

Convexity

Average Life Years

396

7,125

103,46

-0,03

-0,10

0,16

2,58

2

2

3

2

1

0,76

0,75

0,01

0,79

US715638AS19

1 793

7,350

121,92

0,01

0,16

0,25

3,79

0

-3

89

7

9

5,67

5,56

0,38

7,19

XS1315181708

€1 100

2,750

109,75

0,31

0,13

0,50

1,39

-4

-2

135

-1

11

6,94

6,85

0,56

Perú Global 27

US715638BU55

1 250

4,125

102,16

0,07

0,31

0,35

3,8

-1

-4

89

1

0

6,95

6,82

0,67

8,30

Perú Global 30

XS1373156618

€1 000

3,750

119,88

0,38

0,38

0,50

1,84

-3

-4

140

-1

7

9,62

9,53

1,13

11,79

Perú Global 33

US715638AP79

2 188

8,750

146,14

-0,28

0,10

0,53

4,55

2

-1

160

4

5

9,88

9,66

1,25

15,65

Perú Global 37

US715638AU64

1 165

6,550

124,54

-0,16

0,17

0,67

4,58

1

-1

163

3

5

11,73

11,47

1,66

19,01

Perú Global 50

US715638BM30

2 545

5,625

115,56

0,19

0,60

0,50

4,69

-1

-3

165

1

3

16,31

15,94

3,81

32,89

Bonds

ISIN

Perú Global 19

US715638AW21

Perú Global 25 Perú Global 26

Rendimientos de los Bonos Soberanos en Soles

%

9

2020

2023

2026

2028

2031

%

2032

2037

2042

9

2055

8

7,73

Peruvian Global yields

%

%

6

2019

2025

2026

2027

2030

2033

2037

6

2050

8

7

7

6

6

5

5

4

4

3

3

2

2

5

5

4

4

3

3

2

2

1 1

1

1

0

04-ago-15

16-nov-15

01-mar-16

13-jun-16

27-sep-16

11-ene-17

25-abr-17

08-ago-17

20-nov-17

0 19-jun-18

05-mar-18

0 5-Jun

15-Sep

24-Dec

4-Apr

13-Jul

21-Oct

12-Aug-28

15,44

31-Jan

11-May

21-Aug

29-Nov

9-Mar

12-Feb-29

12-Aug-31

12-Aug-32

12-Aug-37

12-Feb-42

1,84

15,24

11,79

10,58

5,10

0 19-Jun

Peruvian sovereign bond index Index

Change

Value

Sovereign nominal bond index

Weekly

0,34

-1,60

293

Index

3,94

Change

Value

Sovereign real bond index

Change (bps.)

Daily

Annual yield %

12-Aug-20

12-Sep-23

12-Aug-24

12-Aug-26

-1,4

5,33

6,03

11,40

14,68

Change (bps.)

Daily

Weekly

0,2

-1,2

211

Weekly

0,0

Annual yield %

Daily

2,33

325

12-Feb-55

2,56

Index composition (%)

Weekly

-0,01

-1,5

13-Jul-19

13-Oct-24

12-Feb-30

31-Jan-35

12-Feb-40

12-Aug-46

0,40

29,78

2,05

38,24

6,07

12,81

%

Peruvian Sovereign Bond Index (Base december 30, 2004 = 100)

Value

Index composition (%)

Daily

Annual Yield %

25

Peruvian Bonds real yield

6 BG 2019 (USD)

BS 2023 (PEN)

12-Feb-54

10,64 %

6 BS 2042 (PEN)

BG 2050 (USD)

293

300

20

275

15

5

5

4

4

3

3

2

2

1

1

250

10 225

211

200

5 3,94 2,33 0

175

-5

150

-10

125 Nominal index

Real index

Nominal yield

Real yield

15-Sep-15

100

24-Dec-15

04-Apr-16

13-Jul-16

21-Oct-16

31-Jan-17

11-May-17

21-Aug-17

29-Nov-17

09-Mar-18

0 19-Jun-18

-15

22-Jun-15

06-Oct-15

21-Jan-16

04-May-16

17-Aug-16

01-Dec-16

28-Apr-17

11-Aug-17

22-Nov-17

06-Mar-18

19-Jun-18

Peruvian Yield Curve: Dollar and Sol

YTM %

Currency

8 7 6

5,04

6,03

5,79

5,45

2,80

1W

1M

3M

6M

0,38

0,28

0,38

-0,40

12 M

0,54

2M

3M

6M

9M

12 M

3,29

Tenors

Forwards PEN

3,84

3,79

3,28

1M

4,58

4,55

3

Sol (Soles / Dollar)

6,56

4,69

4

Change (%)

Spot

6,45

6,35

4,62

5

2

0

Sol (Soles / Dollar)

3,29

3,30

3,30

3,31

3,32

O/N

1W

1M

3M

6M

12 M

2,75

3,58

4,82

4,93

5,06

5,35

1,75

0,22

1,15

1,64

1,76

2,02

2,58 Sovereign (PEN)

1

Global (USD)

Tenors

Interest Rates (%)

0 0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

26

28

30

32

34

36

38

PEN Interbank Rates

40

Average Life (Years) MM USD

USD Interbank Rates Soles / USD

Central Bank: Intervention in foreign exchange market

600,00

Operations in the foreign exchange market with non-banking costumers (millions of US$) 3,60

Dollars Bought

Dollars Sold

Exchange Rate

3,50

500,00

Spot market

400,00

3,30 3,20

3,10

.

300,00

18-Jun-18

15-Jun-18

14-Jun-18

13-Jun-18

12-Jun-18

11-Jun-18

286

286

286

206

222

387

387

Sales

413

413

413

248

338

320

320

15-Jun-18

14-Jun-18

13-Jun-18

12-Jun-18

11-Jun-18

55

122

199

128

128

135

133

193

88

88

Forward purchases

3,00

100,00

5-Jun-15

24-Dec-15

* Inflation-linked bonds, adjusted Outstanding Sources: MEF, BCRP, BLOOMBERG, DATATEC.

4-Apr-16

13-Jul-16

Traded

21-Oct-16

31-Jan-17

T

Quote

11-May-17

21-Aug-17

Valued

29-Nov-17

auction

* Last Trade 1:30 pm **For further information about the valuation of peruvian T-bills and bonds, please visit: http://www.mef.gob.pe/contenidos/tesoro_pub/gestion_act_pas/Manual_valorizacion_instrumentos_del_Tesoro.pdf

9-Mar-18

18-Jun-18

Pacted

55

55

Redemption

135

135

Forward sells

2,50 15-Sep-15

19-Jun-18

2,70

19-Jun-18

Dates 19-Jun-18

18-Jun-18

15-Jun-18

14-Jun-18

13-Jun-18

12-Jun-18

11-Jun-18

Pacted

222

222

222

278

145

542

542

Redemption

270

270

270

360

202

314

314

2,60 0,00

Dates

2,80

2,90

200,00

Dates 19-Jun-18

Purchases

3,40 3,2838