DESCRIPCIÓN DEL CURSO Recientemente la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) ha fortalecido la regulación tanto para Bancos como de Casas de Bolsa referente al Cómputo de Capital (iCAP) y sus escenarios de estrés. RiskMathics Financial Institute, empresa dedicada a la investigación, análisis e impartición de cursos de vanguardia en las áreas de Administración de Riesgos, Trading, Productos Derivados y Finanzas Cuantitativas, ofrecerá en el Curso “iCAP Análisis y Estrategias de Optimización” una revisión a los principales cambios regulatorios y su aplicación.
Objetivo En este curso cubriremos temas de actualidad como son: • Reporte y manejo de operaciones de Derivados listados y OTC. • Cómputo y reporte de CVA bajo la metodología local. • Estrategias de optimización de los requerimientos de capital entre mercado de dinero y derivados de tasas. • Procesos de compensación óptimos entre bandas. • Elaboración y reporte de Requerimientos de Capital según Banxico. • Proceso de certificación de estabilidad en los depósitos y tasas de prepago en hipotecas.
2
HIQUINGARI FRANCISCO ORTEGA ORTIZ Director de Auditoría de Global Banking & Markets (GB&M), Wealth Management (WM) y Tesorería/ Regional Risk Owner Audit LATAM Scotiabank Inverlat
Con más de 16 años de experiencia en el medio financiero, Hiquingari Francisco Ortega Ortiz se desempeña actualmente como Director de Auditoría de Global Banking & Markets, Wealth Management y Tesorería/ Regional Risk Owner Audit LATAM en Grupo Financiero Scotiabank Inverlat. Anteriormente fungió como Director Adjunto de Riesgo de Mercado, Responsable Riesgos Socio Liquidador de Asigna, y Jefe de la UAIR de Scotia Fondos, dentro de la misma institución. Francisco es Licenciado en Economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), con Grado de Maestría en Finanzas por la misma institución, y Maestría en Economía por el Centro de Investigación y Docencias Económicas (CIDE).
TEMARIO 1) Evolución de las reglas de Capitalización Internacionales y en México. 2) Nuevas Reglas de Capitalización para Bancos y Casas de Bolsa. 3) Breve repaso de como valuar Productos Derivados a) Swaps b) Opciones de Capitales y Tasas c) Forwards Divisa d) Futuros Listados (SWAPS, Acciones, Tasa y Divisa). 4) Registro de operaciones de Derivados en los formularios de Requerimiento de Capital para BANXICO. 5) Cargos adicionales por Capital por operaciones de Derivados OTC vs. Listados. 6) Optimización del Requerimiento del Capital con Productos Derivados.
3
CALENDARIO
2019
del curso
Enero D
L
M
M
J
V
S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Horario
Duración
Viernes 10:00 AM a 8:00 PM Sábado 9:00 AM a 2:00 PM
2 Clases (15 Horas)
*Calendario sujeto a recalendarizaciones durante el programa
REQUISITOS Para el mejor aprovechamiento de este curso se recomienda a los participantes: • Contar con un nivel medio y/o superior de inglés • Provenir de carreras económico - administrativas • De preferencia trabajar en Instituciones Financieras • Contar con Laptop
SEDE Trading Room RiskMathics Universidad Anáhuac Sur Av. Las Torres 131 Col. Olivar de los Padres C.P. 01780 Ciudad de México Costo: $25.000 M.N. + IVA
REGISTRO e INSCRIPCIONES OPCIONES DE PAGO 1. RESIDENTES E INSTITUCIONES ESTABLECIDAS EN MÉXICO NOMBRE: RiskMathics, S.C. BANCO: BBVA Bancomer CLABE: 012180001105829640 CUENTA: 0110582964 2. RESIDENTES E INSTITUCIONES ESTABLECIDAS EN EL EXTRANJERO BANCO: BBVA Bancomer SUCURSAL: 0956 SWIFT: BCMRMXMM BENEFICIARIO: RiskMathics, S.C. CUENTA: 0121 8000 11 0583 0066
3. Pago vía telefónica Tarjeta de crédito VISA, MASTERCARD o AMERICAN EXPRESS
4. Pago en línea www.riskmathics.com
+52 (55) 7590 7305
[email protected]
