RiskMathics, empresa dedicada a la investigación, análisis e impartición de cursos de vanguardia en las áreas de Administración de Riesgos, Trading, Productos Derivados y Finanzas Cuantitativas, ofrecerá un programa único en su tipo en México y que es tema de vanguardia en el campo de la Administración de Riesgos: RISK APPETITE, contando con “Practitioners” de gran reconocimiento en el tema.

OBJETIVO Dotar a los participantes de los últimos avances y de herramientas de vanguardia a nivel mundial para incluir dentro de sus áreas de Riesgos el “Risk Appetite” y conocer el potencial de esta nueva técnica para saber cuándo y a qué riesgos deben de estar expuestas las instituciones financieras y no financieras.

¿QUIÉNES LO DEBEN DE CURSAR? • Tesoreros • Corporativos • Administradores de Riesgos • Áreas de Crédito • Reguladores • Académicos • Financieros • Personal involucrado en Cámaras de Compensación y Liquidación • Quants • Traders

GUSTAVO I. FUERTES SÁNCHEZ

• Áreas de Crédito y Préstamo de Instituciones Financieras • Bancos • Fondos de Pensiones • Aseguradoras • Reaseguradoras • Casas de Bolsa • Sociedades de Inversión • Hedge Funds • Asset & Fund Managers

PARTE I

CHIEF RISK OFFICER BANK OF TOKYO – MITSUBISHI

Gustavo es Doctor en Ciencias de la Administración con Especialidad en Finanzas por la FCA UNAM (titulado con Mención Honorífica). Maestro en Administración de Riesgos Financieros (Universidad de Reading, Inglaterra), Licenciado en Economía (Universidad Autónoma Metropolitana) y Licenciado en Administración (Universidad La Salle). Sus líneas de investigación están relacionadas fundamentalmente con la Administración de Riesgos Financieros, Regulación Financiera y Modelos de Riesgo. Actualmente es Director de Riesgos (Chief Risk Officer) en Bank of Tokyo – Mitsubishi UFJ México. Anteriormente fue Director de Riesgos de Metlife, donde tuvo como responsabilidad la gestión de los riesgos financieros de la aseguradora así como el cumplimiento del proyecto de Solvencia 2. Previo a este rol se desempeñó como Director de Consultoría de Riesgos en PWC; Director de Risk Analytics & Portfolio Management de GE Capital y Head de Estrategia de Riesgos en HSBC, donde trabajó durante 8 años.

Temario: 1. Administración de portafolios y articulación de apetito de riesgo (AR) 1.1. Definiendo el apetito al riesgo 1.2. Consideraciones en la definición de la estrategia de AR 1.3. Enfoques de articulación de AR 1.4. Beneficios de la implementación del proceso de AR 1.5. Situación actual del AR en la industria y casos de éxito 2. Técnicas para establecer estrategias de AR 2.1. Enfoques de agregación de riesgos: top-down, bottom-up y aproximaciones híbridas 2.2. Medición del rendimiento ajustado por riesgo: componentes, métricas e importancia en el proceso de toma de decisiones 2.3. La elección de las medidas de capital y los efectos de la diversificación 2.4. El proceso de asignación de capital: aproximaciones marginales, principio de Euler y efectos bajo distintas medidas de riesgo

PARTE II

JOHN SOLDEVILLA Economista y Analista de Riesgos Engenium Capital

John Soldevilla es actualmente el economista y analista de riesgos y estudios sectoriales de Engenium Capital, ocupando previamente una posición similar en GE Capital México. Anteriormente fungió como analista económico, riesgo sectorial y “Risk Appetite” en Prime Casa de Bolsa, Bital y HSBC por 16 años, acumulando un total de 24 años de experiencia como analista económico y de riesgos en varias instituciones financieras y consultorías. Ha sido asesor de cámaras industriales y empresas privadas. Es autor de un modelo de calificación de riesgo a nivel de 100 sectores económicos denominado IRR - Industry Risk Rating, utilizado en varias instituciones financieras para apoyar a las áreas comerciales e inteligencia de mercados en la prospectación de clientes y monitoreo de industrias. Es autor de un modelo de Risk Appetite para un portafolio de crédito sectorial y de un escenario de Stress Testing a nivel de industrias. Asimismo, es autor de una plataforma de información estadística que contiene cerca de 400 mil indicadores estructurados y 3,500 gráficas sobre Monitor Económico, Sectorial, Regional, Banca y Crédito y Economía Mundial. John es Maestro en Planeación y Desarrollo por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y ha sido profesor de Indicadores Económicos en prestigiosas instituciones de nivel superior, entre las que destacan la Universidad Anáhuac del Norte, TEC de Monterrey, IBERO, UDLA, UNAM, La Salle, entre otras. Actualmente es profesor de indicadores económicos en el TEC de Monterrey y Trading Economy en Risk Mathics. Ha publicado algunos documentos relacionados con Prácticas de Macroeconomía y Análisis Económico Aplicado, además de que es conferencista sobre temas económicos y sectoriales.

Temario: 1. Entorno económico y Risk Appetite 1.1. Principales tendencias de la economía nacional y mundial 1.2. Indicadores económico para Risk Appetite 1.3. Métricas de los portafolios de crédito 2. Risk Appetite 2.1. Proceso de Risk Appetite 2.2. RAS - Risk Appetite Statement 2.3. Modelo de riesgo industria y Risk Appetite sectorial 2.4. Risk Appetite para un portafolio de crédito 2.5. Métricas de concentración y Risk Appetite

REQUERIMIENTOS • Provenir de carreras económico - administrativas • De preferencia trabajar en Instituciones Financieras • Contar con Laptop y Excel

OPCIONES DE PAGO: 1. RESIDENTES E INSTITUCIONES ESTABLECIDAS EN MÉXICO Transferencia y/o Depósito Bancario NOMBRE: RiskMathics, S.C. BANCO: BBVA Bancomer CLABE: 012180001105829640 CUENTA: 0110582964 2. RESIDENTES E INSTITUCIONES ESTABLECIDAS EN EL EXTRANJERO Transferencia Bancaria en Dólares BANCO: BBVA Bancomer SUCURSAL: 0956 SWIFT: BCMRMXMM BENEFICIARIO: RiskMathics, S.C. CUENTA: 0121 8000 11 0583 0066 3. PAGO VÍA TELEFÓNICA Tarjeta de crédito VISA, MASTERCARD o AMERICAN EXPRESS 4. PAGO EN LÍNEA www.riskmathics.com

HORARIO: 7:00 PM - 10:00 PM DURACIÓN: 5 Clases (15 horas) COSTO: $25,000.00 M.N. + IVA LUGAR: Universidad Anáhuac México Norte Av. Lomas Anáhuac No.46, Col. Lomas Anáhuac, Huixquilucan Edo. de México C.P. 52786

CALENDARIO Julio 2018 D

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NOTA IMPORTANTE: No hay reembolsos, ni devoluciones

REGISTRO E INSCRIPCIONES E-mail: [email protected] Teléfonos: +52 (55) 5536 4325 y +52 (55) 5669 4729 WWW.RISKMATHICS.COM