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AGOSTO 2018

MAURILIO PATIÑO

DAVID GUTIÉRREZ BRENA Director de Crédito PYME en Banco Santander

Chief Risk Officer Genworth

HELEODORO RUIZ Chief Risk Officer Banco Azteca

DAVID HERNÁNDEZ Director de Riesgo de Crédito y Cobranza Crédito Familiar

RiskMathics, empresa dedicada a la investigación, análisis e impartición de cursos de vanguardia en las áreas de Administración de Riesgos, Trading, Productos Derivados y Finanzas Cuantitativas, da inicio a su programa de Riesgo de ¿QUIÉNES LO DEBEN DE Crédito, en el que participan reconocidos “Practitioners” de CURSAR? amplio reconocimiento a nivel local e internacional. Los últimos acontecimientos de bancarrota y eventos de crédito, han llevado a las instituciones financieras a replantearse el papel del Riesgo de Crédito y de cómo tener mejores elementos y parámetros para poder medirlo, cuantificarlo, administrarlo y la posibilidad de anticiparse a cualquiera de estos sucesos, varios de estos elementos y prácticas contenidos en el nuevo marco de Basilea III. Es por ello, que hoy más que nunca es necesario que dichas Instituciones cuenten con Capital Humano preparado y capacitado para poder controlar cualquier evento de crédito que pueda poner en riesgo el futuro de la organización.

OBJETIVO Dotar a los participantes de los últimos avances y de herramientas de vanguardia a nivel mundial para medir, modelar y administrar el Riesgo de Crédito.

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Tesoreros Corporativos Administradores de Riesgos Áreas de Crédito Reguladores Académicos Financieros Quants Traders Bancos Uniones de Crédito SOFOMES Fondos de Pensiones Aseguradoras Reaseguradoras Casas de Bolsa Sociedades de Inversión

• Hedge Funds • Asset & Fund Managers • Personal involucrado en Cámaras de Compensación y Liquidación (CCPs) • Áreas de Crédito y Préstamo de Instituciones Financieras

MÓDULO I. RIESGO DE CRÉDITO INDIVIDUAL

HELEODORO RUIZ

Chief Risk Officer Banco Azteca

Duración: 6 Horas (2 clases) EXPOSITOR Heleodoro Ruíz tiene 28 años de experiencia en el sistema financiero, principalmente en Crédito y Administración de Riesgos, cuenta con amplia experiencia creando y aplicando metodologías y modelos avanzados de calificación de riesgo para crédito comercial, así como modelos estadísticos y modelos expertos para otorgamiento de crédito al consumo, ha implementado y supervisado estas metodologías y modelos en amplias redes bancarias internacionales. Es asesor de varios bancos en Latinoamérica y como catedrático ha impartido cursos y conferencias en diversas universidades y asociaciones financieras sobre Banca y Finanzas en varios países de América, Europa y Asia. Es Presidente de la Comisión de Crédito de la Asociación de Bancos de México y miembro de los consejos de administración del Inter National Bank en Texas USA, así como de las empresas Trans Union y Dun & Bradstreet de México. Heleodoro Ruiz fungió como Director General Adjunto de Riesgos en Grupo Financiero Banorte de 1997 a 2014 y actualmente es Director General Adjunto de Crédito del mismo grupo. A partir de 2005 coordina y representa a la Asociación de Bancos de México para la implementación de los acuerdos de Basilea.

TEMARIO: 1. Riesgo, riesgo de crédito y administración de riesgos 1.1. Tipos de riesgo 1.2. Elementos para enfrentar el riesgo de crédito

2. Crédito comercial (Empresas) 2.1. Determinación del nivel de riesgo del deudor 2.2. Determinación del nivel de riesgo de los créditos 2.3. Validación y calibración de un “Rating” de riesgo de crédito

3. Crédito al consumo 3.1. Modelos de puntaje (Credit Scoring) 3.2. Modelos expertos en base a datos sociodemográficos 3.3. Modelos estadísticos 3.4. Validación y calibración de modelos 3.5. Roll Rates, vintages, portfolio mix

4. Medición del riesgo de crédito individual 4.1. EAD, Exposición al Incumplimiento 4.2. PD, Probabilidad de Incumplimiento 4.3. LGD, Severidad de la Pérdida 4.4. EL, Pérdida Esperada individual

MÓDULO II. CREDIT SCORING (CRÉDITO INDIVIDUAL)

DAVID HERNÁNDEZ

Director de Riesgo de Crédito y Cobranza Crédito Familiar

Duración: 15 Horas (5 clases) OBJETIVO DEL MÓDULO

3.4. Análisis Discriminante 3.5. Métodos 3.6. Programación Lineal 3.7. Redes Neuronales

Enseñar a los participantes los Fundamentos Teóricos y Prácticos de Credit Scoring, y con ello brindar herramientas de mejora a los sistemas, modelos y procesos que utilizan las Instituciones de Crédito (Bancos, SOFOLES, SOFOMES, crédito individual, etc.), así como la implementación de estrategias para obtener el máximo beneficio de estos modelos en la originación, cobranza y administración del portafolio considerando los ciclos económicos buenos, malos y épocas de recesión.

4. Métricas de Evaluación de Scores

¿A QUIÉNES SE ENCUENTRA DIRIGIDO?

5. Credit Scoring a lo largo del ciclo de Crédito

• Personal que se encuentra involucrado con el proceso de Crédito de Bancos, SOFOLES, SOFOMES, y cualquier Institución de Crédito que requiera crear modelos de Crédito Individual • Quants encargados de elaboración, supervisión y mantenimiento del Modelo de Scoring empleado por la institución • Administradores de Riesgos y Crédito • Reguladores

EXPOSITOR David Hernández actualmente es el Director de Administración de Riesgo de Crédito en Crédito Familiar, en la que sus principales responsabilidades se encuentran la administración, mantenimiento y seguimiento del portafolio de Préstamos Personales de Crédito Familiar, desde la originación, mantenimiento del portafolio, hasta las estrategias de cobranza. Anteriormente dirigía la subdirección de Scoring y Analytics en Scotiabank Inverlat, en la cual era el responsable del mantenimiento y seguimiento de todos los modelos de Score a lo largo del ciclo de crédito referente a crédito menudeo, así como las estrategias de riesgo para la originación de cada producto dentro del banco. También del desarrollo de una serie de modelos de originación para los productos Automotriz, Hipotecario y Tarjeta de Crédito que muestran excelente capacidad predictiva de acuerdo a estándares de la industria. David Hernández es Licenciado en Economía por el ITAM.

TEMARIO: 1. Historia y Filosofía de Credit Scoring 1.1. 1.2. 1.3. 1.4.

Historia del Crédito Historia de Credit Scoring Relación del Credit Scoring con minería de datos Historia del Buró de Crédito

2. Mecánicas de Credit Scoring 2.1. ¿Qué es un scorecard? 2.2. Definición de métricas utilizadas 2.3. Afectaciones a los scorecards

3. Métodos estadísticos y matemáticos para el desarrollo de Scores 3.1. Métodos paramétricos (derivados de análisis estadísticos): 3.2. Regresión Lineal Multivariada 3.3. Regresión Logística

4.1. Medidas de Separación, divergencia y ordenamiento (KS, Gini, Accuracy Ratio, Rank order) 4.2. Asociación lineal de las variables con los momios (WOE, IV) 4.3. Métricas de Predictabilidad 4.4. Reportes generales de medición 5.1. Modelos de Originación 5.2. Modelos de Comportamiento 5.3. Modelos de Cobranza (Front End / Payment Projection) 5.4. Modelos de Fraude 5.5. Modelos Anti-attrition

6. Desarrollo de un Scorecard 6.1. Personas y procesos involucrados 6.2. Creación de un “Business Plan” 6.3. Recursos disponibles (Gente, Software, Información) 6.4. Análisis de Información 6.5. Segmentación y Técnicas disponibles 6.6. Muestreo 6.7. Análisis univariado y bivariado de características 6.8. Inferencia de Rechazos a. Calibración de modelos b. Validación

7. Implementación y Monitoreo 7.1. 7.2. 7.3. 7.4.

Implementación en sistemas Métricas y Técnicas de Monitoreo Análisis de Características Desempeño por Cosecha y Portafolio

8. Ambiente Regulatorio 8.1. Metodología aplicada para Cálculo de Reservas 8.2. Mejores prácticas en relación a Basilea II – PI (Metodología Pérdida Esperada)

9. Tendencias de Credit Scoring en la industria 10. Desarrollo, implementación y Backtesting de un modelo integral de Credit Scoring

MÓDULO III. MODELOS DE RIESGO DE CRÉDITO DE PORTAFOLIO

MAURILIO PATIÑO

Chief Risk Officer Genworth

Duración: 15 horas (5 clases) EXPOSITOR Maurilio Patiño actualmente es Director Global de Riesgos de Genworth. Fue Director de Riesgos de Banco Ve por Más. Anteriormente fungió con el mismo cargo para Banco Itaú Chile y para Banco WalMart.

actuarial, habiendo trabajado con William M. Mercer. Su experiencia como docente ha sido desarrollada en los últimos 12 años en diversas instituciones, impartiendo cursos relacionados con valuación y cobertura de instrumentos derivados, modelación matemática y medición de riesgos. Maurilio es actuario egresado de la Universidad Anáhuac y Anteriormente fungió como responsable de riesgos de Bank of cuenta con una Maestría en Métodos matemáticos para Finanzas por la America (2004 – Julio 2007) y responsable de riesgos de mercado misma Universidad. en Bank Boston México por tres años. Previamente se desempeñó como Subdirector de Administración de Riesgos en Bital durante cinco años. Adicionalmente tiene experiencia como consultor

TEMARIO: 1. Enfoque estructural para la estimación de incumplimiento y valuación de deuda. 1.1. Estimación de incumplimiento 1.2. Valuación de deuda 1.3. Modelo Multiperiodo 2. Uso de matrices de transición 2.1. Transiciones multiperiodo 2.2. Tasas de riesgo (Hazard rate approach) 2.3. Construcción y uso de matrices generadoras 2.4. Estimación de probabilidades de incumplimiento con regresión lineal y de Poisson 3. Modelos para modelar la dependencia entre incumplimientos 3.1. Correlación, probabilidades conjuntas y enfoque de variables de estado. 3.2. Estimación de parámetros: métodos de momentos y de máxima verosimilitud. 3.3. Introducción al uso de cópulas 3.4. Backtesting

4. Modelación de pérdidas de portafolio 4.1. Distribución de pérdidas 4.2. Simulación de Montecarlo y métodos de reducción de varianza 4.3. Aproximaciones numéricas 4.4. Modelación con incertidumbre en parámetros 4.5. Extensión multiperiodo 4.6. Backtesting de modelos de portafolio 4.7. Aplicaciones 4.8. CreditRisk+

MÓDULO IV. ANÁLISIS DE CRÉDITO PARA PYMES

DAVID GUTIÉRREZ BRENA

Director de Crédito PYME Banco Santander

Duración: 15 Horas (5 clases)

EXPOSITOR David Gutiérrez es actualmente Director de Crédito PYME (Credit Risk Portfolio Manager) en Banco Santander, entre sus principales responsabilidades se encuentran la gestión y la administración de la cartera de crédito PYME en todas sus fases(admisión, mantenimiento, seguimiento y recuperación) así como la definición en conjunto con las áreas de negocio de las mejores estrategias de venta del crédito PYME. 15 años de experiencia en la Banca 10 de los cuales se ha desarrollado en Riesgos de Crédito PYME.

Es Contador Público egresado de la Escuela Bancaria y Comercial, con especialidad en Finanzas Corporativas por la Universidad Panamericana y Maestría en Banca y Mercados Financieros Internacionales por la Universidad Anáhuac del Norte y la Universidad de Cantabria.

TEMARIO:

1. Importancia de las PYMES en la economía mexicana y el papel tan importante que juegan para la Banca en México. • • • •

PYMES formales e informales. % sobre el PIB y el empleo. Estrategias del gobierno federal para incorporar a las PYMES a la formalidad fiscal. PYMES atendidas por la banca y estrategias de las diferentes entidades financieras para atenderlas en crédito.

2. Ciclo de crédito para carteras PYME. Admisión de crédito • • • •

Análisis de estados financieros Principales variables financieras para la toma de decisión del crédito. Cálculo de capacidad de pago para créditos a corto y largo plazo Asignación de límites

• Tipos de producto de acuerdo a la necesidad del cliente. • Análisis del buró de crédito para clientes PYME.

Gestión y seguimiento del portafolio de crédito • • • •

Desviaciones mediante análisis de cosechas de originación Matriz is/was Análisis de flujos roll/back/stay Alertas tempranas

Estrategias de recuperación • • • • • •

Dotaciones/reservas de acuerdo al nivel de impago. Alertas tempranas Modelos de recobro (scores de cobranza) Estrategias de cobranza de acuerdo a los pagos vencidos Reconducciones, reestructuras y quitas. Garantías del gobierno federal y su función en la cobranza de la cartera comercial de los bancos.

3. Rentabilidad para la cartera de PYME. • RORAC • Net Present Value pricing • Risk Adjusted Net Present Value pricing.

4. Análisis de proyectos de inversión de largo plazo. 5. Análisis de emprendedores (start ups)..

CALENDARIO 2018 Agosto D

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CLASES 30

MÓDULO TEMA

EXPOSITOR

HORAS

CLASES

HORARIO

SEDE

I

Riesgo de Crédito Individual

Heleodoro Ruiz

6

2

6:00 PM - 9:00 PM

MSCI

II

Credit Scoring (Crédito Individual)

David Hernández

15

5

6:00 PM - 9:00 PM

MSCI

III

Modelos de Riesgo de Crédito de Portafolio

Maurilio Patiño

15

5

6:00 PM - 9:00 PM

MSCI

IV

Análisis de Crédito para PyMES

David Gutiérrez Brena

15

5

6:00 PM - 9:00 PM

MSCI

51

17

TOTAL

REQUERIMIENTOS • Provenir de carreras económico - administrativas • De preferencia trabajar en Instituciones Financieras • Contar con LapTop y Excel

CUPO LIMITADO COSTO: $60,000 M.N. + IVA SEDE: MSCI Av. Ricardo Margain #444 Equus Torre Norte Piso 9 Col. Valle del Campestre San Pedro Garza García, N.L. C.P. 66265 DURACIÓN: 51 horas (17 Clases)

OPCIONES DE PAGO: 1. Residentes e instituciones establecidas en México Transferencia y/o Depósito Bancario NOMBRE: RiskMathics, S.C. BANCO: BBVA Bancomer CLABE: 012180001105829640 CUENTA: 0110582964

2. Residentes e instituciones establecidas en el extranjero Transferencia Bancaria en Dólares BANCO: BBVA Bancomer SUCURSAL: 0956 SWIFT: BCMRMXMM BENEFICIARIO: RiskMathics, S.C. CUENTA: 0121 8000 11 0583 0066

3. Pago vía telefónica

Tarjeta de crédito VISA, MASTERCARD o AMERICAN EXPRESS

4. Pago en línea

www.riskmathics.com NOTA IMPORTANTE: No hay reembolsos, ni devoluciones

REGISTRO E INSCRIPCIONES E-mail: [email protected] Tels.: +52 (55) 7590 7305 Y +52 (55) 5669 4729

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