MÓDULO I: SCENARIO ANALYSIS AND STRESS TESTING DAN ROSEN

FINTECH ENTREPRENEUR AND QUANT FIELDS INSTITUTE UNIVERSITY OF TORONTO

Actualmente es investigador visitante y el primer director del Center for Financial Institutions at the Fields Institute for Research in Mathematical Sciences, así como profesor adjunto de Finanzas Matemáticas en la Universidad de Toronto. Dr. Rosen fue el co-fundador y CEO de R2 Financial Technologies, originalmente alojada en el Fields Institute y adquirida por S&P Capital IQ en 2012, donde fue Director General de Riesgos y análisis hasta 2015. Además de trabajar con numerosas instituciones financieras de todo el mundo, da conferencias a nivel internacional en temas de ingeniería financiera, portfolio management, gestión de riesgos y capital, metodologías de riesgo de crédito y mercado, valuación de derivados y finanzas estructuradas. Él es autor de numerosas publicaciones, incluyendo dos libros, y varias patentes, y sirve en el consejo editorial de varias revistas académicas y de la industria.

Dan Rosen fue honrado en 2010 con el nombramiento de “Fellow" del Fields Institute for Research in Mathematical Sciences por sus “sobresalientes contribuciones al Instituto, sus programas y a la Comunidad matemática Canadiense". Actualmente, se desempeña como miembro del Consejo de Administración del Instituto, así como en los Consejos de Asesores de la International Association of Quantitative Finance (IAQF), y el Centro de Estudios Financieros Avanzados de la Universidad de Waterloo, entre otros. Él es también uno de los fundadores originales de la Professional Risk Management International Association (PRMIA) y de RiskLab, una red internacional de centros de investigación en Ingeniería Financiera y Administración de Riesgos, que se inició en la Universidad de Toronto. Previo a fundar R2 en 2006, el Dr. Rosen tuvo una exitosa carrera en Algorithmics Inc. donde, durante más de una década, lideró las áreas de estrategia, productos, ingeniería financiera e investigación y desarrollo. El Dr. Rosen tiene un M.A.Sc. y Ph.D. en Ingeniería de la Universidad de Toronto, así como la Licenciatura en Ingeniería Química de la Universidad Autónoma Metropolitana, la cual también le otorgó en el 2015 el reconocimiento de Egresado Distinguido UAM.

PARTE I. SCENARIO ANALYSIS AND STRESS TESTING. Los escenarios son el lenguaje de riesgos. El análisis de escenarios y pruebas de estrés han sido una parte explícita de las metodologías y sistemas de gestión de riesgo por más de dos décadas, y son ahora un componente clave de la normativa financiera. Sin embargo, las herramientas típicas de escenarios y pruebas de estrés no han evolucionado mucho y siguen siendo en general bastante estáticas y en gran parte subjetivas. Este seminario presenta las últimas metodologías de generaciones de escenarios, y discute la aplicación de análisis de escenarios para el análisis de carteras y estrategias de inversión, así como la prueba de esfuerzo normativo. Cubrimos diversas herramientas avanzadas para la creación de escenarios de estrés significativas para la gestión de riesgos y análisis de inversión de las carteras de activos múltiples, donde se combinan de manera efectiva las previsiones económicas y las opiniones de "expertos" con los métodos de la cartera de simulación. En particular, destacamos la necesidad en la práctica de métodos de simulación realistas para un gran número de factores de riesgo con los procesos conjuntos no Gaussianos, y que proporcionan resultados transparentes que son fáciles de explicar. Se ilustra su aplicación a través de ejemplos de la vida real de mercado y riesgo de crédito.

MÓDULO II:

INTRODUCTION TO “THE CHECKLIST”: TEN STEPS FOR ADVANCED RISK AND PORTFOLIO

ATTILIO MEUCCI

WORKSHOP EN INGLÉS

FUNDADOR ADVANCED PORTFOLIO MANAGEMENT ®

Attilio Meucci es el director de riesgos en KKR. Meucci es también el fundador de Advanced Risk and Portfolio Management®(ARPM®), bajo su nombre diseñó y enseña “ARPM Bootcamp®”, programa de 6 días, y gestiona el programa de caridad One More Reason. Antes de unirse a KKR, Meucci fue el director de riesgos y el director de construcción de la cartera en Kepos capital. Meucci fue también el jefe global de investigación para la plataforma de riesgos y análisis de cartera de Bloomberg; investigador de Lehman POINT; un trader en el the hedge fundRelative Value International; y consultor en Bain & Co. Meucci es el autor de “Risk and Asset Allocation” - Springer y numerosas publicaciones en revistas profesionales y académicas. Attilio obtuvo el reconocimiento summa cum laude como Licenciado en Física por la Universidad de Milán, una maestría en Economía de la Universidad Bocconi, doctor en Matemáticas por la Universidad de Milán y tiene la certificación CFA.

PARTE II. INTRODUCTION TO “THE CHECKLIST”: TEN STEPS FOR ADVANCED RISK AND PORTFOLIO MANAGEMENT. Presentamos una introducción a la “Lista de Comprobación”, la cual es una receta de 10 pasos secuenciales para administradores de portafolios y de riesgos usada para modelar y gestionar ex -ante la distribución de los rendimientos de sus posiciones. La Lista de Comprobación aplica: i) A través de todas las clases de activos. ii) A la Administración de Activos, Banca y Seguros. iii) Al nivel del portafolio y de la compañía. Ilustramos los conceptos clave para cada uno de los 10 pasos de la Lista de Comprobación, por medio de un ejemplo simple que puede ser manejado con fórmulas analíticas. Posteriormente, extenderemos la discusión al caso general y apuntaremos hacia múltiples enfoques avanzados para abordar los problemas prácticos notriviales de los modelos de riesgos de la vida real, con el apoyo de algunos videos.

REQUISITOS 1. 2. 3. 4.

Contar con nivel medio o superior de inglés. Ser egresado de carreras económico - administrativas. De preferencia, trabajar en instituciones financieras. Es necesario el uso de laptop.

AGENDA 2018 Miércoles 20 de Junio | 10:00 am - 6:00 pm Duración: 9 Horas

SEDE: Hotel JW Marriott Santa Fe Avenida Santa Fe 160 Col. La Fe Santa Fe, CDMX. Costo: $15,000.00 M.N. + IVA

CUPO LIMITADO

REGISTRO E INSCRIPCIONES E-mail: [email protected] Tels: +52 (55) 7590 7305 +52 (55) 5669 4729

OPCIONES DE PAGO: 1. Residentes e Instituciones establecidas en México Transferencia y/o Depósito Bancario NOMBRE: RiskMathics, S.C. BANCO: BBVA Bancomer CLABE: 012180001105829640 CUENTA: 0110582964

2. Residentes e instituciones establecidas en el extranjero Transferencia Bancaria en Dólares BANCO: BBVA Bancomer SUCURSAL: 0956 SWIFT: BCMRMXMM BENEFICIARIO: RiskMathics, S.C.. CUENTA: 0121 8000 11 0583 0066

3. Pago vía telefónica Tarjeta de crédito VISA, MASTERCARD o AMERICAN EXPRESS

4. Pago en línea www.riskmathics.com NOTA IMPORTANTE: No existen reembolsos ni devoluciones