DIRECCIÓN DE ANÁLISIS Y ESTRATEGIA DIRECCIÓN GENERAL DE ENDEUDAMIENTO Y TESORO PÚBLICO MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS DEL PERÚ
PRINCIPALES INDICADORES FINANCIEROS Y ECONÓMICOS Dólar US:
3,373 soles
0,002
28 de diciembre de 2018
0,07%
Dow Jones: 23062,4 Última actualización
-76,42 -0,33% 28/12/2018 18:14
CONTEXTO DE HOY*
En la sesión de hoy, los principales mercados bursátiles de EEUU cerraron mixtos, en una jornada de volatilidad en la que los inversores combinaron sus temores al futuro con los buenos datos de la economía del país. En ese contexto, la curva del Tesoro de EEUU se redujo en 3,7 puntos básicos (pb) en promedio en la sesión. El rendimiento del USTN 10 años se redujo a 2,720% (anterior 2,768%) y el USTN 2 años disminuyó a 2,518% (anterior 2,564%). El dólar se depreció a nivel global frente a una cesta de monedas, ya que los datos del consumidor de EEUU tocaron su punto más débil en más de tres años y ante crecientes expectativas de que la Reserva Federal adopte una postura donde pause su ciclo de endurecimiento monetario. A nivel local, la curva de rendimiento de bonos soberanos en soles disminuyó en 2,3 pb en promedio, debido a una mayor demanda de papeles por parte de clientes corporativos. La negociación de bonos soberanos en soles en la jornada ascendió a S/ 812,21 millones según Datatec, de los cuales se compraron S/ 214,45 millones, vendieron S/ 222,67 millones y se transaron S/ 375,09 millones en operaciones de registro. Los bonos más negociados en la sesión fueron los bonos 2026 (S/ 300,0 millones) y 2024 (S/ 248,0 millones). Por otro lado, el sol se depreció de manera marginal (0,07%) por mayores compras de dólares de empresas y bancos locales por coberturas financieras antes de fin de año. * La información del contexto no expresa la opinión del Ministerio de Economía y Finanzas.
DIVISAS
Respecto a la jornada anterior: Moneda Dólar (BBDXY) Dólar (DXY) Euro Libra esterlina Yen Yuan Sol
Cierre 1198,22 96,38 1,1444 1,2699 110,27 6,879
Var.% -0,22 -0,10 0,12 0,43 -0,67 0,18
Estado deprecia deprecia aprecia aprecia aprecia deprecia
3,3730
0,07
deprecia
Yen/US$
US$/EUR
120
US$/Euro
JPY/US$
1,30 1,25
115
110,27
110
1,20 1,15
105
El dólar BBDXY se depreció a nivel global en medio de una apreciación del euro, la libra esterlina, y el yen.
1,1444
100
1,10 1,05
95
1,00
25-dic-17
23-feb-18
26-abr-18
27-jun-18
28-ago-18
29-oct-18
28-dic-18
Fuente: Bloomberg
El sol se depreció levemente en 0,07% (S/3,373 por dólar) debido a compras de dólares de empresas y bancos locales por coberturas financieras antes de fin de año, pese a una caída global del dólar tras una semana volátil de los mercados mundiales. En la jornada de hoy el BCRP no realizó compras de moneda extranjera. Desde inicios del año 2018, la moneda nacional se ha depreciado 4,18%.
PEN/ EUR
Soles
PEN/ 100 JPY
PEN/ US$
4,0
3,8526
3,5
3,3730
3,0
3,0589
2,5 25-dic-17
23-feb-18
26-abr-18
27-jun-18
28-ago-18
29-oct-18
28-dic-18
Fuente: Bloomberg
LIQUIDEZ
El BCRP subastó Depósitos Tesoro Público a 6 meses por S/ 500 millones a una tasa de interés promedio de 4,65% (1:05 pm).
Tasas Interbancarias Divisas
Perú (PEN) (eje der.) Zona Euro Japón
%
3,4
La tasa de interés interbancaria promedio en soles fue de 2,75% y dólares 2,50%. Tasa de inflación anual Lima Metropolitana: noviembre 2,17%. La probabilidad de incremento de la tasa de la Reserva Federal según Bloomberg para la reunión del 30/01/2019 es 0,0%.
PEN
Perú (USD) EE.UU
%
5,0 2,50
2,4 1,4 0,4 -0,6 20-dic-17
22-feb-18
26-abr-18
27-jun-18
28-ago-18
4,0 2,76 3,0 0,66 2,0 -0,07 1,0 -0,34 0,0 29-oct-18 28-dic-18
Tasas Libor %
2,5 2,2 1,9 1,6 1,3 1,0 0,7 0,4 0,1 -0,2 -0,5 25-dic-17 Perú : Banco Central de Reserva
Libor 1m (US$)
-0,12 -0,27 23-feb-18
%
40 000
27 011
30 000 Cta. cte. de bancos en BCRP CDBCRP CDR BCRP *
10 000
0 18-ene-18 15-mar-18 14-may-18 * CD Reajustable en función del tipo de cambio Fuente: BCRP
09-jul-18
03-sep-18
Libor 1m (Yen)
26-abr-18
27-jun-18
28-ago-18
29-oct-18
28-dic-18
Bonos soberanos en dólares (curvas cupón cero)
Millones S/
20 000
Libor 1m (EUR)
29-oct-18
27-dic-18
6 5 4 3 2 1 0 25-dic-17
Perú (2 años) Perú (10 años)
EE.UU (2 años) EE.UU (10 años) 3,92 3,41 2,78 2,55
23-feb-18
26-abr-18
Fuente: BCRP, Bloomberg
27-jun-18
28-ago-18
29-oct-18
28-dic-18
DIRECCIÓN DE ANÁLISIS Y ESTRATEGIA DIRECCIÓN GENERAL DE ENDEUDAMIENTO Y TESORO PÚBLICO MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS DEL PERÚ
PRINCIPALES INDICADORES FINANCIEROS Y ECONÓMICOS CURVAS DE RENDIMIENTO
En EEUU:
%
La curva de rendimiento del Tesoro disminuyó 3,7 pb en promedio con respecto a la jornada anterior, debido a un mayor apetito al riesgo por renta fija. En Perú: Se registraron transacciones de bonos soberanos nominales por S/ 812,21 millones. Datatec informó por posición de compra S/ 214,45 millones, venta S/ 222,67 millones y operaciones de registro S/ 375,09 millones.
%
La curva de rendimiento de los bonos soberanos en dólares se incrementó en 8,4 pb en promedio con respecto a la jornada anterior.
6,34
6,22
5,62
2,91
2,72
3
2,95
2
2,36 Global USD Perú Tesoro EE.UU.
11
13
15
17
19
Soberano PEN Nom Soberano PEN VAC
21
23
25
27
29
Perú: Curva de rendimiento de bonos nominales soles 6,30
1 0
31
años
6,38
-2,0
4,67
-3,0
4,0
-4,0
-5,0
3,10
-6,0
2,0
-7,0
1,0
-8,0
0,0
-9,0 2020
Perú : Negociación bonos soberanos Hoy S/ Millones
%
Prom. 20 días
300
300
150
0
2,0
0
3
2020
47
56
59 54
19
2023
44 46
2028
2029
2031
2032
2037
2042
2055
Pbs. 4,43
4,55
2026
2028
2029
27
2031
2032
2037
2,06 1,63
1,0
45
60 32 29
1
0
2024
2026
Perú: Curva de rendimiento de bonos globales
3,0
200
100 HG1 COMB Comdty 22 50
2024
4,0
248
250
2023
5,0
350
Pbs. 0,0 -1,0
6,0
3,0
5
4 3,02
2,86 2,80
9
7 6
4,43
3,81
7,0
5,0
La curva de rendimiento soberana en soles bajó 2,3 pb en promedio con respecto a la jornada anterior.
%
Curvas de rendimiento soberanas (%)
7 6 4,76 5 3,80 4 3,29 3 2,52 2,50 2,56 2 1,63 2,06 1,79 1 1,48 0 1 3 5 7
2042
0,0
Vida media ( años)
2
2055
3
5
7
Variación vs. Día anterior (pbs)
Fuente: Bloomberg y Ministerio de Economía y Finanzas
10
15
20
Curva anterior
40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 -5,0
30 Curva hoy
MATERIAS PRIMAS
Respecto a la jornada anterior: Bien WTI Brent Cobre Oro Plata
Precio 45,33 52,20 2,68 1278,27 15,38
Var. 0,720 0,040 0,014 2,560 0,156
Var. % 1,61% 0,08% 0,52% 0,20% 1,03%
US$/Onz.tr
US$/lb
US$/Barril
90 80
70 60
Petróleo Brent Petróleo WTI
50 40 11-dic-17
El precio del crudo WTI subió (1,61%) a US$ 45,33/bbl después de una semana de operaciones volátiles antes del feriado del Año Nuevo, respaldado por un alza en los mercados de acciones de EEUU, pero presionado por las preocupaciones sobre un exceso global de crudo.
19-abr-18
23-ago-18
52,20 45,33 28-dic-18
3,5 3,3 3,1 2,9 2,7 2,5 2,3 2,1 11-dic-17
Cobre
Oro
1 500 1 400
1278,27
1 300
2,68
1 200 1 100
19-abr-18
23-ago-18
28-dic-18
1 000 11-dic-17
19-abr-18
23-ago-18
28-dic-18
Fuente: Bloomberg
Indicadores económicos de hoy
EEUU, el índice manufacturero de Chicago (dic) disminuyó a 65,4 (consenso 60,2 anterior 66,4), las ventas pendientes de viviendas MoM (nov) se redujeron en -0,7% (consenso 1,0% anterior -2,6%).
Calendario económico para el día lunes, 31 de diciembre de 2018 (hora de Lima)
EEUU: 10:30 a.m.: Actividad manufacturera Fed de Dallas (dic) (consenso 15,0 anterior 17,6).
