DÍA 1:

HORA

25 de Septiembre, 2014

09:00 a 10:00

REGISTRO DE PARTICIPANTES (Auditorio CCM)

9:45 a 10:15

INAUGURACIÓN (Auditorio CCM)

10:20 a 11:20

CONFERENCIA MAGISTRAL. "Mercados y finanzas locales" Mtro. Edgar Abraham Amador Zamora, Secretario de Finanzas del D.F. (Auditorio)

11:20 a 11:30

RECESO

Mesa Sala

Sesión 1 Mesa 3: Economía financiera

Sesión 1 Mesa 1: Mercados e instituciones financieras

Bib002 Sala Interactiva, Bib.PB

Bib001 en Business Lounge, Bib. PB

Revisión de la inversión sustentable en bolsa en periodos de crisis

Las crisis financieras y la globalización. Reflexión desde una perspectiva sistémica

Oscar Valdemar De la Torre Torres y Ma. Isabel Martínez Torre-Enciso

Leopoldo Sánchez Cantú, Martha Beatriz Mota Aragón y Alba Lucero García Pérez

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo / Universidad Autónoma de Madrid Cointegration between the Mexican Stock Exchange and the MSCWI During the Recent Financial Crisis

Sesión 1 Mesa 2: Administración de riesgo e ingeniería financiera Bib004 Financial Trading Room, Bib. PB

Análisis comparativo de valuación de opciones europeas y asiáticas con subyacente promedio y tasa de interés estocástica mediante simulación Monte Carlo Ambrosio Ortiz Ramírez y María Teresa V. Martínez Palacios

Instituto Politécnico Nacional / Universidad Autónoma Metropolitana - Iztapalapa

Instituto Politécnico Nacional

Hablando del dinero electrónico: un acercamiento a su funcionamiento y un estudio de percepción para un grupo de estudiantes de la Universidad Militar Nueva Granada en Colombia

Valoración por indiferencia en mercados incompletos. El caso de los derivados climáticos en la cobertura del riesgo de producción de café en México.

Javier Andrés Niño Parrado y Octavio Cardona García

Jesús Cuauhtémoc C. Téllez Gaytán

Universidad Militar Nueva Granada

Universidad Autónoma del Carmen

11:30 a 13:00 Francisco López-Herrera, Roberto J. SantillánSalgado y Salvador Cruz-Aké Universidad Nacional Autónoma de México / Tecnológico de Monterrey / Instituto Poltécnico Nacional Metodología para evaluar el riesgo país

Edgar Rodolfo Castillo Huerta Tecnológico de Monterrey

¿El crecimiento económico causa el desarrollo Un estudio empírico del riesgo de default financiero o viceversa?: evidencia de tres países de en la banca comercial América del Norte Ramón Garibay Ayala, Abigail Rodríguez Teresa de Jesus Vargas Vega, Zeus S. Hernández Nava y Patricia Margarita Dorantes Veleros y Sergio D. Polo Jiménez Hernández Universidad Autónoma de Hidalgo

Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco

DÍA 1:

25 de Septiembre, 2014 (continuación) RECESO

13:00 a 13:15 Mesa Sala

13:15 a 14:45

Sesión 2 Mesa 3: Economía financiera

Sesión 2 Mesa 1: Mercados e instituciones financieras

Sesión 2 Mesa 4: Modelos financieros

Bib002 Sala Interactiva, Bib.PB

Bib001 en Business Lounge, Bib. PB

Bib004 Financial Trading Room, Bib. PB

Finding Equilibrium in a Financial Model by Solving Relaciones de corto plazo en mercados de capitales Combinaciones entre algoritmos genéticos a Variational Inequality Problem europeos y redes neuronales: evidencia empírica para los mercados accionarios en América Latina Vyacheslav V. Kalashnikov, Nataliya Kalashnykova y Cesar Gurrola Ríos, Roberto J. Santillán Salgado y Elsy Lizbeth Gómez Ramos y Héctor A. Felipe de Jesús Castillo Pérez Ana Lorena Jiménez Preciado Guerrero Martínez Universidad Juárez del Estado de Durango / Instituto Politécnico Nacional / Universidad Tecnológico de Monterrey / Universidad Autónoma Tecnológico de Monterrey /Instituto Politécnico Autónoma Metropolitana - Xochimilco de Nuevo León Nacional Behavioral Finance: evidencia empírica de la Evaluación del desempeño de la industria Simulación Estocástica del tipo de cambio irracionalidad en la toma de decisiones aseguradora a través de la descomposición de las (peso-dólar EEUU y peso-euro) financieras, de los estudiantes de la Facultad de variaciones en sus costos, el caso de México 2000Contaduría y Administración de la Universidad 2012 Veracruzana Ángel Manuel Fernández León, Rogelio Ladrón de Guevara Cortés y Rosa Marina Madrid Paredones

Patricia Margarita Dorantes Hernández, Hugo Javier Fuentes Castro y Ana María Reyna Bernal Abigail Rodríguez Nava y Ramón Garibay Ayala Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco

Universidad Veracruzana

Tecnológico de Monterrey

Contagio en rendimiento y volatilidad en el mercado accionario y la economía real de México y Japón Haydee Jaqueline Vargas Rosales, Fanny Edith Vargas Rosales y Humberto Valencia Herrera

Desvinculación del índice inmobiliario con sus emisoras Sergio Solís Tepexpa

Miguel Ángel Castro e Igor P. Rivera González

Tecnológico de Monterrey

Universidad Autónoma Metropolitana - Xochimilco

Tecnológico de Monterrey

Construcción de un índice de volatilidad para el tipo de cambio peso-dólar

14:45 a 16:15

COMIDA (Comedores Privados, Oficinas III, 2o Piso)

16:15 a 17:00

Presentación de proyectos editoriales (BIB302 Sala de Consejo, Bib. 3er Piso) Receso

17:00 a 17:15

DÍA 1: Mesa Sala

25 de Septiembre, 2014 (continuación)

Sesión 3 Mesa 3: Economía financiera

Sesión 3 Mesa 1: Mercados e instituciones financieras

Sesión 3 Mesa 2: Administración de riesgo e ingeniería financiera

BIB302 Sala de Consejo, Bib. 3er Piso

BIB301 Sala de Maestría 01, Bib. 3er piso

BIB303 Sala de Maestría 02, Bib. 3er piso

Política monetaria y decisiones de crédito de la banca comercial

Has the Basel Committee got it right? Evidence from commodity positions in turmoil

Una nota estructurada que vincula el rendimiento de un bono cupón cero con una opción sobre un portafolio de inversión

Abigail Rodríguez Nava, Patricia Margarita Dorantes Hernández y Ramón Garibay Ayala

Adrián F. Rossignolo y Víctor Adrián Álvarez

Universidad Autónoma Metropolitana - Xochimilco Pensamiento local y riesgo de liquidez José Miguel Torres González EGADE Business School - Tecnológico de Monterrey 17:15 a 18:45

Efecto del riesgo de variación de precios de los energéticos en la producción de electricidad en México, 2006 - 2013

Universidad de San Andrés y Universidad de Buenos Aires Manejo de Efectivo en Fondos de Inversión de Renta Variable y sus Implicaciones Mauricio Alfonso Santos Mayorga y Humberto Valencia Herrera EGADE Business School - Tecnológico de Monterrey

Héctor Alonso Olivares Aguayo y Ambrosio Ortiz Ramírez Instituto Politécnico Nacional Valor en Riesgo sobre un portafolio óptimo y productos estructurados José Antonio Climent Hernández Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco Determinantes de revelación de instrumentos financieros para empresas que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores

Alexander Galicia Palacios, Benjamín Gutiérrez Zapien y Miguel Flores Ortega

Noemí Vásquez Quevedo

Instituto Politécnico Nacional

Tecnológico de Monterrey

DÍA 2:

26 de Septiembre, 2014

Hora

REGISTRO DE PARTICIPANTES (Biblioteca 3er Piso)

09:00 a 10:00 Mesa Sala

Sesión 4 Mesa 2: Administración de Riesgos e Ingeniería Financiera

Sesión 4 Mesa 3: Economía Financiera

Sesión 4 Mesa 4: Modelos Financieros

BIB302 Sala de Consejo, Bib. 3er Piso

BIB301 Sala de Maestría 01, Bib. 3er piso

BIB303 Sala de Maestría 02, Bib. 3er piso

Comparación del desempeño entre portafolios de media-varianza (MV), proporción equitativa (EW) y contribución equitativa de riesgo (ERC) para activos de las principales bolsas en Latinoamérica

Electricity Sector with Mixed Ownership and Duopoly Competition with Managerial Incentives

Tipos de cambio y sus determinantes. Un modelo monetario de precios rígidos

Igor P. Rivera González y Obdulia Gómez Dámazo

Vyacheslav V. Kalashnikov, Vitaliy V. Kalashnikov y Luis A. Palacios-Pargas

Miriam Sosa Castro y Edgar Ortiz

EGADE Business School - Tecnológico de Monterrey

Tecnológico de Monterrey

Universidad Nacional Autónoma de México

Opciones Reales, una aplicación en la siembra y cosecha del tomate verde de primera calidad en México

Mercados de capitales del bloque BRIC + México. Dependencia estimada con un enfoque de cópulas

Una herramienta complementaria para construir portafolios eficientes según el procedimiento de Markowitz

Sara Barajas Cortés, Wulfrano Gómez Gallardo e Ingrid Franco Vega

Christian Bucio, Alejandra Cabello y Miriam Sosa Castro Universidad Autónoma del Estado de México Huehuetoca / Universidad Nacional Autónoma de México

José Antonio Nuñez Mora y Leovardo Mata Mata

9:30 a 11:00

Tecnológico de Monterrey Synchronization of Stock Sectors in Mexico: A Wavelet-based Approach Jesús Cuauhtémoc C. Téllez Gaytán, Heidy Paulina Romero Durán y Gouher Ahmed Universidad Autónoma del Carmen

11:00 a 11:15

El principio de paridad de compra en América Latina Domingo Rodríguez Benavides, Ignacio Perrotini Hernández y Jesús Santamaría González

Tecnológico de Monterrey Riesgo y ciclo económico: el caso de Cemex Albino Luna Ortega y Gustavo Vargas Sánchez

Universidad Autónoma Metropolitana - Azcapotzalco Universidad Nacional Autónoma de México

RECESO

DÍA 2: Mesa Sala

11:15 a 12:45

12:45 a 13:00 13:00 a 14:15 14:20 a 14:40

26 de Septiembre, 2014 (continuación)

Sesión 5 Mesa 2: Administración de Riesgos e Ingeniería Financiera

Sesión 5 Mesa 4: Modelos financieros

Sesión 5 Mesa 1: Mercados e instituciones financieras

BIB302 Sala de Consejo, Bib. 3er Piso

BIB301 Sala de Maestría 01, Bib. 3er piso

BIB303 Sala de Maestría 02, Bib. 3er piso

Análisis estadístico de algunos métodos para estimar el VaR y EVaR.

Relationship between the Stock Market and Macroeconomic Variables in the Emerging B-9 (BRICS+4)

La Introducción del Futuro del Maíz Amarillo en el MexDer y su impacto en el precio físico del grano

Patricia Saavedra Barrera, Gabriel Nuñez Antonio y Jaime Iván Urbina Rugerio

Miriam Sosa Castro y Alejandra Cabello

Osmar Hazael Zavaleta Vázquez

Universidad Autónoma Metropolitana - Iztapalapa

Universidad Nacional Autónoma de México

Tecnológico de Monterrey

Efectos asimétricos en la volatilidad del Metodología integral para la valoración de Impacto macroeconómico de la reforma al régimen mercado accionario mexicano: una proyectos de inversión y administración de riesgos de pensiones en México aproximación mediante análisis bayesiano de las Pymes en México Arturo Pérez Mendoza Francisco López-Herrera, Ignacio Francisco Sara Barajas Cortés y Susana Guadalupe Hernández Hernández Ángeles y Luis Fernando Hoyos Sandoval Reyes Universidad Nacional Autónoma de México / Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco

Tecnológico de Monterrey

Tecnológico de Monterrey

Efectos del fenómeno El Niño - Oscilación del Sur en las Pérdidas Económicas Observadas en la Agricultura Mexicana

Modelo multifactorial APT para el análisis de los factores de riesgo macroeconómico a los que se exponen los Hedge Funds

Comportamiento del VaR en los fondos de pensión en México

Luis Manuel González de Salceda Ruiz

Elitania Leyva Rayón

Marissa R. Martínez Preece, Carlos Zubieta Badillo y Mariem Henaine Abed

Tecnológico de Monterrey

Universidad de las Américas

Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco

RECESO

Conferencia magistral: "Cómo gestionar un portafolio de compañías de innovación" Dr. Vicente Quesada Ibarrola. Bolsa de Madrid, España. (Auditorio CCM) CLAUSURA (Auditorio CCM)