UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES ESCUELA DE ECONOMÍA
ECONOMETRÍA I - Diurno SEMESTRE 2016 – I Información contacto: Instructor: Econ. Gabriel Sanguino E- mail:
[email protected] Teléfono: (0424) 140-11.58
Horario de Clases: Martes: 7:00a.m. – 9:15a.m. Jueves: 7:00a.m. – 8:30 a.m. Aula: 335
Sinopsis del contenido: El curso presenta las herramientas estadísticas básicas que los economistas utilizan para contrastar empíricamente los modelos económicos, evaluar cuantitativamente cambios de política, comprender el comportamiento económico de los agentes y estudiar la relación entre variables. En particular, se desarrollan los elementos fundamentales del análisis econométrico tradicional, y se discute las propiedades matemáticas y estadísticas de los estimadores y métodos de estimación econométricos comúnmente utilizados en el análisis empírico de datos. La discusión teórica será complementada con una variedad de problemas prácticos y aplicaciones computacionales en las que se utilizarán datos del mundo real. Para esto, será necesario que los estudiantes aprendan las características básicas de un software estadístico-econométrico. Objetivo del curso: Ofrecer al estudiante un análisis introductorio de las técnicas estadístico-matemáticas aplicadas al análisis de los fenómenos económicos. Se examinan los principales elementos de los modelos econométricos: el modelo clásico de regresión lineal bivariable y multivariable y la violación a los supuestos fundamentales del modelo lineal. Unidades Generales a estudiar: LA ECONOMETRÍA Y LAS CIENCIAS ECONÓMICAS 1. La econometría. 2. Un intento de definición. 3. Antecedentes históricos. 4. Evolución de la ciencia econométrica y la modelización econométrica. LOS MODELOS 1. Introducción. Modelos económicos y modelos econométricos. 2. Formulación de un modelo. 3. Variables: dependientes e independientes, exógenas y endógenas, variables retardadas en el tiempo, variables, Dummy. variables Proxy. 4. Perturbaciones aleatorias. 5. Relaciones o ecuaciones de un Modelo. 6. Relaciones de Comportamiento, Institucionales, Técnicas y Definiciones. 7. Clases de Modelos: uniecuacionales, multiecuacionales, lineal, no lineal, micro y macro económico, predicción, decisión, deterministas, estocásticos, Recursivos, etc. FUENTES DE DATOS 1. Datos con estructura dinámica. Prof. Gabriel Sanguino Versión: jun 2016
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2. 3. 4. 5.
Series de tiempo: definición y componentes. Series de números índices: definición, tipos y usos. Cambio de base. Empalme de series. Deflactación de series. Datos de corte transversal (muestras). Datos combinados (Pooled Data). Fuentes de información.
EL MODELO DE REGRESIÓN LINEAL GENERAL 1. El modelo de regresión con dos variables. Introducción. 2. El modelo lineal general. Enfoque matricial. 3. Estimación de mínimos cuadrados. 4. Propiedades de los estimadores. 5. Matriz de varianza-covarianza. 6. Coeficiente de determinación. 7. La matriz de correlación. 8. Contrastes de hipótesis para los estimadores. 9. Intervalos de confianza para los coeficientes de la regresión. 10. Test de restricciones lineales. Test de estabilización. Test de normalización. Predicción media e individual. MULTICOLINEALIDAD 1. Naturaleza de la multicolinealidad. 2. Estimación en presencia de multicolinealidad. 3. Consecuencias prácticas. 4. Reglas y test más utilizados para detectar multicolinealidad. 5. Métodos de tratamiento cuando existe multicolinealidad. HETEROCEDASTICIDAD 1. Naturaleza de la heterocedasticidad. 2. Estimación en presencia de heterocedasticidad. 3. Test. Más utilizados: Park, Goldfeld-Quandt, Breush-Pagan, etc. 4. Métodos de tratamiento: mínimos cuadrados ponderados, otros métodos. AUTOCORRELACIÓN 1. Naturaleza del problema. 2. Estimación en presencia de auto-correlación. 3. Test para la auto-correlación: test de Durbin-Watson. 4. Métodos de tratamiento: mínimos cuadrados, generalizados, procedimiento iterativo de Cochrane-Orcutt, método de Durbin, etc. INTRODUCCIÓN A LOS MODELOS DINÁMICOS 1. Variables exógenas y endógenas retardadas. 2. Variables endógenas retardadas. 3. Justificación teórica de los modelos econométricos dinámicos. 4. Modelos de retardos infinitos. 5. Estimación con retardos en la Variable Endógena. Prof. Gabriel Sanguino Versión: jun 2016
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6. Contrastación de hipótesis con el estimados MC2E. 7. Estimación de Modelo con Experiencias Racionales. Requerimientos básicos: Asiste a clases a tiempo Apaga o coloca en silente tu teléfono celular Realiza y entrega las actividades asignadas a tiempo Se responsable de tu propio aprendizaje Envía un email a tu instructor si tú planeas faltar a clases Llama o contacta a un compañero para tener conocimiento de lo visto en clase si estuviste ausente Trae todo el material requerido, presta atención y participa activamente en clases. Accede y revisa tu cuenta de Engrade (Plataforma online) diariamente para: Asignaciones, exámenes, calificaciones y comentarios. Adquirir e instalar en tu computadora el programa EViews (Cualquier versión entre la 4 a la 9) Evaluación: ESTRATEGIA
POND.
Examen Parcial N° 1
30%
Examen Parcial N° 2
30%
Trabajo Final
20%
CONTENIDO Modelos Econométricos Modelo de Regresión Simple, Multicolinealidad Heterocedasticidad, Autocorrelación, Modelos Dinámicos Estimación de un modelo
Quiz Online 1 Quiz Online 2 Quiz Online 3
FECHA TENTATIVA Sábado, 23/07/2016
Sábado, 08/10/2016
Martes, 15/11/2016 Del 08/07 al 10/07/2016
20%
Materia vista semanalmente
Quiz Online 4
Del 23/09 al 25/09/2016 Del 21/10 al 23/10/2016 Del 11/11 al 13/11/2016
(*) Nota: Las fechas de las evaluaciones se encuentran sujetas a modificación
Prácticas Guiadas en Clase: Por cada objetivo o tema cubierto en clase, se realizará una práctica guiada en clase. Se le suministrará al estudiante un caso práctico a desarrollar a través de EViews y en la siguiente clase se discutirán y explicarán los resultados obtenidos en la misma. Las prácticas no son evaluadas, su objetivo es que el estudiante visualice y coloque en práctica lo estudiado desde el punto de vista teórico. Dichas prácticas son de vital importancia para los Exámenes Parciales, en virtud que los mismos están constituidos por ejercicios de éste tipo. Quices Online: Representan una manera didáctica, cómoda y sencilla de aplicar una evaluación a distancia a través de una plataforma educativa (E-learning). Dichos quices están constituidos por un grupo de preguntas de Prof. Gabriel Sanguino Versión: jun 2016
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selección simple con control de tiempo y el estudiante podrá hacer uso del material que desee para su desarrollo. Los Quices tienen un plazo de tres (3) días para ser tomados. El profesor le indicará la fecha y hora de apertura y cierre del mismo. Dicha estrategia servirá para llevar un control de la materia teórica, por lo que los quices son también llamados “Control de Teoría”. Normas de las Evaluaciones: El estudiante debe asistir regularmente a clases, a fin de no perder la materia por inasistencia de acuerdo al reglamento de la Escuela de Economía y la FACES. El estudiante tiene derecho a rezagar al menos un (1) Examen Parcial, el cual se realizará el día estipulado por el profesor para la aplicación del Examen de Reparación y Rezagados, al final del semestre. Por consiguiente, los alumnos que rezaguen un parcial no tienen derecho al Examen de Reparación. Los Quices no se rezagan y se deben tomar los días que el profesor estipule para la aplicabilidad de los mismos. De los cuatro (4) Quices planteados, se eliminará el de menor nota, y se promediará únicamente los tres (3) quices con la mayor calificación obtenida por el estudiante. El Trabajo Final no se rezaga y debe ser entregado el día y hora que el profesor estime para la realización de la misma. Plataforma Online: Enlace: https://www.engrade.com/user/login.php Objetivo: Engrade es una plataforma educativa de aprendizaje online utilizada por gran cantidad de colegios y universidades a lo largo de los Estados Unidos y países de América Latina. Tiene como objetivo principal facilitar la comunicación entre el docente y los estudiantes en cuanto a todo el contenido programático y evaluativo que se dicta en un curso. ¿Cómo accedo a Engrade? El profesor lo agregará previamente al curso online y le suministrará a través de un correo electrónico un nombre de usuario y contraseña que el estudiante podrá modificar posteriormente, así como el link de acceso. Dicha plataforma es totalmente gratuita. ¿Engrade se encuentra en inglés o español? La plataforma es bastante amplia y contiene diferentes idiomas. El estudiante podrá acceder en el idioma de su preferencia. ¿Qué harán los estudiantes con Engrade? Tomarán los quizzes online desde su casa o trabajo y obtendrán su calificación final de forma inmediata. Revisarán su record académico de forma periódica, incluso antes de ser entregados por el profesor el día de clases. Podrán revisar las actividades, tareas, proyectos o trabajos asignados en clase en caso de no haber asistido u olvidado tomar nota.
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Contactar al profesor o al resto de los compañeros a través de una mensajería interna. Descargar material de apoyo para evaluaciones que el profesor subirá a la plataforma. Adjuntar y enviar trabajos asignados. Manejo de Calificaciones en Engrade La plataforma Engrade, irá totalizando y mostrando su calificación final en términos porcentuales en escala de 0% a 100% a medida que se vayan realizando las evaluaciones. A manera referencial, la conversión en la escala 0-20 Ptos, es la siguiente:
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Escala Engrade (%)
Escala Tradicional (Ptos.)
0-2 3-7 8-12 13-17 18-22 23-27 28-32 33-37 38-42 43-47 48-52 53-57 58-62 63-67 68-72 73-77 78-82 83-87 88-92 93-97 98-100
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
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Bibliografía Sugerida
JHONSTON, J. Métodos de Econometría. Edit. Vicens-Vives. España, 1987.
GUJARATI, Damodar. Econometría. Segunda o Cuarta edicicón. Edit. Mc Graw Hill. México,1990.
DAGUM, Camilo y DAGUM, Estela. Introducción a la Econometría. Edit. Siglo Veintiuno. México, 1971.
BARBANCHO. Fundamentos y posibilidades de la Econometría. Edit. Ariel. Barcelona,1969.
NOVALES, Alfonso. Econometría. Segunda edición. Edit. Mc Graw Hill. España,1993.
WOOLDRIDGE, Jeffrey. Introducción a la Econometría: Un Enfoque Moderno. Segunda Edición. Ediciones Paraninfo, 2006.
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