ANDRÉS D. FUNDIA DIRECTOR NABLA SOLUTIONS

Andrés Fundia cuenta con más de 20 años de experiencia desarrollando modelos de Administración del Riesgo y “Business Analytics” en Bancos e Instituciones Financieras. Se ha desempeñado como profesor, director de riesgos, asesor y auditor.

Ha escrito innumerables artículos y “Papers” entre los cuales destacan: • •

Actualmente es Director de Nabla Solutions, previamente fue director de Riesgos en INFONAVIT, desarrolló múltiples servicios de consultoría y auditoría como manager de KPMG y ha sido profesos en varias instituciones educativas como RiskMathics, ITESM, Universidad Anahuac, Universidad Panamericana, ITAM.

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Andrés es Ph.D. en Ciencias Matemáticas, por Rutgers University, New Jersey, E.E.U.U. (1994) y Licenciado en Matemáticas, por la Universidad Nacional de Buenos Aires, Argentina (1985).

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Cuenta con acreditaciones Internacionales sobre Administración de Riesgos como el Financial Risk Manager-Certificate, emitida por GARP (2005) y Financial Risk Management, emitida por New York University (1999).

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Modelo de valuación de cartera crediticia, 2016 Modelo de “Scoring” de Originación de créditos para el mercado de automóviles, 2015 Desarrollo de Indicadores Analíticos de Sensibilidad de la Pérdida Esperada, 2014 Modelo de Pérdida Esperada contemplando Cobranza Judicial y Cobranza Social, 2013 Diseño de productos de crédito hipotecario con subsidios auto financiados y garantía de saldo a plazo, 2012 Modelo de valuación del subsidio de tasas, 2011 Modelo de detección de avalúos atípicos, 2010 Modelo de Calificación para Originación Hipotecaria, Índice de Riesgo, INFONAVIT, 2009 Desarrollo del Puntaje de Originación Crediticia, INFONAVIT, 2008 Modelo de Pérdida Esperada contemplando Cobranza Judicial y Cobranza Social, 2007 Análisis estadístico aplicado a evaluación de habilidades, 2004

DESCRIPCIÓN El programa ofrece: •

Un enfoque teórico-práctico que permite mantener rigor académico y aprender a implementar casos prácticos.

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Se estudian las regulaciones internacionales vigentes, las metodologías adecuadas para satisfacerlas y los modelos que utilizan estratégicamente las instituciones financieras.

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Se incluyen las nuevas tendencias que surgieron recientemente o que están programadas para los próximos años

OBJETIVO Proporcionar a los participantes los conocimientos teórico-prácticos más actualizados para la administración del Riesgo Crédito y capacitarlos para que puedan •

Administrar el riesgo

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Cumplir normas existentes

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Apoyar la originación y cobranza de carteras crediticias

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Estimar el capital requerido

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Analizar la rentabilidad de dar créditos

METODOLOGÍA El curso se hará combinando exposiciones conceptuales, analizando casos y desarrollando modelos en Excel que permitirán alcanzar un entendimiento detallado de cómo se implementan y aplican los modelos. Los conceptos y modelos financieros necesarios se revisarán durante la capacitación.

DIRIGIDO A: Directivos, gerentes, tesoreros, auditores, contralores, ejecutivos y analistas financieros que sean responsables de la administración de carteras de crédito, de la administración del riesgo financiero o del análisis crediticio.

TEMARIO 1. CAPITAL REGULATORIO, EL CREDITVAR DE BASILEA

1.1 Pérdida esperada: las reservas por riesgo crédito. Regulaciones IFRS, IAS 1.2 Los constituyentes del capital ajustado por riesgo 1.3 Pérdida Inesperada. Requerimiento de Capital por riesgo crediticio. - El método estándar - CreditVaR - Modelos internos básicos - Modelos internos fundamentales

2. EL MODELO FUNDAMENTAL 2.1 2.2 2.3 2.4

Modelos basados en el valor de los activos, Modelo de Merton Modelos generalizados de Bernoulli y de Poisson Correlaciones de Incumplimiento y Correlaciones de los Activos El modelo de Vasiceck: - Deducción del Modelo - Análisis de sensibilidad - Casos 2.5 El modelo de Basilea II

3. PRONÓSTICOS DEL RIESGO CRÉDITO 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5

Matrices de Transición. Pronósticos de Riesgo Crédito La metodología de Credit Metrics Puntaje de generación de los créditos Calificación de la cartera (“Scoring”)

4. NUEVAS TENDENCIAS

4.1 Disminución del requerimiento de capital bursatilizando créditos 4.2 Disminución del requerimiento de capital utilizando seguros de créditos 4.3 Reservas por deterioro bajo IFRS 9

Calendario 2019 Abril D

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Duración 16 Horas (2 clases) Horario 8:00 AM - 5:00 PM

Requisitos: Para lograr un óptimo aprovechamiento a lo largo de este curso, se recomienda a los participantes ser egresados de áreas de carreras económico – administrativas contar con una formación Matemática de nivel medio y/o superior, y/o tener experiencia profesional dentro de instituciones del medio financiero. • Se requiere que traigan una lap top para uso personal • El material de estudio será entregado en digital

Opciones de Pago: Residentes e instituciones establecidas en el extranjero Transferencia Bancaria en Dólares BANCO: BBVA Bancomer SUCURSAL: 0956 SWIFT: BCMRMXMM BENEFICIARIO: RiskMathics, S.C. CUENTA: 0121 8000 11 0583 0066 Opción de Pago en Panamá: Depósito en cuenta N° 015-021-00069866-003 Del Instituto Bancario Internacional (IBI) en Banco Delta, Ciudad de Panamá, Rep. de Panamá. NOTA IMPORTANTE: No existen reembolsos, ni devoluciones.

Costo

$1,300 USD (*Esta cantidad deberá ser cubierta neta, es libre y exenta de cualquier impuesto, comisión y /o retenciones locales)

Sede:

IBI Universidad Bancaria. Torre Banco Delta, Piso # 1, Calle Elvira Méndez, Ciudad de Panamá, Panamá.

REGISTRO E INSCRIPCIONES TELÉFONOS: +52 (55) 5536 4325 +52 (55) 5638 0907 E-MAIL: [email protected] [email protected] Teléfono Panamá: 507 263 2031 E-mail Panamá: [email protected], [email protected]

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